Matrix Kinetic

Lab check #2. "40% winners at 1:3": everyone quotes it. Math answers it before any backtest.

The risk rule in this post is sound: isolated margin, $10 at risk on $1,000. The 40% is the problem.

If price has no direction, a stop 1 step away is mathematically hit 3 times more often than a take 3 steps away. At 1:3 that's 25% winners, at 1:1 it's 50%. R:R doesn't create an edge: it only sets the break-even win rate. 40% is a wish, not a result.

I checked it anyway: 12 coins, including $ADA $ENA $AVAX , 1-minute data, Aug 2024 to Nov 2026. Stop 4.5%, take 13.5%, random entries, fees in. 3,920 trades, 25.2% winners. 1:1 gave 49.4%, 1:2 gave 33.8%. The market agrees with the math, and fees push it below zero.

So 40% at 1:3 isn't a rule. It means winning 4 trades in 10 where chance gives 1 in 4. The best entry I've measured, with an ATR stop, won about 3 in 10.

And the losing runs: up to 19 in a row on one coin.

Where does your win rate come from?
#RiskManagement #trading

Triller #2. Eyni coin, eyni həftə.

Oktyabrın 29-da server botum $TIA -də likvidasiya olundu (−$49). Veles-dəki ikinci botum isə həmin gecə TIA-da idi. Sağ qaldı: likvidasiya olmadı, sadəcə dərin stop işə düşdü. Bu gecə son sifarişi icra olundu.

7 sifarişin hamısı icra olundu: ilk alış 0.5521 → son alış 0.4272 (−22.6%), orta qiymət 0.4937, mövqe $198 (50 dollarlıq depozitlə 4x)

TIA hazırda 0.4295-dir: mənfəət götürmə səviyyəsi 0.4952:
+15% uzaqda, $0.60-dan az qazandırır. Stop 0.3866:
−10% uzaqda, təxminən $43 itkiyə səbəb olur.

Bu, grid strategiyasının mənzərəsidir: çoxlu kiçik qazanc, nadir, amma böyük bir zərər. Son sifariş qəsdən ən böyükdür: $64 — bütün $198-lıq mövqenin üçdə biri. Bu sifariş mənfəət götürmə səviyyəsini 0.5347-dən 0.4952-yə endirdi. Sifarişin icra olunduğu qiymətdən coin-in əvvəlki +25% əvəzinə +16% qalxması kifayətdir.

Stop əməliyyatdan əvvəl təyin edilmişdi: ilk alış qiymətindən −30%. Bu gecə yalnız rəqəmləri izləyirəm. Hansı hadisə əvvəl baş versə, onu xəbər verəcəyəm.

Sizcə, hansı hadisə əvvəl baş verəcək?

#DCA #trading #RiskManagement #tia

Botdan kənar #1. Kar qurbağa dırmaşa bilər. Amma dırmaşmaq məqsəd deyil.

Bir oxucu Keplr-də 30,000 $TIA yatırdı və mənə Çin təmsili göndərdi: "Uca qüllənin zirvəsinə yalnız kar qurbağa dırmaşa bilər."

Onun seçiminə hörmət edirəm. Gəlin, qrafiklərə baxaq. Üç il ərzində eyni başlanğıc nöqtəsindən CoinMarketCap-də qiymət dəyişikliyi:

$TRX +227% $BNB +202% $BTC +120% TIA −81%

TIA həqiqətən də dırmaşdı: 2024-cü ilin əvvəlində 600%-dən çox yüksəldi və bu siyahıdakı hər şeyi qabaqladı. Oxucum 30,000-аа яг nə vaxt aldığını bilmirəm — zirvəyə yaxın, yoxsa hansısa yerli dibdə. Amma dibdə olan altkoin onu almaq üçün səbəb deyil. Bəzi qüllələr Babil qülləsidir: yuxarı qalxan pilləkən aşağı aparır.

