Matrix Kinetic

Revisión de laboratorio n.º 2. «40 % de operaciones ganadoras con una relación 1:3»: todo el mundo lo repite. Las matemáticas dan la respuesta antes de cualquier backtest.

La regla de riesgo de esta publicación es sólida: margen aislado, 10 $ en riesgo por cada 1.000 $. El problema es ese 40 %.

Si el precio no tiene dirección, matemáticamente es 3 veces más probable que se alcance un stop a 1 paso que un objetivo a 3 pasos. Con una relación 1:3, eso da un 25 % de operaciones ganadoras; con 1:1, un 50 %. La relación riesgo/recompensa no crea una ventaja: solo determina la tasa de acierto de equilibrio. El 40 % es un deseo, no un resultado.

De todos modos, lo comprobé: 12 monedas, incluidas $ADA $ENA $AVAX , datos de 1 minuto, de agosto de 2024 a noviembre de 2026. Stop del 4,5 %, objetivo del 13,5 %, entradas aleatorias y comisiones incluidas. 3.920 operaciones, un 25,2 % ganadoras. La relación 1:1 dio un 49,4 % y la 1:2, un 33,8 %. El mercado coincide con las matemáticas, y las comisiones hacen que el resultado sea negativo.

Así que un 40 % con una relación 1:3 no es una regla. Significa ganar 4 operaciones de cada 10 cuando el azar da 1 de cada 4. La mejor entrada que he medido, con un stop basado en el ATR, ganó aproximadamente 3 de cada 10.

Y las rachas de pérdidas: hasta 19 seguidas en una moneda.

¿De dónde sale tu tasa de acierto?
#RiskManagement #trading

Suspense #2. La misma moneda, la misma semana.

El 29 de oct., liquidaron mi bot del servidor en $TIA (−$49). Mi segundo bot, en Veles, estaba en TIA esa misma noche. Sobrevivió: no hubo liquidación, solo un stop profundo. Esta noche ejecutó su última orden.

Se ejecutaron las 7 órdenes: primera compra 0.5521 → última 0.4272 (−22.6%), promedio 0.4937, posición de $198 (4x con un depósito de $50)

TIA ahora está a 0.4295: take profit en 0.4952:
A +15%, paga menos de $0.60. Stop en 0.3866:
A −10%, cuesta unos $43.

Así es como funciona esta cuadrícula: muchas ganancias pequeñas, una gran pérdida poco frecuente. La última orden es la más grande a propósito: $64, un tercio de toda la posición de $198. Bajó el take profit de 0.5347 a 0.4952. Desde el precio de ejecución, la moneda necesita subir un 16% en vez de un 25%.

El stop se fijó antes de la operación: −30% desde la primera compra. Esta noche solo voy a revisar los números. Informaré cuál de los dos ocurre primero.

¿Cuál creen que ocurrirá primero?

#DCA #trading #RiskManagement #tia

Fuera del bot #1. Una rana sorda puede trepar. Pero trepar no es el objetivo.

Un lector hizo staking de 30,000 $TIA en Keplr y me envió una fábula china: «Solo una rana sorda puede llegar a lo alto de una torre alta».

Respeto su decisión. Echemos un vistazo a los gráficos. Tres años, el mismo punto de partida, variación del precio en CoinMarketCap:

$TRX +227% $BNB +202% $BTC +120% TIA −81%

TIA sí trepó: a principios de 2024 subió más de un 600%, por delante de todo lo que aparece en esta lista. No sé cuándo compró mi lector sus 30,000, si cerca del máximo o en algún mínimo local. Pero que una altcoin esté en mínimos no es motivo para comprarla. Algunas torres son de Babel: una escalera que sube y lleva hacia abajo.

Conozco esa torre. TIA y ATOM también estaban en mi Keplr. Hace un año vendí todo, excepto los BTC del ciclo anterior (con un promedio de alrededor de 28K). El detonante: BTC cerró un mes por debajo de su promedio de 12 meses. Para mí, ahí es donde termina un mercado alcista. No es una sensación, es una regla.
La misma regla me está haciendo volver. BTC volvió a cerrar un mes por encima de ese promedio, y estoy regresando a posiciones especulativas en altcoins. No en el mínimo de 57.7K, sino más tarde y a un precio más alto. El precio correcto no es el más bajo. Es el confirmado.

¿Hay excepciones a esta regla? Sí. Pero esa es otra historia.

Las compras a largo plazo van por otro carril. Cuando BTC cayó por debajo de su EMA de 200 semanas, el mínimo del ciclo para mí, activé compras regulares de mis favoritas. Lo que compro no se queda como peso muerto: va a bots de rejilla spot y sigue trabajando.

