Deberías empezar a correr $AMDB contra $NVDAB en lugar de solo mantener una
Ya estaba manteniendo NVDAB de una prueba anterior, y las noticias sobre control de exportaciones golpearon AMD durante la noche. Los mercados reales estaban cerrados. No tenía forma de reequilibrar nada, excepto que los tokens no les importaba que fueran las 2 a. m.
Los nombres de semiconductores se mueven juntos la mayor parte del tiempo. La misma cadena de suministro, la misma exposición a la política de exportaciones, los mismos flujos institucionales. Pero no se mueven en cantidades iguales, y ese margen es donde vive el trading de pares. Normalmente necesitarías tener ambas posiciones abiertas durante las mismas horas de mercado para ajustar la proporción cuando algo cambia. Con AMDB y NVDAB, ese requisito simplemente ya no aplica.
Observé cómo el diferencial entre ellos se ampliaba durante casi seis horas antes de que incluso abriera la NYSE. Cuando las acciones reales empezaron a cotizar, la “repricing” “sorpresa” ya se había producido en gran medida en los tokens. No estaba prediciendo la noticia. Solo pude quedarme en mi pantalla y hacer algo al respecto justo en el momento en que aterrizó, en lugar de poner una alarma para las 9:30 a. m.
Lo interesante no es que estos bStocks sigan las acciones subyacentes: esa parte se espera. Es que ahora dos nombres correlacionados pueden ajustarse entre sí en una línea de tiempo que no tiene nada que ver con el timbre de apertura de una bolsa. Es una clase distinta de herramienta que “comprar una acción fuera del horario de mercado”. Está más cerca de correr un diferencial en vivo.
Todavía estoy averiguando qué tan estrecha se mantiene esta correlación durante semanas más tranquilas, frente a una semana con noticias reales. Seis horas de un solo evento no es una tesis completa: es un punto de datos. Merece más pruebas antes de que cualquiera lo trate como fiable. Ese tipo de matiz es exactamente en lo que #bStocksCIS threads parece que realmente se mete, en lugar de limitarse a repetir “trading 24/7” como titular.
¿Alguien más está emparejando bStocks correlacionados por sector como este? Me pregunto si @BinanceCIS tiene ejemplos donde el diferencial se movió en la dirección opuesta a lo que implicaban las noticias.
Ya estaba manteniendo NVDAB de una prueba anterior, y las noticias sobre control de exportaciones golpearon AMD durante la noche. Los mercados reales estaban cerrados. No tenía forma de reequilibrar nada, excepto que los tokens no les importaba que fueran las 2 a. m.
Los nombres de semiconductores se mueven juntos la mayor parte del tiempo. La misma cadena de suministro, la misma exposición a la política de exportaciones, los mismos flujos institucionales. Pero no se mueven en cantidades iguales, y ese margen es donde vive el trading de pares. Normalmente necesitarías tener ambas posiciones abiertas durante las mismas horas de mercado para ajustar la proporción cuando algo cambia. Con AMDB y NVDAB, ese requisito simplemente ya no aplica.
Observé cómo el diferencial entre ellos se ampliaba durante casi seis horas antes de que incluso abriera la NYSE. Cuando las acciones reales empezaron a cotizar, la “repricing” “sorpresa” ya se había producido en gran medida en los tokens. No estaba prediciendo la noticia. Solo pude quedarme en mi pantalla y hacer algo al respecto justo en el momento en que aterrizó, en lugar de poner una alarma para las 9:30 a. m.
Lo interesante no es que estos bStocks sigan las acciones subyacentes: esa parte se espera. Es que ahora dos nombres correlacionados pueden ajustarse entre sí en una línea de tiempo que no tiene nada que ver con el timbre de apertura de una bolsa. Es una clase distinta de herramienta que “comprar una acción fuera del horario de mercado”. Está más cerca de correr un diferencial en vivo.
Todavía estoy averiguando qué tan estrecha se mantiene esta correlación durante semanas más tranquilas, frente a una semana con noticias reales. Seis horas de un solo evento no es una tesis completa: es un punto de datos. Merece más pruebas antes de que cualquiera lo trate como fiable. Ese tipo de matiz es exactamente en lo que #bStocksCIS threads parece que realmente se mete, en lugar de limitarse a repetir “trading 24/7” como titular.
¿Alguien más está emparejando bStocks correlacionados por sector como este? Me pregunto si @BinanceCIS tiene ejemplos donde el diferencial se movió en la dirección opuesta a lo que implicaban las noticias.