Jak používat funkce Trailing up a Trailing down při gridovém obchodování futures USDⓈ-M?

Upozornění: v souladu s požadavky nařízení MiCA pro uživatele z EHP podléhají neautorizované stablecoiny určitým omezením. Další informace se dozvíte zde.

K čemu slouží funkce Trailing up a Trailing down při gridovém obchodování futures USDⓈ-M?

Funkce trailing up umožňuje botovi gridového obchodování USD(S)-M futures upravovat rozsah obchodování, aby se přizpůsobil trhu se vzestupným trendem. Funkce trailing down zase posouvá rozsah obchodování směrem dolů, aby se přizpůsobil trhu se sestupným trendem. Cílem je řešit omezení tradičního gridového obchodování, kde se kvůli cenovým průlomům často snižuje zisk. 

Po aktivaci funkce trailing up nebo down se horní nebo dolní limit gridového příkazu s růstem nebo propadem ceny aktiva automaticky přizpůsobí. Tato funkce může potenciálně zajistit vyšší zisky tím, že využije cenových pohybů mimo původní rozpětí gridu.

Poznámka: pokud chcete používat funkci trailing down v aplikaci, aktualizujte ji na verzi 2.86.0 nebo vyšší.

Aktivována je pouze funkce [Trailing up]

Aktivována je pouze funkce [Trailing down]

Aktivovány funkce [Trailing up] i [Trailing down]

následujícím způsobem:

• Jakmile je funkce trailing up nebo trailing down aktivovaná, nelze ji v aktuálním gridovém provozu deaktivovat.
• Když je aktivní pouze funkce [Trailing Up], cena stop loss pro dlouhé gridové obchodování a cena stop bottom pro neutrální gridové obchodování se automaticky spolu s nižší cenou gridu zvýší. Tato nastavení nelze po stanovení upravovat.
• Když je aktivní pouze funkce [Trailing Down], cena stop loss pro krátké gridové obchodování a cena stop top pro neutrální gridové obchodování se automaticky spolu s nižší cenou gridu sníží. Tato nastavení nelze po stanovení upravovat.
• Pokud jsou funkce [Trailing up] a [Trailing down] aktivované současně, spouštěcí cena stop gridu futures s marží v USDT se nebude odpovídajícím způsobem sledovat.
• K povolení těchto funkcí je nutné nastavit limit pro trailing up/down.

Jak povolit trailing up a trailing down?

1. Při zadávání příkazu gridového obchodování můžete aktivovat funkce trailing up a trailing down. Funkci aktivujete zaškrtnutím políčka vedle [Trailing Up] nebo [Trailing Down].

 2. 2. Jakmile je možnost [Trailing up] zaškrtnutá, budete muset nastavit limitní cenu funkce trailing up, která stanoví, kdy se grid přestane pohybovat směrem nahoru. Limitní cena funkce trailing up by měla být vyšší než horní cena. Zároveň by měla být nižší než maximální cena funkce trailing up a případná nejvyšší stop cena pro neutrální gridové obchodování, cena take profit pro dlouhé gridové obchodování a stop loss cena pro krátké gridové obchodování.

A když je zaškrtnutá možnost [Trailing Down], budete muset nastavit limitní cenu trailing down, která stanoví, kdy se grid přestane pohybovat směrem dolů. Pokud je funkce trailing down aktivní, měl by být limit příkazu trailing down nižší než dolní cena. Limitní cena funkce trailing down by měla být vyšší než případná dolní stop cena u neutrálního gridového obchodování, stop loss cena u dlouhého gridového obchodování a take profit cena pro krátké gridové obchodování.

V závislosti na nastavení se vám ve vyskakovacím potvrzovacím okně a na stránce s podrobnostmi o příkazu zobrazí odpovídající koncová značka: [Trailing up], pokud je aktivována pouze funkce trailing up, [Trailing down], pokud je aktivována pouze funkce trailing down, a [Trailing], pokud jsou aktivovány obě funkce.

Jak sledovat příkazy typu trailing?

Příkazy typu trailing můžete sledovat na kartách [Běžící] a [Historie]. 

1. [Spuštěno]

• Můžete zobrazit údaje o všech svých aktivních příkazech v reálném čase, a to včetně příkazů typu trailing up a trailing down. Zároveň zde můžete upravit parametry příkazu.

• Parametry gridu si můžete zobrazit po každém trailingu v části [Podrobnosti o příkazu v běhu/minulosti] – [Historie] – [Záznamy trailing].

2. [Historie] 

• Můžete zobrazit kompletní záznam všech vašich předchozích příkazů. Zároveň můžete zkontrolovat výkonnost vašich předchozích příkazů typu trailing up a trailing down.

