FollowSM Engineering
2 Beiträge
FollowSM Engineering
Melden
Nutzer blockieren
Quantitative infrastructure & HFT market microstructure research. Real-time VPIN metrics & execution risk monitoring | follow-sm.com
0 Following
0 Follower
1 Like gegeben
Beiträge
Warum der Standard-Z-Score im HFT versagt: Wechsel zu Robust ZDer Standard-Z-Score basiert auf dem Mittelwert und der Standardabweichung. In Krypto kann eine einzelne Liquidation- Kaskade extreme Ausreißer erzeugen, die den Mittelwert verzerren und die Standardabweichung erhöhen. Dadurch verfehlt der Standard-Z-Score nachfolgende schädliche Volumen-Spikes.
Der robuste Z-Score ersetzt den Mittelwert und die Standardabweichung durch den Median und MAD (Median Absolute Deviation), wodurch er gegenüber Ausreißern immun ist:
$$\text{Robuster Z} = 0.6745 \times \frac{x - \text{Median}}{\text{MAD}}$$
1. Das Matheproblem: Standard-Z-Score vs. Ausreißer
Angenommen, wir betrachten ein rollierendes Fenster der Orderbook- Handelsvolumina: [10, 12, 11, 15, 100, 14] (wobei 100 ein plötzlicher Liquidations- Spike ist).
Warum der Standard-Z-Score im HFT versagt: Wechsel zu Robust Z
Der Standard-Z-Score basiert auf dem Mittelwert und der Standardabweichung. In Krypto kann eine einzelne Liquidation- Kaskade extreme Ausreißer erzeugen, die den Mittelwert verzerren und die Standardabweichung erhöhen. Dadurch verfehlt der Standard-Z-Score nachfolgende schädliche Volumen-Spikes.
Der robuste Z-Score ersetzt den Mittelwert und die Standardabweichung durch den Median und MAD (Median Absolute Deviation), wodurch er gegenüber Ausreißern immun ist:
$$\text{Robuster Z} = 0.6745 \times \frac{x - \text{Median}}{\text{MAD}}$$
1. Das Matheproblem: Standard-Z-Score vs. Ausreißer
Angenommen, wir betrachten ein rollierendes Fenster der Orderbook- Handelsvolumina: [10, 12, 11, 15, 100, 14] (wobei 100 ein plötzlicher Liquidations- Spike ist).
Der robuste Z-Score ersetzt den Mittelwert und die Standardabweichung durch den Median und MAD (Median Absolute Deviation), wodurch er gegenüber Ausreißern immun ist:
$$\text{Robuster Z} = 0.6745 \times \frac{x - \text{Median}}{\text{MAD}}$$
1. Das Matheproblem: Standard-Z-Score vs. Ausreißer
Angenommen, wir betrachten ein rollierendes Fenster der Orderbook- Handelsvolumina: [10, 12, 11, 15, 100, 14] (wobei 100 ein plötzlicher Liquidations- Spike ist).
89
$BTC, #TradingBots🛡️ Über Candlestick-Charts hinaus: Wie Market Maker Orderbook-Toxizität (VPIN) vor Flash Crashes erkennen
Hast du dich schon mal gefragt, warum Orderbücher Sekunden vor einem massiven Krypto-Dump plötzlich ausdünnen? Das ist kein Zauber — es ist Toxizität im Orderflow.
Wenn du Trading-Bots, Market-Making-Strategien oder Execution-Algorithmen baust, bedeutet es, dich nur auf standardisierte zeitbasierte Candles (RSI, MACD) zu verlassen, dass dir Millisekunden-scharfe, asymmetrische Informationen entgehen.
So erkennen institutionelle Market Maker toxischen Orderflow mit VPIN — und so kannst du es anwenden.
$BTC, #TradingBots
🛡️ Über Candlestick-Charts hinaus: Wie Market Maker Orderbook-Toxizität (VPIN) vor Flash Crashes erkennen
Hast du dich schon mal gefragt, warum Orderbücher Sekunden vor einem massiven Krypto-Dump plötzlich ausdünnen? Das ist kein Zauber — es ist Toxizität im Orderflow.
Wenn du Trading-Bots, Market-Making-Strategien oder Execution-Algorithmen baust, bedeutet es, dich nur auf standardisierte zeitbasierte Candles (RSI, MACD) zu verlassen, dass dir Millisekunden-scharfe, asymmetrische Informationen entgehen.
So erkennen institutionelle Market Maker toxischen Orderflow mit VPIN — und so kannst du es anwenden.
Hast du dich schon mal gefragt, warum Orderbücher Sekunden vor einem massiven Krypto-Dump plötzlich ausdünnen? Das ist kein Zauber — es ist Toxizität im Orderflow.
Wenn du Trading-Bots, Market-Making-Strategien oder Execution-Algorithmen baust, bedeutet es, dich nur auf standardisierte zeitbasierte Candles (RSI, MACD) zu verlassen, dass dir Millisekunden-scharfe, asymmetrische Informationen entgehen.
So erkennen institutionelle Market Maker toxischen Orderflow mit VPIN — und so kannst du es anwenden.
1
197
Anmelden und weiter Inhalte entdecken
Krypto-Nutzer weltweit auf Binance Square kennenlernen
⚡️ Bleib in Sachen Krypto stets am Puls.
💬 Die weltgrößte Kryptobörse vertraut darauf.
👍 Erhalte verlässliche Einblicke von verifizierten Creators.
E-Mail-Adresse/Telefonnummer
Trendthemen
QNTRises39%
41,004 Aufrufe
1,120 Kommentare
🚨 QNT SCHIESST NACH OBEN! 📈
$QNT macht heute eine riesige Bewegung, klettert um fast 40%, während der Kaufdruck beschleunigt.
Der Rallye hat Quant wieder fest ins Rampenlicht gestellt, und Händler beobachten, ob dieser Schwung weiter anhalten kann oder ob als Nächstes ein Rücksetzer kommt.
🔥 Das ist besonders wichtig zu beobachten:
• Starkes Handelsvolumen
• Momentum über den jüngsten Hochs
• Die $100 psychologische Marke
• Ob Käufer die Kontrolle behalten können
Große Bewegungen bringen große Volatilität. Bleib wachsam und steuere dein Risiko.
Beobachtest du $QNT? 👀
#QNT #altcoins #CryptoNews
#qntrises39% $QNT
The07
·4 Likes
·4k Aufrufe
EthereumBreaksAbove$2700
3,762 Aufrufe
110 Kommentare
BitgetBreachForgedRequestsNotStolenKeys
39,611 Aufrufe
888 Kommentare