Actualmente, en el contrato de ejecución de recompras de $PONS quedan aproximadamente 136.000 dólares
Me pregunto si, en el diseño de estos protocolos que realmente ejecutan recompras,
sería mejor incorporar un mecanismo de recompra más flexible que una recompra automática y mecánica @MEADGod
Por ejemplo, al analizar la evolución histórica, si se determina que estamos en una tendencia bajista, se ejecutaría una recompra de mayor proporción.
Por el contrario, si se determina que estamos en una tendencia alcista, se reduciría esa proporción.
Por ejemplo, ahora se recompran aproximadamente 0.46e PONS por hora; esa es la cantidad base por hora del ciclo actual.
(1) Si se determina que la tendencia formada por las últimas 20 velas horarias es bajista, la cantidad recomprada sería de 0.6e por hora (1,3 veces la cantidad base).
(2) Si estamos en una tendencia alcista, la cantidad recomprada se ajustaría a 0.32e por hora (0,7 veces la cantidad base).
(3) Si el mercado está neutral, la cantidad recomprada se basaría en la cantidad base.
Le pedí a la IA que me hiciera un gráfico sencillo para que todos puedan entenderlo.
La clave aquí no es que el protocolo asigne más fondos de los previstos, sino cambiar cómo se distribuye el mismo presupuesto en distintos rangos de precios.
La parte que se gaste menos durante las subidas se destinaría a otro fondo de recompra, y durante las bajadas se aumentaría la inversión con ese fondo. Así se mantienen las recompras continuas y, cuando el precio es más bajo, con los mismos fondos se pueden recomprar más PONS y quemar una mayor cantidad.
Analizar únicamente las últimas 20 velas horarias es solo un ejemplo, pero esto en sí es fácil de implementar: puedo hacerlo con Codex (porque ya implementé un sistema de detección parecido cuando desarrollé un BOT de seguimiento del mercado).
Una opción más razonable sería analizar la evolución de $PONS durante la semana anterior antes de ejecutar cada ciclo.
Este diseño también tiene un problema: si la tendencia bajista se mantiene durante un tiempo, los fondos se agotarán más rápido en esas condiciones de mercado.
Por eso, lo ideal sería aplicar este mecanismo flexible durante una tendencia alcista y reservar de antemano el 30 % original del fondo.
También se podría implementar en esta etapa. Bastaría con añadir una condición al contrato: antes de ejecutar el ciclo, consultar el saldo del fondo de reserva. Si el saldo es inferior al 30 % de los fondos totales del ciclo, la recompra del ciclo actual se ejecutará por defecto con la cantidad base.
➠ Es decir, supongamos que los fondos disponibles para recompras en este ciclo son 10E. Si el saldo del fondo de reserva del ciclo anterior es inferior a 3E, entonces, por defecto, el total destinado a recompras en este ciclo será de 10E y no de 13E.
Me pregunto si, en el diseño de estos protocolos que realmente ejecutan recompras,
sería mejor incorporar un mecanismo de recompra más flexible que una recompra automática y mecánica @MEADGod
Por ejemplo, al analizar la evolución histórica, si se determina que estamos en una tendencia bajista, se ejecutaría una recompra de mayor proporción.
Por el contrario, si se determina que estamos en una tendencia alcista, se reduciría esa proporción.
Por ejemplo, ahora se recompran aproximadamente 0.46e PONS por hora; esa es la cantidad base por hora del ciclo actual.
(1) Si se determina que la tendencia formada por las últimas 20 velas horarias es bajista, la cantidad recomprada sería de 0.6e por hora (1,3 veces la cantidad base).
(2) Si estamos en una tendencia alcista, la cantidad recomprada se ajustaría a 0.32e por hora (0,7 veces la cantidad base).
(3) Si el mercado está neutral, la cantidad recomprada se basaría en la cantidad base.
Le pedí a la IA que me hiciera un gráfico sencillo para que todos puedan entenderlo.
La clave aquí no es que el protocolo asigne más fondos de los previstos, sino cambiar cómo se distribuye el mismo presupuesto en distintos rangos de precios.
La parte que se gaste menos durante las subidas se destinaría a otro fondo de recompra, y durante las bajadas se aumentaría la inversión con ese fondo. Así se mantienen las recompras continuas y, cuando el precio es más bajo, con los mismos fondos se pueden recomprar más PONS y quemar una mayor cantidad.
Analizar únicamente las últimas 20 velas horarias es solo un ejemplo, pero esto en sí es fácil de implementar: puedo hacerlo con Codex (porque ya implementé un sistema de detección parecido cuando desarrollé un BOT de seguimiento del mercado).
Una opción más razonable sería analizar la evolución de $PONS durante la semana anterior antes de ejecutar cada ciclo.
Este diseño también tiene un problema: si la tendencia bajista se mantiene durante un tiempo, los fondos se agotarán más rápido en esas condiciones de mercado.
Por eso, lo ideal sería aplicar este mecanismo flexible durante una tendencia alcista y reservar de antemano el 30 % original del fondo.
También se podría implementar en esta etapa. Bastaría con añadir una condición al contrato: antes de ejecutar el ciclo, consultar el saldo del fondo de reserva. Si el saldo es inferior al 30 % de los fondos totales del ciclo, la recompra del ciclo actual se ejecutará por defecto con la cantidad base.
➠ Es decir, supongamos que los fondos disponibles para recompras en este ciclo son 10E. Si el saldo del fondo de reserva del ciclo anterior es inferior a 3E, entonces, por defecto, el total destinado a recompras en este ciclo será de 10E y no de 13E.