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Mi propio backtester dice que mi estrategia perdió frente a no hacer nada.
Golden Cross, SMA 50/200, BTCUSDT perp con 1x, del 2019-09-08 hasta hoy. En comparación con comprar y mantener, durante la misma ventana.
Comprar y mantener: +651%, drawdown máximo 77%
Golden Cross: +202%, drawdown máximo 70%
Seis operaciones en siete años, para terminar $44,954 por detrás de alguien que compró una vez y se fue.
Lo publico porque esta es la comparación que casi nadie ejecuta, y es la única que decide si una estrategia vale algo. Una estrategia no compite con cero. Compite con lo que habrías hecho de todos modos.
Dónde le rinde el trabajo, si es que le rinde: el drawdown. Mantener implicó ver cómo se evaporaba el 77% y no vender. El peor tramo de la estrategia fue 70% — mejor, pero no lo suficiente como para justificar seis decisiones y seis años de atención.
Ese es un resultado real de mi propia herramienta, y dice que la estrategia no es lo bastante buena. Un backtester que solo sabe halagarte es un juguete.
Compara la tuya con comprar y mantener antes de operarla 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #Backtesting #TradingStrategy
Golden Cross, SMA 50/200, BTCUSDT perp con 1x, del 2019-09-08 hasta hoy. En comparación con comprar y mantener, durante la misma ventana.
Comprar y mantener: +651%, drawdown máximo 77%
Golden Cross: +202%, drawdown máximo 70%
Seis operaciones en siete años, para terminar $44,954 por detrás de alguien que compró una vez y se fue.
Lo publico porque esta es la comparación que casi nadie ejecuta, y es la única que decide si una estrategia vale algo. Una estrategia no compite con cero. Compite con lo que habrías hecho de todos modos.
Dónde le rinde el trabajo, si es que le rinde: el drawdown. Mantener implicó ver cómo se evaporaba el 77% y no vender. El peor tramo de la estrategia fue 70% — mejor, pero no lo suficiente como para justificar seis decisiones y seis años de atención.
Ese es un resultado real de mi propia herramienta, y dice que la estrategia no es lo bastante buena. Un backtester que solo sabe halagarte es un juguete.
Compara la tuya con comprar y mantener antes de operarla 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #Backtesting #TradingStrategy
Misma estrategia. La misma pareja. Las mismas cinco operaciones, en los mismos días. Dos bolsas, con 14 puntos de diferencia.
Golden Cross, SMA 50/200, 3x long BTCUSDT perp, del 2020-03-25 hasta hoy; cada sede cobró su propio funding liquidado.
Binance: −16% — $9,888 en funding pagado
Bybit: −29% — $9,641 en funding pagado
Las entradas y salidas son idénticas. Las mismas fechas de señal, todas 5. Y las facturas de funding están a pocos cientos de dólares entre sí, así que esa no es la explicación.
La diferencia está en las velas. Cada exchange muestra su propio precio, y una regla que dice "cierre por encima de la SMA 200" genera un cierre ligeramente distinto en cada uno. Mis misma regla, diferentes cotizaciones, diferentes ejecuciones — y al final, 14 puntos de diferencia.
Lo que significa que un backtest solo es tan real como el venue en el que se ejecutó. Si probaste con los datos de un exchange y operaste en otro, probaste una estrategia que no implementaste.
También marca un límite para la precisión. Si dos fuentes de datos honestas discrepan en 14 puntos con las mismas reglas, ningún resultado de backtest es exacto hasta el decimal, y cualquiera que te cite uno está vendiéndote algo.
Elige el exchange en el que realmente operas 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #Binance #Bybit #Backtesting
Golden Cross, SMA 50/200, 3x long BTCUSDT perp, del 2020-03-25 hasta hoy; cada sede cobró su propio funding liquidado.
Binance: −16% — $9,888 en funding pagado
Bybit: −29% — $9,641 en funding pagado
Las entradas y salidas son idénticas. Las mismas fechas de señal, todas 5. Y las facturas de funding están a pocos cientos de dólares entre sí, así que esa no es la explicación.
La diferencia está en las velas. Cada exchange muestra su propio precio, y una regla que dice "cierre por encima de la SMA 200" genera un cierre ligeramente distinto en cada uno. Mis misma regla, diferentes cotizaciones, diferentes ejecuciones — y al final, 14 puntos de diferencia.
