Matrix Kinetic

فحص المختبر #2. «40% من الصفقات رابحة عند نسبة 1:3»: يكررها الجميع. لكن الرياضيات تجيب عنها قبل أي اختبار رجعي.

قاعدة المخاطرة في هذا المنشور سليمة: هامش معزول، ومخاطرة قدرها $10 من أصل $1,000. المشكلة تكمن في نسبة 40%.

إذا لم يكن للسعر اتجاه، فمن الناحية الرياضية يُضرب وقف الخسارة الذي يبعد خطوة واحدة 3 مرات أكثر من جني الأرباح الذي يبعد 3 خطوات. عند نسبة 1:3، تكون الصفقات الرابحة 25%، وعند 1:1 تكون 50%. نسبة المخاطرة إلى العائد لا تصنع أفضلية؛ بل تحدد فقط معدل الفوز اللازم للتعادل. نسبة 40% أمنية وليست نتيجة.

تحققت من الأمر على أي حال: 12 عملة، من بينها $ADA $ENA $AVAX ، وبيانات بدقيقة واحدة من أغسطس 2024 إلى نوفمبر 2026. وقف خسارة 4.5%، وجني أرباح 13.5%، ودخول عشوائي، مع احتساب الرسوم. 3,920 صفقة، ربح منها 25.2%. أعطت نسبة 1:1 نتيجة 49.4%، ونسبة 1:2 نتيجة 33.8%. السوق يؤكد الرياضيات، والرسوم تدفع النتيجة إلى ما دون الصفر.

إذن، 40% عند نسبة 1:3 ليست قاعدة. بل تعني ربح 4 صفقات من أصل 10، بينما تمنحك المصادفة صفقة واحدة من كل 4. أفضل نقطة دخول قستها، مع وقف خسارة يعتمد على ATR، حققت الفوز في نحو 3 صفقات من كل 10.

أما سلاسل الخسائر، فقد وصلت إلى 19 خسارة متتالية على إحدى العملات.

من أين يأتي معدل فوزك؟
#RiskManagement #trading

إثارة #2. العملة نفسها، والأسبوع نفسه.

في 29 أكتوبر، صُفِّي روبوت الخادم الخاص بي عند $TIA (−$49). وكان روبوتي الثاني، على Veles، يتداول عملة TIA في الليلة نفسها. وقد نجا: لم تتم تصفيته، بل تفعّل وقف خسارة بعيد. الليلة نفّذ آخر أمر له.

نُفِّذت الأوامر السبعة كلها: أول شراء عند 0.5521 → آخر شراء عند 0.4272 (−22.6%)، بمتوسط 0.4937، ومركز بقيمة $198 (رافعة 4x على إيداع قدره $50)

سعر TIA الآن 0.4295: جني الأرباح عند 0.4952:
يبعد +15%، ويحقق أقل من $0.60. وقف الخسارة عند 0.3866:
يبعد −10%، ويكلّف نحو $43

هذا هو شكل هذه الشبكة: أرباح صغيرة كثيرة، وخسارة كبيرة نادرة. آخر أمر هو الأكبر عن قصد: $64، أي ثلث المركز البالغ $198. وقد خفّض مستوى جني الأرباح من 0.5347 إلى 0.4952. ومن سعر التنفيذ، تحتاج العملة إلى الارتفاع +16% بدلًا من +25%.

حددت وقف الخسارة قبل الصفقة: −30% من سعر أول شراء. الليلة، أكتفي بقراءة الأرقام. سأخبركم أيهما يحدث أولًا.

ما رأيكم، أيهما سيحدث أولًا؟

#DCA #trading #RiskManagement #tia

خارج البوت #1. يستطيع ضفدع أصمّ التسلق. لكن التسلق ليس الهدف.

راهن أحد القراء بـ30,000 $TIA في Keplr وأرسل إليّ حكاية صينية: «لا يستطيع تسلّق برج شاهق والوصول إلى قمته إلا ضفدع أصمّ».

