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幣安合約成交量份額參與算法(Volume Participation)指南

2022-04-19 07:31
成交量份額參與算法(Volume Participation),以下簡稱VP,是專為大訂單執行設計的,通過跟踪市場實時成交量的變化,從而通過智能算法分批執行的下單策略。
VP執行的方法是:確定一個固定的跟踪比例,根據市場真實的分段成交量,按照該固定比例進行下單。該策略適用於規模較大,計劃長時間完成,想要減少對市場影響的訂單交易,此時若能選擇合適的固定百分比,會是一種可以較好跟踪市場均價的算法交易策略。
VP執行方案圖例

何時使用成交量份額參與算法(VP)?

VP算法適合於想要執行比當前市場深度更大的訂單策略,該算法可以最小化對當前市場的影響。
市價單 對比 VP算法執行
市場情況市價單VP算法訂單
市場成交量低,標的價格平穩大額市價單會對市場深度造成衝擊,且執行均價高。VP算法訂單會根據市場均價來執行,不會衝擊市場。
市場成交量高,標的價格波動大市價單會緊迫追趕市場深度並抓住價格的移動。VP算法訂單執行緩慢,可能會造成執行價格層次不齊。
成交量份額參與算法(VP)API 詳情
新增VP Order Endpoint:
POST sapi/v1/algo/futures/newOrderVp
API 詳情: https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/cn/#16196ce729

自定義執行參數:
參數描述
Urgency
根據市場成交量來執行的比例
(支持的Urgency:Low, Medium, High)
limitPrice
訂單執行價格限制
(如果不自定義,訂單會根據市價來執行)
其他補充Endpoints
Endpoint描述詳情鏈接
DELETE sapi/v1/algo/futures/order取消訂單https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/cn/#trade-15
GET sapi/v1/algo/futures/openOrders獲取當前訂單

https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/cn/#user_data-83
GET sapi/v1/algo/futures/historicalOrders

獲取歷史訂單

https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/cn/#user_data-84
GET sapi/v1/algo/futures/subOrders用特定ID獲取子訂單

https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/cn/#user_data-85

成交量份額參與算法(VP)的其他注意事項

1. 使用VP時下單限制是多少?
-名義價值限制
名義價值(數量*標記價格)必須大於10,000USDT,小於1,000,000USDT。
2. 適用的合約產品
目前VP算法僅支持U本位合約
3. VP算法常見報錯:
報錯指令報錯信息
0OK
-1000An unknown error occurred while processing the request.
-1102A mandatory parameter was not sent, was empty/null, or malformed.
-20121Invalid symbol.
-20130Invalid data sent for a parameter.
-2013Order does not exist.
-5007Quantity must be greater than zero.
-20124Invalid algo id or it has been completed.
-20132The client algo id is duplicated.
-20194Duration is too short to execute all required quantity.
-20195The total size is too small.
-20196The total size is too large.
-20198Reach the max open orders allowed.
4. VP訂單一定能執行成功嗎?
如果在訂單執行過程中,市場價格大幅波動或流動性不足,VP算法訂單可能無法完全執行。
因此,執行將永遠依賴於流動性且不能保證以最佳價格執行。例如,如果市場陷入困境,算法可能無法在指定的結束時間之前完成訂單。
幣安採用多種風險緩解策略,包括手動和自動斷路器,以及終止開關控制。這些保護功能可以在市場中斷或系統故障的情況下激活,提前取消處於未完全成交狀態的任何VP 訂單。
5. 如何查詢VP訂單狀態?
使用如下節點查詢:
(GET sapi/v1/algo/futures/openOrders or GET sapi/v1/algo/futures/historicalOrders)
請注意,訂單執行更新不會提供websocket 通知。此外,收到"success": true 並不意味著您的訂單將被執行。
例如: 如果您的合約賬戶餘額不足,或者開倉使用了`reduce only`參數,或者您下單選擇的持倉模式與您設置的不符,這些情況您都會收到響應`"success": true`,但訂單狀態會顯示為`expired`,代表訂單過期。