El modelo de CTA de @GoldmanSachs tiene gestores con bonos globales extremadamente cortos: ~$390 mil millones de nocional / $170 mm de DV01
Eso es un tamaño de posición material. Para contexto:
Un movimiento de rendimiento de 10 pb = un cambio de P&L de $1.7 mil millones para el complejo de CTA
Un movimiento de 50 pb = un cambio de $8.5 mil millones
Eso es un tamaño de posición material. Para contexto:
Un movimiento de rendimiento de 10 pb = un cambio de P&L de $1.7 mil millones para el complejo de CTA
Un movimiento de 50 pb = un cambio de $8.5 mil millones