أحترم اختياره. لنلقِ نظرة على الرسوم البيانية فحسب. ثلاث سنوات، وبداية واحدة، وتغيّر الأسعار على CoinMarketCap:

$TRX +227% $BNB +202% $BTC +120% TIA −81%

لقد تسلّق TIA بالفعل: ففي أوائل 2024 ارتفع بأكثر من 600%، متقدّمًا على كل ما في هذه القائمة. لا أعرف متى اشترى القارئ 30,000 وحدة؛ قرب القمة أم عند قاع محلي ما. لكن بقاء عملة بديلة عند القاع ليس سببًا لشرائها. بعض الأبراج بابلية: سلّم يصعد بك إلى الأسفل.

أعرف ذلك البرج. كان TIA وATOM في محفظة Keplr لديّ أيضًا. قبل عام، بعت كل شيء باستثناء BTC الذي اشتريته في الدورة السابقة (بمتوسط يقارب 28K). وكان المحفّز هو إغلاق BTC شهرًا كاملًا دون متوسطه لـ12 شهرًا. بالنسبة إليّ، عندها ينتهي السوق الصاعد. ليس شعورًا، بل قاعدة.

والقاعدة نفسها تعيدني الآن. أغلق BTC شهرًا فوق ذلك المتوسط مجددًا، وأنا أعود إلى المراكز المضاربية في العملات البديلة. ليس عند قاع 57.7K، بل لاحقًا وبسعر أعلى. السعر المناسب ليس الأدنى، بل السعر الذي تأكّد اتجاهه.

هل لهذه القاعدة استثناءات؟ نعم، لكنها قصة أخرى.

الشراء طويل الأجل مسار منفصل. عندما هبط BTC دون متوسطه المتحرك الأسي لـ200 أسبوع، وهو قاع الدورة بالنسبة إليّ، بدأت أشتري بانتظام العملات المفضلة لديّ. وما أشتريه لا يبقى عبئًا بلا فائدة؛ بل أضعه في بوتات شبكة التداول الفوري ليواصل العمل.

يستطيع ضفدع أصمّ التسلق. لكن التسلق طريق، لا غاية. أنا أعرف غاياتي. فهل يعرف الضفدع غايته؟ لا أستطيع الجزم. إن كانت الغاية هي اقتناص بضعة أضعاف X بشراء عملة عند القاع، فهذه ليست غاية، بل أمل. والأمل والغاية شيئان مختلفان.

ما الغاية وراء العملة التي تحتفظ بها؟

#RiskManagement #InvestSmart #bitcoin

ملاحظة: السوق خامد، وليس لدى البوت أي جديد ليبلّغ عنه. إنها حجة جيدة للحديث عن كل ما يدور حوله. ومن هنا جاء #1.

مذكرات الروبوت: عودة إلى العمل

منذ تصفية TIA في 29 أكتوبر، بقي روبوتي مع 9.97 دولار ولم يفعل شيئًا. تحتاج شبكة تداول جديدة إلى هامش قدره 52.49 دولارًا، لذا كان يُبلغ كل ساعة «انتظار» ويترقب. هذا هو السلوك الذي أريده: لا مال، لا تداول.

اليوم، عادت عمليات السحب على Binance إلى العمل عبر عدة شبكات. تحققت من ذلك، ثم أعدت تعبئة هامش الروبوت.

21:35 — انتهت حالة الانتظار. اختار الروبوت $BIO .
22:02 — أُغلقت 4 دورات، بربح قدره 0.29 دولار.

ما الجديد: لم يعد الروبوت يختار من قائمتي التي أعددتها يدويًا. تضم مجموعته الآن 32 عقدًا دائمًا من أصل 38 بعملة USDC، وكل عملة منها لديها سجل تداول للعقود الآجلة لا يقل عن 180 يومًا. العملة الأكثر تقلبًا من بين العملات الصاعدة تحظى بالمقعد.
قبل الليلة: +5.04 دولارات منذ الإطلاق، بمتوسط عائد قدره +3.37% على رأس المال خلال 55 يومًا. وذلك بعد التصفية.

