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¿Qué es el trading con Grid?

Binance
2021-08-18 01:29
Video tutorial
El trading con grid es un robot de trading que automatiza la compra y venta de los contratos de futuros. Está diseñado para colocar órdenes en el mercado a intervalos preestablecidos dentro de un rango de precios configurado.
En el trading con grid las órdenes se colocan por encima y por debajo del precio establecido, creando un grid de órdenes a precios que aumentan y disminuyen de manera incremental. De esta forma se construye el grid de trading. Por ejemplo, un trader puede colocar órdenes de compra cada 1000 USD por debajo del precio de mercado del Bitcoin, y a la vez también colocar órdenes de venta cada 1000 USD por encima del precio de mercado del Bitcoin. Esta estrategia se beneficia de las condiciones cambiantes.
El grid es ideal para los mercados volátiles y laterales cuando los precios fluctúan en un rango determinado. Esta técnica intenta obtener beneficios de los pequeños cambios que sufre el precio. Cuantos más grids se creen, mayor será la frecuencia de los trades. Sin embargo, conlleva un costo: la ganancia que obtengas de cada orden es menor.
Por lo tanto, con esta estrategia estás eligiendo obtener pequeños beneficios por muchos trades en lugar de optar por una estrategia con menor frecuencia, pero que genere una ganancia por orden más alta.
El trading con grid de Binance ya está en funcionamiento para los futuros USDⓈ-M. Los usuarios tienen la posibilidad de personalizar y establecer los límites superiores e inferiores del grid y la cantidad de grids. Una vez que se haya creado el grid, el sistema comprará y venderá órdenes de manera automática a los precios preestablecidos.
Veamos cómo funciona.
Supongamos que piensas que, en las siguientes 24 horas, el Bitcoin va a oscilar en un rango entre 50,000 USD y 60,000 USD. En este caso, podrás configurar un grid para hacer trading dentro de este rango.
En el panel del grid, puedes establecer parámetros de la estrategia que incluyen:
  • Los límites máximos y mínimos del precio, correspondiente al rango.
  • El número de órdenes para colocar en el rango de precios establecidos.
  • El ancho entre cada orden limit de compra y venta.
En este escenario, a medida que el precio del Bitcoin cae hacia los 55,000 USD, el robot del grid acumulará posiciones de compra en el camino hacia abajo a un precio por debajo al del mercado. A medida que los precios se recuperen, el robot venderá en el camino hacia arriba a un precio por encima del precio de mercado. En esencia, esta estrategia intenta beneficiarse con los cambios de precio.
Lee más sobre el trading con grid en long y short
Advertencia de riesgo: El grid es una herramienta estratégica de trading y no debe considerarse como un asesoramiento financiero por parte de Binance. Debes usar el grid a tu propia discreción y riesgo. Binance no se hace responsable por ninguna pérdida que pueda surgir al usar esta función. Es recomendable que los usuarios lean y entiendan el tutorial de trading con grid y que gestionen el riesgo dentro de su capacidad financiera.

Configura tu estrategia de trading con grid

1. Luego de iniciar sesión, ve a la interfaz de trading de futuros USDⓈ-M y haz clic en [Trading Grid].
Si estás usando la aplicación de Binance, toca [Futuros] - [Futuros USDⓈ-M] - [Trading Grid].
2. Selecciona un símbolo para ejecutar la estrategia y establecer los parámetros del grid. Haz clic en [Crear] para confirmar.
Ten en cuenta que las siguientes situaciones pueden hacer que el grid falle:
  1. Cuando estés ejecutando un grid en el mismo símbolo.
  2. Cuando tengas órdenes o posiciones abiertas en el mismo símbolo.
  3. Cuando estás en la modalidad de cobertura (hedge mode), entonces deberás colocarlo en una sola dirección (one-way mode).
  4. Cuando excediste el límite, la cantidad total a trabajar y la condicional límite del grid es de 10.

