Binance hat gerade den größten Krypto-Hack der Geschichte bestätigt: In rund 20 Minuten wurden 6,3 Mrd. $ abgezogen. Die Börse sagt, sie werde den Verlust decken und habe bereits einen Teil der gestohlenen Gelder eingefroren, doch der Vertrauensschaden war sofort spürbar.
US-Spot-BTC-ETFs verzeichneten allein am Freitag Nettoabflüsse von 643 Mio. $ – den größten Tagesabfluss seit dem 25. Juni und genug, um den Großteil der Zuflüsse im Oktober zunichtezumachen. Bemerkenswert: Der Hack hatte nie etwas mit der Verwahrung von ETF-Vermögen zu tun. Das war reine Risikoaversion: Institutionen reduzierten ihr Börsenrisiko, noch bevor überhaupt klar war, worum es tatsächlich ging.
Die Positionierung bei Perpetuals erzählt eine andere Geschichte. Die Funding-Rate ist mit rund +0,0088 % pro 8 Stunden weiterhin positiv, und Long-Positionen machen etwa 60 % des Open Interest aus. Die Angst zeigt sich in den Mittelzuflüssen und -abflüssen, nicht bei den Futures. Diese Diskrepanz zwischen dem, „was ETFs tun“, und dem, „was gehebelte Trader tun“, entscheidet meist über die nächste Bewegung.
Mich würde interessieren, wie andere Algo- und Quant-Trader hier das einschätzen: Ansteckungsrisiko, das die Bewertung des Kontrahentenrisikos bei allen CEXs verändert, oder ein einmaliges Ereignis, das abklingt, sobald sich Binances Zahlen stabilisieren?
#TokenBot #Bitcoin #CryptoSecurity #TradingSignals $BTC $TBOT
US-Spot-BTC-ETFs verzeichneten allein am Freitag Nettoabflüsse von 643 Mio. $ – den größten Tagesabfluss seit dem 25. Juni und genug, um den Großteil der Zuflüsse im Oktober zunichtezumachen. Bemerkenswert: Der Hack hatte nie etwas mit der Verwahrung von ETF-Vermögen zu tun. Das war reine Risikoaversion: Institutionen reduzierten ihr Börsenrisiko, noch bevor überhaupt klar war, worum es tatsächlich ging.
Die Positionierung bei Perpetuals erzählt eine andere Geschichte. Die Funding-Rate ist mit rund +0,0088 % pro 8 Stunden weiterhin positiv, und Long-Positionen machen etwa 60 % des Open Interest aus. Die Angst zeigt sich in den Mittelzuflüssen und -abflüssen, nicht bei den Futures. Diese Diskrepanz zwischen dem, „was ETFs tun“, und dem, „was gehebelte Trader tun“, entscheidet meist über die nächste Bewegung.
Mich würde interessieren, wie andere Algo- und Quant-Trader hier das einschätzen: Ansteckungsrisiko, das die Bewertung des Kontrahentenrisikos bei allen CEXs verändert, oder ein einmaliges Ereignis, das abklingt, sobald sich Binances Zahlen stabilisieren?
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