Estar en posiciones largas y cortas al mismo tiempo significa que la dirección del mercado se cancela. Lo que queda es saber si las posiciones ganadoras siguen superando a las perdedoras: una pregunta real, no una apuesta a que el mercado suba.
Esto es lo que dio origen a todo.
Tras 378 fracasos, una estrategia por fin superó la prueba que acabó con todas las demás.
Ordena 45 contratos perpetuos según su rendimiento a 5 días. Abre posiciones largas en los 5 primeros y cortas en los 5 últimos, mantenlas durante 15 días y rebalancea. Ponderación equitativa, neutral en dólares.
El control fuera de muestra es el que había echado por tierra todo lo anterior: fija los parámetros con datos antiguos y luego pruébalos con datos que la búsqueda nunca había utilizado. Dentro de muestra: +1.711% por rebalanceo; fuera de muestra: +1.801%. La media se mantuvo.
También resiste costos muy superiores a los reales: sigue dando +0.48% por rebalanceo incluso con un costo de ida y vuelta del 1.50%, seis veces lo que cobra Binance.
Parte de un experimento público: de 5,063 USDT a 1,000,000 USDT; todos los resultados se publican, incluso los que me dejan mal parado.
Ejecutado en $SOL $BNB $BTC
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
Esto es lo que dio origen a todo.
Tras 378 fracasos, una estrategia por fin superó la prueba que acabó con todas las demás.
Ordena 45 contratos perpetuos según su rendimiento a 5 días. Abre posiciones largas en los 5 primeros y cortas en los 5 últimos, mantenlas durante 15 días y rebalancea. Ponderación equitativa, neutral en dólares.
El control fuera de muestra es el que había echado por tierra todo lo anterior: fija los parámetros con datos antiguos y luego pruébalos con datos que la búsqueda nunca había utilizado. Dentro de muestra: +1.711% por rebalanceo; fuera de muestra: +1.801%. La media se mantuvo.
También resiste costos muy superiores a los reales: sigue dando +0.48% por rebalanceo incluso con un costo de ida y vuelta del 1.50%, seis veces lo que cobra Binance.
Parte de un experimento público: de 5,063 USDT a 1,000,000 USDT; todos los resultados se publican, incluso los que me dejan mal parado.
Ejecutado en $SOL $BNB $BTC
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