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Liquidación sin riesgo de apalancamiento en el trading apalancado de TermMax Alpha durante una volatilidad extrema
La semana en que un token de capa 2 importante anunció un calendario de desbloqueo sorpresa, la volatilidad se disparó. Estaba convencido de que el precio caería con fuerza, pero me negué a abrir una posición de futuros perpetuos con su ruleta de tasa de financiación y el riesgo de liquidación. TermMax Alpha ofreció algo distinto: una exposición apalancada tipo opciones, donde la pérdida máxima era la prima pagada por adelantado, sin liquidación y sin financiación continua.
Pagué una prima equivalente al 4.2% del nocional por una posición de put con vencimiento a 30 días. La posición era pura exposición a la baja, con un tope duro de pérdida. Cuando el token cayó un 41% en nueve días, el put pagó de forma considerable. Como la estructura era de costo fijo y sin liquidación, no revisé ni una sola vez un factor de salud ni me preocupé por liquidaciones en cascada en otras partes del mercado. Simplemente esperé la liquidación. Las ganancias superaron con creces tres operaciones previas perdedoras que había hecho en perp tradicionales.
El drama fue psicológico. Mientras mis amigos veían cómo sus posiciones largas apalancadas eran destruidas en tiempo real, mi desventaja máxima ya estaba pagada y asegurada. Esa claridad convirtió un evento de alta tensión en una operación calculada, casi serena.
Si pudieras tomar apuestas direccionales apalancadas donde el peor de los casos se conoce en el momento en que entras, ¿cambiaría eso la forma en que operas con activos volátiles?
$BTC $BTW
Liquidación sin riesgo de apalancamiento en el trading apalancado de TermMax Alpha durante una volatilidad extrema
La semana en que un token de capa 2 importante anunció un calendario de desbloqueo sorpresa, la volatilidad se disparó. Estaba convencido de que el precio caería con fuerza, pero me negué a abrir una posición de futuros perpetuos con su ruleta de tasa de financiación y el riesgo de liquidación. TermMax Alpha ofreció algo distinto: una exposición apalancada tipo opciones, donde la pérdida máxima era la prima pagada por adelantado, sin liquidación y sin financiación continua.
Pagué una prima equivalente al 4.2% del nocional por una posición de put con vencimiento a 30 días. La posición era pura exposición a la baja, con un tope duro de pérdida. Cuando el token cayó un 41% en nueve días, el put pagó de forma considerable. Como la estructura era de costo fijo y sin liquidación, no revisé ni una sola vez un factor de salud ni me preocupé por liquidaciones en cascada en otras partes del mercado. Simplemente esperé la liquidación. Las ganancias superaron con creces tres operaciones previas perdedoras que había hecho en perp tradicionales.
El drama fue psicológico. Mientras mis amigos veían cómo sus posiciones largas apalancadas eran destruidas en tiempo real, mi desventaja máxima ya estaba pagada y asegurada. Esa claridad convirtió un evento de alta tensión en una operación calculada, casi serena.
Si pudieras tomar apuestas direccionales apalancadas donde el peor de los casos se conoce en el momento en que entras, ¿cambiaría eso la forma en que operas con activos volátiles?
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