Di una estrategia que compra la moneda con la mayor ganancia con respecto a la semana anterior. Para volver a reproducir esa elección, cada mercado elegible en esa fecha tiene que permitirse en el ranking, incluidas las operaciones que desde entonces han desaparecido del exchange.

Empieza con la lista de hoy, y un antiguo contendiente podría no llegar a considerarse nunca. Su historial de precios podría estar disponible y ser perfectamente preciso. Aun así, la regla no puede elegirlo si no está en la lista. Las monedas que aparecen listadas más tarde tienen el problema opuesto: deben esperar a que estuvieran realmente disponibles en ese venue.

Aquí es donde yo separaría dos experimentos. Probar un conjunto elegido de monedas es una pregunta razonable por sí misma. Probar si una regla podría haber seleccionado ese conjunto hace años requiere evidencia de qué mercados eran elegibles en cada fecha de selección. Un directorio de mercados actual no aporta ese historial; Bybit describe su búsqueda spot como devolviendo símbolos de Trading.

Sin la pertenencia fechada, el resultado pertenece al conjunto elegido. No establece qué monedas habría elegido la regla a partir de los mercados disponibles entonces.