浮点量化

Ich habe kürzlich babyquants „Brief Analysis of Arbitrage Strategies in the Big Pie Circle“ gelesen und über verschiedene Arbitrage-Strategien geschrieben. Ich werde auch über meine eigene Arbitrage-Strategie für digitale Währungen sprechen, die seit etwa zwei Jahren läuft.
All dies wird öffentlich gemacht, erstens, weil ich diese Strategien nicht mehr betreibe und sie nach dem Schreiben selbst zusammenfassen werde; zweitens, weil die Logik von Arbitrage-Strategien überhaupt nicht rätselhaft ist. Worum es in dieser Branche geht, ist die Ausführung, also die Fähigkeit, Code zu schreiben, insbesondere im Hochfrequenzhandel. Die Handelsfrequenz ist möglicherweise nicht sehr hoch, Sie müssen jedoch schnell reagieren und sofort in den Markt einsteigen, wenn Schwankungen auftreten. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, sich auf die Forschung zu spezialisieren, da der Wettbewerb um Arbitrage immer noch relativ groß ist und der Wettbewerb in der späteren Zeit noch härter ist. Sie müssen außerdem über eine gewisse Fähigkeit zur Mittelbeschaffung verfügen. Schließlich ist die Rentabilität der Arbitrage begrenzt. Nur mit ausreichenden Mitteln können Sie erhebliche Gewinne erzielen. Zumindest müssen diese Ihr Teilzeiteinkommen übersteigen, bevor es sich lohnt, Vollzeit zu betreiben. Zeit. Natürlich ist auch der Beitritt zu einem institutionellen Team ein Weg.

Der Markttrend von gestern Abend für Big Pie und Two Pie war wirklich zeitgemäß. So reibungslos verlief der Trend schon lange nicht mehr.
Lassen Sie uns dieses Mal darüber sprechen, wie die historischen Transaktionsdatensätze von B verwendet werden.
B'an-Beamte haben viele Transaktionsdaten weitergegeben. Es gibt eine Github-Seite, auf der Sie im Detail sehen können, welche Datenkategorien verfügbar sind und wie Sie sie herunterladen können. Hier stelle ich hauptsächlich den Download, die Organisation und die Verwendung der aggregierten Transaktionsdatensätze von aggTrades vor.
aggTrades ist der Transaktionsdatensatz nach der Aggregation, d. h. Binance fasst mehrere aufeinanderfolgende Transaktionen, die zur gleichen Zeit, in die gleiche Richtung und zum gleichen Preis ausgeführt werden, in einem Datensatz zusammen, ähnlich einer K-Linie, aber mit nur einem Preis und Nr höchster Preis. niedrigster Preis und so weiter. Wenn beispielsweise eine große Bestellung auf dem Markt aufgegeben wird und viele kleine Bestellungen aufgegeben werden, um diese zu verzehren, werden diese Bestellungen, die in sehr kurzer Zeit (Millisekunden) gleichzeitig eintreffen, zusammengefasst. Oder es kann sich um die Reihenfolge handeln, mit der die passende Engine gleichzeitig übereinstimmen kann.

Fortsetzung der vorherigen drei Artikel zum programmatischen Handel mit echtem Code:
Harte Trockengüter – Details und Gedanken zum automatisierten Echtzeithandel quantitativer Handelssysteme (1. Probleme und Schwierigkeiten)
Quantitatives Handelssystem – Details und Überlegungen zum automatisierten festen Angebot (2. Zweck des festen Angebots)
Quantitatives Handelssystem – Automatisierte reale Angebotsdetails und Gedanken (3. Verarbeitungsfähigkeiten)
Hier werden wir weiterhin über das Multi-Strategie-Handelssystem und das Marktzentrum in der Gesamtstruktur des echten Angebotscodes sprechen.
Vorwort
In der Handelsbranche, insbesondere bei Terminkontrakten, tauchen von Zeit zu Zeit mehrere Handelsmeister mit hoher Hebelwirkung auf, und aus dem Kapital von 100.000 Yuan können leicht mehrere zehn Millionen werden. Doch fast alle dieser Menschen rasten wie Meteore über den Nachthimmel und verschwanden nach einem kurzen, blendenden Moment lautlos.

