Matrix K
27 منشورات
Matrix K
إبلاغ
حظر المُستخدم
I build and test trading bots and indicators. Live results only — losses and liquidations included. No hype.
11 تتابع
22 المتابعون
22 إعجاب
منشورات
الكل
اقتباسات
PINNED
·
--
مقالة
بوتي لا يتداول عملة، بل يتداول التقلب. أبدأ بنشر يوميات علنيةإذا كنت تنظر إلى مخطط عملة واحدة وتحاول تخمين الاتجاه الذي سيسلكه السعر، فأنت تنظر إلى المكان الخطأ.
يعمل بوت DCA الخاص بي على Binance Futures منذ شهرين تقريبًا. ولأكون صريحًا منذ البداية: ليس هذا «بوتًا عثر على عملة جيدة». فالعملات الجيدة كهذه تكاد لا توجد. اختبرت الشبكة نفسها على كل زوج من أزواج USDC الـ38، كلًّا على حدة، باستخدام بيانات الدقائق على مدى عامين. معظم العملات حققت خسائر، بما فيها TIA وPENGU.
بوتي لا يتداول عملة، بل يتداول التقلب. أبدأ بنشر يوميات علنية
إذا كنت تنظر إلى مخطط عملة واحدة وتحاول تخمين الاتجاه الذي سيسلكه السعر، فأنت تنظر إلى المكان الخطأ.
يعمل بوت DCA الخاص بي على Binance Futures منذ شهرين تقريبًا. ولأكون صريحًا منذ البداية: ليس هذا «بوتًا عثر على عملة جيدة». فالعملات الجيدة كهذه تكاد لا توجد. اختبرت الشبكة نفسها على كل زوج من أزواج USDC الـ38، كلًّا على حدة، باستخدام بيانات الدقائق على مدى عامين. معظم العملات حققت خسائر، بما فيها TIA وPENGU.
يعمل بوت DCA الخاص بي على Binance Futures منذ شهرين تقريبًا. ولأكون صريحًا منذ البداية: ليس هذا «بوتًا عثر على عملة جيدة». فالعملات الجيدة كهذه تكاد لا توجد. اختبرت الشبكة نفسها على كل زوج من أزواج USDC الـ38، كلًّا على حدة، باستخدام بيانات الدقائق على مدى عامين. معظم العملات حققت خسائر، بما فيها TIA وPENGU.
3
1
688
·
--
بوتي متراجع بنسبة 91% في هذه الصفقة. لن أتدخل.
اليوم 11 في $TIA . تم تنفيذ الأوامر السبعة كلها منذ 22 أكتوبر. متوسط سعر الدخول 0.648، والسعر الآن 0.528. خسارة عائمة قدرها −$36.6 على هامش بقيمة $49. سعر التصفية عند 0.491 — أي أقل بنحو 7%. أمر جني الأرباح ينتظر عند 0.650، أي أعلى بنسبة 23% من السعر الحالي.
لماذا كل هذا الهدوء؟ لأن أسوأ سيناريو كان محسوبًا قبل تنفيذ أول أمر: الخسارة محدودة بهامش هذه الصفقة، وكل دولار من الأرباح حتى الآن سُحب بالفعل — $59، وهو أكثر من قيمة الهامش كله. وعلى مدى عامين من السجل، انتهى نحو نصف هذه الصفقات العالقة بتحقيق جني الأرباح.
الهبوط أو الحركة الجانبية مرحلة من مراحل السوق، وليسا عيبًا في البوت أو في هذه الصفقة. لذا، فالصفقة العالقة ليست حادثًا — بل جزء طبيعي ومقصود من هذا النوع من التداول.
الصبر يجدي حين لا تكون النتيجة الجيدة ولا السيئة مجرد أمل، بل جزءًا من الخطة.
أيهما يحدث أولًا: جني الأرباح أم التصفية؟
#DCA #DCABot #TradingBot #Futures
هذه ليست نصيحة مالية.
بوتي متراجع بنسبة 91% في هذه الصفقة. لن أتدخل.
اليوم 11 في $TIA . تم تنفيذ الأوامر السبعة كلها منذ 22 أكتوبر. متوسط سعر الدخول 0.648، والسعر الآن 0.528. خسارة عائمة قدرها −$36.6 على هامش بقيمة $49. سعر التصفية عند 0.491 — أي أقل بنحو 7%. أمر جني الأرباح ينتظر عند 0.650، أي أعلى بنسبة 23% من السعر الحالي.