Jak používat funkci trailing při gridovém obchodování? 

Na následujícím příkladu si ukážeme, jak při gridovém obchodování fungují funkce trailing up a trailing down.

Parametry

• Směr: neutrální
• Dolní cenový limit: 25 000 USD
• Horní cenový limit: 45 000 USD
• Limit funkce trailing up: 54 000 $
• Limit funkce trailing down: 20 000 $
• Počet gridů: 5
• Režim gridu: aritmetický
• Páka: 5×
• Poslední cena: 30 000 USD
• Min. množství: 0,001
• Min. pomyslná hodnota: 5
• Trailing koeficient: 2
• Vyrovnávací koeficient: 0,95
• Maximální cena tohoto symbolu: 4 529 764 USD
• Počáteční marže (nastavená uživatelem): 500

Gridové obchodování bez použití funkce Trailing Up:

Bot nejprve nastaví strukturu gridového obchodování s nákupním příkazem na dolním cenovém limitu (25 000 USD) a více prodejních příkazů v rozmezí 33 000 USD až 45 000 USD rozložených rovnoměrně v rámci gridu na základě cenového rozestupu.

Pokud cena překročí horní cenový limit nebo klesne pod dolní cenový limit, nebude bot zadávat žádné nové příkazy. Počká, až cena klesne, a realizuje stávající nákupní příkazy, aby se spárovaly s prodejními příkazy, nebo počká, až cena vzroste, a realizuje stávající prodejní příkazy, aby se spárovaly s nákupními příkazy.

Gridové obchodování s funkcemi trailing up a trailing down:

• Trailing up: upravuje rozsah obchodování směrem nahoru v reakci na výrazné zvyšování cen.
• Trailing down: upravuje rozsah obchodování směrem dolů v reakci na výrazné poklesy cen.

Příklad s funkcí trailing up:

Pokud cena překročí horní cenový limit a cenový rozdíl mezi úrovněmi gridu (45 000 USD + 4 000 USD = 49 000 USD), bot parametry gridu zvýší:

• Zruší nejnižší nákupní příkaz a zadá nový nákupní příkaz na předchozí horní cenové hranici.
• Bude-li cena i nadále překračovat nový horní cenový limit a cenový rozdíl (49 000 USD + 4 000 USD = 53 000 USD), zopakuje bot tento postup a zvýší parametry gridu.

Příklad s funkcí trailing down:

Pokud naopak cena klesne pod dolní cenový limit a cenový rozdíl mezi úrovněmi gridu (33 000 USD − 4 000 USD = 29 000 USD), bot upraví grid směrem dolů.

• Zruší nejvyšší nákupní příkaz a zadá nový nákupní příkaz na předchozím dolním cenovém limitu.
• Bude-li cena i nadále překračovat nový dolní cenový limit a cenový rozdíl (29 000 $ + 4 000 $ = 25 000 $), zopakuje bot tento postup a sníží parametry gridu.

• Původně bot zadal nákupní příkaz na 25 000 USD a řadu prodejních příkazů od 33 000 USD do 45 000 USD na základě cenové mezery.
• Pokud cena překročí horní cenový limit a cenovou mezeru (45 000 USD + 4 000 USD = 49 000 USD), zvýší bot cenové rozpětí zrušením počátečního nákupního příkazu a zadáním nového nákupního příkazu na původním horním cenovém limitu (45 000 USD).
• V případě, že cena bude dál překračovat nový horní cenový limit a cenový rozestup (49 000 USD + 4 000 USD = 53 000 USD), bot zrušením nákupního příkazu na dolním cenovém limitu (29 000 USD) a zadáním nového nákupního příkazu na původním horním cenovém limitu (49 000 USD) cenové rozpětí znovu zvýší.
• Nové cenové rozpětí bude teď 33 000 USD až 53 000 USD. Pokud cena zůstane v tomto rozpětí, bot bude fungovat jako normální bot pro gridové obchodování. V případě, že cena bude dál stoupat nad nový horní cenový limit a cenový rozestup (53 000 USD + 4 000 USD = 57 000 USD), bot se nepohne směrem nahoru, protože limit funkce trailing up je 54 000 USD.
• V tomto případě je počet funkcí Trailing Up roven 2.
• Pokud v tomto okamžiku začne cena klesat pod spodní cenový limit a cenovou mezeru (33 000 $ - 4 000 $ = 29 000 $), bot sníží cenové rozpětí zrušením původního prodejního příkazu a zadáním nového prodejního příkazu na původním spodním cenovém limitu (33 000 $).
• V případě, že bude cena dál klesat pod nový dolní cenový limit a cenový rozestup (25 000 USD − 4 000 USD = 21 000 USD), bot zrušením nákupního příkazu na horním cenovém limitu (45 000 USD) a zadáním nového nákupního příkazu na původním dolním cenovém limitu (25 000 USD) cenové rozpětí znovu sníží.
• Nové cenové rozpětí teď bude 21 000 USD až 41 000 USD. Pokud cena zůstane v tomto rozpětí, bot bude fungovat jako normální bot pro gridové obchodování. V případě, že bude cena dál klesat pod nový dolní cenový limit a cenový rozestup (21 000 USD − 4 000 USD = 17 000 USD), bot se nepohne směrem dolů, protože limit funkce trailing down je 20 000 USD.
• V tomto případě je počet funkcí trailing down roven 3.