Mecanismo del trading con grid

El ciclo comercial del grid:
  1. Activador del grid (opcional)
  2. Estructura inicial
  3. Apertura de la posición
  4. Actualización del grid
  5. Activador de stop (opcional)
  6. Cancelación
Establecer un activador del grid (opcional)
Para los parámetros 10 y 11:
Los usuarios pueden iniciar el grid inmediatamente con órdenes limit, o escoger que se active cuando el precio de mercado llegue a un determinado valor. Las órdenes del grid se activarán cuando el precio de activación que hayas escogido (último precio/precio de marca) esté por encima o por debajo del precio de activación que hayas ingresado.
Definir la estructura inicial de la estrategia del grid
Para los parámetros 1, 2, 3, 4 y 6:
La estructura inicial es establecer una serie de niveles de precio, según el último precio del mercado (compra, venta, precio medio), colocar las órdenes limit de venta en un precio mayor que el precio de mercado y las órdenes limit de compra en un precio menor al precio de mercado y esperar a que el precio se active.
Ten en cuenta que el número de órdenes limit es el total al número de grids +1 al momento de construir la base inicial porque no es posible sostener más posiciones. Una de estas (la más cercana al precio del mercado) en la orden inicial que estará esperando a ser ejecutada;
Proceso de creación inicial
En el caso de grids neutrales, la estrategia comenzará sin posición inicial. La posición inicial se activará cuando el mercado esté operando por debajo del punto de precio más cercano luego de la construcción inicial.
Ejemplo:
Supongamos que estableciste los parámetros de tu estrategia como:
Contrato: BTCUSDT perpetuo
Precio mínimo: 20,000 USD
Precio máximo: 45,000 USD
Cantidad de grids: 5
Modo: aritmético
El precio de distribución será el siguiente: 20,000 USD, 25,000 USD, 30,000 USD, 35,000 USD, 40,000 USD, 45,000 USD
Las órdenes de venta iniciales para el grid neutral se colocarán por encima del precio de mercado actual. En cambio, las órdenes de venta se completarán por debajo del precio de mercado actual. Ten en cuenta que el precio más cercano al precio de mercado se excluiría. En este escenario, las órdenes limit iniciales del grid se completarán de la siguiente manera:
OrdenPrecio
Venta45,000 USD
Venta40.000 USD
Compra30,000 USD
Compra25,000 USD
Compra20,000 USD
Actualización del grid
La actualización del grid se refiere a cada ocasión en el que el precio toca una de las zonas, es decir, cuando se completa la orden limit, la orden limit del grid se actualizará al momento. El precio de la orden que se ejecutó recientemente siempre será el que se deje en blanco, luego las órdenes limit de compra y venta se completan de nuevo según los parámetros ya establecidos, por lo que se seguirá manteniendo el número de órdenes limit en el grid, como se puede apreciar en el siguiente ejemplo.
El precio de mercado inicial es de 10,010 USD y el precio límite del grid por cada unidad es de:
Precio