لماذا كل هذا الهدوء؟ لأن أسوأ سيناريو كان محسوبًا قبل تنفيذ أول أمر: الخسارة محدودة بهامش هذه الصفقة، وكل دولار من الأرباح حتى الآن سُحب بالفعل — $59، وهو أكثر من قيمة الهامش كله. وعلى مدى عامين من السجل، انتهى نحو نصف هذه الصفقات العالقة بتحقيق جني الأرباح.
الهبوط أو الحركة الجانبية مرحلة من مراحل السوق، وليسا عيبًا في البوت أو في هذه الصفقة. لذا، فالصفقة العالقة ليست حادثًا — بل جزء طبيعي ومقصود من هذا النوع من التداول.
الصبر يجدي حين لا تكون النتيجة الجيدة ولا السيئة مجرد أمل، بل جزءًا من الخطة.
أيهما يحدث أولًا: جني الأرباح أم التصفية؟
#DCA #DCABot #TradingBot #Futures
هذه ليست نصيحة مالية.
اليوم 11 في $TIA . تم تنفيذ الأوامر السبعة كلها منذ 22 أكتوبر. متوسط سعر الدخول 0.648، والسعر الآن 0.528. خسارة عائمة قدرها −$36.6 على هامش بقيمة $49. سعر التصفية عند 0.491 — أي أقل بنحو 7%. أمر جني الأرباح ينتظر عند 0.650، أي أعلى بنسبة 23% من السعر الحالي.
لماذا كل هذا الهدوء؟ لأن أسوأ سيناريو كان محسوبًا قبل تنفيذ أول أمر: الخسارة محدودة بهامش هذه الصفقة، وكل دولار من الأرباح حتى الآن سُحب بالفعل — $59، وهو أكثر من قيمة الهامش كله. وعلى مدى عامين من السجل، انتهى نحو نصف هذه الصفقات العالقة بتحقيق جني الأرباح.
الهبوط أو الحركة الجانبية مرحلة من مراحل السوق، وليسا عيبًا في البوت أو في هذه الصفقة. لذا، فالصفقة العالقة ليست حادثًا — بل جزء طبيعي ومقصود من هذا النوع من التداول.
الصبر يجدي حين لا تكون النتيجة الجيدة ولا السيئة مجرد أمل، بل جزءًا من الخطة.
أيهما يحدث أولًا: جني الأرباح أم التصفية؟
#DCA #DCABot #TradingBot #Futures
هذه ليست نصيحة مالية.
Take profit first
Liquidation first
6 يوم (أيام) مُتبقية
458
·
--
مقالة
لماذا تعطي الاختبارات الخلفية للشبكة على شموع 5 دقائق نتائج مضللة — وكيف جعلت نموذجي يطابق الروبوت الفعليروبوت DCA الرئيسي لديّ يعمل بشيفرة على خادم، ويتصل بالمنصة مباشرة. لكنني أردت ذات يوم تشغيل الاستراتيجية نفسها على منصة تداول أخرى وفي سوق آخر، فورًا وفي المكان الذي أريده. لماذا أبحث في الخادم وأعيد كتابة الروبوت، بينما يمكنني استخدام محرّك مستقل يبدأ العمل خلال دقائق؟ لذلك نقلت منطق عمله إلى TradingView — لنفسي: يختار كل ساعة العملة الأكثر تقلبًا ذات الاتجاه الصاعد من مجموعة، ويرسلها إلى أي روبوت عبر Webhook. وهكذا وُلد «المُخصِّص».
اتضح أن نقل الفكرة لم يكن سوى نصف المهمة. قد تكون الفكرة صحيحة، بينما يكون تنفيذها خاطئًا. جرّبتُ الكثير من الاستراتيجيات والمؤشرات على TradingView، ولم يصمد أيٌّ منها عند اختبار التداول الفعلي. لذا قررت اختبار استراتيجيتي في التداول الفعلي منذ اليوم الأول.
لماذا تعطي الاختبارات الخلفية للشبكة على شموع 5 دقائق نتائج مضللة — وكيف جعلت نموذجي يطابق الروبوت الفعلي
روبوت DCA الرئيسي لديّ يعمل بشيفرة على خادم، ويتصل بالمنصة مباشرة. لكنني أردت ذات يوم تشغيل الاستراتيجية نفسها على منصة تداول أخرى وفي سوق آخر، فورًا وفي المكان الذي أريده. لماذا أبحث في الخادم وأعيد كتابة الروبوت، بينما يمكنني استخدام محرّك مستقل يبدأ العمل خلال دقائق؟ لذلك نقلت منطق عمله إلى TradingView — لنفسي: يختار كل ساعة العملة الأكثر تقلبًا ذات الاتجاه الصاعد من مجموعة، ويرسلها إلى أي روبوت عبر Webhook. وهكذا وُلد «المُخصِّص».
