cryptotradehead
8.7k Publicaciones
cryptotradehead
Denunciar
Bloquear usuario
backtesting, analyse, how to use AI for trading - can you be a good trader?
Abrir trade
Traders de alta frecuencia
4.8 año(s)
7 Siguiendo
2.6K+ Seguidores
5.0K+ Me gusta
Publicaciones
Cartera
Todo
Citas
Las criptomonedas caen más rápido de lo que suben: las cascadas de liquidaciones son asimétricas. Es una característica documentada de la estructura del mercado, por eso este resultado es más creíble que uno que solo funciona cuando todo sube.
Esto es lo que lo produjo.
Hice 3,209 operaciones de ruptura. Las posiciones largas perdieron dinero. Las cortas generaron todas las ganancias.
Canal Donchian de 20 períodos, stop basado en ATR, 10 símbolos, cuatro años y medio.
Si esto fuera simplemente aprovechar un mercado alcista, las posiciones largas serían las ganadoras. No lo son: dieron pérdidas.
Las posiciones cortas incluso ganaron dinero con monedas que SUBIERON durante el período. BTC ganó un 94% con la estrategia de comprar y mantener, y aun así vender sus rupturas a la baja generó un rendimiento de +22.83 USDT. XRP subió un 87%; las posiciones cortas generaron +24.27 USDT.
Parte de un experimento público: de 5,063 USDT a 1,000,000 USDT. Publico todos los resultados, incluidos los que me dejan mal parado.
Ejecutado en $BTC $XRP $LTC
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
Las criptomonedas caen más rápido de lo que suben: las cascadas de liquidaciones son asimétricas. Es una característica documentada de la estructura del mercado, por eso este resultado es más creíble que uno que solo funciona cuando todo sube.
Esto es lo que lo produjo.
Hice 3,209 operaciones de ruptura. Las posiciones largas perdieron dinero. Las cortas generaron todas las ganancias.
Canal Donchian de 20 períodos, stop basado en ATR, 10 símbolos, cuatro años y medio.
Si esto fuera simplemente aprovechar un mercado alcista, las posiciones largas serían las ganadoras. No lo son: dieron pérdidas.
Las posiciones cortas incluso ganaron dinero con monedas que SUBIERON durante el período. BTC ganó un 94% con la estrategia de comprar y mantener, y aun así vender sus rupturas a la baja generó un rendimiento de +22.83 USDT. XRP subió un 87%; las posiciones cortas generaron +24.27 USDT.
Parte de un experimento público: de 5,063 USDT a 1,000,000 USDT. Publico todos los resultados, incluidos los que me dejan mal parado.
Ejecutado en $BTC $XRP $LTC
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
Esto es lo que lo produjo.
Hice 3,209 operaciones de ruptura. Las posiciones largas perdieron dinero. Las cortas generaron todas las ganancias.
Canal Donchian de 20 períodos, stop basado en ATR, 10 símbolos, cuatro años y medio.
Si esto fuera simplemente aprovechar un mercado alcista, las posiciones largas serían las ganadoras. No lo son: dieron pérdidas.
Las posiciones cortas incluso ganaron dinero con monedas que SUBIERON durante el período. BTC ganó un 94% con la estrategia de comprar y mantener, y aun así vender sus rupturas a la baja generó un rendimiento de +22.83 USDT. XRP subió un 87%; las posiciones cortas generaron +24.27 USDT.
Parte de un experimento público: de 5,063 USDT a 1,000,000 USDT. Publico todos los resultados, incluidos los que me dejan mal parado.
Ejecutado en $BTC $XRP $LTC
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
Artículo
T sube un +42.52%: probé las dos formas de operar este movimientoLAS MAYORES SUBIDAS DE HOY
T: +42.52%
XEC: +13.33%
POLYX: +8.85%
INIT: +7.38%
AVA: +7.36%
Todas las cuentas de esta app te mostrarán esta lista. Esta es la parte que omiten.
Probé con datos históricos ambas formas de operar un movimiento como el +42.52% de T: comprar cuando rompe al alza y apostar en contra suponiendo que se revierte. Ambas dieron pérdidas. Y no por poco: perdieron aproximadamente lo mismo que el costo de transacción, un 0.240% por operación de ida y vuelta, que es lo que parece una señal sin información cuando se le descuentan las comisiones.
Un gran movimiento en 24 horas te dice que algo ya pasó. No te dice qué pasará después, y los datos lo confirman en ambos sentidos.
T sube un +42.52%: probé las dos formas de operar este movimiento
LAS MAYORES SUBIDAS DE HOY
T: +42.52%
XEC: +13.33%
POLYX: +8.85%
INIT: +7.38%
AVA: +7.36%
Todas las cuentas de esta app te mostrarán esta lista. Esta es la parte que omiten.
Probé con datos históricos ambas formas de operar un movimiento como el +42.52% de T: comprar cuando rompe al alza y apostar en contra suponiendo que se revierte. Ambas dieron pérdidas. Y no por poco: perdieron aproximadamente lo mismo que el costo de transacción, un 0.240% por operación de ida y vuelta, que es lo que parece una señal sin información cuando se le descuentan las comisiones.
Un gran movimiento en 24 horas te dice que algo ya pasó. No te dice qué pasará después, y los datos lo confirman en ambos sentidos.
T: +42.52%
XEC: +13.33%
POLYX: +8.85%
INIT: +7.38%
AVA: +7.36%
Todas las cuentas de esta app te mostrarán esta lista. Esta es la parte que omiten.
Probé con datos históricos ambas formas de operar un movimiento como el +42.52% de T: comprar cuando rompe al alza y apostar en contra suponiendo que se revierte. Ambas dieron pérdidas. Y no por poco: perdieron aproximadamente lo mismo que el costo de transacción, un 0.240% por operación de ida y vuelta, que es lo que parece una señal sin información cuando se le descuentan las comisiones.
Un gran movimiento en 24 horas te dice que algo ya pasó. No te dice qué pasará después, y los datos lo confirman en ambos sentidos.
7
Estar en largo y en corto al mismo tiempo significa que la dirección del mercado se cancela. Lo que queda es saber si los ganadores siguen superando a los perdedores: una pregunta real, no una apuesta a que el mercado suba.
Esto es lo que dio origen a todo.
Después de 378 fracasos, una estrategia por fin superó la prueba que acabó con todas las demás.
Clasifica 45 contratos perpetuos según su rendimiento a 5 días. Abre posiciones largas en los 5 primeros y cortas en los 5 últimos; mantenlas durante 15 días y rebalancea. Ponderación igual, neutral al dólar.