Mən o qülləni tanıyıram. TIA və ATOM mənim Keplr cüzdanımda da vardı. Bir il əvvəl əvvəlki dövrdən qalan BTC istisna olmaqla hər şeyi satdım (orta alış qiyməti təxminən 28K). Səbəb: BTC ayı 12 aylıq ortalamasından aşağıda bağladı. Mənim üçün öküz bazarı elə orada bitir. Bu, hiss deyil, qaydadır.

Eyni qayda məni yenidən bazara qaytarır. BTC ayı yenidən həmin ortalamadan yuxarıda bağladı və mən altkoinlərdə spekulyativ mövqelərə qayıdıram. 57.7K dibində yox, daha sonra və daha yüksək qiymətdən. Düzgün qiymət ən aşağı qiymət deyil. Təsdiqlənmiş qiymətdir.

Bu qaydanın istisnaları varmı? Var. Amma bu, başqa hekayədir.

Uzunmüddətli alışlar ayrı bir istiqamətdir. BTC mənim üçün dövrün dibi olan 200 həftəlik EMA-dan aşağı düşəndə, sevimli aktivlərimi müntəzəm almağa başladım. Aldıqlarım ölü yük kimi qalmır: spot grid botlarına gedir və işləməyə davam edir.

Kar qurbağa dırmaşa bilər. Amma dırmaşmaq məqsəd deyil, yoldur. Mən öz məqsədlərimi bilirəm. Qurbağa öz məqsədini bilirmi? Deyə bilmərəm. Məqsəd hansısa dibdən alıb bir neçə X qazanmaqdırsa, bu məqsəd deyil. Bu, ümiddir. Ümidlə məqsəd isə ayrı şeylərdir.

Saxladığın sikkənin arxasında hansı məqsəd dayanır?

#RiskManagement #InvestSmart #bitcoin

P.S. Bazar mürgüləyir, botumun da bildirəcək yeni heç nəyi yoxdur. Ətrafında baş verən hər şeydən danışmaq üçün yaxşı bəhanədir. Elə buna görə #1.

Bot gündəliyi: yenidən iş başında

Oktyabrın 29-da TIA likvidasiyasından sonra botumun hesabında 9.97 dollar qaldı və heç nə etmədi. Yeni grid üçün 52.49 dollar marja lazımdır, ona görə də bot hər saat “HOLD” yazıb gözləyirdi. İstədiyim davranış budur: pul yoxdursa, ticarət də yoxdur.

Bu gün Binance-də bir neçə şəbəkə üzrə pul çıxarışı yenidən açıldı. Yoxladım. Sonra botun marjasını yenidən artırdım.

21:35 — HOLD rejimi bitdi. Bot $BIO -i seçdi.
22:02 — 4 dövr bağlandı, +0.29 dollar.

Yenilik: bot artıq mənim əllə hazırladığım siyahıdan seçim etmir. Onun hovuzunda indi 38 USDC perpetualından 32-si var; hər birinin ən azı 180 günlük fyuçers tarixçəsi mövcuddur. Yüksələnlər arasında ən dəyişkən olanı seçilir.
Bu gecədən əvvəl: likvidasiyadan sonra da daxil olmaqla, işə başlayandan bəri +5.04 dollar, 55 gündə orta kapital üzrə +3.37%.

Yarım saatda dörd dövr — bu, nəticə deyil, sadəcə səs-küydür. Həftənin yekununu yazacağam.
#DCA #trading #RiskManagement #crypto

Laboratoriya yoxlaması #1: 99.8% uğurlu əməliyyat. Bir zərər mənfəətin 82%-ni apardı.

Burada bir paylaşımda RSI 30/70 sınaqdan keçirildi: 63% uğurlu əməliyyat, depozit sıfırlandı. Yüksək uğur faizi ≠ mənfəət. Düzdür — öz botum bunu real pulla sübut edir.