اتضح أن نقل الفكرة لم يكن سوى نصف المهمة. قد تكون الفكرة صحيحة، بينما يكون تنفيذها خاطئًا. جرّبتُ الكثير من الاستراتيجيات والمؤشرات على TradingView، ولم يصمد أيٌّ منها عند اختبار التداول الفعلي. لذا قررت اختبار استراتيجيتي في التداول الفعلي منذ اليوم الأول.
اتضح أن نقل الفكرة لم يكن سوى نصف المهمة. قد تكون الفكرة صحيحة، بينما يكون تنفيذها خاطئًا. جرّبتُ الكثير من الاستراتيجيات والمؤشرات على TradingView، ولم يصمد أيٌّ منها عند اختبار التداول الفعلي. لذا قررت اختبار استراتيجيتي في التداول الفعلي منذ اليوم الأول.
2
521
·
--
كان الروبوت الخاص بي يبقى خاملاً 55 دقيقة من كل ساعة
في البداية، كان روبوت DCA الخاص بي يعمل حصريًا على الرسم البياني للساعة الواحدة. كل ساعة، كان يختار العملة الأكثر تقلبًا ويفتح شبكة تداول. وكثيرًا ما كان أمر جني الأرباح يُنفَّذ خلال 30 ثانية إلى 5 دقائق، ثم يبقى الروبوت مترقبًا حتى الساعة التالية، ويفوّت الفرص نفسها تمامًا. كنت أعتبر إغلاق شمعة الساعة مقياسًا للحقيقة.
لذا اختبرتُ إعادة الدخول خلال الساعة. ما زال اختيار العملة يعتمد على آخر شمعة ساعة مغلقة، لكن بعد جني الأرباح، يمكن للروبوت أن يعود كل 30 أو 15 أو 5 دقائق. أعطت إعادة الدخول كل 30 دقيقة نتائج مماثلة تقريبًا للدخول مرة كل ساعة، وكانت كل 15 دقيقة أفضل بوضوح، أما كل 5 دقائق فكانت الأفضل على الإطلاق: +100% خلال عامين، مقابل +6% للدخول مرة كل ساعة. (هذه نتائج اختبارات رجعية لمحرك الروبوت باستخدام بيانات بالدقيقة، وليست نتائج تداول حية.)
هناك قاعدة مهمة: يعاود الروبوت الدخول عند إغلاق شمعة الـ5 دقائق الحالية، أي الشمعة التي نُفِّذ فيها أمر جني الأرباح، وليس فور تنفيذ الأمر. يُنفَّذ أمر جني الأرباح عند قفزة قرب قمة الشمعة، لذا فإن الشراء فورًا يعني الشراء عند تلك القمة. والانتظار حتى إغلاق الشمعة يستبعد الدخول عند الظلال والارتفاعات المحلية، وفي الاختبارات، كانت إعادة الدخول فورًا أسوأ من عدم إعادة الدخول إطلاقًا.
منذ أكتوبر، يعمل الروبوت الخاص بي بهذه الطريقة: الساعة تختار العملة، وفواصل الـ5 دقائق تحدد موعد العودة. ما يصل إلى 12 عملية دخول في الساعة بدلًا من واحدة.
#DCA #TradingBot #GridTrading
هذا ليس نصحًا ماليًا.
كان الروبوت الخاص بي يبقى خاملاً 55 دقيقة من كل ساعة
في البداية، كان روبوت DCA الخاص بي يعمل حصريًا على الرسم البياني للساعة الواحدة. كل ساعة، كان يختار العملة الأكثر تقلبًا ويفتح شبكة تداول. وكثيرًا ما كان أمر جني الأرباح يُنفَّذ خلال 30 ثانية إلى 5 دقائق، ثم يبقى الروبوت مترقبًا حتى الساعة التالية، ويفوّت الفرص نفسها تمامًا. كنت أعتبر إغلاق شمعة الساعة مقياسًا للحقيقة.
