買幣
支付方式為
市場
NFT
New
下載
English
USD

請輸入您的問題
賬戶功能
用戶教程
幣安粉絲代幣
幣安理財
數字貨幣充值&提現
買幣
現貨&杠桿交易
數字貨幣衍生品
合約交易
合約介紹
U本位合約
幣本位合約
操作指南
雙向持倉
服務協議
指數
交易規則
期權交易
杠桿代幣
金融業務
API
安全專欄
服務協議
NFT
VIP

什麼是合約網格交易

2021-01-28 15:55
教學影片
網格交易為將期貨合約買入和賣出自動化的交易機器人。其設計為以預設區間於設定的價格範圍內在市場上下單。 
網格交易是指在高於和低於設定價格下單,以遞增和遞減價格創建訂單網格。這樣一來就構建了交易網格。例如,交易者可以以 1,000 美元的區間在低於比特幣市場價格建立買單,同時以 1,000 美元的區間在高於比特幣市場價格建立賣單。如此可以善用區間震盪走勢。
合約網格交易的表現於高度震盪和橫盤市場中價格於給定範圍內波動時較為理想。這項技術試圖透過小幅度的價格波動獲利。您納入越多網格,交易頻率就越高。然而,這樣做的代價是您在每筆訂單的收益較低。 
因此,這是在兩者之間的取捨,一是從許多交易中賺取小額收益,一是透過較低頻率但每筆訂單可產生較高收益的策略。
幣安網格交易目前可在 U 本位合約交易中使用。用戶可以自訂網格參數,以決定網格的上限和下限以及網格數。創建網格之後,系統將自動以預設價格設置買單或賣單。 
我們講解一下吧。
假設您預期未來 24 小時的比特幣價格會在 50,000 美元到 60,000 美元之間徘徊。這樣一來,您就可以設置網格交易系統在這個預期範圍內交易。 
在網格交易面板上,您可以設定策略參數,包含:
  • 價格範圍的上下限
  • 於設定的價格範圍內欲下單的訂單數量
  • 每筆買賣訂單之間的價差
在這個情況下,當比特幣價格跌到 55,000 美元時,網格交易機器人將會自動在下跌過程中以低於市場的價格累積買單。當價格恢復,機器人將會在上漲過程中以高於市場的價格出售。這個策略基本上是在嘗試透過價格調整獲利。
閱讀更多多空網格交易相關資訊。
風險警告:網格交易作為一種策略交易工具,不應被視為幣安的財務或投資建議。網格交易由您自行決定使用並自行承擔風險。幣安對您因使用該功能而產生的任何損失不承擔任何責任。建議用戶閱讀並完全理解網格交易教學,及進行風險控管並於財務能力範圍內理性交易。

設定您的合約網格交易策略

1. 登入後,前往 U 本位合約交易介面並點擊 [網格交易]
如果您使用幣安 App,請點擊 [合約] - [U 本位合約] - [網格交易]。 
2. 選擇要執行策略的幣種並且設定網格參數。點擊 [創建] 以確認。
請注意以下情況可能會導致網格創建失敗:
  1. 當您正在所選幣種上執行網格交易時。
  2. 當您在所選幣種上有未結訂單或倉位時。
  3. 您當前倉位模式為雙向持倉模式,請調整為單向持倉模式。
  4. 當您超過網格數量限制時,正在執行及以限價觸發的網格數量的總數不能超過 10 個。