Dirección
10,200 USD
Venta
10,100 USD
Venta
10,000 USD
Compra
9,900 USD
Compra
9,800 USD
Compra
Ahora supongamos que el precio cae a 10,000 USD y la orden de compra se ejecuta; esta sería la posición abierta inicial, y el límite del grid ahora pasa a ser:
Precio
Dirección
10,200 USD
Venta
10,100 USD
Venta
10,000 USD
-
9,900 USD
Compra
9,800 USD
Compra
El precio sube a 10,100 USD, la orden de venta se ejecuta y las órdenes limit del grid se actualizan de la siguiente manera:
Precio
Dirección
10,200 USD
Venta
10,100 USD
-
10,000 USD
Compra
9,900 USD
Compra
9,800 USD
Compra
Cuando el precio cae a 9,900 USD y se ejecutan dos órdenes de compra, las órdenes limit del grid se actualizan como podemos ver a continuación:
Precio
Dirección
10,200 USD
Venta
10,100 USD
Venta
10,000 USD
Venta
9,900 USD
-
9,800 USD
Compra
Y así sucesivamente.
Establecer un activador de stop (opcional)
Para el parámetro 12:
Los usuarios pueden escoger finalizar el grid o establecer un activador de stop.
La condicional del stop se refiere a que cuando el precio del mercado suba por encima del Stop_upper_limit o cae por debajo del Stop_lower_limit, es decir, el mercado ya no sigue una tendencia oscilante, se detendrá el funcionamiento del grid.
Cancelación de la orden
Para los parámetros 13 y 14:
Los usuarios pueden elegir entre cancelar todas las órdenes y cerrar todas las posiciones de forma manual o automática luego de que el grid se detenga.
Cuando se active la función de "cancelar todas las órdenes en el stop", cuando se detenga el grid, el sistema cancelará automáticamente todas las órdenes del símbolo correspondiente que estén sin completar; cuando se habilite la función de "cerrar todas las órdenes en el stop", en el momento en que se detenga el grid, el sistema cerrará automáticamente todas las posiciones abiertas del símbolo correspondiente al precio de mercado.
Ten en cuenta que durante las operaciones del grid, los siguientes escenarios pueden causar el cierre del mismo:
  • Cierre manual del grid.
  • El margin insuficiente puede ocasionar que algunas posiciones se liquiden o no se coloquen.
  • Cancelación manual de algunas o todas las órdenes limit en el grid.
  • Cierre manual de algunas o todas las posiciones en el grid.
  • Cuando se entrega el contrato, el producto ya no existirá y la estrategia del grid se detendrá automáticamente. Durante el proceso de entrega, el sistema eliminará automáticamente las órdenes limit del usuario y liquidará las posiciones abiertas.
El sistema solicitará alguna acción si el grid sigue en funcionamiento, se mostrarán notificaciones como en la siguiente imagen:
El apalancamiento para el trading con grid recomendado es menor a 20, porque cuando el apalancamiento es muy alto, el margin insuficiente puede provocar la liquidación de la posición u orden abierta, y generar el cierre del grid. Si el apalancamiento es mayor a 20x, se mostrará una segunda ventana de confirmación para recordar a los usuarios esta situación.

