Grid-handel med futures er en handelsbot, der automatiserer køb og salg af futureskontrakter. Botten er designet til at afgive ordrer på markedet med forudindstillede intervaller inden for et konfigureret prisinterval. Grid-handel med futures er ideelt til volatile og sidelæns markeder, når priserne svinger inden for et givet interval. Med denne teknik forsøger man at få gevinst på små prisændringer.
Lang/kort grid-handel er en populær algoritmisk handelsstrategi, der gør det muligt for brugere at handle med markedstendensen inden for et grid-handelssystem ved hjælp af en handelsbot. Med denne bot kan handlende åbne en indledende position (lang eller kort) baseret på deres analyse og samtidig placere limitordrer for køb og salg med forudbestemte intervaller for at udnytte markedsvolatilitet og varierende forhold.
For eksempel kan en handlende åbne en oprindelig lang position i BTCUSDT som udtryk for et bullish perspektiv på Bitcoin. Han kan konfigurere botten til grid-handel til at placere købsordrer for hver 1.000 USDT under markedsprisen på BTCUSDT, mens han også placerer salgsordrer for hver 1.000 USDT over markedsprisen på BTCUSDT. Det giver ham mulighed for at handle med den underliggende trend inden for et grid-handelssystem.
En afgørende forskel mellem et langt/kort gitter og et neutralt gitter er den indledende åbningsposition. Med en bot med langt gitter åbnes en indledende lang position for brugerne. Omvendt vil der blive åbnet en indledende short position for en bot med kort gitter.
Hvordan opretter man en bot til grid-handel med futures?
En bot til grid-handel med futures udfører systematisk limitordrer for køb og salg baseret på de parametre, du indstiller. Her kan du se, hvordan du kan oprette din bot til første lang/kort grid-handel.
1. Log ind på din Binance-konto, og gå til [Derivater] - [Binance Futures-oversigt]. Klik på [Handelsbots] - [Futures-grid].
Du kan også få adgang til grænsefladen for Futures Grid-handel fra Binance Futures-hjemmesiden ved at klikke på [Handelsbots] - [Futures-grid].
Hvis du bruger Binance-appen, skal du gå til [Futures] - [USDⓈ-M Futures] eller [COIN-M Futures]. Vælg et handelspar, og tryk på [Grid] nederst til venstre.
2. Den første parameter, du skal vælge, er den kontrakt, som handelsbotten skal implementeres på. I dette eksempel bruger vi den evige BTCUSDT-kontrakt.
3. Indtast parametrene for din bot til lang/kort grid-handel på grid-handelspanelet. De vigtigste parametre, som du indstille, er:
Den øvre og den nedre grænse for prisintervallet
Antallet af ordrer, der skal placeres inden for det konfigurerede prisinterval
Bredden mellem hver gitterordre
Indledende margin.
Hvis den aktuelle markedspris overstiger gitterets handelsområde, vil botten til grid-handel med futures starte uden en position.
4. Tildel positionens indledende margin. Systemet beregner din indledende marginværdi baseret på antallet af grids, gearing og det angivne prisinterval. Bemærk, at jo tættere gitteret er, jo større er den tilsvarende startmargin.
Bemærk, at den nominelle værdi af hver gitterordre skal opfylde minimumskravet. Du kan reducere antallet af gitre eller øge den indledende marginen for at sikre, at hvert gitters nominelle minimumsværdi er opfyldt.
Påmindelse om utilstrækkelig indledende margin
Når den indledende margin er lavere end minimumskravet, vil du få besked om at opfylde minimumskravet til indledende margin for at aktivere botten til grid-handel.
Sørg for, at din marginsaldo er højere end vedligeholdelsesmarginen for at undgå likvidation.
5. Klik på [Opret] for at placere din gitterordre.
Avancerede indstillinger
Triggerpris
Botten til grid-handel kommer også med forbedrede funktioner, der gør det muligt for dig at styre dine positioner og risici bedre. En af dem er triggerprisen. Triggerprisen er et forudbestemt prisniveau, hvor botten til grid-handel bliver aktiveret. Det giver dig mulighed for at diktere, hvornår systemet skal være aktivt, når markedsforholdene opfylder dine kriterier.