Una rana sorda puede trepar. Pero trepar es un camino, no un objetivo. Yo conozco mis objetivos. ¿La rana conoce los suyos? No sabría decirlo. Si el objetivo es conseguir unas cuantas X comprando en algún mínimo, eso no es un objetivo. Es una esperanza. Y la esperanza y un objetivo son cosas distintas.

¿Cuál es el objetivo detrás de la moneda que tienes?

#RiskManagement #InvestSmart #bitcoin

P. D. El mercado está adormilado y mi bot no tiene nada nuevo que contar. Una buena excusa para hablar de todo lo que lo rodea. De ahí el #1.

Diario del bot: de vuelta al trabajo

Desde la liquidación de TIA el 29 de octubre, mi bot se quedó con $9.97 y no hizo nada. Una nueva cuadrícula necesita $52.49 de margen, así que cada hora informaba «EN ESPERA» y aguardaba. Ese es el comportamiento que quiero: sin dinero, no hay operaciones.

Hoy volvieron a habilitarse los retiros de Binance en varias redes. Lo comprobé. Luego volví a añadir margen al bot.

21:35 — Se levantó la espera. El bot eligió $BIO .
22:02 — 4 ciclos cerrados, +$0.29.

Novedad: el bot ya no elige de una lista que preparé a mano. Ahora su conjunto incluye 32 de los 38 contratos perpetuos de USDC, todas monedas con al menos 180 días de historial de futuros. La más volátil de las que van al alza obtiene el puesto.
Antes de esta noche: +$5.04 desde el lanzamiento, +3.37% sobre el capital promedio en 55 días. Eso es después de la liquidación.

Cuatro ciclos en media hora son ruido, no un resultado. Informaré sobre la semana.
#DCA #trading #RiskManagement #crypto

Comprobación del laboratorio n.º 1: tasa de victorias del 99,8 %. Una pérdida se llevó el 82 % de las ganancias.

Una publicación de aquí probó el RSI 30/70: tasa de victorias del 63 %, depósito reducido a cero. Una tasa de victorias alta ≠ ganancias. Es cierto, y mi propio bot lo demuestra con dinero real.

En funcionamiento desde el 2 de sep. (futuros de Binance, cuadrícula DCA, 4x):
— 859 ciclos cerrados con ganancias: +$59.79
— 1 cerrado en cero
— 1 liquidación ($TIA , 29 de oct.): −$49.20 Tasa de victorias del 99,8 %. Una pérdida se llevó el 82 % de las ganancias de dos meses.

Modelo de dos años de la misma configuración:
— 11,898 tomas de ganancias: +460 % del capital
— 17 liquidaciones: −284 % Tasa de victorias del 99,86 %. Una liquidación = 27 días de tomas de ganancias. Y hubo una aproximadamente cada seis semanas.

La tasa de victorias te dice con qué frecuencia cobras. No dice nada sobre cuánto cuesta una pérdida.

Lo que sigo en cambio: tomas de ganancias divididas por pérdidas. En mi modelo es 1.62×. Positivo, pero ajustado.

Próxima comprobación del laboratorio: ¿qué debería probar? Propón una estrategia abajo.

#algoTrading #TradingBots #RiskManagement #trading
Esto no es asesoramiento financiero.

Genial, hermano. Yo tengo $TRX , el aburrido. Por qué: en mi próxima publicación

#RiskManagement #trx

Mi bot del servidor está en pausa. No por la liquidación.

Después de la liquidación del jueves por la noche en $TIA , la subcuenta del bot tiene 10 $ restantes. Mi regla dice: reponer el margen con las ganancias que ya retiré y seguir adelante. No lo voy a hacer. Todavía no.

La razón es la plataforma de intercambio, no la estrategia ni el algoritmo. Binance ha confirmado un incidente de seguridad: se sustrajeron unos 6.300 millones de dólares y se pausaron los depósitos y los retiros. Binance dice que cubrirá todas las pérdidas con SAFU y sus propios fondos. Bien. Pero hasta que pueda retirar, eso es una promesa, no un saldo.

No tiene sentido operar en un lugar donde puedes perder un depósito, pero no retirarlo. Así que no ingresaré dinero nuevo hasta que se reanuden por completo los retiros. Mi bot de Veles sigue operando con lo que ya hay: detenerlo no haría que ese dinero se pudiera retirar.

Esto no es un error del algoritmo. Es un riesgo que no controlo. Puedo revocar la clave API de mi bot en segundos. No puedo volver a poner en marcha una plataforma de intercambio.

Por eso, después de FTX y Celsius, no tenerlo todo en una sola plataforma de intercambio forma parte de mi plan, no es una reacción. No solo investigo bots: también opero e invierto, y en ambos casos doy prioridad a no perder antes que a ganar. Las ganancias suelen venir después.

