Mover el límite de la línea diaria 12 horas hizo que los días de subida de LINK pasaran de 17 a 13
Las velas realmente no cambiaron ni en cantidad ni en falta. Seguían siendo esos mismos 10 activos, sin reemplazos. El intervalo seguía siendo de 30 días. Solo moví el punto de corte de la línea diaria de las 00:00 UTC a las 12:00, y los días de subida de LINK cayeron de 17 a 13, los de SOL de 16 a 12. BNB fue al revés, subió de 16 a 18.
Las tres paneles de la figura muestran esta comparación. En gris está la línea diaria nativa de Binance, cortada a las 00:00 UTC. En dorado está la misma serie de velas de 1 hora reagrupada en bloques de 24 horas, pero con el borde cambiado a las 12:00 UTC. Ambos lados tienen 30 bloques completos, ambos abarcan 30 días, y el inicio difiere en 12 horas. Los datos provienen de las /fapi/v1/klines de futuros perpetuos USD-M de Binance, 800 velas de 1h por cada uno de los 10 activos, capturadas el 24 de octubre a las 14:22 (UTC+8).
La parte de la izquierda es la que mejor explica el problema. Los días de subida parecen una propiedad del mercado. En realidad, son una propiedad de los bloques. La hora a la que empieza el día determina si una gran vela alcista cuenta para hoy o para mañana, y también si se parte en dos y se reparte entre dos bloques. Los 4 días menos de LINK y los 4 días menos de SOL no se deben a que el mercado cambiara. Cambió la forma de dividirlo.
La parte central es todavía más llamativa. El mayor aumento diario de XRP, con el corte a las 00:00, es 2.45%; con el corte a las 12:00, es 8.50%, una diferencia de 3.47 veces. DOT va al revés, de 13.46% a 7.57%. La misma secuencia de precios, las mismas operaciones. El mayor aumento diario puede diferir en más de tres veces solo porque esa vela alcista quedó completa en un bloque bajo el nuevo borde, o porque fue cortada en dos.
La parte derecha es la refutación. La amplitud media diaria, es decir, máximo menos mínimo del día dividido por la apertura, casi no se mueve. BTC: 2.48% frente a 2.58%. ETH: 3.47% frente a 3.55%. LINK: 5.88% frente a 5.82%. De los 10 activos, el que más difiere, AVAX, solo cambia 0.37 puntos porcentuales. La amplitud se calcula a partir de los extremos dentro del intervalo; no importa en qué día caigan esos extremos. Los días de subida y el mayor aumento diario se calculan a partir del inicio y el final del bloque; cuando mueves el bloque, todo cambia. Poniendo ambos grupos de cifras lado a lado, queda claro qué es sensible y qué no.
El rendimiento acumulado tampoco se salva. Con el corte a las 00:00, DOT cae 1.40% en 30 días; con el corte a las 12:00, sube 1.82%. La dirección se invierte por completo. AVAX pasa de -11.75% a -17.23%, es decir, cae 5.48 puntos porcentuales más. De los 10 activos, 9 tienen caídas mayores. DOT, en cambio, pasa a positivo.
Mucha gente piensa que la línea diaria es algo que el mercado genera por sí mismo y que el exchange solo la registra. Lo que hace Binance en realidad es empaquetar. Agrupar las 24 horas de 00:00 a 23:59 UTC en una sola vela: ese borde es completamente arbitrario. Si se cambia a UTC 12:00, también funciona. Ambas formas de corte son válidas, y nadie puede decir con certeza que la otra esté mal. Que hayas visto 17 días de subida presupone que el día empieza a las 00:00.
Hay algo que no puedo decidir por ti. Los puntos de inicio de las dos ventanas difieren en 12 horas. En sentido estricto, no son las mismas velas. Fue una concesión que hice para completar 30 bloques enteros. ¿Quieres fijar el intervalo y solo mover el borde? Entonces el corte a las 12:00 generará dos bloques parciales al principio y al final. Los días no cuadrarán. La comparación, en realidad, sería menos justa. Así que esta figura puede demostrar que el borde afecta al recuento y a los extremos. Pero no puede decir cuántos días subió realmente LINK. Además, esos 300 observaciones diarias de 10 activos no son 300 muestras independientes.