لذا اختبرتُ إعادة الدخول خلال الساعة. ما زال اختيار العملة يعتمد على آخر شمعة ساعة مغلقة، لكن بعد جني الأرباح، يمكن للروبوت أن يعود كل 30 أو 15 أو 5 دقائق. أعطت إعادة الدخول كل 30 دقيقة نتائج مماثلة تقريبًا للدخول مرة كل ساعة، وكانت كل 15 دقيقة أفضل بوضوح، أما كل 5 دقائق فكانت الأفضل على الإطلاق: +100% خلال عامين، مقابل +6% للدخول مرة كل ساعة. (هذه نتائج اختبارات رجعية لمحرك الروبوت باستخدام بيانات بالدقيقة، وليست نتائج تداول حية.)
هناك قاعدة مهمة: يعاود الروبوت الدخول عند إغلاق شمعة الـ5 دقائق الحالية، أي الشمعة التي نُفِّذ فيها أمر جني الأرباح، وليس فور تنفيذ الأمر. يُنفَّذ أمر جني الأرباح عند قفزة قرب قمة الشمعة، لذا فإن الشراء فورًا يعني الشراء عند تلك القمة. والانتظار حتى إغلاق الشمعة يستبعد الدخول عند الظلال والارتفاعات المحلية، وفي الاختبارات، كانت إعادة الدخول فورًا أسوأ من عدم إعادة الدخول إطلاقًا.
منذ أكتوبر، يعمل الروبوت الخاص بي بهذه الطريقة: الساعة تختار العملة، وفواصل الـ5 دقائق تحدد موعد العودة. ما يصل إلى 12 عملية دخول في الساعة بدلًا من واحدة.
#DCA #TradingBot #GridTrading
هذا ليس نصحًا ماليًا.
في البداية، كان روبوت DCA الخاص بي يعمل حصريًا على الرسم البياني للساعة الواحدة. كل ساعة، كان يختار العملة الأكثر تقلبًا ويفتح شبكة تداول. وكثيرًا ما كان أمر جني الأرباح يُنفَّذ خلال 30 ثانية إلى 5 دقائق، ثم يبقى الروبوت مترقبًا حتى الساعة التالية، ويفوّت الفرص نفسها تمامًا. كنت أعتبر إغلاق شمعة الساعة مقياسًا للحقيقة.
لذا اختبرتُ إعادة الدخول خلال الساعة. ما زال اختيار العملة يعتمد على آخر شمعة ساعة مغلقة، لكن بعد جني الأرباح، يمكن للروبوت أن يعود كل 30 أو 15 أو 5 دقائق. أعطت إعادة الدخول كل 30 دقيقة نتائج مماثلة تقريبًا للدخول مرة كل ساعة، وكانت كل 15 دقيقة أفضل بوضوح، أما كل 5 دقائق فكانت الأفضل على الإطلاق: +100% خلال عامين، مقابل +6% للدخول مرة كل ساعة. (هذه نتائج اختبارات رجعية لمحرك الروبوت باستخدام بيانات بالدقيقة، وليست نتائج تداول حية.)
هناك قاعدة مهمة: يعاود الروبوت الدخول عند إغلاق شمعة الـ5 دقائق الحالية، أي الشمعة التي نُفِّذ فيها أمر جني الأرباح، وليس فور تنفيذ الأمر. يُنفَّذ أمر جني الأرباح عند قفزة قرب قمة الشمعة، لذا فإن الشراء فورًا يعني الشراء عند تلك القمة. والانتظار حتى إغلاق الشمعة يستبعد الدخول عند الظلال والارتفاعات المحلية، وفي الاختبارات، كانت إعادة الدخول فورًا أسوأ من عدم إعادة الدخول إطلاقًا.
منذ أكتوبر، يعمل الروبوت الخاص بي بهذه الطريقة: الساعة تختار العملة، وفواصل الـ5 دقائق تحدد موعد العودة. ما يصل إلى 12 عملية دخول في الساعة بدلًا من واحدة.
#DCA #TradingBot #GridTrading
هذا ليس نصحًا ماليًا.
111
·
--
لماذا أحدد جني الأرباح عند 0.3%، وليس 0.5% — ولماذا لا يضع روبوتي حدًّا ضيقًا لوقف الخسارة
سألني أحد القراء: هل اختبرت جني أرباح بنسبة 0.4–0.6%؟ وهل جرّبت وضع وقف خسارة بدلًا من البقاء عالقًا في صفقة؟ نعم — كلا الأمرين.
جني الأرباح. اختبرت نسبًا لجني الأرباح من 0.2% إلى 0.79% على بيانات تاريخية امتدت لعامين. يوحي الحدس بأن جني أرباح أكبر يعني ربحًا أكبر من كل صفقة. لكن كلما زادت نسبة جني الأرباح، طال بقاء الروبوت في الصفقة — وزادت المدة المتاحة للسعر لملء الشبكة بأكملها ومواصلة الهبوط. بعد نحو 0.4%، بدأت النتائج تتراجع، ومع الرسوم المعتادة انتهت بعض الفترات التاريخية بالتصفية عند 0.5% وما فوق. نسبة 0.3% مضبوطة لتناسب رسوم الصانع الصفرية على أزواج USDC.
وقف الخسارة. كلما كان الوقف أضيق داخل الشبكة، صغرت الخسائر لكنها أصبحت أكثر تكرارًا. وكلما ابتعد، قلّ تكرارها لكنها أصبحت أكبر — وتتزايد مع كل أمر يُنفَّذ. الوقف الضيق ببساطة لا يتيح للشبكة أن تعمل: خلال 30 يومًا على $DEXE ، فُعّل وقف عند −1% من متوسط السعر 2,090 مرة، مقابل 43 مرة لوقف واسع، وكانت النتيجة −$347 مقابل +$544. الفكرة الأساسية لاستراتيجية DCA هي إتاحة المجال للشبكة كي تعمل. إذا كنت تريد أوامر وقف قصيرة، فتداول بأوامر منفردة.
لذلك، لدى روبوتي وقف واحد، وهو بعيد جدًا — أسفل الشبكة بأكملها، بنحو −30% من سعر الدخول: أي عند سعر التصفية للهامش المعزول. وهناك أيضًا شبكة أمان: الخروج إذا استمر التعليق أكثر من 30 يومًا. فالوقت الخامل له كلفة أيضًا: ما دام الإيداع عالقًا في عملة واحدة، فلن يحقق أرباحًا في العملات الأخرى.
أسئلتكم في التعليقات هي أفضل المواضيع لهذا اليوميات. شكرًا على هذا السؤال.
#DCA #TradingBot #GridTrading
هذا ليس نصحًا ماليًا.
لماذا أحدد جني الأرباح عند 0.3%، وليس 0.5% — ولماذا لا يضع روبوتي حدًّا ضيقًا لوقف الخسارة
سألني أحد القراء: هل اختبرت جني أرباح بنسبة 0.4–0.6%؟ وهل جرّبت وضع وقف خسارة بدلًا من البقاء عالقًا في صفقة؟ نعم — كلا الأمرين.
جني الأرباح. اختبرت نسبًا لجني الأرباح من 0.2% إلى 0.79% على بيانات تاريخية امتدت لعامين. يوحي الحدس بأن جني أرباح أكبر يعني ربحًا أكبر من كل صفقة. لكن كلما زادت نسبة جني الأرباح، طال بقاء الروبوت في الصفقة — وزادت المدة المتاحة للسعر لملء الشبكة بأكملها ومواصلة الهبوط. بعد نحو 0.4%، بدأت النتائج تتراجع، ومع الرسوم المعتادة انتهت بعض الفترات التاريخية بالتصفية عند 0.5% وما فوق. نسبة 0.3% مضبوطة لتناسب رسوم الصانع الصفرية على أزواج USDC.
وقف الخسارة. كلما كان الوقف أضيق داخل الشبكة، صغرت الخسائر لكنها أصبحت أكثر تكرارًا. وكلما ابتعد، قلّ تكرارها لكنها أصبحت أكبر — وتتزايد مع كل أمر يُنفَّذ. الوقف الضيق ببساطة لا يتيح للشبكة أن تعمل: خلال 30 يومًا على $DEXE ، فُعّل وقف عند −1% من متوسط السعر 2,090 مرة، مقابل 43 مرة لوقف واسع، وكانت النتيجة −$347 مقابل +$544. الفكرة الأساسية لاستراتيجية DCA هي إتاحة المجال للشبكة كي تعمل. إذا كنت تريد أوامر وقف قصيرة، فتداول بأوامر منفردة.
لذلك، لدى روبوتي وقف واحد، وهو بعيد جدًا — أسفل الشبكة بأكملها، بنحو −30% من سعر الدخول: أي عند سعر التصفية للهامش المعزول. وهناك أيضًا شبكة أمان: الخروج إذا استمر التعليق أكثر من 30 يومًا. فالوقت الخامل له كلفة أيضًا: ما دام الإيداع عالقًا في عملة واحدة، فلن يحقق أرباحًا في العملات الأخرى.