Mi bot no depende de una sola plataforma de intercambio. Si los retiros no se reanudan en unos días, se trasladará a OKX, donde las comisiones son comparables, o a un DEX de perpetuos como Hyperliquid, Aster o ApeX, donde yo controlo mis propias claves. Son riesgos distintos, pero no este. En cualquier caso, el experimento continúa.

#algoTrading #DCA #trading #bot #RiskManagement
Esto no es asesoramiento financiero.

Liquidado.

Hace dos días escribí: mi bot va con una pérdida del 91% en $TIA ; no lo voy a tocar. ¿Qué llega primero: la toma de ganancias o la liquidación? Esta noche obtuvimos la respuesta.

El mercado se desplomó tras las noticias de un hackeo a Binance. TIA hizo una mecha hasta 0.486 —un 1% por debajo de mi precio de liquidación de 0.491— y la posición se cerró a las 22:47. En cuestión de minutos, el precio volvió a superar ese nivel.

El daño: −$49.31. El margen de esta posición, tal como estaba previsto: ni un centavo más.

Ahora viene lo importante. Antes de esta liquidación, el bot había obtenido $59.39 de ganancias desde el 2 de sep., y yo las había retirado. Una liquidación se llevó de vuelta $49.56. Balance neto: +$9.82 —todavía un poco por delante de mantener $BTC durante el mismo período (+3.94% frente a +3.61%), pero por detrás de $BNB (+5.11%).
¿Está bien? No: es un margen muy estrecho. Un bot de DCA vive de cientos de pequeñas tomas de ganancias y muere con una sola liquidación. Así que tener días ganadores el 84% del tiempo no significa nada en este caso. La métrica real es cuántas veces el bot recuperó su margen antes de perderlo. En este caso: 1.2×.

La misma moneda, la misma noche: mi bot de Veles entró en TIA a 0.55, no a 0.72. Pasó por la misma mecha con 5 de 6 órdenes ejecutadas, y todavía sigue en el juego. No puedes entrar dos veces en el mismo río.

#DCA #trading #RiskManagement

Esto no es asesoramiento financiero. Los futuros apalancados pueden hacerte perder todo el depósito.

Suspense: same coin, dos bots, destinos opuestos.

Mi bot de Veles salió de un bloqueo leve en $PENGU (5 días, 6 de 7 órdenes ejecutadas) con una toma de ganancias. Y my TradingView Allocator lo puso en marcha enseguida: primero en $WLD —dos tomas de ganancias, +$0.23 y +$0.32— y luego en $TIA . La misma moneda en la que mi bot del servidor lleva atascado 12 días. Solo que en niveles de precio completamente distintos.

¿Por qué enseguida? El Allocator no ve el exchange: modela la cuadrícula del bot en el gráfico. Y ahora que su modelo coincide operación por operación con las operaciones del bot en vivo, supo que el espacio estaba libre en cuanto se cerró PENGU. Eso es lo que me llevó semanas dejar bien.
En 32 minutos, el bot de Veles obtuvo tres tomas de ganancias en TIA: +$0.10, +$0.17, +$0.10.

La misma moneda. El mismo modelo. Los mismos $50. One bot entered TIA el 17 de oct. a 0.72 y promedió a la baja: todavía sigue esperando. El otro entró hoy, muy por debajo de ese promedio, y está aprovechando los rebotes.
Fíjate en las etiquetas de las monedas de abajo: hoy WLD está −4% y TIA −0.8%, y el bot obtuvo ganancias en ambas. No necesita que una moneda suba durante el día. Necesita rebotes dentro del día. La dirección solo importa cuando los rebotes se detienen; ahí es cuando una posición se queda atascada.

La moneda no es buena ni mala. El momento de entrada lo es todo. No puedes meterte dos veces en el mismo río.

El bot de Veles hasta ahora: 14 operaciones, todas cerradas con ganancias, +$2.33.

#DCA #trading #RiskManagement

Esto no es asesoramiento financiero.

Misma estrategia, los mismos $50, dos bots. Uno lleva 12 días atascado. El otro acaba de salir.

My server bot ha mantenido $TIA desde el 17 de oct. (todas las órdenes se ejecutaron antes del 22 de oct.). Mi segundo bot —que funciona en Veles, impulsado por el mismo modelo a través de mi TradingView Allocator y también con un límite de $50— estuvo atascado en $PENGU durante 5 días, con 6 de 7 órdenes ejecutadas. Anoche, PENGU por fin rebotó: toma de ganancias de +$0.40. Una hora después, el bot ya estaba en $WLD : otros +$0.23, y ahora hay una nueva operación de WLD abierta (capturas de pantalla abajo).