El control fuera de muestra es el que lo había destruido todo antes: fijar los parámetros con datos antiguos y luego probarlos con datos que la búsqueda nunca había visto. Dentro de muestra: +1.711% por rebalanceo; fuera de muestra: +1.801%. La media se mantuvo.
También resiste unos costes muy superiores a los reales: sigue dando +0.48% por rebalanceo incluso con un coste del 1.50% por operación completa, seis veces lo que cobra realmente Binance.
Parte de un experimento público: de 5,063 USDT a 1,000,000 USDT. Publicaré todos los resultados, incluidos los que me dejan mal.
Ejecutado en $SOL $BNB $BTC
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
Estar en largo y en corto al mismo tiempo significa que la dirección del mercado se cancela. Lo que queda es saber si los ganadores siguen superando a los perdedores: una pregunta real, no una apuesta a que el mercado suba.
Esto es lo que dio origen a todo.
Después de 378 fracasos, una estrategia por fin superó la prueba que acabó con todas las demás.
Clasifica 45 contratos perpetuos según su rendimiento a 5 días. Abre posiciones largas en los 5 primeros y cortas en los 5 últimos; mantenlas durante 15 días y rebalancea. Ponderación igual, neutral al dólar.
El control fuera de muestra es el que lo había destruido todo antes: fijar los parámetros con datos antiguos y luego probarlos con datos que la búsqueda nunca había visto. Dentro de muestra: +1.711% por rebalanceo; fuera de muestra: +1.801%. La media se mantuvo.
También resiste unos costes muy superiores a los reales: sigue dando +0.48% por rebalanceo incluso con un coste del 1.50% por operación completa, seis veces lo que cobra realmente Binance.
Parte de un experimento público: de 5,063 USDT a 1,000,000 USDT. Publicaré todos los resultados, incluidos los que me dejan mal.
Ejecutado en $SOL $BNB $BTC
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
Esto es lo que dio origen a todo.
Después de 378 fracasos, una estrategia por fin superó la prueba que acabó con todas las demás.
Clasifica 45 contratos perpetuos según su rendimiento a 5 días. Abre posiciones largas en los 5 primeros y cortas en los 5 últimos; mantenlas durante 15 días y rebalancea. Ponderación igual, neutral al dólar.
El control fuera de muestra es el que lo había destruido todo antes: fijar los parámetros con datos antiguos y luego probarlos con datos que la búsqueda nunca había visto. Dentro de muestra: +1.711% por rebalanceo; fuera de muestra: +1.801%. La media se mantuvo.
También resiste unos costes muy superiores a los reales: sigue dando +0.48% por rebalanceo incluso con un coste del 1.50% por operación completa, seis veces lo que cobra realmente Binance.
Parte de un experimento público: de 5,063 USDT a 1,000,000 USDT. Publicaré todos los resultados, incluidos los que me dejan mal.
Ejecutado en $SOL $BNB $BTC
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
3
Artículo
Rechazaron mi orden de stop-loss en plena caída del mercado. Luego, el bot abrió 3 posiciones más en 6 segundosRechazaron mi orden de stop-loss en plena caída del mercado. Luego, el bot abrió 3 posiciones más en 6 segundos.
Durante una caída rápida, Binance rechazó mi stop-loss con el error -2021: el mercado ya había superado el precio de activación antes de que se procesara la orden.
Mi código no gestionó ese rechazo. La posición quedó abierta sin stop-loss y, como el propio estado del bot nunca la registró, la siguiente señal abrió otra posición encima. Tres veces.
El riesgo previsto era de 3 USDT. La pérdida real fue de 11,75 USDT.
QUÉ SIGNIFICA
Un backtest da por hecho que tu stop-loss siempre existe. En operaciones reales, puede que rechacen la orden. La diferencia entre esas dos suposiciones es donde se pierde dinero real.
Rechazaron mi orden de stop-loss en plena caída del mercado. Luego, el bot abrió 3 posiciones más en 6 segundos
Rechazaron mi orden de stop-loss en plena caída del mercado. Luego, el bot abrió 3 posiciones más en 6 segundos.
Durante una caída rápida, Binance rechazó mi stop-loss con el error -2021: el mercado ya había superado el precio de activación antes de que se procesara la orden.
Mi código no gestionó ese rechazo. La posición quedó abierta sin stop-loss y, como el propio estado del bot nunca la registró, la siguiente señal abrió otra posición encima. Tres veces.
El riesgo previsto era de 3 USDT. La pérdida real fue de 11,75 USDT.
QUÉ SIGNIFICA
Un backtest da por hecho que tu stop-loss siempre existe. En operaciones reales, puede que rechacen la orden. La diferencia entre esas dos suposiciones es donde se pierde dinero real.
Durante una caída rápida, Binance rechazó mi stop-loss con el error -2021: el mercado ya había superado el precio de activación antes de que se procesara la orden.
Mi código no gestionó ese rechazo. La posición quedó abierta sin stop-loss y, como el propio estado del bot nunca la registró, la siguiente señal abrió otra posición encima. Tres veces.
El riesgo previsto era de 3 USDT. La pérdida real fue de 11,75 USDT.
QUÉ SIGNIFICA
Un backtest da por hecho que tu stop-loss siempre existe. En operaciones reales, puede que rechacen la orden. La diferencia entre esas dos suposiciones es donde se pierde dinero real.
Artículo
T sube un +36.15%: probé las dos formas de operar este movimientoMAYORES SUBIDAS DE HOY
T: +36.15%
XEC: +13.71%
POLYX: +7.31%
INIT: +7.27%
HFT: +6.28%
Todas las cuentas de esta app te mostrarán esta lista. Esto es lo que omiten.
Probé con datos históricos las dos formas de operar un movimiento como el +36.15% de T: comprar cuando rompe la resistencia y apostar en su contra suponiendo que retrocederá. Ambas dieron pérdidas. Y no por poco: perdieron aproximadamente lo que cuesta la transacción, un 0.240% por operación de ida y vuelta, que es lo que ocurre con una señal sin información cuando se le aplican comisiones.
Un gran movimiento en 24 horas te dice que algo ya ocurrió. No te dice qué pasará después, y los datos lo confirman en ambos sentidos.
T sube un +36.15%: probé las dos formas de operar este movimiento
MAYORES SUBIDAS DE HOY
T: +36.15%
XEC: +13.71%
POLYX: +7.31%
INIT: +7.27%
HFT: +6.28%
Todas las cuentas de esta app te mostrarán esta lista. Esto es lo que omiten.