Si quieres una versión más sólida, puedes verificarla tú mismo. Fija el intervalo del 24 de septiembre a las 00:00 UTC al 24 de octubre a las 00:00 UTC, 30 días completos, y luego cambia el borde. El mayor aumento diario de XRP sigue saltando de 2.45% a 8.50%. El mayor descenso diario de DOT pasa de -6.95% a -10.18%. El intervalo no se mueve en absoluto. Los números cambian igual.
Entonces, ¿qué sí es estable? La amplitud. Solo mira el máximo y el mínimo dentro del intervalo, y no depende de cómo se corten los bloques. La comparación entre activos también es relativamente estable, siempre que todos usen el mismo punto de corte. Lo que de verdad no es estable son los indicadores construidos comparando día a día: días de subida, rachas de subidas o bajadas, máximos y mínimos diarios, y tasa de acierto diaria. Justo estos son los que más sufren cuando cambias el borde. Cambias de exchange, cambian. Cambias de zona horaria, vuelven a cambiar.
Mi siguiente paso será fijarme en una cosa. Calcular los días de subida de la misma cesta de activos con dos cortes distintos, a las 00:00 y a las 12:00, y ver si la diferencia mantiene un signo estable. Si para cierto activo la diferencia total supera 3 días en ambos cortes, eso sugiere que sus grandes subidas y caídas se concentran sobre todo entre las 00:00 y las 12:00 UTC. Eso es más útil que mirar cuánto subió un día concreto.
$LINK $XRP $DOT
#K线 #数据口径 #交易日
Fuente:
Futuros perpetuos USD-M de Binance K线 https://fapi.binance.com/fapi/v1/klines
Línea diaria spot de Binance (referencia del punto de corte) https://api.binance.com/api/v3/klines
Las velas realmente no cambiaron ni en cantidad ni en falta. Seguían siendo esos mismos 10 activos, sin reemplazos. El intervalo seguía siendo de 30 días. Solo moví el punto de corte de la línea diaria de las 00:00 UTC a las 12:00, y los días de subida de LINK cayeron de 17 a 13, los de SOL de 16 a 12. BNB fue al revés, subió de 16 a 18.
Las tres paneles de la figura muestran esta comparación. En gris está la línea diaria nativa de Binance, cortada a las 00:00 UTC. En dorado está la misma serie de velas de 1 hora reagrupada en bloques de 24 horas, pero con el borde cambiado a las 12:00 UTC. Ambos lados tienen 30 bloques completos, ambos abarcan 30 días, y el inicio difiere en 12 horas. Los datos provienen de las /fapi/v1/klines de futuros perpetuos USD-M de Binance, 800 velas de 1h por cada uno de los 10 activos, capturadas el 24 de octubre a las 14:22 (UTC+8).
La parte de la izquierda es la que mejor explica el problema. Los días de subida parecen una propiedad del mercado. En realidad, son una propiedad de los bloques. La hora a la que empieza el día determina si una gran vela alcista cuenta para hoy o para mañana, y también si se parte en dos y se reparte entre dos bloques. Los 4 días menos de LINK y los 4 días menos de SOL no se deben a que el mercado cambiara. Cambió la forma de dividirlo.
La parte central es todavía más llamativa. El mayor aumento diario de XRP, con el corte a las 00:00, es 2.45%; con el corte a las 12:00, es 8.50%, una diferencia de 3.47 veces. DOT va al revés, de 13.46% a 7.57%. La misma secuencia de precios, las mismas operaciones. El mayor aumento diario puede diferir en más de tres veces solo porque esa vela alcista quedó completa en un bloque bajo el nuevo borde, o porque fue cortada en dos.
