Ukazatele výkonnosti portfolia při kopírování obchodů na Binance Futures

Upozornění: v souladu s požadavky nařízení MiCA pro uživatele z EHP podléhají neautorizované stablecoiny určitým omezením. Další informace se dozvíte zde.

Na stránce s podrobnostmi o portfoliu kopírujícím obchody si můžete zobrazit detaily o výkonnosti svého portfolia.

Upozorňujeme, že údaje o návratnosti investice a zisk a ztráta se aktualizují každých 10 minut.

Štítky a odznaky portfolia

Další informace o různých odznacích v programu elitních obchodníků.

Jak se počítá návratnost investice (ROI) a zisk a ztráta (PNL)?

Návratnost investice odráží ziskovost nebo efektivitu portfolia. Vypočítává se podobně jako výnosová sazba (čistá hodnota aktiv), která brání změnám kapitálu (např. vkladům a výběrům).

• Návratnost investice = (čistá hodnota aktiva dnes − počáteční čistá hodnota aktiva) × 100 %
• Kumulativní zisk a ztráta portfolia = aktuální zůstatek marže − počáteční částka − kumulovaná částka vkladu + kumulovaná částka výběru

Při vytvoření portfolia je počáteční čistá hodnota aktiva 1. Když dojde k vkladu nebo výběru, čistá hodnota aktiva se okamžitě aktualizuje. V následujících vzorcích představuje „T“ čas po vkladu/výběru a „T − 1“ představuje čas před vkladem/výběrem.

• Po vkladu:

Čistá hodnota aktiva T = (zůstatek marže T − částka vkladu) ÷ zůstatek marže (T − 1) × čistá hodnota aktiva (T − 1)

• Po výběru:

Čistá hodnota aktiva T = (zůstatek marže T + částka výběru) ÷ zůstatek marže (T − 1) × čistá hodnota aktiva (T − 1)

• Žádné vklady/výběry:

Čistá hodnota aktiva T = dnešní zůstatek marže ÷ původní zůstatek marže × čistá hodnota aktiva

Poznámka: návratnost investice má svá omezení. Například při porovnávání dvou různých obchodů nezohledňuje výpočet návratnosti investice časové náklady.

Jak se počítá Sharpeho poměr?

Sharpeho poměr se počítá následovně:

Příklad: 

Poznámky:

• Bezriziková sazba = 0 %.
• Sharpeho poměr se aktualizuje každých 12 hodin v 01:00 a 13:00 (UTC).
• Sharpeho poměr zobrazený v portfoliu odkazuje na roční Sharpeho poměr.
• Pokud se portfolio obchoduje méně než 30 dní, hodnota se nezobrazí.

Jak se počítá maximální míra poklesu?

Maximální míra poklesu (MDD) označuje maximální pozorovanou ztrátu čisté hodnoty aktiva od nejvyššího bodu (vrcholu) po nejnižší bod, která nastane v určitém období po dosažení vrcholu. Čím vyšší je maximální míra poklesu, tím vyšší je riziko.

Poznámka: maximální míra poklesu měří pouze velikost největšího propadu, které portfolio zaznamenalo. Nezohledňuje frekvenci velkých propadů, neuvádí, jak dlouho propady trvají, než se portfolio ze ztráty zotaví a neuvádí ani, jestli už se portfolio zotavilo.

Maximální míra poklesu = (M − N) ÷ M × 100 %

• M představuje nejvyšší čistou hodnotu aktiva v daném období.
• N představuje nejnižší čistou hodnotu aktiva, které bylo dosaženo v daném období po vrcholu.

Jak se počítá míra úspěšnosti?

Počet ziskových uzavřených pozic ÷ celkový počet pozic × 100 %

Upozornění: 

• Když se pozice po realizaci příkazu zcela uzavře, počítá se za jednu uzavřenou pozici.
• Pokud se příkaz uzavře jen částečně, nepočítá se jako uzavřená pozice.

Co je chytrý filtr?

Chytrý filtr je inovativní nástroj, pomocí kterého můžete jedním kliknutím identifikovat vysoce výkonná veřejná portfolia předních obchodníků. 

Jaká kritéria se použijí pro posouzení vysoce výkonných portfolií?

Pro zařazení do chytrého filtru musí obchodníci splňovat alespoň jedno z následujících kritérií: kritéria výkonnosti obchodování, účastníci programu Elite Trader nebo kritéria kopírování obchodů. Chytrý filtr bude aktualizován denně v čase 0:00 (UTC).

1. Kritéria výkonnosti obchodování (musí splňovat všechna níže uvedená kritéria):

• Obchodníci musí během posledních 30 dní obchodovat s futures alespoň 14 dní.
• Maximální pokles kopírování obchodů s futures za posledních 30 a 90 dní by měl být menší nebo roven 20 %.
• Celkové (realizované i nerealizované) zisky a ztráty (PnL) portfolia předního obchodníka s futures za posledních 30, 60 a 90 dní by měly být kladné.
• Celkové (realizované i nerealizované) zisky a ztráty (PnL) obchodování předních obchodníků s futures za posledních 30, 60 a 90 dní by měly být kladné.
• Poměr vítězných dnů kopírování obchodů s futures k celkovému počtu dnů kopírování obchodů s futures za posledních 30, 60 a 90 dnů by měl být roven nebo vyšší než 65 %;
• Poměr vítězných dnů obchodování s futures k celkovému počtu dnů obchodování s futures za posledních 30 a 60 dnů by měl být roven nebo vyšší než 65 %.
• Poměr vítězných dnů obchodování s futures k celkovému počtu dnů obchodování s futures za posledních 90 dnů by měl být roven nebo vyšší než 60 %.

2. Účastník programu Elite Trader:

• Kvalifikovaný elitní obchodník v rámci plánu růstu předního obchodníka.

3. Kritéria kopírování obchodů:

• 20 nejlepších portfolií předních obchodníků s futures podle aktiv ve správě, včetně předních obchodníků i kopírujících, NEBO;
• 20 nejlepších portfolií předních obchodníků s futures podle 7denního objemu obchodování, včetně předních obchodníků i kopírujících.

Poznámky: 

• Vítězné dny kopírování obchodů s futures: Vítězné dny se budou sčítat vždy, když budete obchodovat v rámci kopírování obchodů s futures a zakončíte den (0:00 UTC) se ziskem.
• Vítězné dny obchodování s futures: Vítězné dny se budou sčítat vždy, když budete obchodovat s futures a zakončíte den (0:00 UTC) se ziskem.
• Do výkonnosti obchodování s futures se bude započítávat výkonnost všech obchodů v rámci kopírování obchodů s futures, obchodních botů pro futures a obchodování s futures.