Si una señal llevase alguna información direccional, los resultados variarían entre configuraciones. Algunas superarían la línea de costes. Ninguna lo hizo. No es una ventaja débil que necesite ajuste: es una ventaja cero a la que se le cobra una comisión de entrada.

Esto es de dónde salió.

Probé 378 estrategias basadas en medias móviles. Todas perdieron exactamente lo que costaba operar.

Dos familias de señales, cuatro marcos temporales, EMA y SMA, con y sin un filtro de tendencia, solo largo y solo corto. 378 combinaciones en total, todas con comisiones reales y deslizamiento medido real aplicado.

El coste de ida y vuelta de una operación es el 0,240% del tamaño de la posición. El resultado medio por operación, en cada una de las configuraciones, quedó entre -0,361% y -0,401%.

Ese es el coste, y nada más.

Parte de un experimento público: 5.063 USDT a 1.000.000 USDT; cada resultado publicado, incluidos los que me hacen ver mal.

Ejecutado en $BNB

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