Hvordan bruger man funktionerne trailing op og trailing ned i grid-handel med USDⓈ-M-futures?

Ansvarsfraskrivelse: I overensstemmelse med MiCA-kravene er uautoriserede stablecoins underlagt visse begrænsninger for EØS-brugere. Klik her for at få yderligere oplysninger.

Hvad er trailing op- og trailing ned-funktionerne i grid-handel med USD(S)-M-futures?

Trailing op-funktionen gør det muligt for din gitterbot for USDⓈ-M-futures at flytte handelsområdet opad for at tilpasse sig et marked med opadgående tendens, mens trailing ned-funktionen flytter handelsområdet nedad for at tilpasse sig et marked med nedadgående tendens. Disse indstillinger kan løse begrænsningerne ved traditionel grid-handel, hvor gevinsten ofte er begrænset på grund af prisgennembrud. 

Når du aktiverer trailing op- eller ned-funktionerne, vil din gitterordres øvre og nedre grænser automatisk blive justeret, når aktivets pris stiger eller falder. Denne funktion kan potentielt sikre højere gevinst ved at udnytte prisbevægelser ud over gitterets oprindelige interval.

Bemærk: Hvis du vil bruge trailing ned-funktionen i appen, skal du opgradere til version 2.86.0 eller nyere.

Kun [Trailing op] aktiveret

Kun [Trailing ned] aktiveret

Både [Trailing op] og [Trailing ned] aktiveret

Bemærk:

• Når trailing op eller trailing ned er aktiveret, kan du ikke deaktivere den i den aktuelle gitteroperation.
• Når kun [Trailing op] er aktiveret, vil stop loss-prisen for det lange gitter og stop-bund-prisen for det neutrale gitter automatisk følge op med gitterets lavere pris. Disse indstillinger kan ikke justeres, når de først er indstillet.
• Når kun [Trailing ned] er aktiveret, vil stop loss-prisen for det korte gitter og stop-top-prisen for det neutrale gitter automatisk falde med gitterets lavere pris. Disse indstillinger kan ikke justeres, når de først er indstillet.
• Hvis både [Trailing op] og [Trailing ned] er aktiveret på samme tid, vil stop-triggerprisen for gitteret for marginbaserede USDT-futures ikke blive trailet.
• Du skal indstille en grænse for trailing op/ned for at aktivere disse funktioner.

Hvordan aktiverer man trailing op eller trailing ned?

1. Du kan aktivere trailing op eller trailing ned, når du afgiver en grid-handelsordre. Du skal blot markere afkrydsningsfeltet ud for [Trailing op] eller [Trailing ned] for at aktivere funktionen.

 2. Når [Trailing op] er markeret, skal du indstille en trailing op-limitpris for, hvornår gitteret stopper med at bevæge sig ned. Trailing op-limitprisen bør være højere end den øvre pris, og den bør være lavere end loftsprisen for trailing og stop-top-prisen for det neutrale gitter, gevinstrealiseringsprisen for det lange gitter og stop-loss-prisen for det korte gitter (hvis der er nogen).

På samme måde skal du, når [Trailing ned] er markeret, indstille en limitpris for trailing ned, som bestemmer, hvornår gitteret stopper med at bevæge sig ned. Trailing ned-grænsen bør være lavere end den laveste pris, når trailing ned er aktiveret. Trailing ned-limitprisen bør være højere end stop-bund-prisen for det neutrale gitter, stop-loss-prisen for det lange gitter og gevinstrealiseringsprisen for det korte gitter (hvis der er nogen).

Baseret på dine indstillinger bør du se det tilsvarende trailing-tag i pop op-vinduet med bekræftelse og på siden med ordreoplysninger. Du vil se [Trailing op], hvis kun trailing op er aktiveret, [Trailing ned], hvis kun trailing ned er aktiveret, og [Trailing], hvis både trailing op og trailing ned er aktiveret.

Sådan overvåger du trailing-ordrer

Du kan overvåge dine trailing-ordrer under fanen [Igangværende] og [Historik]. 

1. [Igangværende]

• Du kan se realtidsdata på alle dine aktive ordrer, herunder trailing op- og traling ned-ordrer. Du kan også justere dine ordreparametre her.

• Hvis du vil se gitterparametrene efter hvert trailing, skal du gå til [Igangeværende/historik over ordreoplysninger] - [Historik] - [Trailingoptegnelser].