Parámetros del grid

1. Elige el símbolo
El primer parámetro que debes seleccionar es el contrato que se usará en el robot de trading.
2. Selecciona entre el modo de margin aislado o cruzado
Establece el tipo de margin para la posición de trading con grid: los modos de margin aislado o cruzado. En el modo de margin aislado, el margin es independiente para cada par de trading. En cambio, en el modo de margin cruzado, el margin se comparte entre todos los pares de trading de la cuenta de futuros.
3. Ajusta el apalancamiento
Elige el apalancamiento deseado. El apalancamiento amplifica tanto las ganancias como las pérdidas. Con el apalancamiento a tu disposición, podrás aumentar los movimientos de precio relativamente pequeños para generar ganancias que justifiquen tu tiempo y esfuerzo. Pero ten en cuenta que el apalancamiento es un arma de doble filo y debes usarlo con prudencia.
4. Precio máximo y mínimo
Establece el precio mínimo y máximo del grid. Ten en cuenta que luego de que se coloque la orden del grid, no podrás modificarlo. Si se supera el máximo o mínimo del grid, no se abrirán más órdenes. Por ejemplo, si el precio actual de BTCUSDT es de 48,000 USD y el usuario piensa que el precio caerá al momento de alcanzar los 49,000 USD, en este caso, el precio máximo debe ser 49,000 USD. Luego de que el precio llegue a los 49,000 USD, el grid no abrirá más posiciones.
5. Modo: aritmético o geométrico (luego de que se coloque la orden del grid, no podrás modificarlo)
Aritmético: cada grid tendrá una diferencia de precios equitativa.
El grid aritmético divide el rango de precios entre grid_lower_limit y grid_upper_limit para obtener el grid_count con una diferencia de precios iguales.
El diferencial de precios entre cada grid es:
price_diff = (grid_upper_limit - grid_lower_limit) / grid_count
Luego se construye una serie de intervalos entre precios:
price_1 = grid_lower_limit
price_2 = grid_lower_limit + price_diff
price_3 = grid_lower_limit + price_diff * 2
...
price_n = grid_lower_limit + price_diff * (n-1)
En, grid_upper_limit,n = grid_count
Ejemplo: Arithmetic price_diff = 100: 1000, 1100, 1200, 1300, 1400,... (el próximo nivel aumenta otros 100 respecto al anterior)
Geométrico: cada grid tendrá una proporción diferencial de precio equitativa.
El grid geométrico divide el rango de precios entre grid_lower_limit y grid_upper_limit para obtener el grid_count con un promedio equitativo de precios.
El precio promedio en cada grid sería de:
price_ratio = (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count)
El diferencial de precios entre cada grid es:
price_diff_percentage = ( (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count) - 1) * 100%
Luego se construye una serie de intervalos entre precios:
price_1 = grid_lower_limit
price_2 = grid_lower_limit* price_ratio
price_3 = grid_lower_limit * price_ratio ^ 2
...
price_n = grid_lower_limit* price_ratio ^ (n-1)
En, grid_upper_limit,n = grid_count
Ejemplo: Grid geométrico grid price_diff_percentage = 10%: 1000, 1100, 1210, 1331, 1464.1,... (el siguiente precio es un 10% más alto que el anterior)
6. Grids (es decir, cantidad de órdenes limit), luego de que se coloque la orden del grid, no podrás modificarla
El mínimo es de 2 y el máximo es de 149
Nota: La diferencia de precios no puede ser menor al tamaño del tick, de lo contrario, se requerirá un ajuste en el Grid_count o en los límites mínimos/máximos del grid.
¿Cómo se calcula?
1. Aritmético grid, price_diff=(grid_upper_limit - grid_lower_limit)/gridCount<tickSize
2. Geométrico grid, min_price_diff=grid_lower_limit*price_ratio<tickSize , price_ratio = (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count)
7. Ganancia/grid (se descuentan comisiones)
Ten en cuenta que si el beneficio/grid está por debajo de las comisiones del maker, el sistema solicitará que el beneficio total del grid no cubra la comisión de trading.
¿Cómo se calcula? (Profit/Grid es un estimado y no debe ser tomado como una referencia exacta)
1. Grid aritmético
profit_per_grid_lower=[1+ (grid_upper_limit - grid_lower_limit)/(grid_count* grid_upper_limit )]*(1-commission%)^2-1
