CÓMO LO PROBÉ
Clasifiqué 45 contratos perpetuos según su rendimiento a 5 días. Abrí posiciones largas en los 5 primeros y cortas en los 5 últimos, las mantuve durante 15 días y luego reajusté la cartera. Ponderación equitativa, neutral al dólar.
La prueba de control fuera de muestra es la que antes lo había echado todo por tierra: fijar los parámetros con datos antiguos y luego aplicarlos a datos que la búsqueda nunca había tocado. Dentro de muestra: +1.711% por reajuste; fuera de muestra: +1.801%. El promedio se mantuvo.
También resiste unos costes muy superiores a los reales: sigue dando +0.48% por reajuste incluso con un coste de ida y vuelta del 1.50%, seis veces lo que cobra realmente Binance.
LAS CIFRAS
Promedio por reajuste: +1.737%
Dentro de muestra: +1.711%
Fuera de muestra: +1.801%
Tasa de aciertos: 55.6%
Estar en posiciones largas y cortas al mismo tiempo hace que la dirección del mercado se cancele. Lo que queda es determinar si los ganadores siguen superando a los perdedores: una pregunta válida, no una apuesta a que el mercado suba.
Parte de un experimento público: pasar de 5,063 USDT a 1,000,000 USDT y publicar todos los resultados, incluidos los que me dejan mal parado.
Ejecutado en $SOL $BNB $BTC
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
Clasifiqué 45 contratos perpetuos según su rendimiento a 5 días. Abrí posiciones largas en los 5 primeros y cortas en los 5 últimos, las mantuve durante 15 días y luego reajusté la cartera. Ponderación equitativa, neutral al dólar.
La prueba de control fuera de muestra es la que antes lo había echado todo por tierra: fijar los parámetros con datos antiguos y luego aplicarlos a datos que la búsqueda nunca había tocado. Dentro de muestra: +1.711% por reajuste; fuera de muestra: +1.801%. El promedio se mantuvo.
También resiste unos costes muy superiores a los reales: sigue dando +0.48% por reajuste incluso con un coste de ida y vuelta del 1.50%, seis veces lo que cobra realmente Binance.
LAS CIFRAS
Promedio por reajuste: +1.737%
Dentro de muestra: +1.711%
Fuera de muestra: +1.801%
Tasa de aciertos: 55.6%
Estar en posiciones largas y cortas al mismo tiempo hace que la dirección del mercado se cancele. Lo que queda es determinar si los ganadores siguen superando a los perdedores: una pregunta válida, no una apuesta a que el mercado suba.
Parte de un experimento público: pasar de 5,063 USDT a 1,000,000 USDT y publicar todos los resultados, incluidos los que me dejan mal parado.
Ejecutado en $SOL $BNB $BTC
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData