“¿CME va a subir futuros = el dinero de las instituciones ya entró en el mercado spot?” En este debate sobre BCH, lo más fácil es ver dos mercados como si fueran una sola cosa.
El 22 de septiembre, CME dijo que tiene previsto lanzar futuros relacionados el 19 de octubre, y que aún requiere revisión regulatoria. Esta herramienta puede usarse para gestionar riesgos existentes, o para crear exposición a precios; el propio anuncio no prueba que las instituciones hayan formado una entrada neta en el mercado spot.
El tema del “+28%” en la plaza sigue candente, pero el spot de Binance $BCH , muestreado a las 10:03 del 24 de septiembre (hora de Pekín), registró una variación de aproximadamente -1.3% en las últimas 24 horas, con un volumen de operaciones de alrededor de 106 millones de dólares. El interés y el volumen son reales, pero el origen del capital no puede inferirse a la inversa a partir del plan de cotización. Solo si, después de la salida del contrato, aparecen volúmenes de operaciones verificables, el total de contratos abiertos y cambios en el diferencial, además de una entrada neta sostenida al spot, entonces habría que replantear la estructura de fondos de esta ronda de mercado.
El 22 de septiembre, CME dijo que tiene previsto lanzar futuros relacionados el 19 de octubre, y que aún requiere revisión regulatoria. Esta herramienta puede usarse para gestionar riesgos existentes, o para crear exposición a precios; el propio anuncio no prueba que las instituciones hayan formado una entrada neta en el mercado spot.
El tema del “+28%” en la plaza sigue candente, pero el spot de Binance $BCH , muestreado a las 10:03 del 24 de septiembre (hora de Pekín), registró una variación de aproximadamente -1.3% en las últimas 24 horas, con un volumen de operaciones de alrededor de 106 millones de dólares. El interés y el volumen son reales, pero el origen del capital no puede inferirse a la inversa a partir del plan de cotización. Solo si, después de la salida del contrato, aparecen volúmenes de operaciones verificables, el total de contratos abiertos y cambios en el diferencial, además de una entrada neta sostenida al spot, entonces habría que replantear la estructura de fondos de esta ronda de mercado.