La parte derecha es la refutación. La amplitud media diaria, es decir, máximo menos mínimo del día dividido por la apertura, casi no se mueve. BTC: 2.48% frente a 2.58%. ETH: 3.47% frente a 3.55%. LINK: 5.88% frente a 5.82%. De los 10 activos, el que más difiere, AVAX, solo cambia 0.37 puntos porcentuales. La amplitud se calcula a partir de los extremos dentro del intervalo; no importa en qué día caigan esos extremos. Los días de subida y el mayor aumento diario se calculan a partir del inicio y el final del bloque; cuando mueves el bloque, todo cambia. Poniendo ambos grupos de cifras lado a lado, queda claro qué es sensible y qué no.
El rendimiento acumulado tampoco se salva. Con el corte a las 00:00, DOT cae 1.40% en 30 días; con el corte a las 12:00, sube 1.82%. La dirección se invierte por completo. AVAX pasa de -11.75% a -17.23%, es decir, cae 5.48 puntos porcentuales más. De los 10 activos, 9 tienen caídas mayores. DOT, en cambio, pasa a positivo.
Mucha gente piensa que la línea diaria es algo que el mercado genera por sí mismo y que el exchange solo la registra. Lo que hace Binance en realidad es empaquetar. Agrupar las 24 horas de 00:00 a 23:59 UTC en una sola vela: ese borde es completamente arbitrario. Si se cambia a UTC 12:00, también funciona. Ambas formas de corte son válidas, y nadie puede decir con certeza que la otra esté mal. Que hayas visto 17 días de subida presupone que el día empieza a las 00:00.
Hay algo que no puedo decidir por ti. Los puntos de inicio de las dos ventanas difieren en 12 horas. En sentido estricto, no son las mismas velas. Fue una concesión que hice para completar 30 bloques enteros. ¿Quieres fijar el intervalo y solo mover el borde? Entonces el corte a las 12:00 generará dos bloques parciales al principio y al final. Los días no cuadrarán. La comparación, en realidad, sería menos justa. Así que esta figura puede demostrar que el borde afecta al recuento y a los extremos. Pero no puede decir cuántos días subió realmente LINK. Además, esos 300 observaciones diarias de 10 activos no son 300 muestras independientes.
Si quieres una versión más sólida, puedes verificarla tú mismo. Fija el intervalo del 24 de septiembre a las 00:00 UTC al 24 de octubre a las 00:00 UTC, 30 días completos, y luego cambia el borde. El mayor aumento diario de XRP sigue saltando de 2.45% a 8.50%. El mayor descenso diario de DOT pasa de -6.95% a -10.18%. El intervalo no se mueve en absoluto. Los números cambian igual.
Entonces, ¿qué sí es estable? La amplitud. Solo mira el máximo y el mínimo dentro del intervalo, y no depende de cómo se corten los bloques. La comparación entre activos también es relativamente estable, siempre que todos usen el mismo punto de corte. Lo que de verdad no es estable son los indicadores construidos comparando día a día: días de subida, rachas de subidas o bajadas, máximos y mínimos diarios, y tasa de acierto diaria. Justo estos son los que más sufren cuando cambias el borde. Cambias de exchange, cambian. Cambias de zona horaria, vuelven a cambiar.
Mi siguiente paso será fijarme en una cosa. Calcular los días de subida de la misma cesta de activos con dos cortes distintos, a las 00:00 y a las 12:00, y ver si la diferencia mantiene un signo estable. Si para cierto activo la diferencia total supera 3 días en ambos cortes, eso sugiere que sus grandes subidas y caídas se concentran sobre todo entre las 00:00 y las 12:00 UTC. Eso es más útil que mirar cuánto subió un día concreto.
$LINK $XRP $DOT
#K线 #数据口径 #交易日
Fuente:
Futuros perpetuos USD-M de Binance K线 https://fapi.binance.com/fapi/v1/klines
Línea diaria spot de Binance (referencia del punto de corte) https://api.binance.com/api/v3/klines