Fortsetzung der beiden vorherigen Artikel zu Themen, die beim programmatischen Handel Aufmerksamkeit erfordern:
Harte Trockengüter – Details und Gedanken zum automatisierten Echtzeithandel quantitativer Handelssysteme (1. Probleme und Schwierigkeiten)
Quantitatives Handelssystem – Details und Überlegungen zum automatisierten festen Angebot (2. Zweck des festen Angebots)
Hier werden wir weiterhin über einige detaillierte Handhabungsfähigkeiten im Codedesign sprechen.
Datenbank
Wie in den beiden vorherigen Artikeln erwähnt, ist die Statusaufzeichnung einer komplexeren Strategiekombination sehr wichtig und erfordert den Einsatz einer Datenbank.
Tatsächlich können die meisten Programmierunternehmen in die CRUD-Kategorie eingeordnet werden, d. h. der Kernprozess besteht lediglich aus dem Hinzufügen, Löschen, Ändern und Überprüfen der Datenbank. Handelscodes sind keine Ausnahme. Das Handelsverhalten auf dem Sekundärmarkt mit mittlerer und niedriger Frequenz unterscheidet sich eigentlich nicht wesentlich von dem, wenn Menschen einen bestimmten Schatz kaufen. Sie kaufen und verkaufen beides. Der Schwerpunkt des automatisierten Handels liegt auf der Verwaltung des strategischen Status.

Im vorherigen Artikel „Hard-Core Information – Details and Thoughts on Automated Real Offering of Quantitative Trading System (I. Probleme und Schwierigkeiten)“ ging es um einige grundlegende Probleme des realen Handels im Währungskreis. In diesem Artikel geht es um den Hauptzweck des Firmenangebots.
Ich denke, es gibt vier Hauptgründe:
1. Implementieren Sie die etablierte Logik der Strategie
Daran besteht kein Zweifel. Wenn ein Signal vorhanden ist, müssen entsprechende Vorgänge ausgeführt und Positionen geöffnet und geschlossen werden. Dieser Punkt erfordert, dass Sie versuchen, keine Limit-Orders zu verwenden. Andernfalls müssen Sie, wenn die Transaktion nicht abgeschlossen werden kann, die Order weiterverfolgen. Der Preis ist möglicherweise bereits zu weit gegangen. Letztendlich ist es auch eine Frage, ob die Order weiterverfolgt werden soll Frage.
Auf lange Sicht ähnelt der durch die Verwendung von Marktaufträgen verursachte Slippage in etwa dem Slippage, der durch das gelegentliche Fehlen von Limitaufträgen, aber das Verfolgen von Aufträgen verursacht wird. Daher ist es besser, direkt in den Markt ein- und auszusteigen, es sei denn, Ihre Strategie ist sehr speziell.

Worüber wir hier hauptsächlich sprechen, ist die Implementierung von programmiertem Echtzeitcode für mittel- und niederfrequente Handelsstrategien.
Strategie
Die Entstehung einer quantitativen Handelsstrategie basiert im Allgemeinen auf der Beobachtung und dem Verständnis des Marktes, der Entwicklung einer Strategieidee, der anschließenden Gestaltung der spezifischen Details der Strategie und der anschließenden Rückprüfung verschiedener Datenarten, um die Wirkung spezifischer Parameterwerte zu ermitteln und zu überprüfen . Wenn die Wirkung gut ist und universell anwendbar ist, dann besteht der nächste Schritt darin, den realen Markt mit kleinen Mitteln zu testen. Wenn das reale Angebot außerhalb der Stichprobe realisierbar ist, können Sie schließlich die Mittel erhöhen und es über einen längeren Zeitraum betreiben.
Um eine Hebelwirkung zu verhindern, möchte ich erklären, dass es natürlich auch andere Methoden zur Generierung von Strategien gibt, wie z. B. Data Mining, Digging, Digging, Digging-Faktoren. Es gibt auch automatische Generierungsfaktoren wie maschinelles Lernen und verstärkendes Lernen. Es ist jedoch schwierig, diese Art von Black-Box-Methode während der Retracement-Phase der Strategie aufrechtzuerhalten, da Sie nicht wissen, wann und warum diese ausgegrabenen Faktoren versagen werden. Beim quantitativen Handel ist es am wichtigsten, auf einem festen Handel zu bestehen. Wenn der Markt nicht gut ist, können Sie Ihre Position verkleinern, aber nicht schließen. Niemand kann wissen, wann der große Markt ausbrechen wird. Wenn Sie es verpassen, ist Ihr vorheriges Retracement umsonst.

In diesem Artikel wird hauptsächlich das quantitative Handelssystem erörtert. Für den subjektiven Handel ist es schwierig zu systematisieren und zu automatisieren, da das Marktgefühl und die Marktform schwer zu quantifizieren sind und daher nicht in die Diskussion einbezogen werden.
Was ist ein System?
Handelssysteme, wie Transportsysteme, technische Systeme und Rechtssysteme in der Realität, helfen uns, in einer unsicheren Welt besser zu leben, indem sie eine Reihe von Regeln festlegen. Das Handelssystem begleitet Sie in verschiedenen Sekundärmärkten und ist Ihr wichtigster Überlebensbringer. Es schützt Ihre Position und lässt sie kontinuierlich durch die Matching-Engine der Börse pendeln, sodass die Kapitalkurve letztendlich nach oben schwankt.