Proč může trailing vést k vytváření obrácených pozic u dlouhého a krátkého gridového obchodování?

Při použití funkce trailing down pro dlouhé gridové obchodování nebo funkce trailing up pro krátké gridové obchodování je důležité si uvědomit, že tyto funkce fungují proti původnímu směru gridu. To může vést k vytváření obrácených pozic, které nemusí odpovídat původní obchodní strategii.

1. Dopad na dlouhé gridové obchodování (aktivovaná funkce trailing down)

Situace: při nepřetržitém klesajícím trendu může aktivace funkce trailing down u dlouhého gridového obchodování vést k vytvoření krátkých pozic.

Mechanismus: s klesající tržní cenou se celý grid upravuje směrem dolů. Funkce trailing down zachovává cenovou nabídku pro každý gridový příkaz, takže se při poklesu cen prodává více základního aktiva. Tento zvýšený prodejní tlak v rámci upraveného cenového rozpětí může vést k tvorbě krátkých pozic, i když byl grid původně nastaven na dlouhé pozice.

1. Dopad na krátké gridové obchodování (aktivovaná funkce trailing up)

Situace: při nepřetržitém vzestupném trendu může aktivace funkce trailing up u krátkého gridového obchodování vést k vytvoření dlouhých pozic.

Mechanismus: s rostoucí tržní cenou se grid upravuje směrem nahoru. Funkce Trailing Up zajišťuje, že kótovaná částka na gridový příkaz zůstává konstantní, což při růstu cen vede k nákupu většího množství základního aktiva. Tato akumulace v rámci nového cenového rozpětí může na rozdíl od původní krátké strategie vést k tvorbě dlouhých pozic.

Jak vypočítat množství ve funkcích trailing?

Ve strategii gridového obchodování s funkcí trailing up má každý grid z důvodu kolísání cen v daném rozpětí totožnou kótovanou hodnotu, ne základní množství. Oproti tomu v tradičním gridovém obchodování má každý grid bez ohledu na cenovou úroveň gridu obvykle stejné množství základní měny (např. BTC v permanentním kontraktu BTC/USDT). 

1. Gridové množství na příkaz v kótovaném aktivu
Poměr průměrných nákladů, který zohledňuje případnou vstupní ztrátu pro každý příkaz, se používá k výpočtu množství pro každý grid. 

Vzorec pro výpočet gridového množství v nabídkách je následující:

Nabízené gridové množství = vyrovnávací koeficient x počáteční hodnota x poměr průměrných nákladů / (počet gridů + 1)

V tomto vzorci:

• předpokládaná cena (NÁKUP) = cena
• předpokládaná cena (PRODEJ) = maximum (referenční cena, cena)

U prodejních objednávek:

• poměr nákladů = cena / předpokládaná cena

U nákupních objednávek:

• Poměr nákladů = minimální(referenční cena,cena) ÷ předpokládaná cena
• Průměrný poměr nákladů = součet(poměr nákladů) ÷ (počet gridů + 1).

Pokud byla spouštěcí cena nastavena, referenční cena by se měla změnit na tuto spouštěcí cenu. „Předpokládaná cena“ znamená očekávanou realizační cenu nákupního nebo prodejního příkazu v kontextu strategie gridového obchodování typu trailing up. Tato předpokládaná cena se používá k úpravě částky příkazu tak, aby byla v každém gridu zachována konstantní kótovaná hodnota.

následujícím způsobem:

Cenové rozpětí strategie trailing up nebo trailing down není pevné. Jak cena aktiva stoupá nebo klesá, bot upravuje grid směrem nahoru nebo dolů, ruší nižší nákupní příkazy a zadává nové za vyšší ceny, nebo ruší vyšší prodejní příkazy a zadává nové za nižší ceny. Díky zajištění stejné kótované hodnoty každého gridu může bot udržovat konzistentní velikost investice napříč měnícími se cenovými úrovněmi, což umožňuje efektivnější využití kapitálu, aby grid mohl sledovat vzestupné a sestupné pohyby na rostoucím trhu.