profit_per_grid_higher=[1+(grid_upper_limit - grid_lower_limit)/(grid_count*grid_lower_limit)]*(1-commission%)^2-1
Por ejemplo: Intervalo de precio entre 1000 y 2000,Grid_count 10,Comisión del 0.1%,La diferencia de precios entre cada grid debe ser: (2000-1000)/10=100,profit_per_grid_lower = ((2000+100)/2000)×(1-0.1%)×(1-0.1%)-1=4.79%;profit_per_grid_higher = ((1000+100)/1000)×(1-0.1%)×(1-0.1%)-1=9.78%
2. Grid geométrico:
profit_per_grid_geo=(grid_upper_limit/grid_lower_limit)^(1/grid_count)-1-2*transaction fee%
Por ejemplo: Intervalo de precio entre 1000 y 2000,Grid_count 10,Comisión del 0.1%,La diferencia de precios entre cada grid debe de ser: (2000-1000) ^ (1/10) = 107.18%, Profit/grid = 107.18%-1-2×0.1%=6.98%
8. Margin inicial (luego de que se coloque la orden del grid, no podrás modificarlo)
Margin inicial = initial_value / leverage
El usuario puede introducir manualmente o arrastrar el deslizador (el porcentaje de la cantidad invertible es de hasta el 100%, Margin inicial = porcentaje * balance en margin), y debe estar dentro del intervalo de min_initial_margin y el balance en margin.
min_initial_margin= minQty*sum(price)/(leverage*adjust_coef)
minQty: el mínimo de grid_qty
adjust_coef: el valor predeterminado actual es de 0,9, se ajustará de acuerdo con las condiciones del mercado
9. Inversión total (luego de que se coloque la orden del grid, no podrás modificarla)
Inversión total = margin inicial * apalancamiento
Luego de configurar el apalancamiento, el mínimo Initial_value = sum(price * minQty);the maximum Initial_value = margin * apalancamiento
10. Cantidad/orden (es decir, cantidad del grid)
grid_qty = adjust_coef * initial_margin*leverage / sum(price)
11. Balance de margin disponible (es decir, balance de margin en la cuenta de futuros USDⓈ-M)
12. Trigger_type: último precio/precio de marca (opcional, se puede modificar antes de que se active el grid)
1. Tipo de activador en el grid: Cuando el último precio o el precio de marca que hayas escogido alcance la condicional establecida, el grid iniciará.
1, Tipo de condicional de stop; Cuando el último precio o el precio de marca que hayas escogido alcance el precio stop máximo o mínimo, el grid se detendrá.
13. Trigger_price (se puede modificar antes de que se active el grid)
Las órdenes del grid se activarán cuando el último precio/marca suba por encima o por debajo del precio de activación que colocaste.
14. Stop_upper_limit / Stop_lower_limit es decir, precio máximo del stop loss / precio mínimo del stop loss (Opcional, se puede modificar antes de que el grid se active)
1. Stop_upper_limit
El precio máximo para el stop loss puede ser mayor al precio máximo, el último precio y el precio condicional; cuando el precio de mercado alcance el Stop_upper_limit, el grid dejará de funcionar.
2. Stop_lower_limit
El precio máximo para el stop loss puede ser menor al precio mínimo, el último precio y el precio condicional; cuando el precio de mercado alcance el Stop_lower_limit, el grid dejará de funcionar.
15. Cancelar todas las órdenes en el stop (Opcional, marcado por defecto, se puede modificar antes de que el grid se active)
Habilita la opción de cancelar todas las órdenes en el stop para cancelar de forma automática todas las órdenes del símbolo correspondiente que no se hayan completado cuando se active el stop; al deshabilitar esta función, podrás cancelar todas manualmente cuando el grid se haya detenido.
Cerrar todas las posiciones en el stop (Opcional, se puede modificar antes de que el grid se active)
Habilita el cierre de todas las órdenes en el stop para cerrar automáticamente todas las posiciones abiertas del símbolo correspondiente al precio de mercado al momento en que se detenga el grid. También podrás cerrar manualmente todas las posiciones después de que se detenga el grid.
* Los parámetros expuestos anteriormente son solo de referencia. El comercio de futuros conlleva un riesgo sustancial y la posibilidad de ganancias y pérdidas significativas. Las ganancias expuestas anteriormente no garantizan rentabilidad a largo plazo. Todo tu balance de margin puede ser liquidado en caso de un movimiento extremo del mercado.

