Nejčastější dotazy

Parametry spotového DCA na Binance

2023-05-24 11:09

Co je spotové DCA?

Průměrování nákladů (DCA) je investiční strategie, která zahrnuje pravidelný nákup a prodej stejného množství aktiv za různé cenové hladiny. Jeho cílem je dosáhnout lepší průměrné ceny pro vybraný obchodní pár a snížit vliv tržní volatility.

Pomocí funkce Spotového DCA na Binance můžete automaticky nakupovat nebo prodávat zvolené množství aktiv za určenou cenovou odchylku s požadovanou frekvencí.

* Upozornění na rizika: Výše uvedená nastavení parametrů a výpočty jsou pouze ilustrační. Efektivita cenového rozdílu, tzn. spouštěče příkazu spotového DCA, může záviset na zvoleném obchodním páru. Zde uvedené informace nepředstavují ze strany Binance finanční ani investiční poradenství. Veškeré obchodní strategie používáte vždy na vlastní riziko a podle svého uvážení. Obchodování s kryptoměnami s sebou nese podstatné riziko a možnost jak vysokých zisků, tak i výrazných ztrát. Platforma Binance neodpovídá za žádnou ztrátu, která vám při používání spotového DCA může vzniknout. Chcete-li předejít nevratným ztrátám plynoucím z nekontrolovatelných pohybů na trhu, důrazně vám doporučujeme, abyste si předem nastavili příkazy sloužící k zastavení obchodování.

Rozdíly mezi spotovým gridem a spotovým DCA

Spotový grid

Spotové DCA

Cíldosáhnout zisku při malých změnách cen na volatilních trzíchdosáhnout lepší průměrné ceny a snížit vliv volatility
Strategiekvantitativní obchodování, jehož součástí je nákup či prodej aktiv v přednastavených intervalech v rámci nakonfigurovaného cenového rozpětíprůměrování nákladů (DCA), strategie, která zahrnuje pravidelný nákup a prodej stejného množství aktiv za různé ceny
Odůvodnění obchodování/příkazůkaždý vstup je spárován s jednotlivým výstupemvíce vstupů, jediný výstup
Frekvence obchodovacího bota

závisí na počtu gridů, které nastavíte pro rozmezí horního a dolního limitu

v aritmetickém režimu se každý mezikrok gridu liší o stejně velký rozdíl v ceně; v geometrickém režimu poměr dvou po sobě jdoucích mezikroků zůstává neměnný

závisí na počtu příkazů DCA spuštěných procentuální odchylkou ceny

Další informace naleznete v článku Co je gridové obchodování na spotovém trhu a jak funguje.

Parametry spotového DCA

1. Cenová odchylka
Cenová odchylka označuje procento cenového rozdílu, které spouští příkazy DCA. Cenový rozdíl můžete nastavit v rozmezí od 0,1 % do 15 %. Pokud například nastavíte 5 %, znamená to, že bot nastaví nákupní nebo prodejní příkaz při každé 5% změně v porovnání se základním příkazem zvoleného obchodního páru.

2. Take profit
Take profit označuje cílové procento zisku na základě průměrné ceny (před ukončením obchodování bota).

  • Ve výchozím nastavení je zvolena možnost [Stanovit]. Jakmile se pozice zvýší o procento příkazu take profit, příkaz TP pozici uzavře a bot toto kolo ukončí. Například nastavíte take profit na 5 %. Jakmile váš zisk dosáhne 5 %, bot kolo automaticky ukončí.
  • Pokud zvolíte položku [Sledování], uzamkne zisk tím, že umožní obchodovacímu botovi zůstat otevřený a pokračovat v obchodování, dokud se cena pohybuje ve zvoleném směru a režimu. Když se obchodovací bot posune o určité procento v opačném směru, spustí příkaz a bot toto kolo ukončí. Poznámka: položka [Sledování] nemusí být pro některé obchodní páry k dispozici.

3. Výpočet částky investice

Velikost základního příkazu + velikost příkazu DCA × (1 + multiplikátor ^ 1 ... multiplikátor velikosti příkazu DCA ^ (maximální počet příkazů DCA − 1))
Upozornění: Částka bude převedena ze spotové peněženky do peněženky pro obchodovací boty a bude určena výhradně pro tohoto obchodovacího bota.

3.1 Základní příkaz

Základní příkaz bude proveden okamžitě po spuštění spotového DCA, pokud je spouštěč ceny prázdný. Částku investice pro základní příkaz si můžete přizpůsobit. Pokud například zadáte jako částku investice 1 000 USDT, bude váš základní příkaz činit maximálně 1 000 USDT (včetně poplatků za obchodování).

3.2 Příkaz DCA

Příkazy DCA jsou následné příkazy, které budou provedeny, jakmile cena dosáhne určené cenové odchylky. Částku investice pro příkazy DCA si můžete přizpůsobit. Pokud například zadáte jako částku investice 1 000 USDT, každý následný příkaz DCA bude činit maximálně 1 000 USDT (včetně poplatků za obchodování).

