Exchange
區塊鏈和數字貨幣交易所
Academy
區塊鏈及數字資產學習平台
Broker
低成本交易終端解決方案
Charity
慈善
Cloud
一站式交易所解决方案
DEX
安全高效的去中心化數字資產交易平臺
Labs
頂尖區塊鏈項目孵化器
Launchpad
代幣發售平台
Research
機構級分析和報告
Trust Wallet
幣安官方數字貨幣錢包
買幣
市場
一鍵換幣
幣幣閃兌,壹鍵完成交易
標準版
簡潔清爽的交易工具,適合新手使用
專業版
全屏版交易,所有操作壹個屏幕完成
槓桿交易
借幣交易,放大收益
買幣
快速轉賬並支持100多種支付方式
股票代幣
New
數字貨幣交易股票
交易
NFT
掃描以下載IOS和Android APP
下載
English
USD
幫助中心
常見問題
數字貨幣衍生品
合約交易
操作指南
網格交易
Binance
2021-01-28 15:55
教育指引

什麼是網格交易?

網格交易是一種策略工具,可讓您藉由於設定價格之設定區間內下單一系列多頭和空頭訂單來獲利。如此,構建了網格交易。網格交易於價格在特定區間內波動的波動的市場中表現最佳。透過自動執行低價時的買單及高價時的賣單,藉由賣出價高於買入價,它能在橫盤波動時確保獲利,因此不需要預測市場走勢。
幣安網格交易現在可用於U本位合約(USDT 永續合約和 BTCBUSD 交割合約)。用戶可以自訂網格參數,以決定網格的上限和下限以及網格數。建構網格後,只需點擊一下即可啟動,系統將根據總投資額除以網格數自動以預設價格買賣訂單,或觸發止損或止盈訂單。為了鎖定利潤,網格總是被構造為價格高於當前市價的限價賣單及價格低於當前市價的限價買單(如果初始限價單的價格與當前市價相同,則預設將其視為限價買單)。於設定價格範圍內波動越頻繁,獲利越高。
風險警告
網格交易作為一種策略交易工具,不應被視為幣安的財務或投資建議。網格交易由您自行決定使用並自行承擔風險。幣安對您因使用該功能而產生的任何損失不承擔任何責任。建議用戶閱讀並完全理解網格交易教學,及進行風險控管並於財務能力範圍內理性交易。

如何開始網格交易?

1. 入口

網頁版:成功登入後,在U本位交易界面,點擊「網格交易」以進入網格交易頁面。
行動版:前往合約,然後前往U本位合約交易,點擊右上角並選擇「網格交易」。

2. 網格交易設定頁面

選擇您要執行策略的交易對,設置網格參數,點擊創建,然後確認以開始網格交易
請注意以下情況可能會導致網格創建失敗:
  1. 當您正在當前交易對上執行網格交易時。
  2. 當您在交易對上尚有未結訂單或倉位時。
  3. 您當前倉位模式為雙向持倉模式,請調整為單向持倉模式。
  4. 當您超過網格數量限制時,正在執行及以限價觸發的網格數量的總數不能超過 10 個。