Cómo verificar si el grid está activo

Tiempo
Tiempo de creación del grid
Símbolo
Para contratos en operaciones del grid, los usuarios pueden hacer clic en el apalancamiento que se muestra junto al símbolo para ajustar el apalancamiento usado por el grid.
Margen inicial
Margin al momento de crear el grid
Beneficio total
Ganancia total = ganancia del grid + PnL no realizado
Notas:
  1. Si se habilita la función de cerrar todas las posiciones en el stop con posiciones abiertas en el grid, todas las posiciones se cerrarán al precio de mercado luego de que se cierre el grid. El PnL de las posiciones cerradas no se incluye en la ganancia del grid.
  2. Las comisiones de financiación mientras esté funcionando la estrategia no se incluyen en la ganancia del grid.
Beneficio total %
ROI = ganancia total / margin_inicial * 100%
Beneficio realizado
Ganancias y pérdidas realizadas al hacer trading con el grid
Ganancias acumuladas por parte de todas las órdenes completadas. Para el tipo de grid aritmético, ganancia total = número de órdenes completadas * Ganancia/grid -comisión total
PnL no realizado
Beneficios y pérdidas no realizadas por las órdenes que siguen abiertas, calculados en base al precio de marca/último precio y los ingresos equitativos con el porcentaje
Duración
Al momento de crear el grid, cuando el tiempo de operación supere 1 día, dicho tiempo de operación se mostrará como 1d2h9m, cuando la operación exceda el tiempo equivalente a 1 año, la operación se mostrará como 1a1d2h9m, y se actualizará cada minuto. Si el tiempo de operación es menor a 1 minuto, esta se mostrará como —
Precio de liquidación
Consulta el cálculo del precio de liquidación
Estado del grid
  • Nuevo: Cuando el grid es creado y aún no se activa
  • Trabajando: Luego de que se activó el grid
  • Ajustar margin
El ajuste del margin está disponible únicamente cuando estés en el modo de margin aislado.
  • Finalización
Haz clic en cerrar para detener las operaciones del grid. Los usuarios pueden elegir entre cancelar todas las órdenes sin completar y cerrar todas las posiciones de forma manual o automática luego de que el grid se detenga.
Cuando se active la función "cancelar todas las órdenes en el stop", al momento de detenerse el grid, el sistema cancelará automáticamente todas las órdenes sin completar del símbolo correspondiente; cuando se habilite la función de "cerrar todas las órdenes en el stop", al momento de detenerse el grid, el sistema cerrará automáticamente todas las posiciones abiertas del símbolo correspondiente al precio de mercado.
  • Ver los detalles del grid

Cómo calcular el margin actual

position_notional_value=Latest_Mark_Price * abs(size)
present notional = max(abs(position_notional_value + open order's bid_notional), abs(position_notional_value - open order's ask_notional))
open order's ask_notional=askNotional
open order's bid_notional=bidNotional
  • Margin cruzado:
Current margin = present notional / current leverage
  • Margin aislado:
Current margin=(present notional-position_notional_value)/ leverage + isolatedWalletBalance
*Abs: valor absoluto
  • Orden activa
La orden que esté activa la verás en todas las órdenes activas (incluyendo las completadas parcialmente)
Libro de órdenes de compra: ordenado por precio de órdenes limit de mayor a menor
Libro de órdenes de venta: ordenado por precio de órdenes limit de mayor a menor
  • Órdenes completadas
Un resumen de todas las órdenes completadas. Cada transacción consiste en un par de las órdenes correspondientes de compra y venta, el tipo de transacción es FILO (First In Last Out). Las ganancias se pueden calcular en función de cada par de órdenes de compra y venta emparejadas, y la orden restante en espera de ser emparejada tendrá ganancias que se mostrarán como --.
La comisión de BNB se convierte en activos de margin a la tasa de cambio en tiempo real en el momento de la transacción.

Cómo verificar el historial

Haz clic en la pestaña de [Historial] para ver el histórico de las transacciones y los detalles del grid, así como las órdenes completadas.
Estado del grid
  • Cancelado: estado luego de cerrar el grid manualmente.
  • Expirado: cierre forzoso debido a los motivos indicados a continuación.
Motivo de la expiración
1
Hubo un error al colocar la orden.
2
Has finalizado la estrategia manualmente.
3
Al colocar o cancelar una orden de {{symbol}} de manera manual
interrumpiste el grid.
4
El precio de mercado alcanzó el precio stop-loss de la estrategia del grid.
5
Se liquidó la posición.
6
Se alcanzó la cantidad máxima de órdenes abiertas.
7
El balance de margin es insuficiente.
8
El precio de la orden está por encima del límite.
9
El mercado está cerrado o suspendido.
10
Error al cerrar la posición; no se pudo completar.
11
Se excedió el valor nocional máximo permitido con el apalancamiento actual.
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