Når en gitterhandel udløses, opdeler systemet aktivets prisinterval i flere gitterniveauer i henhold til dine parametre og indstiller afventende ordrer for hvert prisniveau. Når aktivets pris falder, udføres en købsordre, og en salgsordre placeres straks til en høj pris. Når prisen stiger, placeres en direkte købsordre til en lavere pris, så snart en salgsordre er udført. Med denne bot kan du købe lavt og sælge højt, så du kan tjene penge under volatile markedsforhold.
Stop-loss
Derudover kan du indstille et stop-loss for dine grid-positioner. Når aktivets pris kommer under eller over stop loss-intervallet, lukkes hele grid-positionen. Denne funktion beskytter din position mod store tab, når markedet opfører sig ugunstigt.
Du kan også indstille, om du vil holde positionen åben, når gitterets stop-loss udløser afslutningen.
For at overvåge handelsaktivitet skal du klikke på fanen [Igangværende] for at finde oplysninger om grid-handel.
Klik på [Afslut] for at afslutte grid-handelssystemet.
Eksempel på kort gitter med USDⓈ-M-Futures
Som eksempel bruger vi en bot med kort grid, et konfigureret prisinterval mellem 9.800 USDT og 10.200 USDT og en grid-mængde på 4.
Hvis vi antager, at antallet af limitordrer for salg til hver pris er 1, og markedsprisen (den seneste transaktionspris) er 10.010 USDT. Følgende scenarie viser, hvordan en bot til kort grid-handel bliver aktiveret.
Pris
Retning
10.200 USDT
Sælg
10.100 USDT
Sælg
10.000 BUSD
Sælg
9.900 USDT
Sælg
9.800 USDT
Sælg
I dette tilfælde udelukkes den laveste limitordrer for salg (9.800 USDT), og de efterfølgende salgsordrer placeres opad fra 9.900 USDT til 10.200 USDT. Hvis den oprindelige position handles mellem priserne på 9.900 USDT og 10.000 USDT, vil det oprindelige antal gitterordrer være 2.
Da den aktuelle markedspris er 10.010 USDT, vil salgsordrerne til priserne på 9.900 USDT og 10.000 USDT blive fyldt som den oprindelige position. Når den oprindelige position er fyldt, placeres en købsordre til den næste lavere pris. Gitter-limitordrerne vil blive opdateret som følger:
Pris
Retning
10.200 USDT
Sælg
10.100 USDT
Sælg
10.000 BUSD
-
9.900 USDT
Køb
9.800 USDT
Køb
For at opsummere vil den første limitordre for salg udløse den indledende korte position for botter til kort grid-handel. Samtidig vil de efterfølgende limitordrer for salg blive fyldt i stigende rækkefølge mod den højeste grænse i dit konfigurerede gitter. Derefter placeres limitordrer for køb på markedet, når den indledende short position er udløst, i henhold til din bots parametre.
På samme måde vil bots til lang grid-handel blive aktiveret, når den første limitordre for køb er fyldt. Efterfølgende vil alle gitterordrer blive fyldt.
Aktivering og øjeblikkelige ordrer for langt/kort gitter
Hvordan indstilles gitterordrer?
Fælles regler
Når du aktiverer en gitterstrategi, bestemmer det konfigurerede antal gitterlinjer antallet af ordrer, der vil blive placeret på tværs af prisintervallet.
Hvis du f.eks. aktiverer en gitterstrategi med 12 gitre, vil der blive placeret 12 ordrer inden for prisintervallet med lige store intervaller.
Afstanden mellem ordrerne beregnes ud fra det samlede prisinterval, der er angivet for gitteret, antallet af gitterlinjer, og om der bruges aritmetisk eller geometrisk gitterafstand.
Hvordan adskiller indledende ordreplaceringer for lange/korte gitre sig fra neutrale gitre?