Představme si například, že hodnota držby každého gridu je 300 USD. Pokud je cena BTC 30 000 USD, nakoupili/prodali byste 0,01 BTC za příkaz. Stoupne-li však cena na 33 000 USD, upravíte množství na přibližně 0,00909 BTC tak, aby kótovaná hodnota zůstala na 300 USD.

Při použití parametrů výše vypadá vzorec pro výpočet gridového množství kótovaného aktiva takto:

Nabízené gridové množství = vyrovnávací koeficient × počáteční marže × páka × poměr průměrných nákladů ÷ (počet gridů + 1)

= 0,95 x 500 x 5 x 1 / (5 + 1) = 395,83 USDT

2. Minimální počáteční marže

Minimální počáteční marže se vypočítává podobně jako v obecných pokynech. Nejprve se vypočítá nejmenší množství (min. množství), které může bot zobchodovat a pak se použije k výpočtu minimální počáteční marže:

min. množství = max. (min. množství, min. pomyslné množství / minimum gridu)

Poté určete,

min. počáteční marže = max. (počet gridů +1) x min. pomyslné množství, počet mezikroků x koeficient trailingu x počáteční maximum gridu x min. množství)/ páka

následujícím způsobem:

U permanentních kontraktů ETHBTC se hodnoty zaokrouhlují na 4 desetinná místa. U ostatních symbolů se zaokrouhlují na 2 desetinná místa.

Příklad výpočtu:

• Minimální množství = max.(0,001100/25000) = 0,004 BTC
• Minimální počáteční marže = max((5 + 1) x 100, 5 x 2 x 45 000 x 0,004) / (5 + 1) = 432 USDT

3. Maximální počet příkazů trailing up

Maximální počet změn, kdy může bot upravit cenový grid směrem nahoru pro trailing up, se vypočítá následujícím způsobem:

• Nejprve vypočítejte odhadovanou maximální cenu, kterou bot zvládne:

Odhadovaná max. cena = min (počáteční marže × počáteční páka ÷ min. množství, max. cena)

• Poté vypočítejte maximální počet funkcí Trailing Up:

Max. počet funkcí Trailing Up = (odhadovaná max. cena - počáteční horní limit) / cenový rozdíl

Upozornění: tato hodnota je zaokrouhlena dolů na nejbližší celé číslo.

Příklad výpočtu:

• Odhadovaná maximální cena z trailing = min. (500 x 5 / 0,004; 4 529 764) = 98 958,33
• Max. počet funkcí trailing up = (98 958,33 - 45 000) / 4 000 = 13,49, zaokrouhleno dolů na 13

4. Maximální cena za trailing

Maximální cena, při které přestane bot trailing up upravovat cenový grid směrem nahoru:

Maximální cena za trailing = počáteční horní limit + cenový rozdíl x maximální počet funkcí Trailing Up

Upozornění: tato hodnota je zaokrouhlena na nejbližší velikost ticku.

Příklad výpočtu:

Maximální cena za trailing = 45 000 + 4 000 x 13 = 97 000

Jak vypočítat spárované zisky?

U příkazů trailing up se spárované zisky rovnají součtu všech spárovaných zisků z nákupních a prodejních příkazů: 

Spárované zisky = (průměrná cena prodejního příkazu - průměrná cena nákupního příkazu) × velikost spárovaného prodejního příkazu - poplatek za spárované obchodování

Příklad výpočtu:

Výpočet spárovaných zisků z prodejních a nákupních příkazů:

1. Spárovaná velikost

Spárované množství je nižší množství mezi nákupním a prodejním příkazem, tj. 0,05 BNB.

2. Poplatek za spárované obchodování

Poplatek za spárované obchodování se počítá následovně:

Poplatek za spárované obchodování = poplatek za nákupní příkaz pro spárovanou velikost + poplatek za prodejní příkaz pro spárovanou velikost

= (0,05/0,06) × 0,00227094 + (0,05/0,05) × 0,0019099 

= 0,00380235 USDT

3. Spárované zisky u tohoto příkazu

Spárované zisky se počítají podle následujícího vzorce:

Spárované zisky = (průměrná cena prodejního příkazu - průměrná cena nákupního příkazu) × velikost spárovaného prodejního příkazu (spárovaná velikost) - poplatek za spárované obchodování

= (381,980 - 378,490) × 0,05 - 0,00380235 

= 0,17069765 USDT

Další informace o gridovém botovi Binance Futures naleznete na stránce s častými dotazy.