Si una señal transportara alguna información direccional, los resultados variarían entre configuraciones. Algunas superarían la línea de costo. Ninguna lo hizo. Eso no es una ventaja débil que necesite ajuste: es una ventaja cero cobrando una tarifa de entrada.
Esto es lo que provino de allí.
Probé 378 estrategias basadas en promedios móviles. Cada una perdió exactamente lo que costaba operar.
Dos familias de señales, cuatro marcos de tiempo, EMA y SMA, con y sin un filtro de tendencia, solo largos y solo cortos. 378 combinaciones en total, todas con comisiones reales y deslizamiento medido real aplicado.
El costo de ida y vuelta de una operación es 0.240% del tamaño de la posición. El resultado promedio por operación, en cada una de las configuraciones, cayó entre -0.361% y -0.401%.
Ese es el costo, y nada más.
Parte de un experimento público: 5,063 USDT a 1,000,000 USDT, publicando cada resultado, incluyendo los que me hacen ver mal.
Ejecutado en $BNB
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
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El costo de ida y vuelta de una operación es 0.240% del tamaño de la posición. El resultado promedio por operación, en cada una de las configuraciones, cayó entre -0.361% y -0.401%.
Ese es el costo, y nada más.
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