合約網格交易機制

網格交易生命週期:
  1. 網格觸發 (可選)
  2. 初始結構
  3. 開倉
  4. 網格更新
  5. 止損觸發 (可選)
  6. 撤銷
設定合約網格觸發 (可選)
關於參數 #10 和 #11:
用戶可以選擇立即啟動網格限價訂單,或選擇在市場價格達到特定值時觸發。當所選的觸發價格 (最新價格或標記價格) 高於或低於您輸入的觸發價格時,將觸發網格訂單。
定義網格策略的初始結構
關於參數 #1、#2、# 3、# 4 和 #6:
初始結構即決定一系列價格,根據最新市場價格 (買進、賣出、中間價),以高於市價的價格下單限價買單和低於市價的價格下單限價買單,並等待價格觸發。
請注意,於建構初始結構時,由於沒有持有倉位,所以限價單的數量是網格數量+1。其中有一單(接近最新市價的那一單)即是等待執行的開倉委託單;
初始創建流程
對於中性網格,策略一開始沒有初始倉位。當市場交易在初始結構後超越最接近的價位點時,就會觸發初始倉位。
示例:
假設您的策略參數設定如下:
合約:BTCUSDT 永續
最低價格:20,000 美元
最高價格:45,000 美元
網格數:5
模式:等差網格
價格分布如下:20,000 美元、25,000 美元、30,000 美元、35,000 美元、40,000 美元、45,000 美元
中性網格的初始賣單會以高於目前市價的價格下單。同時,買單會以低於目前市價的價格完成掛單。請注意,與市場價格最接近的價格將會被排除。在這個情況下,初始網格限價單將以下列方式完成掛單: 
方向價格
45,000 美元
40,000 美元
30,000 美元
25,000 美元
20,000 美元
合約網格更新
合約網格即每次觸及價位點時即執行限價單時,網格限價單將及時更新。最近執行的訂單價格將留空,然後根據所設定的參數再次填入買入或賣出限價單,從而保持網格中的限價單數量,如下例所示。
初始市價為 10,010 美元,每個單位的網格限價為:
價格
方向
$10,200
$10,100
$10,000
$9,900
$9,800
假設價格下降到 10,000 美元並且執行了買單,則其為初始開倉,而網格限價單改為:
價格
方向
$10,200
$10,100
$10,000
-
$9,900
$9,800
價格升至 10,100 美元並執行了賣單,網格限價單更新如下:
價格
方向
$10,200
$10,100
-
$10,000
$9,900
$9,800
當價格下降到 9,900 美元並執行了兩筆買單時,網格限價單將更新如下:
價格
方向
$10,200
$10,100
$10,000
$9,900
-
$9,800
以此類推。
設定止損觸發 (可選)
關於參數 #12:
用戶可以選擇手動終止網格操作或設定停止觸發機制。
停止觸發機制即當市價上漲到止損上限之上或跌到止損下限之下時,即市場不再遵循波動趨勢,網格將停止執行。
訂單取消
關於參數 #13 和 #14:
用戶可以選擇於停止執行網格後手動還是自動取消所有訂單並平倉。
啟用停止策略時「全部撤單」時,系統將在網格停止時自動撤銷所有當前合約的未成交訂單;啟用停止策略後平倉時,當網格停止,系統將自動將該交易對所有未平倉倉位以市價平倉
請注意,在網格執行期間,以下情況將導致網格終止:
  • 手動終止網格;
  • 保證金不足將導致一些倉位被平倉或無法下訂單;
  • 手動取消部分或全部網格限價單;
  • 手動平倉部分或全部網格倉位;
  • 交割合約交付後,該產品不再存在,網格策略將自動停止。在交付過程中,系統將自動刪除用戶之限價單並平倉未結倉位。
如果當前正在執行網格,則系統將提示您執行上述操作,通知如下所示:
建議的網格交易槓桿為低於 20,因為當槓桿太高時,保證金不足可能會導致平倉或者掛單失敗,使得網格終止。如果槓桿高於 20 倍,系統會彈出二次確認來提醒用戶。