أسئلتكم في التعليقات هي أفضل المواضيع لهذا اليوميات. شكرًا على هذا السؤال.
#DCA #TradingBot #GridTrading
هذا ليس نصحًا ماليًا.
سألني أحد القراء: هل اختبرت جني أرباح بنسبة 0.4–0.6%؟ وهل جرّبت وضع وقف خسارة بدلًا من البقاء عالقًا في صفقة؟ نعم — كلا الأمرين.
جني الأرباح. اختبرت نسبًا لجني الأرباح من 0.2% إلى 0.79% على بيانات تاريخية امتدت لعامين. يوحي الحدس بأن جني أرباح أكبر يعني ربحًا أكبر من كل صفقة. لكن كلما زادت نسبة جني الأرباح، طال بقاء الروبوت في الصفقة — وزادت المدة المتاحة للسعر لملء الشبكة بأكملها ومواصلة الهبوط. بعد نحو 0.4%، بدأت النتائج تتراجع، ومع الرسوم المعتادة انتهت بعض الفترات التاريخية بالتصفية عند 0.5% وما فوق. نسبة 0.3% مضبوطة لتناسب رسوم الصانع الصفرية على أزواج USDC.
وقف الخسارة. كلما كان الوقف أضيق داخل الشبكة، صغرت الخسائر لكنها أصبحت أكثر تكرارًا. وكلما ابتعد، قلّ تكرارها لكنها أصبحت أكبر — وتتزايد مع كل أمر يُنفَّذ. الوقف الضيق ببساطة لا يتيح للشبكة أن تعمل: خلال 30 يومًا على $DEXE ، فُعّل وقف عند −1% من متوسط السعر 2,090 مرة، مقابل 43 مرة لوقف واسع، وكانت النتيجة −$347 مقابل +$544. الفكرة الأساسية لاستراتيجية DCA هي إتاحة المجال للشبكة كي تعمل. إذا كنت تريد أوامر وقف قصيرة، فتداول بأوامر منفردة.
لذلك، لدى روبوتي وقف واحد، وهو بعيد جدًا — أسفل الشبكة بأكملها، بنحو −30% من سعر الدخول: أي عند سعر التصفية للهامش المعزول. وهناك أيضًا شبكة أمان: الخروج إذا استمر التعليق أكثر من 30 يومًا. فالوقت الخامل له كلفة أيضًا: ما دام الإيداع عالقًا في عملة واحدة، فلن يحقق أرباحًا في العملات الأخرى.
أسئلتكم في التعليقات هي أفضل المواضيع لهذا اليوميات. شكرًا على هذا السؤال.
#DCA #TradingBot #GridTrading
هذا ليس نصحًا ماليًا.
456
·
--
مقالة
عرض الترجمة
Почему индикаторы не работают. Проверил в деньгах на 12 720 сделкахКак и вы, я долго думал, что индикаторы дают преимущество, а значит деньги. Но RSI на $BTC и чем угодно видят все — а миллиардеров единицы. Индикатор видит и тот, кто стоит по другую сторону вашей сделки.
Самый популярный совет для ботов (его дают и трейдеры, и ИИ-чаты): не входить, когда цена перегрета. RSI выше 75, цена выше EMA21 больше чем на 3%, только что был памп. Звучит разумно: зачем покупать на вершине?
Я проверил этот совет на движке своего бота: та же логика выбора монеты и та же сетка, что торгуют в бою, только прогнанные по минутным свечам Binance за 2 года — на нынешнем пуле из 32 монет, 12 720 сделок. Считал в деньгах, а не в процентах попаданий, и с честной деталью: если фильтр запрещает вход, бот не простаивает, а берёт следующую монету из пула. Именно так он работает в бою.
Результат за 2 года (сравнение — на обложке):
• без фильтра: +$626, тейки перекрыли потери в 1.74 раза, 17 ликвидаций, худшее полугодие −$62;
• не входить при RSI > 75: +$303, тейки/потери 1.36, 16 ликвидаций, худшее полугодие −$128;
• не входить, если цена выше EMA21 больше чем на 3%: +$86, тейки/потери 1.11, 16 ликвидаций, худшее полугодие −$188.
Фильтр срезал прибыль в два-семь раз, а ликвидаций убрал ровно одну. И худшее полугодие стало хуже, а не лучше.