Sentyabrın 2-dən canlı rejimdədir (Binance fyuçersləri, DCA şəbəkəsi, 4x):
— Mənfəətlə bağlanan 859 dövr: +$59.79
— Sıfır nəticə ilə bağlanan 1 dövr
— 1 likvidasiya ($TIA , 29 oktyabr): −$49.20 Uğur faizi 99.8%. Bir zərər iki aylıq mənfəətin 82%-ni apardı.

Eyni strategiyanın ikiillik modeli:
— 11,898 take-profit: kapitalın +460%-i
— 17 likvidasiya: −284% Uğur faizi 99.86%. Bir likvidasiya = 27 günlük take-profit. Üstəlik, təxminən hər altı həftədən bir baş verirdi.

Uğur faizi sizə nə qədər tez-tez qazanc əldə etdiyinizi deyir. Bir zərərin sizə neçəyə başa gələcəyi barədə isə heç nə demir.

Bunun əvəzinə izlədiyim göstərici: take-profit-lərin zərərlərə nisbəti. Modelimdə bu, 1.62×-dir. Müsbətdir, amma cüzi.

Növbəti Laboratoriya yoxlamasında nəyi sınaqdan keçirim? Aşağıda bir strategiya yazın.

#algoTrading #TradingBots #RiskManagement #trading
Maliyyə məsləhəti deyil.

Əla, qardaş. Mən isə $TRX nömrəsinə sahibəm — darıxdırıcı olanı. Səbəbini növbəti paylaşımımda

#RiskManagement #trx

Server botum dayandırılıb. Likvidasiyaya görə yox.

Cümə axşamı gecəsi $TIA -də baş verən likvidasiyadan sonra botun subhesabında 10 dollar qalıb. Qaydam belədir: əvvəllər çıxardığım mənfəətdən marjanı artır və davam et. Amma bunu etmirəm. Hələlik.

Səbəb strategiya və ya alqoritm deyil, birjadır. Binance təhlükəsizlik insidentini təsdiqləyib: təxminən 6,3 milyard dollar ələ keçirilib, depozit və pul çıxarışları dayandırılıb. Binance bütün zərərləri SAFU və öz vəsaitləri hesabına ödəyəcəyini deyir. Yaxşı. Amma pulumu çıxara bilmədiyim müddətdə bu, balans deyil, sadəcə vəddir.

Depoziti itirə biləcəyin, amma çıxara bilmədiyin yerdə ticarət etməyin mənası yoxdur. Ona görə də pul çıxarışları tam bərpa olunana qədər yeni vəsait yatırılmayacaq. Veles botum orada olan vəsaitlə ticarəti davam etdirir: onu dayandırmaq həmin pulu çıxarmağa imkan verməz.

Bu, alqoritmdəki xəta deyil. Nəzarət edə bilmədiyim bir riskdir. Botumun API açarını saniyələr içində ləğv edə bilərəm. Amma birjanı yenidən işə sala bilmərəm.

Buna görə də FTX və Celsius hadisələrindən sonra hər şeyi bir birjada saxlamamaq mənim planımın bir hissəsidir, ani reaksiya deyil. Mən təkcə botları araşdırmıram — ticarət edir və investisiya qoyuram; hər ikisində qazanc əldə etməkdən əvvəl itkilərdən yayınmağa üstünlük verirəm. Qazanc adətən bunun ardınca gəlir.

Botum tək bir birjaya bağlı deyil. Pul çıxarışları bir neçə gün ərzində bərpa olunmasa, komissiyaları oxşar olan OKX-ə, yaxud öz açarlarımı saxladığım Hyperliquid, Aster və ya ApeX kimi perpetual DEX-ə keçir. Risklər fərqlidir, amma bu risk yoxdur. Hər halda, sınaq davam edir.

#algoTrading #DCA #trading #bot #RiskManagement
Maliyyə məsləhəti deyil.

Likvidasiya olundu.

İki gün əvvəl yazmışdım: botum $TIA -də 91% zərərdədir, ona əl vurmuram. Mənfəəti götürmək, yoxsa likvidasiya — görəsən, hansı əvvəl baş verəcək? Bu gecə cavabı aldıq.

Binance-in sındırılması ilə bağlı xəbərlərdən sonra bazar kəskin düşdü. TIA-nın qiyməti qısa müddətə 0.486-ya — 0.491 olan likvidasiya qiymətimdən 1% aşağıya — düşdü və mövqe 22:47-də bağlandı. Bir neçə dəqiqə içində qiymət yenidən həmin səviyyədən yuxarı qalxdı.

Zərər: −$49.31. Planlaşdırdığım kimi, bu mövqenin marjası — bir sent də artıq yox.

İndi əsas məqam. Bu likvidasiyadan əvvəl bot sentyabrın 2-dən bəri $59.39 mənfəət götürmüşdü və mən həmin məbləği çıxarmışdım. Bir likvidasiya bunun $49.56-sını geri apardı. Xalis nəticə: +$9.82 — eyni dövrdə $BTC -ni saxlayandan (+3.94% qarşı +3.61%) yenə bir az öndə, $BNB -dən isə geridə (+5.11%).
Bu yaxşıdır? Xeyr — fərq çox azdır. DCA botu yüzlərlə kiçik mənfəət götürmə ilə yaşayır, bir likvidasiya ilə ölür. Buna görə də, günlərin 84%-nin mənfəətlə başa çatması burada heç nə demir. Əsas göstərici botun marjasını itirməzdən əvvəl onu neçə dəfə yenidən qazanmasıdır. Bu botda: 1.2×.

Eyni sikkə, eyni gecə: Veles botum TIA-ya 0.72-də yox, 0.55-də girdi. O, 6 sifarişdən 5-i icra olunmaqla eyni kəskin qiymət enişinə tab gətirdi — və hələ də oyundadır. Eyni çaya iki dəfə girmək olmaz.

#DCA #trading #RiskManagement

Bu, maliyyə məsləhəti deyil. Leverecli fyuçerslər depozitinizi tamamilə yox edə bilər.

Gərginlik: same coin, iki bot, tam əks talelər.

Mənim Veles botum mənfəəti götürmə əmri ilə $PENGU -dəki yumşaq kiliddən çıxdı (5 gün, 7 sifarişdən 6-sı yerinə yetirildi). my TradingView Allocator isə onu dərhal $WLD -ya keçirdi — əvvəlcə iki mənfəət götürmə: +$0.23 və +$0.32 — sonra isə $TIA -a. Server botumun 12 gündür ilişib qaldığı həmin coin-ə. Sadəcə tamamilə başqa qiymət səviyyələrində.

Niyə dərhal? Allocator birjanı görmür — botun şəbəkəsini qrafik üzərində modelləşdirir. İndi isə onun modeli canlı botun hər bir əməli ilə üst-üstə düşdüyünə görə, PENGU mövqeyi bağlanan kimi həmin yerin boşaldığını bildi. Həftələrlə üzərində işləyib düzəltdiyim də elə bu idi.
32 dəqiqə ərzində Veles botu TIA-da üç dəfə mənfəət götürdü: +$0.10, +$0.17, +$0.10.

Eyni coin. Eyni model. Eyni $50. One bot entered TIA-nı oktyabrın 17-də 0.72 qiymətindən alıb və aşağı qiymətlərdən əlavə alış edib — hələ də gözləyir. Digər bot isə bu gün, həmin orta qiymətdən xeyli aşağıdan mövqeyə girdi və qiymət sıçrayışlarından faydalanır.
Aşağıdakı coin etiketlərinə bax: bu gün WLD −4%, TIA isə −0.8% — buna baxmayaraq, bot hər ikisində mənfəət götürdü. Coin-in gün ərzində bahalaşması vacib deyil. Gün içində qiymət sıçrayışları olması vacibdir. Sıçrayışlar dayananda istiqamət önəm qazanır — məhz onda mövqe ilişib qalır.