أربع دورات في نصف ساعة مجرد ضجيج، وليست نتيجة. سأوافيكم بتقرير الأسبوع.
#DCA #trading #RiskManagement #crypto

فحص المختبر رقم 1: معدل الفوز 99.8%. خسارة واحدة التهمت 82% من الأرباح.

اختبر منشور هنا مؤشر RSI عند 30/70: معدل فوز 63%، لكن رصيد الإيداع أصبح صفرًا. ارتفاع معدل الفوز لا يعني تحقيق الربح. صحيح — وروبوت التداول الخاص بي يثبت ذلك بأموال حقيقية.

يعمل مباشرة منذ 2 سبتمبر (عقود Binance الآجلة، شبكة DCA، برافعة 4x):
— 859 دورة أُغلقت بربح: +$59.79
— دورة واحدة أُغلقت دون ربح أو خسارة
— تصفية واحدة ($TIA ، 29 أكتوبر): −$49.20. معدل الفوز 99.8%. خسارة واحدة التهمت 82% من أرباح شهرين.

نموذج على مدى عامين للإعداد نفسه:
— 11,898 عملية جني أرباح: +460% من رأس المال
— 17 عملية تصفية: −284%. معدل الفوز 99.86%. عملية تصفية واحدة تعادل أرباح 27 يومًا من جني الأرباح. وقد حدثت عملية تصفية واحدة كل ستة أسابيع تقريبًا.

يخبرك معدل الفوز بعدد المرات التي تحقق فيها أرباحًا، لكنه لا يخبرك بشيء عن تكلفة الخسارة الواحدة.

ما أتابعه بدلًا من ذلك: أرباح جني الأرباح مقسومة على الخسائر. تبلغ النسبة في نموذجي 1.62×. إيجابية، لكنها ضئيلة.

التالي في فحص المختبر: ما الذي ينبغي أن أختبره؟ اذكر استراتيجية أدناه.

#algoTrading #TradingBots #RiskManagement #trading
هذه ليست نصيحة مالية.

رائع يا صاح. أما أنا فأحتفظ بالرقم $TRX — الرقم الممل. لماذا؟ في منشوري القادم

#RiskManagement #trx

بوت الخادم الخاص بي متوقف مؤقتًا. وليس بسبب التصفية.

بعد التصفية ليلة الخميس في $TIA ، لم يتبقَّ في الحساب الفرعي للبوت سوى 10 دولارات. تنص قاعدتي على إعادة تمويل الهامش من الأرباح التي سحبتها بالفعل، ثم مواصلة التداول. لكنني لن أفعل ذلك. ليس بعد.

السبب هو المنصة، لا الاستراتيجية ولا الخوارزمية. أكدت Binance وقوع حادث أمني: سُرقت أصول بقيمة نحو 6.3 مليار دولار، وأُوقفت عمليات الإيداع والسحب. وتقول Binance إنها ستغطي جميع الخسائر من صندوق SAFU وأموالها الخاصة. هذا جيد. لكن إلى أن أتمكن من السحب، يظل ذلك وعدًا لا رصيدًا.

لا معنى للتداول في مكان قد تخسر فيه إيداعك، لكنك لا تستطيع سحبه. لذلك لن أودع أي أموال جديدة إلى أن تعود عمليات السحب بالكامل. يواصل بوت Veles الخاص بي التداول بما هو موجود بالفعل: إيقافه لن يجعل هذه الأموال قابلة للسحب.

هذه ليست مشكلة في الخوارزمية. إنها مخاطرة لا أتحكم بها. يمكنني سحب مفتاح API الخاص ببوتي في ثوانٍ. لكن لا يمكنني إعادة تشغيل منصة تداول.

لهذا السبب، وبعد FTX وCelsius، فإن عدم إبقاء كل شيء في منصة واحدة جزء من خطتي، وليس مجرد رد فعل. أنا لا أكتفي بالبحث عن البوتات — بل أتداول وأستثمر، وفي الحالتين أقدّم عدم الخسارة على جني الأرباح. وغالبًا ما تأتي الأرباح بعد ذلك.