Почему так. Я посмотрел, откуда берутся ликвидации. Не с вершины пампа: из 17 ликвидаций 12 начинались со входа выше EMA21 больше чем на 3% — это 71%. Но среди всех прибыльных сделок таких входов столько же, 72%. Фильтр не отличает будущую ликвидацию от будущего тейка, поэтому режет их поровну. А ликвидации приходят из общих обвалов рынка, когда падает всё сразу, и никакой RSI на входе их не предсказывает.
DCA обожает перепроданность. Сетка зарабатывает на движении: чем резче монета ходит, тем быстрее набирается позиция и тем чаще бот закрывает тейк. Самые «перегретые» моменты — это и есть самое быстрое движение. Фильтр отрезает кормовую базу, а риск оставляет на месте.
Это не единственный такой случай. Летом я проверял фильтр по импульсу на другой версии бота: он срезал 32% сделок и 29% прибыли, а процент прибыльных сделок не сдвинулся ни на пункт. Фильтр прореживал сделки случайно, без всякого отбора. За последние месяцы я проверил больше десятка таких фильтров — не прошёл ни один.
Индикатор не бесполезен как информация. Он бесполезен как фильтр входа для сетки: о будущем он знает не больше, чем все остальные на рынке. Преимущество у меня оказалось в другом месте: не КОГДА входить, а ГДЕ торговать. Об этом — в следующем посте: покажу инструмент, который не гадает момент входа, а каждый час выбирает монету.
#DCA #TradingBot #GridTrading #Indicators #CryptoStrategy
Здесь не гадают, куда пойдёт цена и на какие уровни смотреть. Здесь статистика и математика против неизвестного будущего.
Не финансовый совет. Фьючерсы с плечом могут обнулить депозит.
Почему индикаторы не работают. Проверил в деньгах на 12 720 сделках
Как и вы, я долго думал, что индикаторы дают преимущество, а значит деньги. Но RSI на $BTC и чем угодно видят все — а миллиардеров единицы. Индикатор видит и тот, кто стоит по другую сторону вашей сделки.
Самый популярный совет для ботов (его дают и трейдеры, и ИИ-чаты): не входить, когда цена перегрета. RSI выше 75, цена выше EMA21 больше чем на 3%, только что был памп. Звучит разумно: зачем покупать на вершине?
Я проверил этот совет на движке своего бота: та же логика выбора монеты и та же сетка, что торгуют в бою, только прогнанные по минутным свечам Binance за 2 года — на нынешнем пуле из 32 монет, 12 720 сделок. Считал в деньгах, а не в процентах попаданий, и с честной деталью: если фильтр запрещает вход, бот не простаивает, а берёт следующую монету из пула. Именно так он работает в бою.
Результат за 2 года (сравнение — на обложке):
• без фильтра: +$626, тейки перекрыли потери в 1.74 раза, 17 ликвидаций, худшее полугодие −$62;
• не входить при RSI > 75: +$303, тейки/потери 1.36, 16 ликвидаций, худшее полугодие −$128;
• не входить, если цена выше EMA21 больше чем на 3%: +$86, тейки/потери 1.11, 16 ликвидаций, худшее полугодие −$188.
Фильтр срезал прибыль в два-семь раз, а ликвидаций убрал ровно одну. И худшее полугодие стало хуже, а не лучше.
Почему так. Я посмотрел, откуда берутся ликвидации. Не с вершины пампа: из 17 ликвидаций 12 начинались со входа выше EMA21 больше чем на 3% — это 71%. Но среди всех прибыльных сделок таких входов столько же, 72%. Фильтр не отличает будущую ликвидацию от будущего тейка, поэтому режет их поровну. А ликвидации приходят из общих обвалов рынка, когда падает всё сразу, и никакой RSI на входе их не предсказывает.
DCA обожает перепроданность. Сетка зарабатывает на движении: чем резче монета ходит, тем быстрее набирается позиция и тем чаще бот закрывает тейк. Самые «перегретые» моменты — это и есть самое быстрое движение. Фильтр отрезает кормовую базу, а риск оставляет на месте.
Это не единственный такой случай. Летом я проверял фильтр по импульсу на другой версии бота: он срезал 32% сделок и 29% прибыли, а процент прибыльных сделок не сдвинулся ни на пункт. Фильтр прореживал сделки случайно, без всякого отбора. За последние месяцы я проверил больше десятка таких фильтров — не прошёл ни один.