Coin yaxşı da deyil, pis də. Hər şey mövqeyə nə vaxt girdiyindən asılıdır. Eyni çaya iki dəfə girmək olmaz.

Veles botun indiyədək nəticəsi: 14 əməliyyat, hamısı mənfəətlə bağlanıb, +$2.33.

#DCA #trading #RiskManagement

Maliyyə məsləhəti deyil.

Eyni strategiya, eyni 50 dollar, iki bot. Biri 12 gündür ilişib qalıb. Digəri isə indicə bundan çıxıb.

My server bot oktyabrın 17-dən bəri $TIA mövqeyindədir (bütün əmrlər oktyabrın 22-dək icra olunub). Veles-də işləyən, TradingView Allocator vasitəsilə eyni model tərəfindən idarə olunan və 50 dollar limiti olan ikinci botum isə 5 gün ərzində $PENGU mövqeyində ilişib qaldı; 7 əmrdən 6-sı icra olundu. Dünən gecə PENGU nəhayət sıçrayış etdi: mənfəət götürmə +0,40 dollar. Bir saat sonra bot artıq $WLD mövqeyində idi: daha +0,23 dollar, indi isə yeni WLD əməliyyatı açıqdır (ekran görüntüləri aşağıdadır).

Niyə fərqli coinlər? Məntiq eynidir, amma hovuzlar fərqlidir — server botu 32 coin arasından, Veles botu isə 12 coin arasından seçim edir — başlanğıc tarixləri də fərqlidir: 2 sentyabr və 23 oktyabr. Eyni model fərqli vaxtlarda işə salındıqda tamamilə fərqli həyat yaşayır. Eyni çaya iki dəfə girmək mümkün olmadığı kimi, bazara da eyni şəkildə iki dəfə daxil olmaq mümkün deyil.

Beləliklə, 50 dollarlıq vəsaitlərdən biri gözləyərkən, digəri işləyir. Bunu boş vaxtın diversifikasiyası adlandırın. İkinci botun hər dövrəsi modelin canlı şəraitdə növbəti sınağıdır: 10 əməliyyat, hamısı mənfəətlə bağlanıb, 6 günə +1,64 dollar.

Hesablayana qədər bu rəqəm kiçik görünə bilər: bir həftədən az müddətdə bağlanmış əməliyyatlar üzrə depozitə +3,28%. Hazırda açıq olan WLD əməliyyatında isə −6,3 dollar zərər var — bu da mənzərənin bir hissəsidir.

#DCA #trading #RiskManagement
Maliyyə məsləhəti deyil.

Reaksiyalara baxanda görünür ki, hamı məni düzgün başa düşmür.

Bu bloq təcili düzəldilməli olan öz botumdan şikayət etmək haqqında deyil.

Əslində, ondan çox razıyam :) — çünki heç bir xidmətin heç bir qiymətə təklif etmədiyi bir şey yaratmışam. Sadəcə, belə bir xidmət yoxdur.

Bu bloq məlumatlar üzərində sınaqdan keçirilmiş və heç nə ilə bəzədilməmiş alqoritmik treydinq haqqındadır.

Square-də və ya başqa yerdə ümumi ifadələrin, təkrar paylaşımların və informasiya spamının altında gizlənmiş halda tapa bilməyəcəyiniz şeylər haqqındadır.
Əlimi nəhayət qrafiklərlə dolu o lənətə gəlmiş monitordan qurtaracaq şeylər haqqındadır — beləcə, əllə treydinq iş yox, istirahət olacaq :)

Praktik məsləhətlər və konstruktiv tənqid xoş qarşılanır :)

#DCA #trading #RiskManagement
Maliyyə məsləhəti deyil.