合約網格交易參數

1. 選擇交易對
您需要選擇的第一個參數為將要部署交易機器人的合約。 
2. 選擇全倉/逐倉槓桿模式
決定網格交易倉位的槓桿類型:逐倉或全倉槓桿模式。在逐倉槓桿模式中,每個交易對中的保證金是獨立的。同時,全倉槓桿模式中的保證金會由期貨帳戶中的所有交易對共享。
3. 調整槓桿
選擇您想要的槓桿金額。槓桿會放大收益和損失。透過槓桿倍數,您可以放大較小規模的價格波動,創造值得您付出時間和精力的潛在收益。但是請務必記得,槓桿倍數是雙面刃,您必須謹慎使用。
4. 最低和最高價格 
設定網格的最低價格和最高價格 (網格訂單下單後無法修改)。如果超出了最高或最低網格,將不再開任何倉位。例如,如果當前 BTCUSDT 價格為 48,000 美元,而用戶判斷價格達到 49,000 美元以上時價格將下跌,在這種情況下,可以將最高價格設定為 49,000 美元。價格達到 49,000 美元後,網格將不再開倉。
5. 模式:等差網格/等比網格 (網格訂單下單後無法修改)
等差網格:每個網格有相等的價格差異。
等差網格將從網格下限到網格上限的價格範圍劃分為等價差的網格數量。
每個網格的價差為:
價格差 =(網格上限 - 網格下限)/網格數量
然後其構造一系列價格區間:
價格 1 = 網格下限
價格 2 = 網格下限 + 價格差
價格 3 = 網格下限 + 價格差 * 2
價格 n = 網格下限 + 價格差 * (n-1)
於網格上限時,n = 網格數量
例如:等差網格價差 = 100:1000、1100、1200、1300、1400… (下一個價格比上一個價格高 100)
等比網格:每個網格有相等比例的價格差異。
等比網格將從網格下限到網格上限的價格範圍劃分為等價格比例的網格數量。
每個網格的價格比例為:
價格比例 =(網格上限/網格下限)^(1/網格數量)
每個網格的價差為:
價格差百分比 = ((網格上限/網格下限) ^ (1/網格數量) - 1) * 100%
然後其構造一系列價格區間:
價格 1 = 網格下限
價格 2 = 網格下限 * 價格比例
價格 3 = 網格下限 * 價格比例 ^ 2
價格 n = 網格下限 * 價格差 ^ (n - 1)
於網格上限時,n = 網格數量
例如:等比網格差百分比 = 10%:1000、1100、1210、1331、1464.1,…(下一個價格比上一個價格高 10%)
6. 網格數量 (即限價單數量) — 網格訂單下單後無法修改。
最小值為2,最大值為149
注意:價格差不能小於合約單位價格變動的最小值,否則需要調整網格或網格的上限/下限。
如何計算?
1. 等差網格,價格差 =(網格上限 - 網格下限)/網格數量 < 合約單位價格變動的最小值
2. 等比網格,最小價格差 = 網格下限 * 價格比例 < 合約單位價格變動的最小值,價格比例 = (網格上限/網格下限) ^ (1/網格數量)
7. 收益/網格 (已扣除手續費)
請注意,如果利潤/網格低於 maker 手續費率,系統將提示網格總利潤可能無法超過交易手續費。
如何計算?(利潤/網格為估計值,僅供參考)
1. 等差網格
每格最低利潤 = 〔1 +(網格上限 - 網格下限)/(網格數量 * 網格上限)〕 * (1 - 手續費 %)^ 2 - 1
每格最高利潤 = [1 + (網格上限 - 網格下限)/(網格數量 * 網格下限)] * (1 - 手續費 %) ^ 2 - 1
例如:價格區間 1000 - 2000,網格數量為 10,手續費率為 0.1%,則每個網格的價格差為:(2000 - 1000) / 10 = 100,每格最低利潤 = ((2000 + 100) / 2000) × (1 - 0.1 %) × (1 - 0.1 %) - 1 = 4.79%;每格最高利潤= ((1000 + 100) / 1000) × (1 - 0.1%) × (1 - 0.1 %) - 1 = 9.78%
2. 等比網格:
對比網格每格利潤 = (網格上限/網格下限) ^ (1/網格數量) - 1 - 2 * 交易費用 %
例如:價格區間 1000 - 2000,網格數量為 10,佣金 0.1%,則每個網格的價格比例為:(2000 - 1000)^(1/10)= 107.18%,利潤/網格= 107.18% - 1 - 2 × 0.1%= 6.98%
8. 起始保證金 (下網格訂單後無法修改)
起始保證金 = 起始值/槓桿
用戶可以手動輸入或拖動滑塊(可投資金額的百分比最高為 100%,初始保證金 = 百分比 * 保證金餘額),且它必須在最低起始保證金和保證金餘額之間的區間內。
最低初始保證金 = 最低數量 * 總和 (價格)/(槓桿 * 調整係數)
最低數量 = 最小網格數
調整係數:目前預設值為 0.9,將根據市場情況進行調整
9. 總投資 (網格訂單下單後無法修改)
總投資 = 起始保證金 * 槓桿
設定槓桿後,最小起始值 = 總和 (價格 * 最低數量);最大起始值 = 保證金 * 槓桿
10. 數量/訂單 (即網格數量)
網格數量 = 調整係數 * 起始值 * 槓桿/總和 (價格)
11. 可用保證金餘額 (即 U 本位合約帳戶的保證金餘額)
12. 觸發種類:最新價格/標記價格 (可選,可以在觸發網格之前進行修改)
1. 網格觸發類型:當您選擇的最新價格或市場價格達到設定的觸發價格時,網格將開始執行。
2. 停止觸發類型:當您選擇的交易對最新價格或市場價格達到設定的最高或最低停止價格時,網格將停止執行。
13. 觸發價格 (可選,可以在觸發網格之前進行修改)
當最新價格/標記價格高於或低於您所輸入的觸發價格時,網格訂單將被觸發。
14. 停止上限/停止下限,即止損最高價/止損最低價 (可選,可以在觸發網格之前進行修改)
1. 止損最高價
止損最高價應高於上限價格、最新價格和觸發價格;當最新的市價達到止損最高價時,網格將停止。
2. 止損最低價
止損最低價應低於下限價格、最新價格和觸發價格;當最新的市價達到止損最低價時,網格將停止。
15. 停止策略時全部撤單 (可選,預設勾選,可以在觸發網格之前進行修改)
啟用停止策略時全部撤單將在網格停止時自動撤銷所有當前合約的未成交訂單;不啟用時,則可以在網格停止後手動取消所有訂單。
16. 停止策略時全部平倉 (可選,可以在觸發網格之前進行修改)
啟用停止策略時全部平倉將在網格停止時以市價自動平倉當前合約的所有倉位;不啟用時,則可以在網格停止後手動平倉所有倉位。
* 以上參數設定建議僅供參考。合約交易具有實質風險,且可能會產生重大損益。過去的收益並不代表未來的報酬。價格劇烈波動可能導致您的全部保證金餘額被強行平倉。

