backtesting

Mən kripto treyderləri üçün proqram təminatı hazırlayıram: strategiya araşdırması və backtesting üçün XTester Studio, eləcə də öz auditoriyasına trade copying təklif etmək istəyən treyderlər üçün CopyTrader.

Burada mən üzərində çalışdığım işi, onun arxasındakı eksperimentləri və proses boyunca verdiyim məhsul qərarlarını paylaşacağam. Buraya strategiya ideyasını necə test etməli olduğunuz, backtestin sizə nə deyə biləcəyi və copy-trading xidmətinin qurulması üzrə praktik işlər daxildir.

Əgər siz strategiyalar araşdırırsınızsa və ya treydinq icması idarə edirsinizsə, iş axınınızda ən çox vaxt aparan nədir—bunu eşitmək istərdim.

Layihələrim: https://easytrading.pw

#Backtesting #CopyTrading

Bu, gəlir deyil, quyruq (tail) tutmadır. Real şəkildə, sakit bazarlarda heç nə etmir və kəskin satışlarda ödəyir. Hər ay qazanacaq deyə gözləmək, elə o işləməyə başlamazdan əvvəl strategiyanı tərk etməyə necə səbəb olur.

Budan necə gəlib.

Strategiyamın mənfəətinin üçdə ikisi bir ildən gəldi. Bu, üstünlük (edge) deyil, hadisədir.

Başlıqdakı rəqəm qısa breakout-lardan +134.12 USDT idi. Sonra bunu illərə böldüm.

2022 — LUNA-nın çökmə ili və FTX-in uğursuzluğu — onun 88.54-ünü verdi. Həmin ili kənara atanda, 4 illik ticarət 45.59 USDT qaytardı; bunun da çoxu 2025-dən idi.

2026 bu günə kimi yastıdır.

Açıq eksperimentin bir hissəsi: 5,063 USDT-dən 1,000,000 USDT-ə; hər nəticə dərc olunur — hətta məni pis göstərənlər də daxil.

$BTC $LTC üzərində işlədin

#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData

NECƏ SINAQ ETDİM

Momentum 2026-da tərsinə döndü. Aydın düzəliş: son performansa baxmaq və momentum artıq işə yaramadıqda qaydanı əksinə çevirməkdir.

Bunu altıdan çox fərqli baxış (lookback) pəncərəsi üzrə yoxladım. Ən yaxşısı hər rebalance üçün +1.783% qaytardı, +1.737% bazeline qarşısında — aradakı fərq səs-küydən (noise) fərqlənmirdi. Qalan bütün pəncərələr daha pis idi. Heç biri 2026-nı düzəltmədi.

Səbəb sadədir: treiling performans sizə rejimin dəyişdiyini deyənədək siz artıq həmin rejimi göstərən itkiləri yaşamış olursunuz.

RƏQƏMLƏR
Bazeline: +1.737%/reb
Ən yaxşı adaptiv qayda: +1.783%/reb
Fərq: səs-küy
2026 üçün ən yaxşı düzəliş: yenə də -0.66%

Adaptiv qaydalar sanki rejim dəyişməsinə cavabdır. Çox vaxt eyni mərcin sadəcə daha yavaş versiyası olur: siqnal üçün artıq ödənilmiş itkilər var.

İctimai eksperimentin bir hissəsi: 5,063 USDT-dən 1,000,000 USDT-yə, hər nəticə dərc olunub — hətta məni pis göstərənlər də daxil.

$SOL $BTC üzərində işlədi

#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData

BUNU NECƏ SINAQDAN KEÇİRDİM

Bu sistemdə tipik ticarət 1.535 USDT itirir. Üç ticarətdən ikisi uduzur.

Buna baxmayaraq sərfəlidir, çünki qalib gələnlər zərər verənlərdən daha böyük olur. Orta ticarət müsbətdir, median isə açıq şəkildə mənfidir.

İşlətdiyim martingale testindən də əks formalıdır: o, vaxtın 96%-ində qalib gəlib, yenə də 519.83 USDT itirib.

RƏQƏMLƏR
Qazanma faizi: 35.6%
Median ticarət: -1.535 USDT
Orta ticarət: +0.036 USDT
Cəmi, 3,209 ticarət: +116.29 USDT

Çox vaxt uduzmaq dözüləndir. Bir dəfə böyük məbləğdə itirmək isə yox. Sistemi udma tezliyinə görə deyil, itkilərinin ölçüsünə görə qiymətləndir.

Açıq eksperimentin bir hissəsi: 5,063 USDT-dən 1,000,000 USDT-ə qədər; hər nəticə dərc olunur — mənim pis görünməyimə səbəb olanlar da daxil.

$BTC $XRP $LTC üzərində işlədildi

#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData

NECƏ SINAQ ETDİM

Eyni kainat, eyni reytinq qaydası, eyni saxlanma müddəti — beş fərqli il.

2024 və 2025 strategiyanın əsasını daşıdı. 2026 bu beş ilin ən pis ilidir — təxminən doqquz ayda 25% qələbə dərəcəsi.

Ən güclü sikkiləri alıb ən zəiflərini qısa satmaq bu il işləmədi. Əksini etmək isə yenidən balanslaşdırma başına +1.47% qaytarardı, qələbə dərəcəsi 69%.

RƏQƏMLƏR
2022: +0.510%
2023: -0.323%
2024: +5.008%
2025: +3.900%
2026 YTD: -1.950%

Strategiya bazarlar haqqında fakt deyil; dövr haqqında faktdır. Sizə il-il bölünməni göstərməyən backtest təqdim edən hər kəs, işləməyən illəri gizlədir.

İctimai eksperimentin bir hissəsi: 5,063 USDT-dən 1,000,000 USDT-yə — hər nəticə dərc olunur, hətta məni pis göstərənlər də daxil.

$SOL $BTC $ETH üzərində işlədi

#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData

Təsadüfi məlumatların içindən kifayət qədər dərindən axtarsan, hər zaman bir qalib çıxacaq. Çıxarışdan (out-of-sample) keçən sınaq sənin sadəcə maska taxmış səs-küy tapmağını yox, həqiqətən bir üstünlük tapdığını müəyyən edən yeganə şeydir.

Bunun gəldiyi yer budur.

Mənim “validasiya olunmuş” strategiyam backtestdə +1.74 USDT qazandı, sonra isə əvvəllər heç görmədiyi məlumatlarda 208.72 USDT itirdi.

40 simbolu taradım və gəlirli görünən üçünü tapdım. Onlara “validasiya olunmuş” dedim və canlı rejimə qoydum.

Sonra axtarışın toxunmadığı qiymət tarixçəsinin 751 günündə eyni dəqiq ayarları yoxladım. Üçünün də hamısı tərsinə çevrildi. Dəyişiklik marjinal deyildi — tamamilə.

40-dan 3 sağ qalan təxminən həmin nümunə ölçüsündə saf şansın verdiyi nəticəyə bərabərdir.

İctimai eksperimentin bir hissəsi: 1,000,000 USDT-ə qədər 5,063 USDT, hər nəticə dərc edilir — hətta mənim pis görünməyimə səbəb olanlar da daxil.

$BTC $ETH $BNB üzərində işlədilib

#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData

🚨 $AI MODELS İNSTİTUSİONAL ZAMAN-MAŞINASI MƏLUMAT AXTARIŞI İLƏ BAXIŞDAN-ÖNCEKİ TƏSİRİ (LOOK-AHEAD BIAS) ARADAN QALDIRIR 🧠

Exa Snapshot-u işə salıb, 20 il ərzində 400 milyarddan çox tarixi veb səhifəsini indeksləşdirərək kritik institusional qüsuru həll edir: məlumat qiymətləndirmələrində baxışdan-öncəki təsir.

💡 Alqoritmik ticarət modelləri və maliyyə backtesting protokolları artıq axtarış parametrlərini dəqiq tarixi zaman damğalarına bağlaya bilir, bununla da modellər gələcək cavabları “gəlib qabağına baxmadan” yalnız icra zamanı mövcud olan informasiyanı analiz edir. 🔍

Hazırkı səviyyə girişi ümumi sorğuları beş aylıq geri baxış pəncərəsi ilə məhdudlaşdırsа da, “nöqtə-zamanında” veb oxunuşu kəmiyyət tədqiqatı və agent dəqiqliyi üçün struktur səviyyəsində irəliləyişdir. 📊 💬 Zaman məlumatının bütövlüyü institusional kvant modellərin bazar struktur qurğularını backtest etmə tərzini yenidən müəyyənləşdirəcəkmi? 👇

⚠️ Maliyyə məsləhəti deyil. Həmişə riskinizi idarə edin. 🛡️

🏷️ #AI #Backtesting #Crypto #QuantitativeAnalysis

⚡ 📊

Strategiya “sübut olunmuş” deyil, çünki bu həftə üç dəfə işləyib. 🧪

Bu inam deyil. Bu, böyük eqo ilə geyinmiş kiçik bir nümunədir.

Real pul riskə atmadan əvvəl ideyanı keçmiş qrafiklərdə backtest edin.

Nümunə:
Qaydanız yalnız qiymət müqavimətdən yuxarı bağlananda, onu yenidən yoxlayanda və saxlayanda breakout ticarəti etməkdir.

Bir “gözəl qalib” tapana qədər sürüşdürməyin. Ən azı 30 oxşar quraşdırmanı nəzərdən keçirin və hər birini qeyd edin:

• Giriş tetikleyicisi
• Stop yeri
• Nöqtə və ya çıxış qaydası
• R nəticəsi
• Mövcud bazar şəraiti: trend idi, yoxsa diapazon?

Bu niyə vacibdir?

Çünki quraşdırma güclü trenddə əla görünə bilər, amma dalğalanmalı (choppy) şəraitdə dəfələrlə uğursuz ola bilər. Backtesting strategiyanın harada işlədiyini, harada çətinlik çəkdiyini və qaydalarınızın həqiqətən aydın olub-olmadığını üzə çıxarır.

Praktik qayda: hər dəfə eyni qaydaları test edin. Baxışın ortasında girişinizi, stopunuzu və ya hədəfinizi dəyişsəniz, strategiya test etmirsiniz—siz ekran görüntüləri toplayırsınız. ⚠️

Backtesting növbəti ticarəti proqnozlaşdıra bilməz. Amma “məncə işləyir” fikrini dəlillə əvəz edə bilər.

İlk olaraq test edin. Sonra riski götürün. 🎯

Siz strategiyanı 30+ keçmiş quraşdırma üzrə heç izləyibsiniz? 👇

#Backtesting #CryptoTrading #TradingEducation #RiskManagement

Eyni strategiya. Eyni cüt. Eyni beş əməliyyat, eyni günlərdə. İki birja, 14 xal aralı.

Golden Cross, 50/200 SMA, 3x uzun BTCUSDT perpu, 2020-03-25-dən bu günə qədər; hər bir platforma özünə uyğun hesablanmış (settled) maliyyələşdirmə (funding) haqqını tətbiq edib.

Binance: −16% — maliyyələşdirmə üçün $9,888 ödənilib
Bybit: −29% — maliyyələşdirmə üçün $9,641 ödənilib

Girişlər və çıxışlar eynidir. Eyni siqnal tarixləri, hamısı beşinin də. Maliyyələşdirmə ödənişləri də bir-birinə bir neçə yüz dollar yaxın olduğu üçün, bu da səbəb deyil.

Fərq şam yazılışlarındadır (candles). Hər bir birja öz qiymətini göstərir və “200 SMA-dan yuxarı bağlan” deyən qayda hər birində azca fərqli bağlanış (close) əmələ gətirir. Eyni qayda, fərqli qiymət çapları, fərqli icra qiymətləri — və sonda 14 xal fərq.

Bu o deməkdir ki, backtest (arxa-test) yalnız onun işlədildiyi platforma qədər realdır. Bir birjanın məlumatı ilə test edib, başqa birjaya ticarət etmisinizsə, tətbiq etmədiyiniz strategiyanı test etmisiniz.

Bu həm də dəqiqlik üçün bir “kənar” yaradır. İki dürüst məlumat mənbəyi eyni qaydalar üzrə 14 xal fərqlənirsə, heç bir backtest nəticəsi ondalığa qədər dəqiq deyil və sizə bir rəqəm kimi dəqiq göstərən hər kəs nəsə satır.

Əslində ticarət etdiyiniz birjanı seçin 👉 https://virtuum-lab.com

#BTC #Binance #Bybit #Backtesting

Bu strategiya üçün 0.1% ticarət xərci 486 xal verir.

BTCUSDT perpdə 9/21 EMA kəsişməsi, 4 saatlıq şamlar, 1x, 2019-10-23-dən bu günə. 318 ticarət. Strategiya heç vaxt dəyişmir — yalnız hər ticarətin dəyəri dəyişir.

Heç bir xərc yox: +574%
Hər tərəfə 5 bps: +256%
Hər tərəfə 10 bps: +88%

10 bps 0.1%-dir. Bu, bölməni (spread) və sürüşməni (slippage) nəzərə aldıqdan sonra taker kimi həqiqətən ödədiyinizə təxminən bərabərdir və möhtəşəm backtest-i adi birinə çevirir.

Bunun bu qədər ağır vurmasının səbəbi 318 ticarətdir. Xərc hər ticarətə görə tutulur, ona görə də aktivliklə birlikdə artır, sizin üstünlüyünüz isə artmır. Yavaş strategiya komissiyalara məhəl qoymaya bilər. Bir neçə gündə bir ticarət edən strategiya isə qətiyyən yox — o, 318 dəfə kirayə ödəyir.

Məhz buna görə ən yayğın backtesting səhvi pis indikator deyil. Bu, rüsum qutusunda sıfırdır. Hər yüksək tezlikli strategiya 0 bps-də parlaq görünür.

Backtesteriniz hər tərəf üçün komissiya və sürüşmə hesablmırsa, o sizin strategiyanızı test etmir. O, pulsuz ticarət edən bir fantaziya versiyasını test edir.

Sizə birjadakı sizdən tələb etdiyini özünüzə hesablayın 👉 https://virtuum-lab.com

#BTC #TradingFees #Backtesting

Eyni qayda. Üç saat. 1,301 xal aralığında.

9/21 EMA kəsişimi, 3x uzun BTCUSDT perpi, real Binance maliyyələşdirilməsi, hamısında eyni pəncərə — heç nə digərinə üstünlük verərək “başlamır”.

4 saatlıq: +50% — 318 əməliyyat, maksimum zərər 98%
Gündəlik: +1,351% — 46 əməliyyat, maksimum zərər 96%
Həftəlik: +508% — 7 əməliyyat, maksimum zərər 91%

Heç kim vaxt çərçivəsini səbəbsiz seçməyib. Sənin seçdiyin qrafikin açıldığı çərçivədir.

4 saatlıq versiya 318 dəfə ticarət edir və demək olar ki, hamısını geri qaytarır — hər kəsiş ödənişlər, sürüşmə (slippage) və maliyyələşdirmə xərcləri gətirir, sürətli saatda isə kəsişlərin çoxu sadəcə səs-küydür. Həftəlik versiya 41 il ərzində 7 ticarət aparır və qazandığının daha çoxunu saxlayır.

Narahat oxunuş: əgər bir strategiya yalnız bir vaxt çərçivəsində işləyirsə, vaxt çərçivəsi işi görür, strategiya yox. Real üstünlük saat dəyişəndə yumşaq şəkildə pisləşir. Bu isə pisləşmir — 1,301 xal qədər tərəddüd edir.

Backtest-ə etibar etməzdən əvvəl onu bəyəndiyin çərçivənin həm bir, həm də o biri tərəfindəki vaxt çərçivəsində yoxla.

Saatı dəyiş və nə qalırsa gör 👉 https://virtuum-lab.com

#BTC #TradingStrategy #Backtesting

Biz kriptovalyutaların kazino kimi olmaması lazım olduğuna inanırıq.
Və daha çox davamlı artım üçün yaxşı test edilmiş sistem kimi olmalıdır.
Buna görə CryptoGates mövcuddur:

→ Strategiyalar qurun — təxmin etməyin
→ Real tarixi məlumatlar üzərində geriyə test edin — fərziyyə etməyin
→ Proqnozlaşdırın və optimallaşdırın — umud etməyin
→ Disiplinlə avtomatlaşdırın — reaksiya verməyin

Stress olmadan qazanc.
Obsessiya olmadan iştirak.
Qumar etmədən böyümək.

Qeydiyyat yoxdur. Kredit kartı yoxdur. Sadəcə qurun.👇
$BTC $BNB #Backtesting

Kendi backtesterım şunu deyir: strategiyam heç nə etməklə uduzur.

Golden Cross, 50/200 SMA, BTCUSDT perp 1x, 2019-09-08-dən bu günə. Eyni pəncərə üzrə al və saxla ilə müqayisədə.

Al və saxla: +651%, maksimum enmə 77%
Golden Cross: +202%, maksimum enmə 70%

Yeddi il ərzində cəmi altı əməliyyat — bir dəfə alıb çölə çıxanı seçən adamın arxasında $44,954 geridə qalmaq üçün.

Bunu paylaşmağım ona görədir ki, bu müqayisəni demək olar ki, heç kəs etmir və strategiyanın nəyə dəyib-dəymədiyini müəyyən edən yeganə şey budur. Strategiya sıfıra qarşı yarışmır. Sadəcə, siz hər halda edəcəyiniz şeyə qarşı yarışır.

Əgər qazandığı yerdə, yəni ümumiyyətlə qazandıqda: enmə. Qorxunc dərəcədə 77% yox olub gedərkən gözləmək — satmamaq demək idi. Strategiyanın ən pis dönəmi 70% idi — daha yaxşı, amma altı qərar və altı illik diqqəti əsaslandıracaq qədər deyil.

Bu, mənim öz alətimdən real nəticədir və strategiyanın kifayət qədər yaxşı olmadığını deyir. Yalnız sizi tərifləyən backtester — oyuncaqlıqdır.

Onu ticarət etməzdən əvvəl al və saxla ilə müqayisə edin 👉 https://virtuum-lab.com

#BTC #Backtesting #TradingStrategy

Ticarət siqnalınız həqiqətən işləyir, yoxsa sadəcə qrafikdə yaxşı görünür?
LuxAlgo-nun Universal Signal Backtester aləti siqnalları, TP/SL kombinasiyalarını, ticarət xərclərini, bazar sessiyalarını və real pul itirməyə başlamazdan əvvəl performans göstəricilərini yoxlamağa imkan verir.
Başlayanlar üçün onu sadə şəkildə izah etdim 👇
Məqsəd “mükəmməl” strategiya tapmaq deyil. Strategiyanı real şəkildə yoxlayanda necə davrandığını anlamaqdır.
📖 Tam məqaləni oxuyun here.
#trading #cryptotrading #Backtesting #TechnicalAnalysis #RiskManagement