Botum bu mövqedə 91% zərərdədir. Ona müdaxilə etmirəm.
$TIA -də 11-ci gündür. Oktyabrın 22-dən bəri hər 7 sifariş icra olunub. Orta giriş qiyməti 0.648, indiki qiymət 0.528-dir. $49 marja üzərində üzən zərər −$36.6-dır. Ləğvetmə qiyməti 0.491-dir — təxminən 7% aşağıda. Mənfəət götürmə sifarişi 0.650-də gözləyir — indiki qiymətdən +23% yuxarıda.

Niyə bu qədər sakitəm? Çünki ən pis ssenari ilk sifarişdən əvvəl nəzərə alınıb: zərər bu mövqenin marjası ilə məhdudlaşır və indiyədək əldə olunan hər dollar mənfəət artıq çıxarılıb — $59, yəni bütün bu marjadan da çox. İki illik tarixçədə belə ilişib qalmış mövqelərin təxminən yarısı mənfəət götürmə ilə başa çatıb.

Qiymətin düşməsi və ya dəyişməməsi botun, yaxud bu konkret mövqenin qüsuru deyil, bazarın bir mərhələsidir. Buna görə də ilişib qalmış mövqe təsadüf deyil — bu, bu cür ticarətin normal, əvvəlcədən nəzərdə tutulmuş bir hissəsidir.

Həm yaxşı, həm də pis nəticə ümidə deyil, plana əsaslananda səbir öz bəhrəsini verir.

İlk olaraq hansı baş verəcək — mənfəət götürmə, yoxsa ləğvetmə?

#DCA #trading #bot #RiskManagement
Maliyyə məsləhəti deyil.

Botum hər saatın 55 dəqiqəsini boş-boşuna gözləməklə keçirirdi

Əvvəlcə DCA botum yalnız 1 saatlıq qrafikdə işləyirdi. Hər saat ən dəyişkən coin-i seçib grid açırdı. Çox vaxt take-profit 30 saniyə ilə 5 dəqiqə ərzində icra olunurdu — sonra isə bot növbəti saata qədər gözləyir, eyni giriş fürsətlərini də ötürürdü. Bağlanmış saatlıq şam sanki həqiqətin ölçüsü idi.

Buna görə də saat ərzində yenidən girişləri sınaqdan keçirdim. Coin yenə son bağlanmış saatlıq şama əsasən seçilir, amma take-profit icra olunduqdan sonra bot hər 30, 15 və ya 5 dəqiqədən bir yenidən giriş edə bilər. Hər 30 dəqiqədən bir giriş saatda bir girişlə təxminən eyni nəticəni verdi, hər 15 dəqiqədən bir giriş nəzərəçarpacaq dərəcədə yaxşı oldu, hər 5 dəqiqədən bir giriş isə ən yaxşı nəticəni verdi: iki il ərzində +100%, saatda bir girişdə isə +6%. (Bunlar canlı nəticələr deyil, dəqiqəlik məlumatlar əsasında botun mühərrikinin geriyə dönük sınaqlarıdır.)

Bir qayda vacibdir: bot take-profit-dən dərhal sonra deyil, cari 5 dəqiqəlik şam bağlananda yenidən giriş edir — take-profit-in icra olunduğu şamda. Take-profit şamın yuxarı hissəsinə yaxın sıçrayış zamanı icra olunur, ona görə də dərhal almaq elə həmin zirvədən almaq deməkdir. Şamın bağlanmasını gözləmək fitillərdəki və lokal pump-lardakı girişləri süzgəcdən keçirir — sınaqlarda isə dərhal yenidən giriş etmək heç yenidən giriş etməməkdən də pis nəticə verdi.

Oktyabrdan bəri botum belə işləyir: coin-i saat seçir, nə vaxt qayıtmağı isə 5 dəqiqə müəyyənləşdirir. Saatda bir giriş əvəzinə 12-yə qədər giriş.

#DCA #TradingBot #GridTrading

Bu, maliyyə məsləhəti deyil.