2. [Historik] 

• Du kan se en komplet oversigt over alle dine tidligere ordrer. Du kan også se resultaterne af dine fuldførte trailing op- og trailing ned-ordrer.

Hvordan bruger man trailing-funktionerne i grid-handel? 

Lad os bruge nedenstående eksempel til at forstå, hvordan trailing op- og trailing ned-funktionerne fungerer i grid-handel.

Parametre

• Retning: Neutral
• Nedre limitpris: 25.000 USD
• Øvre limitpris: 45.000 USD
• Trailing op-grænse: 54.000 USD
• Trailing ned-grænse: 20.000 USD
• Antal gitre: 5
• Gittertilstand: Aritmetisk
• Gearing: 5x
• Sidste pris: 30.000 USD
• Min. mængde: 0,001
• Min. nominel: 5
• Trailing-koefficient: 2
• Juster koefficient: 0,95
• Maksimumspris for dette symbol: 4.529.764 USD
• Initialmargin (indstillet af brugeren): 500

Grid-handel uden brug af trailing op:

Først opretter botten en grid-handelsstruktur med en købsordre til den nedre limitpris (25.000 USD) og flere salgsordrer fra 33.000 til 45.000 USD ligeligt over gitteret baseret på prisforskellen.

Hvis prisen stiger over den øvre limitpris eller falder under den nedre limitpris, vil botten ikke afgive nogen nye ordrer. Den vil vente på, at prisen falder, og udføre de eksisterende købsordrer for at parre dem med salgsordrerne eller vente på, at prisen stiger, og udføre de eksisterende salgsordrer for at parre dem med købsordrerne.

Grid-handel ved hjælp af trailing op og trailing ned:

• Trailing op: Juster handelsområdet opad som en reaktion på betydelige prisstigninger.
• Trailing ned: Justerer handelsområdet nedad som reaktion på betydelige prisfald.

Eksempel med trailing op:

Hvis prisen stiger over den øvre limitpris og prisforskellen mellem gitterniveauerne (45.000 + 4.000 = 49.000 USD), vil botten justere gitteret opad:

• Den vil annullere den laveste købsordre og afgive en ny købsordre til den tidligere øvre grænsepris.
• Hvis prisen bliver ved med at stige over den nye øvre grænsepris og prisforskellen (49.000 USD + 4.000 USD = 53.000 USD), vil botten gentage denne proces og justere gitteret opad.

Eksempel med trailing ned:

Omvendt, hvis prisen falder under den nedre limitpris og prisforskellen mellem gitterniveauerne (33.000 - 4.000 USD = 29.000 USD), vil botten justere gitteret nedad:

• Den vil annullere den højeste salgsordre og afgive en ny salgsordre til den tidligere nedre grænsepris.
• Hvis prisen bliver ved med at falde under den nye nedre grænsepris og prisforskellen (29.000 USD + 4.000 USD = 25.000 USD), vil botten gentage denne proces og justere gitteret nedad.

• Til at begynde med afgav botten en købsordre på 25.000 USD og en række salgsordrer fra 33.000 til 45.000 USD baseret på prisforskellen.
• Hvis prisen går over den øvre grænsepris og prisgabet (45.000 USD + 4.000 USD = 49.000 USD), vil botten flytte prisintervallet op ved at annullere den oprindelige købsordre og afgive en ny købsordre til den gamle øvre grænsepris (45.000 USD).
• Hvis prisen bliver ved med at gå op over den nye øvre limitpris og prisgabet (49.000 USD + 4.000 USD = 53.000 USD), vil botten flytte prisintervallet op igen ved at annullere købsordren fra den nedre limitpris (29.000 USD) og afgive en ny købsordre til den gamle limitpris (49.000 USD).
• Det nye prisinterval bliver nu 33.000 USD til 53.000 USD. Botten vil fungere som en normal gitterbot, hvis prisen forbliver i dette interval. Hvis prisen bliver ved med at stige over den nye øvre limitpris og prisgabet (53.000 USD + 4.000 USD = 57.000 USD), vil botten ikke bevæge sig op, fordi trailing op-grænsen er 54.000 USD.
• I dette eksempel er antallet af trailing op 2.
• Hvis prisen på dette tidspunkt begynder at falde under den nedre limitpris og prisgabet (33.000 USD - 4.000 USD = 29.000 USD), vil botten flytte prisintervallet ned ved at annullere den oprindelige salgsordre og afgive en ny salgsordre til den gamle nedre limitpris (33.000 USD).
• Hvis prisen bliver ved med at falde under den nye nedre limitpris og prisgabet (25.000 USD + 4.000 USD = 21.000 USD), vil botten flytte prisintervallet ned igen ved at annullere købsordren fra den øvre limitpris (45.000 USD) og afgive en ny salgsordre til den gamle nedre limitpris (25.000 USD).
• Det nye prisinterval bliver nu 21.000 USD til 41.000 USD. Botten vil fungere som en normal gitterbot, hvis prisen forbliver i dette interval. Hvis prisen bliver ved med at falde til under den nye nedre limitpris og prisgabet (21.000 USD - 4.000 USD = 17.000 USD), vil botten ikke bevæge sig ned, fordi trailing ned-grænsen er 20.000 USD.
• I dette eksempel er antallet af trailing ned 3.