如何檢查執行中的合約網格

時間
網格創建時間
交易對
對於網格交易中的合約,用戶可以點擊交易對旁邊顯示的槓桿以調整網格槓桿。
起始保證金
網格創建時的保證金
總利潤
總收益 = 網格收益 + 未實現盈虧
備註:
  1. 如果啟用停止策略時全部平倉,而且目前網格下有未結倉位,在網格終止後,所有倉位都將以市價平倉。平倉後的盈虧將不計入網格收益。
  2. 運作策略期間的資金費用不計入網格收益。
總利潤 %
ROI = 總收益 / 起始保證金 * 100%
已實現盈虧
網格交易已實現盈虧
所有已完成訂單的累計收益。對於等差網格類型,總利潤 = 已完成訂單的數量 * 利潤/網格 - 佣金總額
未實現盈虧
根據標記價格/最新價格計算的未平倉訂單之未實現損益以及股東權益報酬率。
期間
從創建網格開始,當操作時間超過 1 天時,操作時間顯示為 1d2h9m;當運行時間超過 1 年時,運行時間顯示為 1y1d2h9m,每分鐘更新一次;如果操作時間少於 1 分鐘,則顯示為—
平倉價格
請參考平倉價格的計算
網格狀態
  • 新增:創建網格但未觸發時
  • 正在執行:網格觸發後
  • 調整保證金
調整保證金之功能僅能在逐倉模式使用。
  • 終止
點擊終止以停止執行網格。用戶可以選擇於停止執行網格後手動還是自動取消未結訂單並平倉。
啟用「停止策略時全部撤單」時,系統將在網格停止時自動取消該合約所有未執行訂單;啟用停止策略時平倉時,當網格停止,系統將自動將該合約所有未平倉倉位以市價平倉。
  • 查看網格詳情

如何計算當前保證金

倉位價值 = 最新標記價格 * abs (開倉數量)
當前價值 = max (abs (倉位價值 + 未平倉買單的價值),abs (倉位價值 - 未平倉賣單的價值))
未平倉賣單的價值 = 賣單價值
未平倉買單的價值 = 買單價值
  • 槓桿帳戶 (全倉):
當前保證金 = 當前價值/當前槓桿
  • 逐倉槓桿:
當前保證金 = (當前價值 - 倉位價值)/槓桿 + 逐倉錢包餘額
*Abs:絕對值
  • 正在執行訂單
正在執行訂單顯示所有未結訂單 (包括部分成交訂單)
買單訂單簿:按限價單價格從高至低,由上到下排序。
賣單訂單簿:按限價單價格從低至高,由上到下排序。
  • 已完成訂單
所有已完成訂單的摘要。每筆交易由一對相應的買賣訂單組成,交易類型為 FILO (先進後出),可以根據每對買賣訂單計算收益,等待配對的剩餘訂單收益將顯示為 –。
BNB手續費按成交時的即時匯率轉換成保證金資產。

如何查看歷史記錄

點擊 [歷史記錄] 標籤頁以查看網格交易歷史記錄,並查看網格詳情和已完成的訂單。
網格狀態
  • 已撤銷:手動終止網格後的狀態
  • 失效:由於下述原因而被迫終止。
失效原因
1
下單失敗。
2
手動終止策略成功
3
{{symbol}} 的手動下單或撤銷訂單已
停止網格
4
市場價格已到達設定的網格策略止損價格
5
倉位已遭強平
6
已達到最大掛單數量
7
保證金帳戶餘額不足
8
訂單價格超出界限
9
市場關閉或暫停。
10
平倉失敗,無法成交。
11
超出當前槓桿下的最大允許名義價值