Probé con datos históricos las dos formas de operar un movimiento como el +36.15% de T: comprar cuando rompe la resistencia y apostar en su contra suponiendo que retrocederá. Ambas dieron pérdidas. Y no por poco: perdieron aproximadamente lo que cuesta la transacción, un 0.240% por operación de ida y vuelta, que es lo que ocurre con una señal sin información cuando se le aplican comisiones.
Un gran movimiento en 24 horas te dice que algo ya ocurrió. No te dice qué pasará después, y los datos lo confirman en ambos sentidos.
T: +36.15%
XEC: +13.71%
POLYX: +7.31%
INIT: +7.27%
HFT: +6.28%
Todas las cuentas de esta app te mostrarán esta lista. Esto es lo que omiten.
Probé con datos históricos las dos formas de operar un movimiento como el +36.15% de T: comprar cuando rompe la resistencia y apostar en su contra suponiendo que retrocederá. Ambas dieron pérdidas. Y no por poco: perdieron aproximadamente lo que cuesta la transacción, un 0.240% por operación de ida y vuelta, que es lo que ocurre con una señal sin información cuando se le aplican comisiones.
Un gran movimiento en 24 horas te dice que algo ya ocurrió. No te dice qué pasará después, y los datos lo confirman en ambos sentidos.
2
Artículo
Intenté que el bot detectara cuándo se invierte el momentum. No se puede hacer a tiempo.Intenté que el bot detectara cuándo se invierte el momentum. No se puede hacer a tiempo.
El momentum se invirtió en 2026. La solución obvia: observar el rendimiento reciente e invertir la regla cuando el momentum deje de dar resultados.
Lo probé con más de seis ventanas retrospectivas distintas. La mejor obtuvo un +1.783% por rebalanceo, frente a un +1.737% de referencia: una diferencia indistinguible del ruido. Todas las demás fueron peores. Ninguna arregló 2026.
La razón es sencilla: para cuando el rendimiento reciente te indica que el régimen ha cambiado, ya has sufrido las pérdidas que te lo señalaron.
Intenté que el bot detectara cuándo se invierte el momentum. No se puede hacer a tiempo.
Intenté que el bot detectara cuándo se invierte el momentum. No se puede hacer a tiempo.
El momentum se invirtió en 2026. La solución obvia: observar el rendimiento reciente e invertir la regla cuando el momentum deje de dar resultados.
Lo probé con más de seis ventanas retrospectivas distintas. La mejor obtuvo un +1.783% por rebalanceo, frente a un +1.737% de referencia: una diferencia indistinguible del ruido. Todas las demás fueron peores. Ninguna arregló 2026.
La razón es sencilla: para cuando el rendimiento reciente te indica que el régimen ha cambiado, ya has sufrido las pérdidas que te lo señalaron.
El momentum se invirtió en 2026. La solución obvia: observar el rendimiento reciente e invertir la regla cuando el momentum deje de dar resultados.
Lo probé con más de seis ventanas retrospectivas distintas. La mejor obtuvo un +1.783% por rebalanceo, frente a un +1.737% de referencia: una diferencia indistinguible del ruido. Todas las demás fueron peores. Ninguna arregló 2026.
La razón es sencilla: para cuando el rendimiento reciente te indica que el régimen ha cambiado, ya has sufrido las pérdidas que te lo señalaron.
Artículo
Probé 378 estrategias de medias móviles. Todas perdieron exactamente lo que costaba operar.Probé 378 estrategias de medias móviles. Todas perdieron exactamente lo que costaba operar.
Dos familias de señales, cuatro marcos temporales, EMA y SMA, con y sin filtro de tendencia, solo posiciones largas y solo posiciones cortas. Un total de 378 combinaciones, todas con comisiones reales y deslizamiento medido real aplicado.
El costo de ida y vuelta de una operación es el 0,240 % del tamaño de la posición. El resultado promedio por operación, en todas y cada una de las configuraciones, quedó entre -0,361 % y -0,401 %.
Ese es el costo, y nada más.
QUÉ SIGNIFICA
Si una señal tuviera хоть alguna información direccional, los resultados variarían entre las configuraciones. Algunas superarían el umbral de costos. Ninguna lo hizo. No se trata de una ventaja débil que haya que ajustar: es una ventaja nula a la que se le cobra una tarifa de entrada.
Probé 378 estrategias de medias móviles. Todas perdieron exactamente lo que costaba operar.
Probé 378 estrategias de medias móviles. Todas perdieron exactamente lo que costaba operar.
Dos familias de señales, cuatro marcos temporales, EMA y SMA, con y sin filtro de tendencia, solo posiciones largas y solo posiciones cortas. Un total de 378 combinaciones, todas con comisiones reales y deslizamiento medido real aplicado.
El costo de ida y vuelta de una operación es el 0,240 % del tamaño de la posición. El resultado promedio por operación, en todas y cada una de las configuraciones, quedó entre -0,361 % y -0,401 %.
Ese es el costo, y nada más.
QUÉ SIGNIFICA
Si una señal tuviera хоть alguna información direccional, los resultados variarían entre las configuraciones. Algunas superarían el umbral de costos. Ninguna lo hizo. No se trata de una ventaja débil que haya que ajustar: es una ventaja nula a la que se le cobra una tarifa de entrada.
Dos familias de señales, cuatro marcos temporales, EMA y SMA, con y sin filtro de tendencia, solo posiciones largas y solo posiciones cortas. Un total de 378 combinaciones, todas con comisiones reales y deslizamiento medido real aplicado.
El costo de ida y vuelta de una operación es el 0,240 % del tamaño de la posición. El resultado promedio por operación, en todas y cada una de las configuraciones, quedó entre -0,361 % y -0,401 %.
Ese es el costo, y nada más.
QUÉ SIGNIFICA
Si una señal tuviera хоть alguna información direccional, los resultados variarían entre las configuraciones. Algunas superarían el umbral de costos. Ninguna lo hizo. No se trata de una ventaja débil que haya que ajustar: es una ventaja nula a la que se le cobra una tarifa de entrada.
4
Artículo
T sube un +45.92%: probé ambas formas de operarloMAYORES SUBIDAS DE HOY
T: +45.92%
LUMIA: +8.33%
HFT: +6.28%
POLYX: +5.80%
DODO: +4.21%
Todas las cuentas de esta aplicación te mostrarán esta lista. Esto es lo que omiten.