4. Maximální počet příkazů DCA

Maximální počet příkazů DCA, které budou zadány v jednom kole
Parametry pokročilého nastavení

  • Spouštěcí cena: Cena tokenu, která spustí obchodovacího bota. Pokud zůstane prázdná, bude jako spouštěcí cena použita poslední cena.
  • Multiplikátor cenové odchylky: násobek rozdílu cen v procentech, se kterým budou počínaje druhou položkou zadávány příkazy DCA. Ve výchozím nastavení má tento parametr hodnotu 1. To znamená, že každá další položka se bude rovnat procentu cenové odchylky. V opačném případě se pro každou další položku použije multiplikátor.
    Příklad: jste kupující a otevřete dlouhou pozici u páru BTC/USDT za cenu 30 000 dolarů s cenovou odchylkou 1 % a multiplikátorem cenové odchylky 2.
    • Základní příkaz = 30 000 dolarů
    • DCA č. 1 = základní příkaz − 1 % = 29 700 dolarů
    • DCA č. 2 = DCA č. 1 − 1 % × 2 = 29 100 USD (základní příkaz − 3 %)
    • DCA č. 3 = DCA č. 2 − 1 % × 2 × 2 = 27 900 USD (základní příkaz − 7 %)
  • Multiplikátor velikosti příkazu DCA: násobek investiční(ch) částky (částek) následného příkazu DCA. Ve výchozím nastavení má tento parametr hodnotu 1. To znamená, že každá další položka se bude rovnat částce příkazu DCA. V opačném případě se pro další příkazy DCA počínaje druhou položkou použije multiplikátor. (Pro první příkaz DCA se použije výchozí cena po spuštění bota.)
    Příklad: váš příkaz DCA je 1 000 USDT a multiplikátor příkazu DCA máte nastaven na hodnotu 2. Když cena dosáhne určené cenové odchylky, bude se každá další položka násobit.
    • DCA č. 1 = 1 000 USDT = 1 000 USDT
    • DCA č. 2 = 1 000 USDT × 2 = 2 000 USDT
    • DCA č. 3 = 1 000 USDT × 2 × 2 = 4 000 USDT
  • Pauza mezi koly: Přestávka mezi jednotlivými koly. Ve výchozím nastavení je 60 sekund
  • Dolní a horní cenové rozpětí: Cenové rozpětí základního příkazu vybraného tokenu, v rámci kterého bude obchodovací bot provádět příkazy. Poznámka: V následujících kolech se může provedený základní příkaz odchýlit od cenového rozpětí v důsledku volatility trhu.
  • Stop loss: Stop loss: Procento příkazu stop loss, které aktivuje obchodovacího bota k zastavení kola.
  • Jakmile se spustí stop loss, ukončete obchodování bota: Jakmile dojde k dosažení procenta stop loss, bot ukončí obchodování a ukončí kolo.

5. Typy zisků u spotového DCA

Celkový zisk (celkový zisk/ celková investice)

Režim [Koupit token]

  • Výpočet: (aktuální základní aktivum − počáteční základní aktivum) × poslední cena + (aktuální kótované aktivum − počáteční kótované aktivum)

Režim [Prodat token]

  • Výpočet: (aktuální základní aktivum − počáteční základní aktivum) + (aktuální kótované aktivum − počáteční kótované aktivum) / poslední cena

Celkový zisk v % = celkový zisk / celková investice (2 desetinná místa) (bez ohledu na režim)

Zisk z DCA (součet zisků ze všech kol DCA)
  • Jednotka: kótované aktivum v režimu [Koupit token], základní aktivum v režimu [Prodat token]

Zisk z DCA v % = zisk z DCA / celková investice (2 desetinná místa)

Pohyblivý zisk (celkový zisk − zisk z DCA)
  • Jednotka: kótované aktivum v režimu [Koupit token], základní aktivum v režimu [Prodat token]

Zisk z DCA v % = pohyblivý zisk / celková investice (2 desetinná místa)

Zisk kola

Režim [Koupit token] (jednotka: kotované aktivum)

  • Výpočet: (celkem take profit − poplatek) − celkový DCA příkaz či příkazy − celkový základní příkaz

Režim [Prodat token] (jednotka: základní aktivum)

  • Výpočet: (celkem take profit − poplatek) − realizovaný DCA příkaz či příkazy − realizovaný základní příkaz

Příklady spotového DCA

Pomocí spotového DCA můžete automaticky nakupovat nebo prodávat zvolené množství aktiv za určenou cenovou odchylku s požadovanou frekvencí. Jako příklad použijeme pár BTC/USDT.

Příklad nákupu

Předpokládejme, že jste nastavili obchodovacího bota s následujícími parametry:

  • Cenová odchylka: 5 %
  • Take profit: 10 %
  • Základní příkaz: 1 000 USDT
  • Příkaz DCA: 1 000 USDT
  • Maximální počet DCA: 2 příkazy

Na základě výše uvedených parametrů musíte investovat 3 000 USDT (1 000 + 1 000 × 2 = 3 000 USDT).