Neutrale gitre spreder ordrer jævnt over og under den aktuelle markedspris, når de aktiveres. Det betyder, at den første ordre, der udløses, vil etablere en ny lang eller kort position afhængigt af kursbevægelsen. Hvis prisen stiger, vil det udløse en salgsordre, der starter gitteret med en indledende kort position. Hvis den falder, vil det udløse en købsordre, og gitterstrategien vil starte med en lang position.
I modsætning til neutrale gitre placerer lange gitre kun købsordrer over den aktuelle pris, når de aktiveres (T+0). Dette har til formål straks at opbygge en lang position, da høje købsordrer fyldes nær den sidste pris på tidspunktet for aktivering af gitteret. De fyldte købsordrer erstattes derefter med salgsordrer (T+1).
Efter samme logik placerer korte gitre i første omgang kun salgsordrer under den aktuelle pris, når de aktiveres for at etablere en kort position. Målet er hurtigt at opbygge en kort position, når lave salgsordrer bliver fyldt tæt på den sidste pris på tidspunktet for aktivering af gitteret (T+0). De fyldte salgsordrer erstattes derefter med købsordrer (T+1).
Lange ordrer over den sidste pris vil sandsynligvis blive udført ved aktivering til en pris tæt på den sidste pris og opbygge en lang positionsstørrelse, der er lig med de kombinerede ordrestørrelser for de oprindeligt udførte ordrer. (T+1)
De udførte lange ordrer erstattes så automatisk med salgsordre, hvilket afspejles i forhåndsvisningen af gitteret.
Vær opmærksom på, at forhåndsvisning af gitre afspejler gitterordrer ved T+1, ikke T+0. Du vil se en kombination af købs- og salgsordrer i forhåndsvisningen af gitteret på candlestick-grafen, i stedet for den indledende ordre, som blev indstillet øjeblikkeligt efter gitteraktivering (svarende til T+0).
Logikken bag den indledende ordreplacering gør det muligt for lange gitre at etablere en indledende lang position med limitordrer for køb tæt på den aktuelle markedspris. Hvis der forventes en positiv tendens, kan den lange position, der er opbygget af disse limitordrer, sælges til højere prisniveauer inden for gitterområdet med gevinst.
På samme måde etablerer korte gitre en indledende kort position ved at have limitordrer for salg, der fyldes tæt på den aktuelle markedspris. Hvis der forventes en negativ tendens, kan denne korte position så købes tilbage til lavere priser inden for gitterintervallet, så den korte position kan lukkes til en mere gunstig pris.
Eksempel
Du har oprettet et langt gitter på ETHUSDT:
ETHUSDT-pris: 1.650,70 USDT
Antal gitre: 5 (aritmetisk)
Indledende investering: 100 USDT
Prisinterval: 1620 - 1800 USDT
Da dette er et langt gitter, som består af 5 gitre, vil systemet starte med at placere 5 limitordrer for køb efter gitterbekræftelse for at opbygge en indledende lang position.
Med dette interval samt ETHUSDT-prisen ved aktivering af gitteret, placeres 4 ud af disse 5 limitordrer over den sidste pris på tidspunktet for gitteraktivering (T+0).
Dette får de 4 limitordrer over den aktuelle markedspris til at blive udført med det samme, hvilket opbygger din oprindelige lange position.
Lige efter erstattes de fyldte limitordrer for køb automatisk af salgsordrer, som igen placeres på det øverste gitter (T+1).
Afventende ordrer fra bot til grid-handel
Forhåndsvisning af ordrer fra bot til grid-handel på candlestick-diagrammet
Den oprindelige lange positionsstørrelse ved T+1 er derfor sammensat af antallet af gitre over den aktuelle pris, svarende til de oprindelige limitordrer for køb, der er udført.
Med de 4 købsmarkedsordrer vil din indledende positionsstørrelse være 4 * 0,027 ETH = 0,108 ETH, svarende til 178,28 USDT som indledende indgangspris på 1.650,72 USDT.