Lo que significa que un backtest solo es tan real como el venue en el que se ejecutó. Si probaste con los datos de un exchange y operaste en otro, probaste una estrategia que no implementaste.
También marca un límite para la precisión. Si dos fuentes de datos honestas discrepan en 14 puntos con las mismas reglas, ningún resultado de backtest es exacto hasta el decimal, y cualquiera que te cite uno está vendiéndote algo.
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#BTC #Binance #Bybit #Backtesting
Misma regla. Tres relojes. 1,301 puntos de diferencia.
Cruce de la EMA 9/21, 3x largo en BTCUSDT perp, financiación real de Binance, misma ventana en los tres para que nadie tome ventaja.
4 horas: +50% — 318 operaciones, máximo drawdown 98%
Diario: +1.351% — 46 operaciones, máximo drawdown 96%
Semanal: +508% — 7 operaciones, máximo drawdown 91%
Nadie eligió un marco temporal por casualidad. Escogiste el que abrió tu gráfico.
La versión de 4 horas opera 318 veces y devuelve casi todo — cada cruce cuesta comisiones, deslizamiento y financiación, y en un reloj rápido la mayoría de los cruces es ruido. La versión semanal toma 7 operaciones en 41 años y se queda con más de lo que genera.
La lectura incómoda: si una estrategia solo funciona en un marco temporal, entonces el marco temporal está haciendo el trabajo, no la estrategia. Una verdadera ventaja se degrada de forma gradual cuando cambias el reloj. Esta no — oscila en 1,301 puntos.
Antes de confiar en un backtest, ejecútalo en el marco temporal inmediatamente antes y después del que te gusta.
Cambia el reloj y mira qué sobrevive 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #TradingStrategy #Backtesting
Cruce de la EMA 9/21, 3x largo en BTCUSDT perp, financiación real de Binance, misma ventana en los tres para que nadie tome ventaja.
4 horas: +50% — 318 operaciones, máximo drawdown 98%
Diario: +1.351% — 46 operaciones, máximo drawdown 96%
Semanal: +508% — 7 operaciones, máximo drawdown 91%
Nadie eligió un marco temporal por casualidad. Escogiste el que abrió tu gráfico.
La versión de 4 horas opera 318 veces y devuelve casi todo — cada cruce cuesta comisiones, deslizamiento y financiación, y en un reloj rápido la mayoría de los cruces es ruido. La versión semanal toma 7 operaciones en 41 años y se queda con más de lo que genera.
La lectura incómoda: si una estrategia solo funciona en un marco temporal, entonces el marco temporal está haciendo el trabajo, no la estrategia. Una verdadera ventaja se degrada de forma gradual cuando cambias el reloj. Esta no — oscila en 1,301 puntos.
Antes de confiar en un backtest, ejecútalo en el marco temporal inmediatamente antes y después del que te gusta.
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#BTC #TradingStrategy #Backtesting
0.1% de coste en trading — esta estrategia: 486 puntos.
Cruce de medias 9/21 EMA en BTCUSDT perp, velas de 4 horas, 1x, del 2019-10-23 hasta hoy. 318 operaciones. La estrategia no cambia: solo cambia lo que cuesta cada operación.
Sin costes: +574%
5 bps por lado: +256%
10 bps por lado: +88%
10 bps es 0.1%. Es aproximadamente lo que realmente pagas como taker cuando se cuentan el spread y el deslizamiento, y convierte un backtest espectacular en uno ordinario.
La razón por la que muerde así de fuerte es que son 318 operaciones. El coste se cobra por operación, así que escala con la actividad mientras que tu ventaja no. Una estrategia lenta puede ignorar las comisiones. Una estrategia que opera cada pocos días no puede: está pagando alquiler 318 veces.
Por eso el error más común al hacer backtesting no es un mal indicador. Es un cero en la caja de comisiones. Cualquier estrategia de alta frecuencia parece brillante con 0 bps.
Si tu backtester no cobra comisión y deslizamiento por lado, no está probando tu estrategia. Está probando una versión de fantasía que opera gratis.
