Ser largo y corto al mismo tiempo significa que la dirección del mercado se cancela. Lo que queda es si los ganadores siguen superando a los perdedores; es una pregunta real, no una apuesta a que el mercado suba.
Esto es de donde viene.
Después de 378 fallos, una estrategia finalmente superó la prueba que acabó con todas las demás.
Clasifica 45 perpertuos por el rendimiento a 5 días. Toma largo a los 5 primeros, corto a los 5 últimos, mantén 15 días y reajusta. Igual peso, dólar-neutral.
El control fuera de muestra es el que antes lo había destruido todo: fija los parámetros con datos antiguos y luego ejecútalos con datos a los que la búsqueda nunca tocó. En muestra +1.711% por reajuste, fuera de muestra +1.801%. La media se mantuvo.
También sobrevive a costos mucho peores que los reales: sigue con +0.48% por reajuste incluso con un round trip del 1.50%, seis veces más de lo que realmente cobra Binance.
Parte de un experimento público:…
Esto es de donde viene.
Después de 378 fallos, una estrategia finalmente superó la prueba que acabó con todas las demás.
Clasifica 45 perpertuos por el rendimiento a 5 días. Toma largo a los 5 primeros, corto a los 5 últimos, mantén 15 días y reajusta. Igual peso, dólar-neutral.
El control fuera de muestra es el que antes lo había destruido todo: fija los parámetros con datos antiguos y luego ejecútalos con datos a los que la búsqueda nunca tocó. En muestra +1.711% por reajuste, fuera de muestra +1.801%. La media se mantuvo.
También sobrevive a costos mucho peores que los reales: sigue con +0.48% por reajuste incluso con un round trip del 1.50%, seis veces más de lo que realmente cobra Binance.
Parte de un experimento público:…