3. 網格交易機制

網格交易生命週期:
  1. 網格觸發(可選)
  2. 初始結構
  3. 開倉
  4. 網格更新
  5. 止損觸發(可選)
  6. 撤銷
1. 網格觸發(可選)
設定參數 10、11
用戶可以選擇立即啟動網格限價訂單,也可以選擇在市場價格達到特定值時觸發。當所選的觸發類型(最新價格或標記價格)高於或低於您輸入的觸發價格時,將觸發網格訂單。
2. 初始結構
設置參數 1、2、3、4、6
初始結構即決定一系列價格,根據最新市場價格(買進、賣出、中間價),以高於市價的價格下單限價買賣單和低於市價的價格下單限價買單,並等待價格觸發。
請注意,於建構初始結構時,由於沒有持有倉位,所以限價單的數量是網格數量+1。其中有一單(接近最新市價的那一單)即是等待執行的開倉委託單;
3. 開倉
開倉即創建初始結構後等待市場波動至最近的價位點並成交。此過程無需特殊操作。
4. 網格更新
網格即每次觸及價位點時即執行限價單時,網格限價單將及時更新。最近執行的訂單價格將留空,然後根據所設定的參數再次填入買入或賣出限價單,從而保持網格中的限價單數量,如下例所示。
初始市價為 10010,每個單位的網格限價為:
價格方向
10200
10100
10000
9900
9800
假設價格下降到 10000 並且執行了買單,則其為初始開倉,而網格限價單改為:
價格方向
10200
10100
10000-
9900
9800
價格升至 10100,執行賣單,網格限價單更新如下:
價格方向
10200
10100-
10000
9900
9800
當價格下降到 9900 並執行了兩個買單時,網格限價單將更新如下:
價格方向
10200
10100
10000
9900-
9800
如此重複。
5. 止損觸發(可選)
設定參數 12
用戶可以選擇手動終止網格操作或設定停止觸發機制。
停止觸發機制即當市價上漲到止損上限之上或跌到止損下限之下時,即市場不再遵循波動趨勢,網格將停止執行。
6. 撤銷
設定參數 13、14
用戶可以選擇於停止執行網格後手動還是自動取消所有訂單並平倉。
啟用停止執行後取消所有訂單時,系統將在網格停止時自動取消該交易對所有未執行訂單;啟用停止執行後平倉時,當網格停止時,系統將自動將該交易對所有未平倉倉位以的市價平倉
請注意,在網格執行期間,以下情況將導致網格終止:
1. 手動終止網格
2. 保證金不足將導致一些倉位被平倉或無法下訂單
3. 手動取消部分或全部網格限價單
4. 手動平倉部分或全部網格倉位
5. 交割合約交付後,該產品不再存在,網格策略將自動停止。在交付過程中,系統將自動刪除用戶之限價單並平倉未結倉位。
如果當前正在執行網格,則係統將提示您執行上述操作,通知如下所示:
因部分用戶創建網格時或調整槓桿時的槓桿過高,導致網格在運行過程中保證金不足從而使網格策略單,因此在用戶創建網格或運作過程中調整槓桿時,如果用戶使用的槓桿倍數高於20x,則調整完成後需進行二次確認,提醒用戶網格運作過程中可能出現保證金不足爆倉或者掛單失敗導致網格終止的情形。