Hice pruebas retrospectivas de ambas formas de operar un movimiento como el +45.92% de T: comprar tras la ruptura y apostar en contra, suponiendo que el precio retrocedería. Ambas estrategias perdieron dinero. Y no por poco: perdieron aproximadamente lo que cuesta la transacción, un 0.240% por operación completa de ida y vuelta. Eso es lo que ocurre con una señal que no aporta información cuando se le aplican comisiones.
Un gran movimiento en 24 horas te dice que algo ya ocurrió. No te dice qué pasará después, y los datos lo confirman en ambos sentidos.
T sube un +45.92%: probé ambas formas de operarlo
MAYORES SUBIDAS DE HOY
T: +45.92%
LUMIA: +8.33%
HFT: +6.28%
POLYX: +5.80%
DODO: +4.21%
Todas las cuentas de esta aplicación te mostrarán esta lista. Esto es lo que omiten.
Hice pruebas retrospectivas de ambas formas de operar un movimiento como el +45.92% de T: comprar tras la ruptura y apostar en contra, suponiendo que el precio retrocedería. Ambas estrategias perdieron dinero. Y no por poco: perdieron aproximadamente lo que cuesta la transacción, un 0.240% por operación completa de ida y vuelta. Eso es lo que ocurre con una señal que no aporta información cuando se le aplican comisiones.
Un gran movimiento en 24 horas te dice que algo ya ocurrió. No te dice qué pasará después, y los datos lo confirman en ambos sentidos.
T: +45.92%
LUMIA: +8.33%
HFT: +6.28%
POLYX: +5.80%
DODO: +4.21%
Todas las cuentas de esta aplicación te mostrarán esta lista. Esto es lo que omiten.
Hice pruebas retrospectivas de ambas formas de operar un movimiento como el +45.92% de T: comprar tras la ruptura y apostar en contra, suponiendo que el precio retrocedería. Ambas estrategias perdieron dinero. Y no por poco: perdieron aproximadamente lo que cuesta la transacción, un 0.240% por operación completa de ida y vuelta. Eso es lo que ocurre con una señal que no aporta información cuando se le aplican comisiones.
Un gran movimiento en 24 horas te dice que algo ya ocurrió. No te dice qué pasará después, y los datos lo confirman en ambos sentidos.
2
Mi mejor estrategia pierde en el 64 % de sus operaciones. Aun así, sigue siendo la mejor que tengo.
La operación típica de este sistema pierde 1.535 USDT. Casi dos de cada tres operaciones terminan en pérdidas.
De todas formas, es rentable porque las ganancias son mucho mayores que las pérdidas. La operación media es positiva, mientras que la mediana es claramente negativa.
También tiene una forma opuesta a la martingala que probé, que ganó el 96 % de las veces y aun así perdió 519.83 USDT.
QUÉ SIGNIFICA
Perder la mayoría de las veces es soportable. Perder mucho una sola vez, no. Evalúa un sistema por el tamaño de sus pérdidas, nunca por la frecuencia con la que gana.
Parte de un experimento público: de 5,063 USDT a 1,000,000 USDT; publico todos los resultados, incluso los que me dejan mal parado.
Ejecutado en $BTC $XRP $LTC
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
Mi mejor estrategia pierde en el 64 % de sus operaciones. Aun así, sigue siendo la mejor que tengo.
La operación típica de este sistema pierde 1.535 USDT. Casi dos de cada tres operaciones terminan en pérdidas.
De todas formas, es rentable porque las ganancias son mucho mayores que las pérdidas. La operación media es positiva, mientras que la mediana es claramente negativa.
También tiene una forma opuesta a la martingala que probé, que ganó el 96 % de las veces y aun así perdió 519.83 USDT.
QUÉ SIGNIFICA
Perder la mayoría de las veces es soportable. Perder mucho una sola vez, no. Evalúa un sistema por el tamaño de sus pérdidas, nunca por la frecuencia con la que gana.
Parte de un experimento público: de 5,063 USDT a 1,000,000 USDT; publico todos los resultados, incluso los que me dejan mal parado.
Ejecutado en $BTC $XRP $LTC
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
La operación típica de este sistema pierde 1.535 USDT. Casi dos de cada tres operaciones terminan en pérdidas.
De todas formas, es rentable porque las ganancias son mucho mayores que las pérdidas. La operación media es positiva, mientras que la mediana es claramente negativa.
También tiene una forma opuesta a la martingala que probé, que ganó el 96 % de las veces y aun así perdió 519.83 USDT.
QUÉ SIGNIFICA
Perder la mayoría de las veces es soportable. Perder mucho una sola vez, no. Evalúa un sistema por el tamaño de sus pérdidas, nunca por la frecuencia con la que gana.
Parte de un experimento público: de 5,063 USDT a 1,000,000 USDT; publico todos los resultados, incluso los que me dejan mal parado.
Ejecutado en $BTC $XRP $LTC
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
1
Artículo
Ver traducción
On most coins longs pay shorts. On BNB it is the other way round.On most coins longs pay shorts. On BNB it is the other way round.
Funding is the payment between long and short holders of a perpetual. Positive means longs pay shorts, which is the usual state of a market where most people are betting up.
Across 34,431 prints, BNB averages NEGATIVE funding - shorts pay longs - and only 22% of its prints are positive. BTC, ETH and DOGE are all positive.
So holding a long BNB perp is paid to exist, where a long BTC perp pays rent.
WHAT IT MEANS
It is far too small to build a strategy on - 0.0042% against 8-hour price swings of 2.36%. But if you are already holding a position, the direction of funding is not the same on every coin, and most people assume it is.
Part of a public experiment: 5,063 USDT to 1,000,000 USDT, every result published - including the ones that make me look bad.
Run on $BNB $BTC $ETH
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
On most coins longs pay shorts. On BNB it is the other way round.
On most coins longs pay shorts. On BNB it is the other way round.
Funding is the payment between long and short holders of a perpetual. Positive means longs pay shorts, which is the usual state of a market where most people are betting up.
Across 34,431 prints, BNB averages NEGATIVE funding - shorts pay longs - and only 22% of its prints are positive. BTC, ETH and DOGE are all positive.
So holding a long BNB perp is paid to exist, where a long BTC perp pays rent.
WHAT IT MEANS
It is far too small to build a strategy on - 0.0042% against 8-hour price swings of 2.36%. But if you are already holding a position, the direction of funding is not the same on every coin, and most people assume it is.
Part of a public experiment: 5,063 USDT to 1,000,000 USDT, every result published - including the ones that make me look bad.
Run on $BNB $BTC $ETH
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
Funding is the payment between long and short holders of a perpetual. Positive means longs pay shorts, which is the usual state of a market where most people are betting up.
Across 34,431 prints, BNB averages NEGATIVE funding - shorts pay longs - and only 22% of its prints are positive. BTC, ETH and DOGE are all positive.
So holding a long BNB perp is paid to exist, where a long BTC perp pays rent.
WHAT IT MEANS
It is far too small to build a strategy on - 0.0042% against 8-hour price swings of 2.36%. But if you are already holding a position, the direction of funding is not the same on every coin, and most people assume it is.
Part of a public experiment: 5,063 USDT to 1,000,000 USDT, every result published - including the ones that make me look bad.
Run on $BNB $BTC $ETH
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
3
Artículo
T sube un +31.48%: probé ambas formas de operarloMAYORES SUBIDAS DE HOY
T: +31.48%
IOST: +10.21%
HFT: +6.28%
INIT: +5.98%
DODO: +5.21%
Todas las cuentas de esta aplicación te mostrarán esta lista. Esta es la parte que omiten.
Hice una prueba retrospectiva de las dos formas de operar un movimiento como el +31.48% de T: comprar cuando rompe al alza y apostar en su contra suponiendo que retrocederá. Ambas dieron pérdidas. Y no fueron pequeñas: perdieron aproximadamente el equivalente al coste de transacción, un 0.240% por operación completa, que es el aspecto que tiene una señal sin información cuando se le cobran comisiones.
Un gran movimiento en 24 horas te dice que algo ya ocurrió. No te dice qué ocurrirá después, y los datos lo confirman en ambos sentidos.
T sube un +31.48%: probé ambas formas de operarlo
MAYORES SUBIDAS DE HOY
T: +31.48%
IOST: +10.21%
HFT: +6.28%
INIT: +5.98%
DODO: +5.21%
Todas las cuentas de esta aplicación te mostrarán esta lista. Esta es la parte que omiten.
Hice una prueba retrospectiva de las dos formas de operar un movimiento como el +31.48% de T: comprar cuando rompe al alza y apostar en su contra suponiendo que retrocederá. Ambas dieron pérdidas. Y no fueron pequeñas: perdieron aproximadamente el equivalente al coste de transacción, un 0.240% por operación completa, que es el aspecto que tiene una señal sin información cuando se le cobran comisiones.
Un gran movimiento en 24 horas te dice que algo ya ocurrió. No te dice qué ocurrirá después, y los datos lo confirman en ambos sentidos.
T: +31.48%
IOST: +10.21%
HFT: +6.28%
INIT: +5.98%
DODO: +5.21%
Todas las cuentas de esta aplicación te mostrarán esta lista. Esta es la parte que omiten.
Hice una prueba retrospectiva de las dos formas de operar un movimiento como el +31.48% de T: comprar cuando rompe al alza y apostar en su contra suponiendo que retrocederá. Ambas dieron pérdidas. Y no fueron pequeñas: perdieron aproximadamente el equivalente al coste de transacción, un 0.240% por operación completa, que es el aspecto que tiene una señal sin información cuando se le cobran comisiones.
Un gran movimiento en 24 horas te dice que algo ya ocurrió. No te dice qué ocurrirá después, y los datos lo confirman en ambos sentidos.
1
24
CÓMO LO PROBÉ
La cifra principal fue de +134.12 USDT gracias a rupturas bajistas. Después, desglosé el resultado por año.
2022 —el año del colapso de LUNA y la quiebra de FTX— generó 88.54 de ese total. Si excluimos ese año, cuatro años de operativa dieron un resultado de 45.59 USDT, la mayor parte en 2025.
Por ahora, 2026 está plano.
LAS CIFRAS
2022 (LUNA, FTX): +88.54 USDT
2023: -8.19 USDT
2024: +12.28 USDT
2025: +43.07 USDT
2026: -1.57 USDT
Esto es captura de movimientos extremos, no una fuente de ingresos. En la práctica, no hace nada en mercados tranquilos y da beneficios durante las caídas bruscas. Esperar que genere ganancias todos los meses es la manera de abandonar una estrategia justo antes de que funcione.
Parte de un experimento público: de 5,063 USDT a 1,000,000 USDT; publico todos los resultados, incluso los que me dejan mal.
Ejecutado en $BTC $LTC
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
CÓMO LO PROBÉ
La cifra principal fue de +134.12 USDT gracias a rupturas bajistas. Después, desglosé el resultado por año.
2022 —el año del colapso de LUNA y la quiebra de FTX— generó 88.54 de ese total. Si excluimos ese año, cuatro años de operativa dieron un resultado de 45.59 USDT, la mayor parte en 2025.
Por ahora, 2026 está plano.
LAS CIFRAS
2022 (LUNA, FTX): +88.54 USDT
2023: -8.19 USDT
2024: +12.28 USDT
2025: +43.07 USDT
2026: -1.57 USDT
Esto es captura de movimientos extremos, no una fuente de ingresos. En la práctica, no hace nada en mercados tranquilos y da beneficios durante las caídas bruscas. Esperar que genere ganancias todos los meses es la manera de abandonar una estrategia justo antes de que funcione.
Parte de un experimento público: de 5,063 USDT a 1,000,000 USDT; publico todos los resultados, incluso los que me dejan mal.
Ejecutado en $BTC $LTC
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
La cifra principal fue de +134.12 USDT gracias a rupturas bajistas. Después, desglosé el resultado por año.
2022 —el año del colapso de LUNA y la quiebra de FTX— generó 88.54 de ese total. Si excluimos ese año, cuatro años de operativa dieron un resultado de 45.59 USDT, la mayor parte en 2025.
Por ahora, 2026 está plano.
LAS CIFRAS
2022 (LUNA, FTX): +88.54 USDT
2023: -8.19 USDT
2024: +12.28 USDT
2025: +43.07 USDT
2026: -1.57 USDT
Esto es captura de movimientos extremos, no una fuente de ingresos. En la práctica, no hace nada en mercados tranquilos y da beneficios durante las caídas bruscas. Esperar que genere ganancias todos los meses es la manera de abandonar una estrategia justo antes de que funcione.
Parte de un experimento público: de 5,063 USDT a 1,000,000 USDT; publico todos los resultados, incluso los que me dejan mal.
Ejecutado en $BTC $LTC
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
3
Ver traducción
A strategy is not a fact about markets, it is a fact about a period. Anyone showing you a backtest without the year-by-year breakdown is hiding the years that did not work.
Here is what that came from.
Momentum made +5% per trade in 2024. In 2026 the exact same rule loses money.
Same universe, same ranking rule, same holding period, five different years.
2024 and 2025 carried the whole strategy. 2026 is the worst year of the five - a 25% win rate over roughly nine months.
Buying the strongest coins and shorting the weakest has stopped working this year. Doing the opposite would have returned +1.47% per rebalance at a 69% win rate.
Part of a public experiment: 5,063 USDT to 1,000,000 USDT, every result published - including the ones that make me look bad.
Run on $SOL $BTC $ETH
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
A strategy is not a fact about markets, it is a fact about a period. Anyone showing you a backtest without the year-by-year breakdown is hiding the years that did not work.
Here is what that came from.
Momentum made +5% per trade in 2024. In 2026 the exact same rule loses money.
Same universe, same ranking rule, same holding period, five different years.
2024 and 2025 carried the whole strategy. 2026 is the worst year of the five - a 25% win rate over roughly nine months.
Buying the strongest coins and shorting the weakest has stopped working this year. Doing the opposite would have returned +1.47% per rebalance at a 69% win rate.
Part of a public experiment: 5,063 USDT to 1,000,000 USDT, every result published - including the ones that make me look bad.
Run on $SOL $BTC $ETH
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
Here is what that came from.
Momentum made +5% per trade in 2024. In 2026 the exact same rule loses money.
Same universe, same ranking rule, same holding period, five different years.
2024 and 2025 carried the whole strategy. 2026 is the worst year of the five - a 25% win rate over roughly nine months.
Buying the strongest coins and shorting the weakest has stopped working this year. Doing the opposite would have returned +1.47% per rebalance at a 69% win rate.
Part of a public experiment: 5,063 USDT to 1,000,000 USDT, every result published - including the ones that make me look bad.
Run on $SOL $BTC $ETH
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
2
Artículo
Ver traducción
T is up +32.40% - I tested both ways to trade itTODAY'S TOP GAINERS
T: +32.40%
INIT: +22.02%
IOST: +6.38%
HFT: +6.28%
DODO: +5.79%
Every account on this app will show you this list. Here is the part they skip.
I backtested both ways of trading a move like T's +32.40%: buying the breakout, and fading it on the assumption it reverts. Both lost money. Not narrowly - they lost roughly the transaction cost, 0.240% per round trip, which is what a signal carrying no information looks like once you charge it fees.
A large 24-hour move tells you something already happened. It does not tell you what happens next, and the data says so in both directions.
Part of a public experiment: every strategy I test gets published, working or not.
Movers above: $T $INIT $IOST
#Binance #Altcoins #Futures #T #CryptoData
T is up +32.40% - I tested both ways to trade it
TODAY'S TOP GAINERS
T: +32.40%
INIT: +22.02%
IOST: +6.38%
HFT: +6.28%
DODO: +5.79%
Every account on this app will show you this list. Here is the part they skip.
I backtested both ways of trading a move like T's +32.40%: buying the breakout, and fading it on the assumption it reverts. Both lost money. Not narrowly - they lost roughly the transaction cost, 0.240% per round trip, which is what a signal carrying no information looks like once you charge it fees.
A large 24-hour move tells you something already happened. It does not tell you what happens next, and the data says so in both directions.
Part of a public experiment: every strategy I test gets published, working or not.
Movers above: $T $INIT $IOST
#Binance #Altcoins #Futures #T #CryptoData
T: +32.40%
INIT: +22.02%
IOST: +6.38%
HFT: +6.28%
DODO: +5.79%
Every account on this app will show you this list. Here is the part they skip.
I backtested both ways of trading a move like T's +32.40%: buying the breakout, and fading it on the assumption it reverts. Both lost money. Not narrowly - they lost roughly the transaction cost, 0.240% per round trip, which is what a signal carrying no information looks like once you charge it fees.
A large 24-hour move tells you something already happened. It does not tell you what happens next, and the data says so in both directions.
Part of a public experiment: every strategy I test gets published, working or not.
Movers above: $T $INIT $IOST
#Binance #Altcoins #Futures #T #CryptoData
4
DÍA 1 - 5,063 USDT a 1,000,000 USDT
Saldo: 5,063.23 USDT
Cambio: +0.00 USDT (+0.0%)
Los bots dejaron de operar mientras reconstruyo la estrategia a partir de las pruebas del backtest. No hay nada abierto.
Operando en una cuenta de prueba de Binance, así que este es capital de demostración; prefiero decirlo en vez de dejar que supongas lo contrario. La estrategia, los costes y las pérdidas son reales.
No vendo señales, no hay curso ni enlace de afiliado. Solo la cuenta y los datos que hay detrás.
Operado en este reto: $BTC $SOL $AVAX
#Binance #USDT #Futures #TradingChallenge #Crypto
DÍA 1 - 5,063 USDT a 1,000,000 USDT
Saldo: 5,063.23 USDT
Cambio: +0.00 USDT (+0.0%)
Los bots dejaron de operar mientras reconstruyo la estrategia a partir de las pruebas del backtest. No hay nada abierto.
Operando en una cuenta de prueba de Binance, así que este es capital de demostración; prefiero decirlo en vez de dejar que supongas lo contrario. La estrategia, los costes y las pérdidas son reales.
No vendo señales, no hay curso ni enlace de afiliado. Solo la cuenta y los datos que hay detrás.
Operado en este reto: $BTC $SOL $AVAX
#Binance #USDT #Futures #TradingChallenge #Crypto
Saldo: 5,063.23 USDT
Cambio: +0.00 USDT (+0.0%)
Los bots dejaron de operar mientras reconstruyo la estrategia a partir de las pruebas del backtest. No hay nada abierto.
Operando en una cuenta de prueba de Binance, así que este es capital de demostración; prefiero decirlo en vez de dejar que supongas lo contrario. La estrategia, los costes y las pérdidas son reales.
No vendo señales, no hay curso ni enlace de afiliado. Solo la cuenta y los datos que hay detrás.
Operado en este reto: $BTC $SOL $AVAX
#Binance #USDT #Futures #TradingChallenge #Crypto
2
Buscar lo suficiente entre datos aleatorios siempre dará con un ganador. La prueba fuera de muestra es lo único que te dice si encontraste una ventaja o simplemente ruido disfrazado.
Esto es lo que ocurrió.
Mi estrategia «validada» ganó +1.74 USDT en el backtest y luego perdió 208.72 USDT con datos que nunca había visto.
Analicé 40 símbolos y encontré tres que parecían rentables. Los di por validados y los puse en marcha.
Después probé exactamente los mismos parámetros con 751 días de historial de precios que la búsqueda nunca había tocado. Los tres dieron un giro. No por poco: por completo.
Tres supervivientes de 40 es más o menos lo que produce el puro azar con ese tamaño de muestra.
Parte de un experimento público: de 5,063 USDT a 1,000,000 USDT, con todos los resultados publicados, incluso los que me hacen quedar mal.
Ejecutado en $BTC $ETH $BNB
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
Buscar lo suficiente entre datos aleatorios siempre dará con un ganador. La prueba fuera de muestra es lo único que te dice si encontraste una ventaja o simplemente ruido disfrazado.
Esto es lo que ocurrió.
Mi estrategia «validada» ganó +1.74 USDT en el backtest y luego perdió 208.72 USDT con datos que nunca había visto.
Analicé 40 símbolos y encontré tres que parecían rentables. Los di por validados y los puse en marcha.
Después probé exactamente los mismos parámetros con 751 días de historial de precios que la búsqueda nunca había tocado. Los tres dieron un giro. No por poco: por completo.
Tres supervivientes de 40 es más o menos lo que produce el puro azar con ese tamaño de muestra.
Parte de un experimento público: de 5,063 USDT a 1,000,000 USDT, con todos los resultados publicados, incluso los que me hacen quedar mal.
Ejecutado en $BTC $ETH $BNB
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
Esto es lo que ocurrió.
Mi estrategia «validada» ganó +1.74 USDT en el backtest y luego perdió 208.72 USDT con datos que nunca había visto.
Analicé 40 símbolos y encontré tres que parecían rentables. Los di por validados y los puse en marcha.
Después probé exactamente los mismos parámetros con 751 días de historial de precios que la búsqueda nunca había tocado. Los tres dieron un giro. No por poco: por completo.
Tres supervivientes de 40 es más o menos lo que produce el puro azar con ese tamaño de muestra.
Parte de un experimento público: de 5,063 USDT a 1,000,000 USDT, con todos los resultados publicados, incluso los que me hacen quedar mal.
Ejecutado en $BTC $ETH $BNB
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
3
Artículo
Ver traducción
T is up +44.11% - I tested both ways to trade itTODAY'S TOP GAINERS
T: +44.11%
INIT: +21.94%
NIL: +6.90%
STEEM: +6.88%
HFT: +6.28%
Every account on this app will show you this list. Here is the part they skip.
I backtested both ways of trading a move like T's +44.11%: buying the breakout, and fading it on the assumption it reverts. Both lost money. Not narrowly - they lost roughly the transaction cost, 0.240% per round trip, which is what a signal carrying no information looks like once you charge it fees.
A large 24-hour move tells you something already happened. It does not tell you what happens next, and the data says so in both directions.
Part of a public experiment: every strategy I test gets published, working or not.
Movers above: $T $INIT $NIL
#Binance #Altcoins #Futures #T #CryptoData
T is up +44.11% - I tested both ways to trade it
TODAY'S TOP GAINERS
T: +44.11%
INIT: +21.94%
NIL: +6.90%
STEEM: +6.88%
HFT: +6.28%
Every account on this app will show you this list. Here is the part they skip.
I backtested both ways of trading a move like T's +44.11%: buying the breakout, and fading it on the assumption it reverts. Both lost money. Not narrowly - they lost roughly the transaction cost, 0.240% per round trip, which is what a signal carrying no information looks like once you charge it fees.
A large 24-hour move tells you something already happened. It does not tell you what happens next, and the data says so in both directions.
Part of a public experiment: every strategy I test gets published, working or not.
Movers above: $T $INIT $NIL
#Binance #Altcoins #Futures #T #CryptoData
T: +44.11%
INIT: +21.94%
NIL: +6.90%
STEEM: +6.88%
HFT: +6.28%
Every account on this app will show you this list. Here is the part they skip.
I backtested both ways of trading a move like T's +44.11%: buying the breakout, and fading it on the assumption it reverts. Both lost money. Not narrowly - they lost roughly the transaction cost, 0.240% per round trip, which is what a signal carrying no information looks like once you charge it fees.
A large 24-hour move tells you something already happened. It does not tell you what happens next, and the data says so in both directions.
Part of a public experiment: every strategy I test gets published, working or not.
Movers above: $T $INIT $NIL
#Binance #Altcoins #Futures #T #CryptoData
2
Artículo
Ver traducción
Funding rate 'passive income' pays 0.0024% per 8 hours. The price noise is 1000x bigger.Funding rate 'passive income' pays 0.0024% per 8 hours. The price noise is 1000x bigger.
Collecting funding on perpetuals is sold as passive yield. I pulled 34,431 funding events across 7 symbols and measured it.
Average funding is 0.0024% per 8-hour period. On a 150 USDT position that is 0.0036 USDT. A round trip costs 0.36 USDT - you would hold for 33 days just to cover entry and exit.
Meanwhile the price moves 2.36% in a typical 8 hours.
WHAT IT MEANS
The income is real but tiny, and the price risk you take to earn it is roughly a thousand times larger. This is why desks that trade it hedge with spot. Unhedged, it is not income - it is a directional bet with a rebate.
Part of a public experiment: 5,063 USDT to 1,000,000 USDT, every result published - including the ones that make me look bad.
Run on $BTC $ETH $SOL
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
Funding rate 'passive income' pays 0.0024% per 8 hours. The price noise is 1000x bigger.
Funding rate 'passive income' pays 0.0024% per 8 hours. The price noise is 1000x bigger.
Collecting funding on perpetuals is sold as passive yield. I pulled 34,431 funding events across 7 symbols and measured it.
Average funding is 0.0024% per 8-hour period. On a 150 USDT position that is 0.0036 USDT. A round trip costs 0.36 USDT - you would hold for 33 days just to cover entry and exit.
Meanwhile the price moves 2.36% in a typical 8 hours.
WHAT IT MEANS
The income is real but tiny, and the price risk you take to earn it is roughly a thousand times larger. This is why desks that trade it hedge with spot. Unhedged, it is not income - it is a directional bet with a rebate.
Part of a public experiment: 5,063 USDT to 1,000,000 USDT, every result published - including the ones that make me look bad.
Run on $BTC $ETH $SOL
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
Collecting funding on perpetuals is sold as passive yield. I pulled 34,431 funding events across 7 symbols and measured it.
Average funding is 0.0024% per 8-hour period. On a 150 USDT position that is 0.0036 USDT. A round trip costs 0.36 USDT - you would hold for 33 days just to cover entry and exit.
Meanwhile the price moves 2.36% in a typical 8 hours.
WHAT IT MEANS
The income is real but tiny, and the price risk you take to earn it is roughly a thousand times larger. This is why desks that trade it hedge with spot. Unhedged, it is not income - it is a directional bet with a rebate.
Part of a public experiment: 5,063 USDT to 1,000,000 USDT, every result published - including the ones that make me look bad.
Run on $BTC $ETH $SOL
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
2
La tasa de aciertos es el dato más fácil de hacer parecer bueno y el menos informativo que se puede mostrar. Quien te enseña una tasa de aciertos sin indicar el tamaño de las pérdidas solo te está mostrando la mitad de la historia que le favorece.
Esto es lo que ocurrió.
Una estrategia con una tasa de aciertos del 96 % me hizo perder dinero. La tasa de aciertos no te dice casi nada.
Hice una prueba retrospectiva de un sistema martingala: añadir posiciones a las operaciones perdedoras y cerrarlas cuando se recuperan. 75 de las 78 operaciones fueron ganadoras.
Aun así, perdí 519.83 USDT, porque las tres operaciones perdedoras devolvieron más de lo que sumaron las 75 ganadoras.
El margen máximo de esas operaciones llegó a ser 4 veces el total de la cuenta.
Parte de un experimento público: de 5,063 USDT a 1,000,000 USDT, con todos los resultados publicados, incluidos los que me dejan mal.
Ejecutado en $BNB
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
La tasa de aciertos es el dato más fácil de hacer parecer bueno y el menos informativo que se puede mostrar. Quien te enseña una tasa de aciertos sin indicar el tamaño de las pérdidas solo te está mostrando la mitad de la historia que le favorece.
Esto es lo que ocurrió.
Una estrategia con una tasa de aciertos del 96 % me hizo perder dinero. La tasa de aciertos no te dice casi nada.
Hice una prueba retrospectiva de un sistema martingala: añadir posiciones a las operaciones perdedoras y cerrarlas cuando se recuperan. 75 de las 78 operaciones fueron ganadoras.
Aun así, perdí 519.83 USDT, porque las tres operaciones perdedoras devolvieron más de lo que sumaron las 75 ganadoras.
El margen máximo de esas operaciones llegó a ser 4 veces el total de la cuenta.
Parte de un experimento público: de 5,063 USDT a 1,000,000 USDT, con todos los resultados publicados, incluidos los que me dejan mal.
Ejecutado en $BNB
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
Esto es lo que ocurrió.
Una estrategia con una tasa de aciertos del 96 % me hizo perder dinero. La tasa de aciertos no te dice casi nada.
Hice una prueba retrospectiva de un sistema martingala: añadir posiciones a las operaciones perdedoras y cerrarlas cuando se recuperan. 75 de las 78 operaciones fueron ganadoras.
Aun así, perdí 519.83 USDT, porque las tres operaciones perdedoras devolvieron más de lo que sumaron las 75 ganadoras.
El margen máximo de esas operaciones llegó a ser 4 veces el total de la cuenta.
Parte de un experimento público: de 5,063 USDT a 1,000,000 USDT, con todos los resultados publicados, incluidos los que me dejan mal.
Ejecutado en $BNB
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
4
Artículo
Ver traducción
T is up +49.25% - I tested both ways to trade itTODAY'S TOP GAINERS
T: +49.25%
EPIC: +34.04%
INIT: +12.63%
NIL: +8.92%
STEEM: +8.83%
Every account on this app will show you this list. Here is the part they skip.
I backtested both ways of trading a move like T's +49.25%: buying the breakout, and fading it on the assumption it reverts. Both lost money. Not narrowly - they lost roughly the transaction cost, 0.240% per round trip, which is what a signal carrying no information looks like once you charge it fees.
A large 24-hour move tells you something already happened. It does not tell you what happens next, and the data says so in both directions.
Part of a public experiment: every strategy I test gets published, working or not.
Movers above: $T $EPIC $INIT
#Binance #Altcoins #Futures #T #CryptoData
T is up +49.25% - I tested both ways to trade it
TODAY'S TOP GAINERS
T: +49.25%
EPIC: +34.04%
INIT: +12.63%
NIL: +8.92%
STEEM: +8.83%
Every account on this app will show you this list. Here is the part they skip.
I backtested both ways of trading a move like T's +49.25%: buying the breakout, and fading it on the assumption it reverts. Both lost money. Not narrowly - they lost roughly the transaction cost, 0.240% per round trip, which is what a signal carrying no information looks like once you charge it fees.
A large 24-hour move tells you something already happened. It does not tell you what happens next, and the data says so in both directions.
Part of a public experiment: every strategy I test gets published, working or not.
Movers above: $T $EPIC $INIT
#Binance #Altcoins #Futures #T #CryptoData
T: +49.25%
EPIC: +34.04%
INIT: +12.63%
NIL: +8.92%
STEEM: +8.83%
Every account on this app will show you this list. Here is the part they skip.
I backtested both ways of trading a move like T's +49.25%: buying the breakout, and fading it on the assumption it reverts. Both lost money. Not narrowly - they lost roughly the transaction cost, 0.240% per round trip, which is what a signal carrying no information looks like once you charge it fees.
A large 24-hour move tells you something already happened. It does not tell you what happens next, and the data says so in both directions.
Part of a public experiment: every strategy I test gets published, working or not.
Movers above: $T $EPIC $INIT
#Binance #Altcoins #Futures #T #CryptoData
2
Inicia sesión para explorar más contenidos
Únete a usuarios globales de criptomonedas en Binance Square
⚡️ Obtén información útil y actualizada sobre criptos.
💬 Avalado por el mayor exchange de criptomonedas en el mundo.
👍 Descubre perspectivas reales de creadores verificados.
Email/número de teléfono
Temas populares
BinancePick
1.8M vistas
112,282 están debatiendo
¡Únete a #TemporadaDeResultados: predice resultados en Binance Pick y comparte tu opinión en Binance Square!
Binance Square Official
·358 me gusta
·317.4k vistas
EarningsSeason
4.5M vistas
21,122 están debatiendo
USQ3GDPAndSeptemberPCEDueNextWeek
321 vistas
26 están debatiendo