CÓMO LO PROBÉ
Clasifiqué 45 perpetuos por el retorno a 5 días. Largo en los 5 primeros, corto en los 5 últimos, mantengo 15 días y reequilibro. Peso igual y neutral en dólares.
El control fuera de muestra es el que lo había destruido todo antes: fijas los ajustes en datos antiguos y luego los ejecutas con datos que la búsqueda nunca tocó. En muestra +1.711% por reequilibrio, fuera de muestra +1.801%. La media se mantuvo.
También sobrevive a costos mucho peores que los reales: sigue siendo +0.48% por reequilibrio incluso con un 1.50% de ida y vuelta, seis veces más de lo que cobra Binance.
LOS NÚMEROS
Media por reequilibrio: +1.737%
En muestra: +1.711%
Fuera de muestra: +1.801%
Tasa de aciertos: 55.6%
Estar largo y corto al mismo tiempo significa que la dirección del mercado se cancela. Lo que queda es si los ganadores siguen superando a los perdedores: es una pregunta real, no una apuesta a que el mercado suba.
Parte de un experimento público: 5,063 USDT a 1,000,000 USDT, con cada resultado publicado, incluso los que me hacen quedar mal.
Ejecutado en $SOL $BNB $BTC
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
Clasifiqué 45 perpetuos por el retorno a 5 días. Largo en los 5 primeros, corto en los 5 últimos, mantengo 15 días y reequilibro. Peso igual y neutral en dólares.
El control fuera de muestra es el que lo había destruido todo antes: fijas los ajustes en datos antiguos y luego los ejecutas con datos que la búsqueda nunca tocó. En muestra +1.711% por reequilibrio, fuera de muestra +1.801%. La media se mantuvo.
También sobrevive a costos mucho peores que los reales: sigue siendo +0.48% por reequilibrio incluso con un 1.50% de ida y vuelta, seis veces más de lo que cobra Binance.
LOS NÚMEROS
Media por reequilibrio: +1.737%
En muestra: +1.711%
Fuera de muestra: +1.801%
Tasa de aciertos: 55.6%
Estar largo y corto al mismo tiempo significa que la dirección del mercado se cancela. Lo que queda es si los ganadores siguen superando a los perdedores: es una pregunta real, no una apuesta a que el mercado suba.
Parte de un experimento público: 5,063 USDT a 1,000,000 USDT, con cada resultado publicado, incluso los que me hacen quedar mal.
Ejecutado en $SOL $BNB $BTC
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