Hvorfor kan trailing føre til oprettelse af omvendte positioner for lange og korte gitre?

Når du bruger trailing ned-funktionen til lange gitre eller trailing op-funktionen til korte gitre, er det vigtigt at forstå, at disse funktioner modarbejder gitterets oprindelige retning. Dette kan resultere i oprettelsen af omvendte positioner, som måske ikke stemmer overens med din oprindelige handelsstrategi.

1. Påvirkning af lange gitre (trailing ned aktiveret)

Scenarie: I en kontinuerlig nedadgående tendens kan aktivering af trailing ned-funktionen for et langt gitter føre til oprettelse af short positions.

Mekanisme: Når markedsprisen falder, justeres hele gitteret nedad. Eftersom trailing ned-funktionen beholder tilbudsbeløbet for hver gitterordre, sælges mere af basisaktivet, når priserne falder. Dette øgede salgspres inden for det justerede prisinterval kan føre til dannelsen af short positions, selv om gitteret oprindeligt var indrettet til at tage lange positioner.

2. Indvirkning på korte gitre (trailing op aktiveret)

Scenarie: I en kontinuerlig opadgående tendens kan aktivering af trailing op-funktionen for et kort gitter resultere i oprettelse af lange positioner.

Mekanisme: Når markedsprisen stiger, justeres gitteret opad. Trailing op-funktionen sikrer, at tilbudsbeløbet pr. gitterordre forbliver konstant, hvilket resulterer i køb af mere af basisaktivet, når priserne stiger. Denne akkumulering inden for det nye prisinterval kan føre til dannelsen af lange positioner i modsætning til den oprindelige korte strategi.

Sådan beregnes mængden i trailing-funktioner.

I en grid-handelsstrategi med trailing op eller ned bevarer hvert gitter den samme kursværdi, ikke basismængde, på grund af det svingende prisinterval. I traditionel grid-handel har hvert gitter normalt den samme mængde af basisvalutaen (f.eks. BTC i en evig BTC/USDT-kontrakt), uanset gitterets prisniveau. 

1. Gittermængde pr. ordre i noteret aktiv
Det gennemsnitlige omkostningsforhold, som medregner et eventuelt åbent tab for hver ordre, bruges til at beregne mængden for hvert gitter. 

Formlen til beregning af den efterfølgende gittermængde i trailing er som følger:

grid_qty i tilbud = adjust_coef * indledende værdi * avg_cost_ratio / (grid_count+1)

I denne formel:

• assuming_price (KØB) = pris
• assuming_price (SÆLG) = max(mark_price, pris)

For salgsordrer:

• cost_ratio = pris / assuming_price

For købsordrer:

• cost_ratio = min(markPris;pris)/ assuming_price
• avg_cost_ratio = sum(cost_ratio) / (grid_count + 1)

Hvis der er indstillet en triggerpris, skal referenceprisen (mark_price) ændres til denne triggerpris. "Antagelsesprisen" (assuming_price) er den forventede udførelsespris for en købs- eller salgsordre i forbindelse med en grid-handelsstrategi med trailing op. Denne antagelsespris bruges til at justere ordremængderne for at opretholde en konstant tilbudsværdi på tværs af hvert gitter.

Bemærk:

Prisintervallet i en trailing op- eller trailing ned-strategi er ikke fast. Efterhånden som aktivets pris stiger eller falder, justerer botten prisgitteret opad eller nedad, annullerer lavere købsordrer og afgiver nye til højere priser eller annullerer højere salgsordrer og afgiver nye til lavere priser. Ved at sikre, at hvert gitter har den samme kursværdi, kan botten opretholde en ensartet investeringsstørrelse på tværs af skiftende prisniveauer, hvilket giver mulighed for mere effektiv brug af kapital og gør det muligt for gitteret at følge opadgående og nedadgående bevægelser på et stigende marked.

