Estar en largo y en corto al mismo tiempo significa que la dirección del mercado se cancela. Lo que queda es saber si los ganadores siguen superando a los perdedores: una pregunta real, no una apuesta a que el mercado suba.
Esto es lo que hay detrás.
Tras 378 fracasos, una estrategia por fin superó la prueba que acabó con todas las demás.
Ordena 45 contratos perpetuos según su rendimiento de 5 días. Abre posiciones largas en los 5 primeros y cortas en los 5 últimos; mantén las posiciones durante 15 días y rebalancea. Ponderación equitativa, neutral al dólar.
La prueba de control fuera de muestra es la que había destruido todo lo anterior: fija los parámetros con datos antiguos y luego pruébalos con datos que la búsqueda nunca había utilizado. Dentro de muestra: +1.711% por rebalanceo; fuera de muestra: +1.801%. La media se mantuvo.
También resiste unos costes mucho peores que los reales: sigue dando +0.48% por rebalanceo incluso con un coste del 1.50% por operación completa, seis veces lo que cobra realmente Binance.
Forma parte de un experimento público: de 5,063 USDT a 1,000,000 USDT. Publico todos los resultados, incluso los que me dejan mal.
Ejecutado en $SOL $BNB $BTC
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
Esto es lo que hay detrás.
Tras 378 fracasos, una estrategia por fin superó la prueba que acabó con todas las demás.
Ordena 45 contratos perpetuos según su rendimiento de 5 días. Abre posiciones largas en los 5 primeros y cortas en los 5 últimos; mantén las posiciones durante 15 días y rebalancea. Ponderación equitativa, neutral al dólar.
La prueba de control fuera de muestra es la que había destruido todo lo anterior: fija los parámetros con datos antiguos y luego pruébalos con datos que la búsqueda nunca había utilizado. Dentro de muestra: +1.711% por rebalanceo; fuera de muestra: +1.801%. La media se mantuvo.
También resiste unos costes mucho peores que los reales: sigue dando +0.48% por rebalanceo incluso con un coste del 1.50% por operación completa, seis veces lo que cobra realmente Binance.
Forma parte de un experimento público: de 5,063 USDT a 1,000,000 USDT. Publico todos los resultados, incluso los que me dejan mal.
Ejecutado en $SOL $BNB $BTC
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