Индикатор не бесполезен как информация. Он бесполезен как фильтр входа для сетки: о будущем он знает не больше, чем все остальные на рынке. Преимущество у меня оказалось в другом месте: не КОГДА входить, а ГДЕ торговать. Об этом — в следующем посте: покажу инструмент, который не гадает момент входа, а каждый час выбирает монету.
#DCA #TradingBot #GridTrading #Indicators #CryptoStrategy
Здесь не гадают, куда пойдёт цена и на какие уровни смотреть. Здесь статистика и математика против неизвестного будущего.
Не финансовый совет. Фьючерсы с плечом могут обнулить депозит.
Самый популярный совет для ботов (его дают и трейдеры, и ИИ-чаты): не входить, когда цена перегрета. RSI выше 75, цена выше EMA21 больше чем на 3%, только что был памп. Звучит разумно: зачем покупать на вершине?
Я проверил этот совет на движке своего бота: та же логика выбора монеты и та же сетка, что торгуют в бою, только прогнанные по минутным свечам Binance за 2 года — на нынешнем пуле из 32 монет, 12 720 сделок. Считал в деньгах, а не в процентах попаданий, и с честной деталью: если фильтр запрещает вход, бот не простаивает, а берёт следующую монету из пула. Именно так он работает в бою.
Результат за 2 года (сравнение — на обложке):
• без фильтра: +$626, тейки перекрыли потери в 1.74 раза, 17 ликвидаций, худшее полугодие −$62;
• не входить при RSI > 75: +$303, тейки/потери 1.36, 16 ликвидаций, худшее полугодие −$128;
• не входить, если цена выше EMA21 больше чем на 3%: +$86, тейки/потери 1.11, 16 ликвидаций, худшее полугодие −$188.
Фильтр срезал прибыль в два-семь раз, а ликвидаций убрал ровно одну. И худшее полугодие стало хуже, а не лучше.
Почему так. Я посмотрел, откуда берутся ликвидации. Не с вершины пампа: из 17 ликвидаций 12 начинались со входа выше EMA21 больше чем на 3% — это 71%. Но среди всех прибыльных сделок таких входов столько же, 72%. Фильтр не отличает будущую ликвидацию от будущего тейка, поэтому режет их поровну. А ликвидации приходят из общих обвалов рынка, когда падает всё сразу, и никакой RSI на входе их не предсказывает.
DCA обожает перепроданность. Сетка зарабатывает на движении: чем резче монета ходит, тем быстрее набирается позиция и тем чаще бот закрывает тейк. Самые «перегретые» моменты — это и есть самое быстрое движение. Фильтр отрезает кормовую базу, а риск оставляет на месте.
Это не единственный такой случай. Летом я проверял фильтр по импульсу на другой версии бота: он срезал 32% сделок и 29% прибыли, а процент прибыльных сделок не сдвинулся ни на пункт. Фильтр прореживал сделки случайно, без всякого отбора. За последние месяцы я проверил больше десятка таких фильтров — не прошёл ни один.
Индикатор не бесполезен как информация. Он бесполезен как фильтр входа для сетки: о будущем он знает не больше, чем все остальные на рынке. Преимущество у меня оказалось в другом месте: не КОГДА входить, а ГДЕ торговать. Об этом — в следующем посте: покажу инструмент, который не гадает момент входа, а каждый час выбирает монету.
#DCA #TradingBot #GridTrading #Indicators #CryptoStrategy
Здесь не гадают, куда пойдёт цена и на какие уровни смотреть. Здесь статистика и математика против неизвестного будущего.
Не финансовый совет. Фьючерсы с плечом могут обнулить депозит.
4
1
356
·
--
عرض الترجمة
Раздел Конвертация, DCA бот «Покупка Индекса». Запусти и забудь. В октябре посмотри результат и прими решение. Получиш лучшую среднюю цену топ-10 активов перед их финальным ростом
Раздел Конвертация, DCA бот «Покупка Индекса». Запусти и забудь. В октябре посмотри результат и прими решение. Получиш лучшую среднюю цену топ-10 активов перед их финальным ростом
تم حذف محتوى الاقتباس
7
7
سجّل الدخول لاستكشاف المزيد من المُحتوى
انضم إلى مُستخدمي العملات الرقمية حول العالم على Binance Square
⚡️ احصل على أحدث المعلومات المفيدة عن العملات الرقمية.
💬 موثوقة من قبل أكبر منصّة لتداول العملات الرقمية في العالم.
👍 اكتشف الرؤى الحقيقية من صنّاع المُحتوى الموثوقين.
البريد الإلكتروني / رقم الهاتف