4. 網格交易參數

1
  • 選擇交易對
  • 選擇全倉/逐倉槓桿模式
  • 調整槓桿
2
  • 最低價格,即網格下限。
  • 最高價格,即網格上限
設定網格最低價格和最高價格(在下網格訂單後無法修改)。如果超出了最高或最低網格,將不再開任何倉位。
例如,如果當前 BTCUSDT 價格為 18000,而用戶判斷價格達到 19000 以上時價格將下跌,在這種情況下,可以將最高價格設定為 19000。價格達到 19000 後,網格將不再開倉。
3
  • 模式:等差網格/對比網格(在下網格訂單後無法修改)
1. 等差網格:每個網格有相等的價格差異。
等差網格將從網格下限到網格上限的價格範圍劃分為等價差的網格數量。
每個網格的價差為:
價格差 =(網格上限 - 網格下限)/網格數量
然後其構造一系列價格區間:
價格 1 = 網格下限
價格 2 = 網格下限 + 價格差
價格 3 = 網格下限 + 價格差 * 2
價格 n = 網格下限 + 價格差 * (n-1)
於網格上限時,n = 網格數量
例如:等差網格下限 = 100:1000、1100、1200、1300、1400,…(下一個價格比上一個價格高 100)
2. 對比網格:每個網格有相等比例的價格差異。
對比網格將從網格下限到網格上限的價格範圍劃分為等價格比例的網格數量。
每個網格的價格比例為:
價格比例 =(網格上限/網格下限)^(1/網格數量)
每個網格的價差為:
價格差百分比 =((網格上限/網格下限)^(1/網格數量)- 1)* 100%
然後其構造一系列價格區間:
價格 1 = 網格下限
價格 2 = 網格下限 * 價格比例
價格 3 = 網格下限 * 價格比例 ^ 2
價格 n = 網格下限 * 價格差 ^ (n - 1)
於網格上限時,n = 網格數量
例如:對比網格差百分比 = 10%:1000、1100、1210、1331、1464.1,…(下一個價格比上一個價格高 10%)
4
  • 網格數量,即限價單的數量(在下網格訂單後無法修改)
最小值為2,最大值為149
注意:價格差不能小於合約單位價格變動的最小值,否則需要調整網格或網格的上限/下限。
如何計算?
1. 等差網格,價格差 =(網格上限 - 網格下限)/網格數量 < 合約單位價格變動的最小值
2. 對比網格,最小價格差 = 網格下限 * 價格比例 < 合約單位價格變動的最小值,價格比例 =(網格上限/網格下限)^(1/網格數量)
5
  • 利潤/網格(包含手續費)
請注意,如果利潤/網格低於 maker 手續費率,系統將提示網格總利潤可能無法超過交易手續費。
如何計算?(利潤/網格為估計值,僅供參考)
1. 等差網格
每格最低利潤 = 〔1 +(網格上限 - 網格下限)/(網格數量 * 網格上限)〕 * (1 - 手續費 %)^ 2 - 1
每格最高利潤 = 〔1 +(網格上限 - 網格下限)/(網格數量 * 網格下限)〕 * (1 - 手續費 %)^ 2 - 1
例如:價格區間 1000 - 2000,網格數量為 10,手續費率為 0.1%,則每個網格的價格差為:(2000 - 1000)/ 10 = 100,每格最低利潤 =((2000 + 100)/ 2000)×(1 - 0.1 %)×(1 - 0.1 %)- 1 = 4.79%;每格最高利潤=((1000 + 100)/ 1000)×(1 - 0.1%)×(1 - 0.1 %)- 1 = 9.78%
2. 等比網格:
對比網格每格利潤 =(網格上限/網格下限)^(1/網格數量)- 1 - 2 * 交易費用 %
例如:價格區間 1000 - 2000,網格數量為 10,佣金 0.1%,則每個網格的價格比例為:(2000 - 1000)^(1/10)= 107.18%,利潤/網格= 107.18% - 1 - 2 × 0.1%= 6.98%
6
  • 起始保證金(在下網格訂單後無法修改)
起始保證金 = 起始值/槓桿
用戶可以手動輸入或拖動滑塊(可投資金額的百分比最高為 100%,初始保證金 = 百分比 * 保證金餘額),且它必須在最低起始保證金和保證金餘額之間的區間內。
最低初始保證金 = 最低數量 * 總和(價格)/(槓桿 * 調整係數)
最低數量 = 最小網格數
調整係數:目前預設值為0.9,將根據市場情況進行調整
7
  • 總投資,即起始值(在下網格訂單後無法修改)
總投資 = 起始保證金 * 槓桿
設定槓桿後,最小起始值 = 總和(價格 * 最低數量);最大起始值 = 保證金 * 槓桿
8
  • 數量/訂單,即網格數量
網格數量 = 調整係數 * 起始值 *槓桿/總和(價格)
9
  • 可用保證金餘額,即U本位帳戶的保證金餘額
10
  • 觸發種類:最新價格/標記價格(可選,可以在觸發網格之前進行修改)
1. 網格觸發類型:當您選擇的最新價格或市場價格達到設定的觸發價格時,網格將開始執行。
2. 停止觸發類型:當您選擇的交易對最新價格或市場價格達到設定的最高或最低停止價格時,網格將停止執行。
11
  • 觸發價格(可選,可以在觸發網格之前進行修改)
當最新價格/標記價格高於或低於您所輸入的觸發價格時,網格訂單將被觸發。
12
  • 停止上限/停止下限,即止損最高價/止損最低價(可選,可以在觸發網格之前進行修改)
1. 止損最高價
止損最高價應高於上限價格、最新價格和觸發價格;當最新的市價達到止損最高價時,網格將停止。
2. 止損最低價
止損最低價應低於下限價格、最新價格和觸發價格;當最新的市價達到止損最低價時,網格將停止。
13
  • 撤銷所有止損訂單(可選,預設勾選,可以在觸發網格之前進行修改)
啟用停止策略時全部撤單將在網格停止時自動撤銷所有當前合約的未成交訂單;不啟用時,則可以在網格停止後手工取消所有訂單。
14
  • 於停止時平倉所有倉位(可選,可以在觸發網格之前進行修改)
啟用停止策略時全部平倉將在網格停止時自動平倉當前合約所有倉位;不啟用時,則可以在網格停止後手工平倉所有倉位。
* 以上參數設定建議僅供參考。合約交易具有實質風險,且可能會產生重大損益。過去的收益並不代表未來的報酬。價格劇烈波動可能導致您的全部保證金餘額被強行平倉。

