La primera quincena de octubre históricamente ha sido uno de los periodos más fuertes para las acciones en los años de elecciones de mitad de mandato.
Desde 1928, el $SPY promedia +2.1% a inicios de octubre durante los comicios de mitad de mandato: el mejor desempeño de medio mes del Q4. Los rendimientos positivos aparecen 71% de las veces.
Esto ocurre justo después de finales de septiembre, que normalmente cae -1.1%.
Finales de octubre es más tranquilo: +0.3% de promedio, 62% de tasa de aciertos.
Luego, la primera mitad de noviembre entra con fuerza: +1.7% de retorno promedio, positivo 79% del tiempo.
La estacionalidad está cambiando a favor de las acciones. La historia no se repite de forma perfecta, pero el patrón es claro.
Desde 1928, el $SPY promedia +2.1% a inicios de octubre durante los comicios de mitad de mandato: el mejor desempeño de medio mes del Q4. Los rendimientos positivos aparecen 71% de las veces.
Esto ocurre justo después de finales de septiembre, que normalmente cae -1.1%.
Finales de octubre es más tranquilo: +0.3% de promedio, 62% de tasa de aciertos.
Luego, la primera mitad de noviembre entra con fuerza: +1.7% de retorno promedio, positivo 79% del tiempo.
La estacionalidad está cambiando a favor de las acciones. La historia no se repite de forma perfecta, pero el patrón es claro.