بوتي غير مرتبط بمنصة تداول واحدة. إذا لم تعد عمليات السحب خلال أيام قليلة، فسأنقله إلى OKX، حيث الرسوم مماثلة، أو إلى منصة تداول لامركزية للعقود الدائمة مثل Hyperliquid أو Aster أو ApeX، حيث أحتفظ بمفاتيحي بنفسي. مخاطر مختلفة، لكنها ليست هذه المخاطرة. وفي كل الأحوال، تستمر التجربة.

#algoTrading #DCA #trading #bot #RiskManagement
هذه ليست نصيحة مالية.

تصفية.

قبل يومين كتبت: روبوتي متراجع بنسبة 91% على $TIA ، ولن ألمسه. جني الأرباح أم التصفية — أيهما سيأتي أولًا؟ الليلة عرفنا الإجابة.

هبط السوق بعد تقارير عن اختراق Binance. هبط سعر TIA إلى 0.486 — أقل بنسبة 1% من سعر التصفية لدي، البالغ 0.491 — وأُغلِق المركز عند 22:47. وخلال دقائق، عاد السعر ليتجاوز ذلك المستوى.

الخسارة: −$49.31. والهامش المخصص لهذا المركز، كما خططت له — دون زيادة ولو بسنت واحد.

والآن إلى ما يهم. قبل هذه التصفية، حقق الروبوت أرباحًا بقيمة $59.39 منذ 2 سبتمبر، وقد سحبتها. ثم أعادت تصفية واحدة $49.56 منها. الصافي: +$9.82 — وما زلت متقدمًا قليلًا على الاحتفاظ بـ $BTC خلال الفترة نفسها (+3.94% مقابل +3.61%)، ومتأخرًا عن $BNB (+5.11%).
هل هذا جيد؟ لا — الفارق ضئيل. روبوت DCA يقتات على مئات عمليات جني الأرباح الصغيرة، ويهلك بتصفية واحدة. لذا فإن تحقيق أرباح في 84% من الأيام لا يقول شيئًا هنا. المقياس الحقيقي هو عدد المرات التي استعاد فيها الروبوت هامشه قبل أن يخسره. في هذه الحالة: 1.2×.

العملة نفسها، والليلة نفسها: دخل روبوت Veles الخاص بي صفقة TIA عند 0.55، لا 0.72. واجه الذيل السعري نفسه، ونُفِّذت 5 من أصل 6 أوامر — وما زال في اللعبة. لا يمكنك أن تطأ النهر نفسه مرتين.

#DCA #trading #RiskManagement

هذه ليست نصيحة مالية. قد تؤدي العقود الآجلة ذات الرافعة المالية إلى خسارة كامل إيداعك.

إثارة: same coin، بوتان، ومصيران متعاكسان.

خرج بوت Veles الخاص بي من حالة التعثر في $PENGU (5 أيام، نُفّذت 6 من أصل 7 أوامر) مع جني أرباح. ونقله my TradingView Allocator فورًا: أولًا إلى $WLD — عمليتا جني أرباح، +$0.23 و+$0.32 — ثم إلى $TIA . إنها العملة نفسها التي علق فيها بوت الخادم لديّ منذ 12 يومًا. لكن عند مستويات أسعار مختلفة تمامًا.

لماذا فورًا؟ لا يرى Allocator منصة التداول — بل يحاكي شبكة البوت على الرسم البياني. والآن، بعدما صار نموذجه يطابق صفقات البوت الفعلية صفقةً بصفقة، عرف أن الخانة أصبحت شاغرة لحظة إغلاق PENGU. وهذا ما أمضيت أسابيع في ضبطه.
خلال 32 دقيقة، حقق بوت Veles ثلاثة عمليات جني أرباح على TIA: +$0.10 و+$0.17 و+$0.10.