Cobra lo que te cobra tu exchange 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #TradingFees #Backtesting
Cruce de medias 9/21 EMA en BTCUSDT perp, velas de 4 horas, 1x, del 2019-10-23 hasta hoy. 318 operaciones. La estrategia no cambia: solo cambia lo que cuesta cada operación.
Sin costes: +574%
5 bps por lado: +256%
10 bps por lado: +88%
10 bps es 0.1%. Es aproximadamente lo que realmente pagas como taker cuando se cuentan el spread y el deslizamiento, y convierte un backtest espectacular en uno ordinario.
La razón por la que muerde así de fuerte es que son 318 operaciones. El coste se cobra por operación, así que escala con la actividad mientras que tu ventaja no. Una estrategia lenta puede ignorar las comisiones. Una estrategia que opera cada pocos días no puede: está pagando alquiler 318 veces.
Por eso el error más común al hacer backtesting no es un mal indicador. Es un cero en la caja de comisiones. Cualquier estrategia de alta frecuencia parece brillante con 0 bps.
Si tu backtester no cobra comisión y deslizamiento por lado, no está probando tu estrategia. Está probando una versión de fantasía que opera gratis.
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#BTC #TradingFees #Backtesting
La misma estrategia hizo +359% y −46%. La única diferencia fue el día en que la empecé.
Golden Cross, SMA 50/200, 3x long BTCUSDT perp, funding real de Binance cobrado. Reglas idénticas, datos idénticos, las cuatro funcionando hasta hoy. La única variable es cuándo la activaste.
Empecé en 2019: +359%
Empecé en 2020: −16%
Empecé en 2022: +77%
Empecé en 2024: −46%
405 puntos de spread, y no cambió ni una sola línea de la estrategia.
Este es el dato que nadie publica. Cuando alguien te muestra un backtest, ya eligió la fecha de inicio; y la eligió después de ver el resultado. Muévela un año y las mismas reglas pasan de ser fortuna a ser un agujero.
Tampoco es que la suerte se compense con el tiempo. La corrida de 2019 atrapó una tendencia enorme con la suficiente anticipación como para pagar todo lo que vino después. La corrida de 2024 hizo 2 operaciones y nunca recibió ese regalo.
Qué hacer con esto: ejecuta tus reglas desde varios días de inicio antes de que creas en cualquiera. Si la respuesta solo funciona desde un martes en particular, entonces no es una ventaja: es una coincidencia con buen marketing.
Prueba las mismas reglas desde todas las fechas de inicio que quieras 👉 https://virtuum-lab.com
#BTC #Backtesting #TradingStrategy
Golden Cross, SMA 50/200, 3x long BTCUSDT perp, funding real de Binance cobrado. Reglas idénticas, datos idénticos, las cuatro funcionando hasta hoy. La única variable es cuándo la activaste.
Empecé en 2019: +359%
Empecé en 2020: −16%
Empecé en 2022: +77%
Empecé en 2024: −46%
405 puntos de spread, y no cambió ni una sola línea de la estrategia.
Este es el dato que nadie publica. Cuando alguien te muestra un backtest, ya eligió la fecha de inicio; y la eligió después de ver el resultado. Muévela un año y las mismas reglas pasan de ser fortuna a ser un agujero.
Tampoco es que la suerte se compense con el tiempo. La corrida de 2019 atrapó una tendencia enorme con la suficiente anticipación como para pagar todo lo que vino después. La corrida de 2024 hizo 2 operaciones y nunca recibió ese regalo.
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#BTC #Backtesting #TradingStrategy
¿Tu señal de trading realmente funciona o solo se ve bien en el gráfico?
El Universal Signal Backtester de LuxAlgo te permite probar señales, combinaciones de TP/SL, costos de trading, sesiones de mercado y métricas de rendimiento antes de poner dinero real en riesgo.
Lo desglosé para principiantes 👇
El objetivo no es encontrar una estrategia “perfecta”. Es descubrir cómo se comporta una estrategia cuando realmente la pruebas.
📖 Lee el artículo completo here.
#trading #cryptotrading #Backtesting #TechnicalAnalysis #RiskManagement
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Batchild
·
--
Universal Signal Backtester: Descubre Si Tu Señal de Trading Realmente Funciona
Una señal de trading puede verse perfecta en un gráfico.
Flecha verde.
El precio sube.
La configuración parece obvia.