Spotové DCA zahájíte nákupem BTC v hodnotě 1 000 USDT. Předpokládejme, že cena BTC je 30 000 USD, dostanete 0,0333 BTC. Poté se cena BTC v porovnání se základním příkazem změnila o 5 %. Bot bude nakupovat další BTC zadáním až 2 příkazů DCA na základě vámi nastaveného maximálního DCA (1 000 USDT na příkaz). Bot bude pokračovat v obchodování, dokud nedosáhne cílového procenta příkazu take profit (10 %).

Aktuální cena BTCZměny v držených BTC (4 desetinná místa)Celkem držených BTC (4 desetinná místa)USDT na příkazCelková výše použitých USDT
30 000 $+ 0,0333 BTC0,0333 BTC- 1 000 USDT1 000 USDT
28 500 USD+ 0,0351 BTC0,0684 BTC- 1 000 USDT2 000 USDT
27 000 USD+ 0,0370 BTC0,1054 BTC- 1 000 USDT3,000 USDT
31 292 USD− 0,1054 BTC0 BTC+ 3 300 USDT-
Zisk kola+ 300 USDT*
* Upozornění: Výše uvedený příklad nezahrnuje běžné poplatky za obchodování. Údaje jsou zjednodušené a mohou zahrnovat chyby při zaokrouhlování.
Typ příkazuCenová odchylkaAktuální cena BTCPrůměrná cena držených BTCCelková výše použitých USDT
Základní příkaz--30 000 $30 000 $1 000 USDT
Příkaz DCA #1Pokles o 5 % v porovnání se základním příkazem28 500 USD29 230 USD2 000 USDT
Příkaz DCA #2Pokles o 10 % (5 % + 5 %) v porovnání se základním příkazem 27 000 USD28 447 USD3,000 USDT
Take profitNárůst o 10 % ve srovnání s průměrnou cenou31 292 USD----
Zisk kola+ 300 USDT*

* Bot bude pokračovat v obchodování, dokud nedosáhne cílového procenta příkazu take profit (10 %). U tohoto příkladu bot skončí po dokončení tohoto kola.

Upozornění: Výše uvedený příklad nezahrnuje běžné poplatky za obchodování. Údaje jsou zjednodušené a mohou zahrnovat chyby při zaokrouhlování.

Příklad prodeje

Předpokládejme, že jste nastavili obchodovacího bota s následujícími parametry:

  • Cenová odchylka: 5 %
  • Take profit: 10 %
  • Základní příkaz: 0,033 BTC
  • Příkaz DCA: 0,015 BTC
  • Maximální počet DCA: 2 příkazy

Na základě výše uvedených parametrů musíte investovat 0,0999 BTC (0,0333 + 0,0333 x 2 = 0,0999 BTC).

Spotové DCA začínáte prodejem BTC za USDT. Například jste prodali 0,03 BTC v ceně 30 000 USD za 1 000 USDT. S každou 5% změnou ceny BTC v porovnání se základním příkazem bude bot pokračovat v prodeji většího množství BTC za USDT, a to až dvakrát na základě nastaveného maximálního počtu příkazů DCA a/nebo dokud nedosáhne cílového procenta příkazu take profit (10 %).

Aktuální cena BTCZměny v množství držených USDTCelková výše získaných USDTZměny v držených BTC (3 desetinná místa)
30 000 $+ 1 000 USDT1 000 USDT− 0,0333 BTC
31 500 USD+ 1 048,95 USDT2 048,95 USDT− 0,0333 BTC
33 000 USD+ 1 098,90 USDT3 147,85 USDT− 0,0333 BTC
28 350 USD− 3 147,85 USDT0 USDT+ 0,110 BTC
Zisk kola− 0,010 BTC* (+10 %)
* Upozornění: Výše uvedený příklad nezahrnuje běžné poplatky za obchodování. Údaje jsou zjednodušené a mohou zahrnovat chyby při zaokrouhlování.
Typ příkazuCenová odchylkaAktuální cena BTCPrůměrná cena držených BTCZměny v držbě BTC (3 desetinná místa)
Základní příkaz--30 000 $30 000 $− 0,0333 BTC
Příkaz DCA #1Nárůst o 5 % v porovnání se základním příkazem31 500 USD30 750 USD− 0,0333 BTC
Příkaz DCA #2Růst o 10 % (5 % + 5 %) v porovnání se základním příkazem 33 000 USD31 500 USD− 0,0333 BTC
Take profitPokles o 10 % ve srovnání s průměrnou cenou28 350 USD--+ 0,110 BTC
Zisk kola+ 0,010 BTC*

Bot bude pokračovat v obchodování, dokud nedosáhne cílového procenta příkazu take profit (10 %). U tohoto příkladu bot skončí po dokončení tohoto kola.

* Upozornění: Výše uvedený příklad nezahrnuje běžné poplatky za obchodování. Údaje jsou zjednodušené a mohou zahrnovat chyby při zaokrouhlování.

Související články