5. 如何檢查執行中的網格

時間網格創建時間
交易對對於網格交易中的合約,用戶可以點擊交易對旁邊顯示的槓桿以調整網格槓桿。
起始保證金網格創建時的保證金
總利潤總利潤 = 網格利潤 + 未實現盈虧
總利潤 %投資報酬率(ROI)= 總利潤/起始保證金 * 100%
已實現盈虧
網格交易已實現盈虧
所有已完成訂單的累計收益。對於等差網格類型,總利潤 = 已完成訂單的數量 * 利潤/網格 - 佣金總額
未實現盈虧根據標記價格/最新價格計算的未平倉訂單之未實現損益以及股東權益報酬率
運行時間從創建網格開始,當操作時間超過 1 天時,操作時間顯示為 1d2h9m;當運行時間超過 1 年時,運行時間顯示為 1y1d2h9m,每分鐘更新一次;如果操作時間少於 1 分鐘,則顯示為—
平倉價格請參考平倉價格的計算
網格狀態
  • 新增:創建網格但未觸發時
  • 正在執行:網格觸發後
  • 調整保證金
調整保證金之功能僅於逐倉模式下可使用。
  • 終止
點擊終止以停止執行網格。用戶可以選擇於停止執行網格後手動還是自動取消未結訂單並平倉。
啟用停止執行後取消所有訂單時,系統將在網格停止時自動取消該合約所有未執行訂單;啟用停止執行後平倉時,當網格停止時,系統將自動將該合約所有未平倉倉位以的市價平倉。
  • 查看網格詳情
如何計算當前保證金?
倉位價值 = 最新標記價格 * abs(開倉數量)
當前價值 = max(abs(倉位價值 + 未平倉買單的價值),abs(倉位價值 - 未平倉賣單的價值))
未平倉賣單的價值 = 賣單價值
未平倉買單的價值 = 買單價值
  • 槓桿帳戶(全倉):
槓桿帳戶(全倉)= 當前價值/當前槓桿
  • 逐倉槓桿:
當前保證金 =(當前價值 - 倉位價值)/槓桿 + 逐倉錢包餘額
  • 正在執行訂單
正在執行訂單顯示所有未結訂單(包括部分成交訂單)
買單訂單簿:按限價單價格從高至低,由上到下排序
賣單訂單簿:按限價單價格從低至高,由上到下排序
  • 已完成訂單
所有已完成訂單的摘要。每筆交易由一對相應的買賣訂單組成,交易類型為 FILO(先進後出),可以根據每對買賣訂單計算利潤,等待配對的剩餘訂單利潤將顯示為 --。
BNB手續費按成交時的即時匯率轉換成保證金資產。

6. 如何查看交易歷史

點擊交易歷史頁面以查看網格交易歷史記錄,並查看網格詳情和已完成的訂單。
網格狀態
  • 已撤銷:手動終止網格後的狀態
  • 已逾期:由於撤銷、平倉訂單等原因而被迫終止
网格状态
  • 已撤销:手工终止网格后的状态
  • 已过期:因撤单、平仓等原因造成的被动终止
网格已过期有以下几种原因:
已过期原因
1下单失败。
2手动终止策略成功。
3手动下单或撤销订单,{{symbol}} 合约网格策略已终止。
4到达网格策略设置的止损价格。
5仓位已被强平。
6已达到最大订单数量。
7保证金不足。
8订单价格超出界限。
9市场关闭或暂停。
10平仓失败,无法成交。
11超出当前杠杆下的最大允许名义价值
相關文章
合約交易新手指南(網頁版)