العملة نفسها. النموذج نفسه. مبلغ 50 دولارًا نفسه. One bot entered اشترى TIA في 17 أكتوبر بسعر 0.72، وعزّز مركزه مع انخفاض السعر — وما زال ينتظر. أما الآخر فدخل اليوم بسعر أقل بكثير من ذلك المتوسط، ويجني الأرباح من الارتدادات.
انظر إلى وسوم العملات أدناه: اليوم انخفضت WLD بنسبة −4% وTIA بنسبة −0.8% — ومع ذلك حقق البوت أرباحًا من كلتيهما. لا يحتاج إلى ارتفاع سعر العملة خلال اليوم؛ بل يحتاج إلى ارتدادات خلاله. لا يؤثر اتجاه السوق سلبًا إلا عندما تتوقف الارتدادات — عندها يعلق المركز.

العملة ليست جيدة أو سيئة. لحظة الدخول هي كل شيء. لا يمكنك أن تطأ النهر نفسه مرتين.

بوت Veles حتى الآن: 14 صفقة، أُغلقت جميعها بربح، +$2.33.

#DCA #trading #RiskManagement

هذا ليس نصيحة مالية.

الاستراتيجية نفسها، و50 دولارًا نفسها، وروبوتان. أحدهما عالق منذ 12 يومًا. أما الآخر فقد خرج للتو.

ظلّ My server bot عالقًا في $TIA منذ 17 أكتوبر (اكتملت جميع الطلبات بحلول 22 أكتوبر). أما روبوتي الثاني — الذي يعمل على Veles، ويستخدم النموذج نفسه عبر TradingView Allocator، وبحدّ أقصى قدره 50 دولارًا أيضًا — فقد ظلّ عالقًا في $PENGU لمدة 5 أيام، مع تنفيذ 6 طلبات من أصل 7. في الليلة الماضية، ارتدّ PENGU أخيرًا: جني أرباح بقيمة +0.40 دولار. وبعد ساعة، كان الروبوت قد دخل بالفعل في $WLD : ربح آخر بقيمة +0.23 دولار، والآن توجد صفقة WLD جديدة مفتوحة (لقطات الشاشة أدناه).

لماذا عملات مختلفة؟ المنطق نفسه، لكن مجموعات مختلفة — يختار روبوت الخادم من بين 32 عملة، وروبوت Veles من بين 12 — وتواريخ بدء مختلفة: 2 سبتمبر مقابل 23 أكتوبر. النموذج نفسه تمامًا، إذا أُطلق في وقت مختلف، يعيش حياة مختلفة تمامًا. لا يمكنك دخول السوق بالطريقة نفسها مرتين، مثلما لا يمكنك أن تخطو في النهر نفسه مرتين.

لذا، بينما ينتظر أحد المبلغين البالغين 50 دولارًا، يعمل الآخر. سمِّ ذلك تنويعًا لوقت الخمول. وكل جولة للروبوت الثاني هي اختبار حيّ إضافي للنموذج: 10 صفقات، أُغلقت كلها بربح، +1.64 دولار خلال 6 أيام.

قد يبدو المبلغ صغيرًا إلى أن تحسبها: هذه زيادة بنسبة +3.28% على الإيداع من الصفقات المغلقة في أقل من أسبوع. صفقة WLD المفتوحة خاسرة حاليًا بمقدار −6.3 دولار — وهذا جزء من الصورة أيضًا.

#DCA #trading #RiskManagement
هذه ليست نصيحة مالية.

استنادًا إلى ردود الفعل، يبدو أن ليس الجميع يفهمني على نحو صحيح.

هذه المدونة ليست للتذمر من البوت الخاص بي الذي يحتاج إلى إصلاح في أسرع وقت.

في الواقع، أنا راضٍ عنه تمامًا :) — لأنني بنيت شيئًا لا تقدمه لك أي خدمة مهما كان السعر. ببساطة، لأنه لا توجد خدمة كهذه.

هذه المدونة عن التداول الخوارزمي، المُختبَر على البيانات ومن دون أي تزيين.

عن الأشياء التي لن تجدها على Square أو في أي مكان آخر، إذ تُدفن تحت عبارات عامة ومشاركات معاد نشرها وضجيج المعلومات.
وعن الشيء الذي سيحررني أخيرًا من تلك الشاشة اللعينة المليئة بالرسوم البيانية — كي يصبح التداول اليدوي راحةً لا عملًا :)

النصائح العملية والنقد البنّاء مرحّب بهما :)

#DCA #trading #RiskManagement
هذه ليست نصيحة مالية.