Pero hay una pregunta que la mayoría de los traders no responde:
¿Qué habría pasado si hubiera tomado todas las señales?
Ahí es donde el Universal Signal Backtester de LuxAlgo se vuelve útil.
En lugar de probar una estrategia manualmente, operación por operación, el indicador te permite simular diferentes señales de entrada directamente en el gráfico y ver cómo se desempeñaron bajo distintas condiciones de take-profit, stop-loss y costos de trading.
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Pero hay una pregunta que la mayoría de los traders no responde:
¿Qué habría pasado si hubiera tomado todas las señales?
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En lugar de probar una estrategia manualmente, operación por operación, el indicador te permite simular diferentes señales de entrada directamente en el gráfico y ver cómo se desempeñaron bajo distintas condiciones de take-profit, stop-loss y costos de trading.
Una estrategia puede parecer impecable en velas diarias y aun así salir muy mal en tiempo real.
¿Por qué?
Los datos diarios suavizan los picos intradía y las falsas rupturas que tu bot nunca probó.
CG hace backtests de bots DCA, Grid y Rebalance usando datos OHLCV de 1 minuto: sin atajos.
Someté a prueba de estrés la tuya...
#Bitcoin #CryptoTrading #Backtesting
¿Por qué?
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#Bitcoin #CryptoTrading #Backtesting
Creemos que el cripto debería sentirse menos como un casino.
Y más como un sistema bien probado para un crecimiento sostenible.
Por eso existe CryptoGates:
→ Construye estrategias — no las adivines
→ Realiza backtesting con datos históricos reales — no asumas
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→ Automatiza con disciplina — no reacciones
Ganando sin estrés.
Participando sin obsesión.
Creciendo sin apostar.
Sin registro. Sin tarjeta de crédito. Solo construye.👇
$BTC $BNB #Backtesting
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$BTC $BNB #Backtesting
#Backtesting
#futurestraders
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Estaba haciendo pruebas de mis estrategias con un volumen pequeño. . . . .
#futurestraders
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Tuve otro #Breakeven en $XRP
El precio reaccionó mi punto de entrada, llego a estar en un #ROI +30% pero no alcanzo mi objetivo del #ROI +60%
Esto para mi no son malas noticias, aun estoy en un procesos de #Backtesting
Mis entradas han sido acertadas! Solo necesito ajustar mejor mi punto de toma de ganancias...
Tal vez para la próxima intente con una entrada mas grande o con un poco mas de apalancamiento.
#BreakEvenIsProfit
El precio reaccionó mi punto de entrada, llego a estar en un #ROI +30% pero no alcanzo mi objetivo del #ROI +60%
Esto para mi no son malas noticias, aun estoy en un procesos de #Backtesting
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Tal vez para la próxima intente con una entrada mas grande o con un poco mas de apalancamiento.
#BreakEvenIsProfit
higher returns
100%
lower drawdown
0%
simpler logic
0%
1 Voto(s) • Votación cerrada
🚀 ¿El indicador definitivo? VWAP + Fibonacci
He realizado backtesting para este indicador y es una joya para entender la estructura del precio.
📊 Trabaja proyectando bandas basadas en secuencias de Fibonacci sobre la línea base del VWAP. A diferencia de unas bandas de Bollinger comunes, estas bandas actúan como imanes magnéticos: cuando el volumen empuja el precio a las zonas rojas o verdes extremas, el indicador nos marca visualmente el desequilibrio, facilitando la lectura de la oferta y la demanda sin saturar el gráfico.
#TradingAlgoritmico #TechnicalAnalysisBTC #VWAP #Backtesting
$BTC $SOL $BNB
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#TradingAlgoritmico #TechnicalAnalysisBTC #VWAP #Backtesting
$BTC $SOL $BNB
Mi bot dando señales certeras, todo programado en #python
Ahora un short en $ETH y arriba mi otro bot de Spot grid con $SOL
Quieres que te pase los resultados del #Backtesting ? Dejame una propina de $2 dolares y te mando más información.
Son solo $2 de $USDC
Ahora un short en $ETH y arriba mi otro bot de Spot grid con $SOL
Quieres que te pase los resultados del #Backtesting ? Dejame una propina de $2 dolares y te mando más información.
Son solo $2 de $USDC
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