Hvordan beregner man gevinst og tab for lang/kort gitter?
Beregningen af gevinst og tab for en bot til lang/kort grid-handel tager højde for både den samlede matchede gevinst, ikke-matchet gevinst og tab samt positionens finansieringsgebyrer. I dette tilfælde registreres fuldførte transaktioner som matchede transaktioner, mens delvist fuldførte transaktioner registreres som ikke-matchede transaktioner. En matchet transaktion betyder, at hver short position (eller lang position) i botten til grid-handel matches af en tilsvarende købsordre (eller salgsordre).
Indeks
Definition
Metodologi
Ikke-matchet gevinst og tab
Gevinst og tab ved ikke-matchede grid-transaktioner
Ikke-matchet gevinst og tab = Samlet gevinst - Matchet gevinst - Finansieringsgebyrer
Samlet gevinst
Samlet matchet gevinst og ikke-matchet gevinst og tab siden starten
Samlet gevinst = Realiseret gevinst + Urealiseret gevinst og tab + Finansieringsgebyr
Afkastningsgrad
Samlet investeringsafkast
Investeringsafkast = samlet gevinst / indledende margin * 100 %
Årligt afkast
Samlet ÅOP for årligt afkast
ÅOP = investeringsafkast * År / T
(T er bottens køretid)
Hvordan beregner man den samlede gevinst for en bot til grid-handel?
Du kan bruge den realiserede gevinst, urealiseret gevinst og tab samt finansieringsgebyrerne til at beregne den samlede gevinst:
Samlet gevinst = Realiseret nettogevinst + Urealiseret gevinst og tab + Finansieringsgebyr
Lad os bruge USDⓈ-M Futures-grid som et eksempel. Og vi antager en positiv finansieringssats på 0,01% for dette par.
1. Beregn den realiserede nettogevinst
Realiseret nettogevinst = realiseret bruttogevinst - samlede gebyrudgifter for alle grid-handelsbottens fuldførte ordrer
Bemærkninger:
Gebyrer, der er betalt for hver handel, kan findes i [Handelshistorik].
Du kan tjekke den realiserede nettogevinst på siden med grid-oplysninger.
Urealiseret gevinst og tab beregnes ud fra forskellen mellem den sidste pris og indgangskursen på åbne positioner. Du kan finde urealiseret gevinst og tab og indgangspris under vinduet [Positioner og ordrer].
3. Beregn den samlede gevinst
Samlet gevinst = Realiseret nettogevinst + Urealiseret gevinst og tab + Finansieringsgebyr
= 0,38535442 + 0,26 + 53,5 * 0,01 %
= 0,65070442 USDT
4. Beregn den ikke-matchede gevinst
Ikke-afstemt gevinst er urealiseret gevinst fra udfyldte gitterordrer, der ikke er matchet.
Ikke-matchet gevinst og tab = Samlet gevinst - Matchet gevinst - Finansieringsgebyr
Positioner matches ved hjælp af FILO-metoden (Først ind, sidst ud). Under FILO vil de ordrer, der er fyldt først, blive matchet sidst.
Eksempel
Lad os antage, at en lang grid-handelsbot udfyldes i følgende rækkefølge:
Pris
Retning
Sekvens
10.200 USDT
Køb
1.
10.100 USDT
Køb
2.
10.000 BUSD
Køb
3.
De tilsvarende salgsordrer, der skal matches, vil være i følgende rækkefølge:
Pris
Retning
Sekvens
Matchet sekvens
10.200 USDT
Køb
1.
3.
10.100 USDT
Køb
2.
2.
10.000 BUSD
Køb
3.
1.
Den sidste købsordre (10.000 USDT) vil blive matchet med en tilsvarende salgsordre på 10.100 USDT, og de resterende købsordrer vil blive matchet til en højere salgspris.
Tilmeld dig for at få belønninger
Registrer dig nu – få op til 100 USDT i rabat på handelsgebyr (for verificerede brugere)
