El viernes pasado (6 de octubre), los datos no agrícolas publicados fueron casi el doble de lo previsto, lo que indica que el mercado laboral estadounidense sigue siendo sólido. Después de la publicación de los datos, los bonos del Tesoro de EE.UU. subieron más de 10 puntos básicos en un momento dado, luego retrocedieron la mayor parte de sus ganancias, con el rendimiento del bono a 10 años actualmente en torno a 4,73. Los tres principales índices bursátiles estadounidenses revirtieron la tendencia bajista de la mañana provocada por los datos no agrícolas (aproximadamente una caída del 1%) para subir en todos los ámbitos, con el Nasdaq subiendo un 1,60%, el S&P 500 un 1,18% y el Dow Jones. El índice subió un 0,87%. Influenciado por el conflicto entre Israel y Palestina, el sentimiento de aversión al riesgo en el mercado se ha intensificado y los precios del oro y el petróleo abrieron significativamente al alza. Esta semana, la atención se centrará en los datos del índice de precios al consumidor de EE. UU. del jueves por la noche (12 de octubre, 08:30 pm UTC+8), y el mercado espera en general un aumento intermensual del IPC de entre 0,3% y 0,4%.

En términos de opciones, la volatilidad implícita no ha cambiado significativamente respecto a ayer. La IV (volatilidad implícita) a corto plazo de BTC, después de pasar dos días durante el fin de semana, se recuperó con éxito desde abajo, volviendo a estar por encima del 30% (actualmente alrededor del 33% Vol). Por el contrario, el IV de ETH para el mes todavía está en su mayoría por debajo del 30% Vol, y el extremo medio a largo todavía tiene una brecha de Vol 3-5% en comparación con BTC.

El fin de semana se produjo un comercio a granel relativamente silencioso. En el mercado de la cadena de opciones, las transacciones de BTC se concentraron en 28000-C y 30000-C. Un análisis más detallado revela que esto se debe principalmente a una venta a gran escala de Calls cerca de 28000-C en una semana, mientras que 30000-C para la semana siguiente (20OCT23) fue fuertemente comprado y posicionado, creando un flujo similar a un diferencial de calendario. Las transacciones de ETH se orientaron hacia el medio plazo, y la compra de opciones alcistas de 1700-C a finales de noviembre se convirtió en un punto de acceso del mercado. Según las estadísticas, este contrato acumuló un volumen de compra de 20,57K ETH en el último día, con un aumento de OI (interés abierto) cercano a 19K.