¿Por qué monedas distintas? La lógica es la misma, pero los grupos son diferentes: el bot del servidor elige entre 32 monedas y el bot de Veles, entre 12; además, las fechas de inicio son distintas: 2 de sept. frente al 23 de oct. El mismo modelo, lanzado en otro momento, vive una vida completamente distinta. No puedes entrar dos veces al mercado de la misma manera, igual que no puedes meterte dos veces en el mismo río.

Así que mientras un bot de $50 espera, el otro trabaja. Llámalo diversificación del tiempo de inactividad. Y cada ronda del segundo bot es una comprobación más del modelo en vivo: 10 operaciones, todas cerradas con ganancias, +$1.64 en 6 días.

Puede parecer poco, hasta que haces las cuentas: eso es un +3.28% del depósito en operaciones cerradas en menos de una semana. La operación de WLD abierta va en −$6.3 ahora mismo; eso también es parte del panorama.

#DCA #trading #RiskManagement
Esto no es asesoramiento financiero.

A juzgar por las reacciones, no todo el mundo me entiende bien.

Este blog no trata de quejarme de mi propio bot, que necesita que lo arreglen cuanto antes.

En realidad, estoy bastante contento con él :) — porque he creado algo que ningún servicio ofrece a ningún precio. Simplemente porque no existe tal servicio.

Este blog trata sobre el trading algorítmico, probado con datos y sin adornos.

Sobre lo que no encontrarás en Square ni en ningún otro sitio, enterrado bajo frases genéricas, publicaciones compartidas e información basura.
Sobre lo que por fin me librará del maldito monitor lleno de gráficos — para que operar a mano sea descanso y no trabajo :)

Se agradecen los consejos prácticos y las críticas constructivas :)

#DCA #trading #RiskManagement
Esto no es asesoramiento financiero.

Mi bot va perdiendo un 91% en esta posición. No voy a tocarla.
Día 11 en $TIA . Las 7 órdenes se han ejecutado desde el 22 de octubre. Entrada media: 0,648; precio actual: 0,528. Pérdida flotante de −$36.6 sobre $49 de margen. Liquidación en 0,491, aproximadamente un 7% por debajo. La orden de toma de ganancias espera en 0,650, un +23% desde aquí.

¿Por qué tanta calma? Porque el peor escenario se tuvo en cuenta antes de la primera orden: la pérdida está limitada al margen de esta posición y ya se han retirado todas las ganancias obtenidas hasta ahora: $59, más que todo este margen. En dos años de historial, aproximadamente la mitad de estas posiciones atascadas terminaron alcanzando la toma de ganancias.

Una caída o un período sin cambios son una fase del mercado, no un defecto del bot ni de esta posición en particular. Así que una posición atascada no es un accidente: es una parte normal e inherente de este tipo de trading.

La paciencia funciona cuando tanto el resultado bueno como el malo no son una cuestión de esperanza, sino parte del plan.

¿Qué ocurre primero: la toma de ganancias o la liquidación?

#DCA #trading #bot #RiskManagement
Esto no es asesoramiento financiero.

Mi bot solía quedarse inactivo 55 minutos de cada hora

Al principio, mi bot DCA operaba exclusivamente en el gráfico de 1 hora. Cada hora elegía la moneda más volátil y abría una rejilla. A menudo, la orden de take profit se ejecutaba en un plazo de entre 30 segundos y 5 minutos; después, el bot se quedaba esperando hasta la hora siguiente y se perdía exactamente las mismas entradas. Parecía que el cierre de una vela horaria era la medida de la verdad.

Así que probé a volver a entrar dentro de la hora. La moneda sigue eligiéndose según la última vela horaria cerrada, pero después de un take profit, el bot puede volver a entrar cada 30, 15 o 5 minutos. Volver a entrar cada 30 minutos dio más o menos el mismo resultado que hacerlo una vez por hora; cada 15 minutos fue notablemente mejor, y cada 5 minutos, lo mejor de todo: +100 % en dos años, frente al +6 % de hacerlo una vez por hora. (Son pruebas retrospectivas del motor del bot con datos de un minuto, no resultados en vivo.)

Hay una regla importante: el bot vuelve a entrar al cierre de la vela actual de 5 minutos —aquella en la que se ejecutó el take profit—, no justo después. El take profit se ejecuta durante un pico cerca del máximo de la vela, así que comprar de inmediato significa comprar en ese máximo. Esperar a que cierre la vela filtra las entradas en mechas y subidas locales; en las pruebas, volver a entrar de inmediato dio peores resultados que no volver a entrar en absoluto.

Desde octubre, así es como funciona mi bot: la hora elige la moneda y los intervalos de 5 minutos deciden cuándo volver a entrar. Hasta 12 entradas por hora en lugar de una.

#DCA #TradingBot #GridTrading

Esto no es asesoramiento financiero.