CÓMO LO PROBÉ
Clasifiqué 45 contratos perpetuos según su rentabilidad a 5 días. Abrí posiciones largas en los 5 mejores y cortas en los 5 peores, las mantuve durante 15 días y reequilibré. Mismo peso, neutral al dólar.
La prueba de control fuera de muestra es la que antes lo había destruido todo: fijar los parámetros con datos antiguos y luego probarlos con datos que la búsqueda nunca había tocado. Dentro de muestra: +1.711% por reequilibrio; fuera de muestra: +1.801%. La media se mantuvo.
También resiste unos costes muy superiores a los reales: sigue dando +0.48% por reequilibrio incluso con un coste del 1.50% por operación completa, seis veces lo que cobra Binance en realidad.
LAS CIFRAS
Media por reequilibrio: +1.737%
Dentro de muestra: +1.711%
Fuera de muestra: +1.801%
Tasa de aciertos: 55.6%
Tener posiciones largas y cortas al mismo tiempo significa que la dirección del mercado se cancela. Lo que queda es si los ganadores siguen superando a los perdedores: una pregunta real, no una apuesta a que el mercado suba.
Parte de un experimento público: de 5,063 USDT a 1,000,000 USDT, con todos los resultados publicados, incluidos los que me dejan mal.
Ejecutado en $SOL $BNB $BTC
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
Clasifiqué 45 contratos perpetuos según su rentabilidad a 5 días. Abrí posiciones largas en los 5 mejores y cortas en los 5 peores, las mantuve durante 15 días y reequilibré. Mismo peso, neutral al dólar.
La prueba de control fuera de muestra es la que antes lo había destruido todo: fijar los parámetros con datos antiguos y luego probarlos con datos que la búsqueda nunca había tocado. Dentro de muestra: +1.711% por reequilibrio; fuera de muestra: +1.801%. La media se mantuvo.
También resiste unos costes muy superiores a los reales: sigue dando +0.48% por reequilibrio incluso con un coste del 1.50% por operación completa, seis veces lo que cobra Binance en realidad.
LAS CIFRAS
Media por reequilibrio: +1.737%
Dentro de muestra: +1.711%
Fuera de muestra: +1.801%
Tasa de aciertos: 55.6%
Tener posiciones largas y cortas al mismo tiempo significa que la dirección del mercado se cancela. Lo que queda es si los ganadores siguen superando a los perdedores: una pregunta real, no una apuesta a que el mercado suba.
Parte de un experimento público: de 5,063 USDT a 1,000,000 USDT, con todos los resultados publicados, incluidos los que me dejan mal.
Ejecutado en $SOL $BNB $BTC
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData