此前高于预期的PPI数据揭示了潜在的通胀压力,使得美联储鹰派在主张再次加息方面有了更多的支持力量。美债收益率连续第四个交易日攀升,被称为“全球资产定价之锚”的十年期国债收益率盘中一度站上4.209%高点,为去年11月以来最高水平。

Source: SignalPlus

数字货币方面,BTC/ETH实际波动率持续走低,触及一年内最低点。ETH的隐含波动率曲线普遍下降0.5~0.8%,BTC则在中前端IV出现0.5~1%左右的上涨。

据分析,BTC 这波IV上调主要由买入看涨期权推动。过去24小时内,BTC P/C Ratio大幅下跌至0.32,达到了一周内的最低点。与此同时,BTC的中前端Skew也出现明显上涨(月底25dRR上升3.5%到接近6%),Short Risky 策略或重回交易员视野。Deribit的末日期权(16AUG23)上意外出现大量的大宗30000-C买入(430张),整体OI增加698.7BTC,为过去一天最大持仓变动。

除此之外,BTC上仍可见Sell 29DEC23-40000-C(300BTC)/ Buy BTC-29MAR24-40000-C(200BTC)的日历价差成交,延续了昨日的交易。

尽管BTC买Call情绪高涨,ETH这边却并没有出现类似的联动。从Deribit市场的交易可以看到,随着ETH RV的降低,散户大量平仓了本周ATM的看跌期权,使得18AUG23-1800-P在昨天减少了4.54K张。与此同时,大约10K张日历三角价差策略在大宗交易成交,该策略卖出了前端 25AUG23-1850-C,同时买入了等量 27OCT23-2000-C。

Source: Deribit (截至14Aug 16:00 UTC+8)
Source: SignalPlus,BTC/ETH RV触及一年内最低点
Source: SignalPlus,BTC中前端IV上涨, ETH IV整体下跌
Source: Laevitas,过去24小时BTC P/C Ratio大幅下跌
Source: SignalPlus, BTC 25dRR明显上涨
Source: SignalPlus, BTC 25dRR明显上涨
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade

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