بوتي متراجع بنسبة 91% في هذا المركز. لن أتدخل فيه.
اليوم 11 في $TIA . تم تنفيذ الطلبات السبعة جميعها منذ 22 أكتوبر. متوسط سعر الدخول 0.648، والسعر الآن 0.528. خسارة عائمة قدرها −$36.6 على هامش بقيمة $49. التصفية عند 0.491 — أي أقل بنحو 7%. ينتظر أمر جني الأرباح عند 0.650، بارتفاع 23% من هنا.

لماذا كل هذا الهدوء؟ لأن أسوأ الاحتمالات أُخذت في الحسبان قبل أول طلب: الخسارة محدودة بهامش هذا المركز، وكل دولار من الأرباح حتى الآن تم سحبه بالفعل — $59، أي أكثر من قيمة هذا الهامش كله. وعلى مدى عامين من السجل، انتهى نحو نصف هذه المراكز العالقة بتحقيق جني الأرباح.

الهبوط أو التحرك الجانبي مرحلة من مراحل السوق، وليس خللًا في البوت أو في هذا المركز بعينه. لذا فالمركز العالق ليس حادثًا — بل جزء طبيعي ومُدمج في هذا النوع من التداول.

ينجح الصبر عندما لا تكون النتيجة الجيدة ولا السيئة مجرد أمل، بل جزءًا من الخطة.

أيهما يحدث أولًا: جني الأرباح أم التصفية؟

#DCA #trading #bot #RiskManagement
هذه ليست نصيحة مالية.

كان الروبوت الخاص بي يبقى خاملاً 55 دقيقة من كل ساعة

في البداية، كان روبوت DCA الخاص بي يعمل حصريًا على الرسم البياني للساعة الواحدة. كل ساعة، كان يختار العملة الأكثر تقلبًا ويفتح شبكة تداول. وكثيرًا ما كان أمر جني الأرباح يُنفَّذ خلال 30 ثانية إلى 5 دقائق، ثم يبقى الروبوت مترقبًا حتى الساعة التالية، ويفوّت الفرص نفسها تمامًا. كنت أعتبر إغلاق شمعة الساعة مقياسًا للحقيقة.

لذا اختبرتُ إعادة الدخول خلال الساعة. ما زال اختيار العملة يعتمد على آخر شمعة ساعة مغلقة، لكن بعد جني الأرباح، يمكن للروبوت أن يعود كل 30 أو 15 أو 5 دقائق. أعطت إعادة الدخول كل 30 دقيقة نتائج مماثلة تقريبًا للدخول مرة كل ساعة، وكانت كل 15 دقيقة أفضل بوضوح، أما كل 5 دقائق فكانت الأفضل على الإطلاق: +100% خلال عامين، مقابل +6% للدخول مرة كل ساعة. (هذه نتائج اختبارات رجعية لمحرك الروبوت باستخدام بيانات بالدقيقة، وليست نتائج تداول حية.)

هناك قاعدة مهمة: يعاود الروبوت الدخول عند إغلاق شمعة الـ5 دقائق الحالية، أي الشمعة التي نُفِّذ فيها أمر جني الأرباح، وليس فور تنفيذ الأمر. يُنفَّذ أمر جني الأرباح عند قفزة قرب قمة الشمعة، لذا فإن الشراء فورًا يعني الشراء عند تلك القمة. والانتظار حتى إغلاق الشمعة يستبعد الدخول عند الظلال والارتفاعات المحلية، وفي الاختبارات، كانت إعادة الدخول فورًا أسوأ من عدم إعادة الدخول إطلاقًا.

منذ أكتوبر، يعمل الروبوت الخاص بي بهذه الطريقة: الساعة تختار العملة، وفواصل الـ5 دقائق تحدد موعد العودة. ما يصل إلى 12 عملية دخول في الساعة بدلًا من واحدة.

#DCA #TradingBot #GridTrading

هذا ليس نصحًا ماليًا.