Eksempel: Antag, at hvert gitter skal indeholde en værdi på 300 USD. Hvis prisen på BTC er 30.000 USD, vil du købe/sælge 0,01 BTC pr. ordre. Men hvis prisen stiger til 33.000 USD, skal du justere mængden til ca. 0,00909 BTC, så kursværdien forbliver på 300 USD.

Ved hjælp af parametrene fra ovenstående afsnit er formlen til beregning af gitterantallet i det noterede aktiv:

Gitterantal i tilbud = adjust_coef * initial margin * leverage * avg_cost_ratio / (grid_count + 1)

= 0,95 * 500 * 5 * 1 / (5 + 1) = 395,83 USDT

2. Mindste indledende margin

Den mindste initialmargin beregnes på samme måde som i de generelle retningslinjer. Den mindste mængde (min_qty), som botten kan handle, beregnes først, og derefter bruges den til at beregne den mindste startmargin:

Min_qty = Max(minQty, minNotional/grid_lower_limit)

Derefter:

min_initial_margin = max((grid_count+1) * min_notional, (grid_count+1) * trailing_coef * initial_grid_upper_limit * min_qty)/ gearing

Bemærk:

For evige ETHBTC-kontrakter afrundes værdier til 4 decimaler. For andre symboler afrundes de til 2 decimaler.

Eksempel på beregning:

• min_qty= max(0.001,100/25000) = 0,004 BTC
• Min. indledende margin = Maks.((5 + 1) * 100, 5 * 2 * 45.000 * 0,004) / (5 + 1) = 432 USDT

3. Maksimalt antal trailing op

Det maksimale antal gange, botten kan justere prisgitteret opad for et trailing op-gitter, beregnes på følgende måde:

• Først skal du beregne den anslåede maksimumpris, som botten kan håndtere:

Estimated_trailing_cap= Min(initial margin * initial leverage/min_qty, maxPrice)

• Beregn derefter det maksimale antal trailing op:

Maks. antal trailing op = (Estimated_trailing_cap - Initial Upper Limit)/prisforskel

Bemærk: Denne værdi rundes ned til nærmeste heltal.

Eksempel på beregning:

• Estimated_trailing_cap = Min (500 * 5 / 0,004, 4.529.764) = 98.958,33
• Maks. antal trailing op = (98.958,33 - 45.000) / 4.000 = 13,49, rundet ned til 13

4. Loftspris for trailing

Den maksimale pris, ved hvilken trailing op-gitterbotten stopper med at justere prisgitteret opad, er som følger:

Loftspris for trailing = Indledende øvre grænse + prisforskel * maks. antal trailing op

Bemærk: Denne værdi afrundes til nærmeste tick-størrelse.

Eksempel på beregning:

Prisloft for trailing = 45.000 + 4.000 * 13 = 97.000

Hvordan beregner man matchet gevinst?

I trailing op-ordrer er matchet gevinst lig med summen af alle matchede gevinster fra købs- og salgsordrer: 

Matchet gevinst = (gennemsnitspris for salgsordre - gennemsnitspris af købsordre) * matchet størrelse på salgsordre - matchet handelsgebyr

Eksempel på beregning:

Sådan beregnes den matchede gevinst for salgs- og købsordrerne:

1. Matchet størrelse

Den matchede mængde er den laveste mængde mellem købs- og salgsordrerne, som er 0,05 BNB.

2. Matchet handelsgebyr

Det matchede handelsgebyr beregnes på følgende måde:

Matchet handelsgebyr = gebyr for købsordre for matchet størrelse + gebyr for salgsordre for matchet størrelse

= (0,05/0,06) * 0,00227094 + (0,05/0,05) * 0,0019099 

= 0,00380235 USDT

3. Matchet gevinst for denne ordre

Den matchede gevinst beregnes ved hjælp af følgende formel:

Matchet gevinst = (gennemsnitspris for salgsordre - gennemsnitspris af købsordre) * matchet størrelse på salgsordre (matchet størrelse) - matchet handelsgebyr

= (381,980 - 378,490) * 0,05 - 0,00380235 

= 0,17069765 USDT

Du kan få mere at vide om Binance Futures' gitterbot på denne side med ofte stillede spørgsmål.