買幣
支付方式為
市場
NFT
廣場
USD

請輸入您的問題
賬戶功能
用戶教程
幣安粉絲代幣
幣安理財
數字貨幣充值&提現
買幣
現貨&杠桿交易
現貨交易
數字貨幣衍生品
金融業務
API
安全專欄
服務協議
NFT
VIP

什麼是現貨網格交易?

2022-01-06 07:59
教程
常見問題
教程
教学视频
網格交易是一種量化交易策略,可以幫助用戶在一定的價格震盪範圍內,根據設定的網格區間進行自動的低買高賣操作。具體來說,網格交易是以一個價格為基礎,以等比或等差的方式在上下各價位掛一定數量的買/賣單,在震蕩的價格區間內通過高賣低買獲利。
風險提示:網格交易作為交易輔助工具,不應被視為幣安的金融或投資建議。如果網格設置不合理,當市場進入單邊行情且不在您設置的網格區間,您也無法獲得相應網格收益。您可根據當前市場行情及時調整網格策略。使用網格交易是用戶自主行為,所有交易策略均由您自行決定並自擔風險。對於您因使用該產品可能引起的任何損失,幣安不承擔任何責任。建議用戶在完整閱讀網格交易指南之後,合理評估自身風險承受能力,理性決策。

如何開啟網格交易?

1. 點擊首頁的【交易】-【策略交易】-【現貨網格】,並選擇您希望交易的幣對。
注意,首次使用的用戶請仔細閱讀並簽署風險揭示協議書。
2. 選擇等差/等比網格交易,並設置您希望交易的網格參數。設置完成後,點擊【創建】。
2.1 參數設置說明:
  • 最低價格:網格交易價格區間的下限,當市場價低於最低價時,將停止執行下單操作。
  • 最高價格:網格交易價格區間的上限,當市場價高於最高價時,將停止執行下單操作。
  • 網格數量:將價格區間分為相應的份額。
  • 等差& 等比網格
等差網格:等差網格即將網格下限到網格上限的價格區間等分,每格區間價格相等(例如1、2、3、4...)。每個網格收益為區間收益。
相鄰網格間的價差為:價差= (網格上限- 網格下限) / 網格數量
舉例來說,各網格價格分佈為:
價格_1 = 網格下限
價格_2 = 網格下限+ 價差
價格_3 = 網格下限+ 價差* 2
價格_n = 網格下限+ 價差* (n-1)
最高價位為網格上限,n = 網格數量。
等比網格:等比網格的每格價格百分比相同,即區間間隔是等比例的(例如1、2、4、8...)。每個網格間的收益固定。
等比網格即將網格下限到網格上限的價格區間按照漲跌百分比等分為網格塊,每格的價比為:價格比例= (網格上限/ 網格下限) ^ (1/網格數量)。
即每一個價位均比低一格的價位高出百分比:價差百分比= ( (網格上限/ 網格下限) ^ (1/網格數量) - 1) * 100%。
因此構造出來的一系列價位為:
價格_1 = 網格下限
價格_2 = 網格下限* 價格比例
價格_3 = 網格下限* 價格比例^ 2
價格_n = 網格下限* 價格比例^ (n-1)
最高價位為網格上限, n = 網格數量。
  • 投資幣種:用戶可以選擇使用單一幣種或雙幣開單。
  • 可用金額:用戶現貨賬戶中的可用資產。
2.2 高級設置:
  • 觸發開單價格:當市價觸發設定價格時開啟網格交易。
  • 終止觸發:當市場價格觸發設定價格時停止交易。
  • 啟用【終止時賣出所有基準幣】後,將在網格停止時自動以市價單賣出所有基準幣;不啟用時,網格終止後所有的基準貨幣將被保留在您的現貨賬戶。
舉例來說,若用戶在現貨賬戶只持有BTC,選擇使用BTC參與BTC/BNB的網格交易時,若直接選擇創建訂單,則會以市價買入一定數量的BNB開啟網格交易,若設置了觸發開單價,則需要等待市場價觸發目標價格時,以設定價格買入一定數量的BNB後開啟網格交易。
若用戶在現貨賬戶中持有BTC和BNB,則可以選擇雙幣開單,將資產同時投入到網格交易中。
請注意:創建網格實際使用的資產數量取決於市場行情且可能不等於您輸入的數量。
2.3 手動終止訂單
點擊【終止】,則用戶自行撤銷網格交易訂單。執行此操作時,您的收益將以當前市場價進行結算。

網格交易使用的哪個錢包的資產?

現貨網格使用的是現貨錢包中的資產。現貨網格交易中買入的幣和掛單會顯示在現貨交易的資產和當前委託中。

如何查看網格訂單?

創建成功後,您可在頁面下方查看運行詳情。
1. 查看進行中的訂單:
創建網格交易後,點擊【運行中】可以在“正在進行”中查看正在進行的網格交易訂單。此外,您可以單擊訂單圖標查看詳情。
【終止】- 點擊按鈕,可結束網格運行。您可委託由系統以市價單賣出,或自行手動賣出。所有訂單將在網格終止時撤銷。執行此操作時,您的收益將以當前市場價進行結算。
【正在執行】-當前正在執行的網格策略。
【已完成】-當前策略下已經成交的網格買賣訂單。
【網格詳情】-您設置的網格策略詳情。當網格策略運行時,您依然可以在高級設置下設置止損/止盈價格。
2. 查看歷史訂單:
單擊【歷史】菜單,可以查看網格策略訂單的歷史記錄。

如何進行網格策略設置?

以BTC/BUSD交易對為例,設置參數為:
  • 區間最高價:60000 BUSD
  • 區間最低價:40000 BUSD
  • 網格數量:5格/等差網格
  • 投入金額:10000 BUSD
  • 策略創建時BTC/BUSDT價格為:50000 BUSD
根據以上參數,該策略構建的價格(BUSD)為:60000,56000,52000,48000,44000,40000。
現貨網格採用的是正向網格,啟動原理:
正向網格會從上至下掛買單,每筆買單成交後,會在其上方點位價格掛賣單。因為60000沒有上方點位價格,策略會從56000開始掛買單,56000高於最新價50000,理論上56000的買單會馬上成交,成交後會在其上方的60000價格掛賣單,這樣進行到掛買單的52000成交後,會在56000價格掛賣單,到達48000價格,因為此時最新價格為50000,48000的買單不會成交,因此52000的價格不會掛單,44000,40000全部在最新價下方,故掛的買單也不會成交。
正向網格實際啟動時,會按照以上的原理計算出實際需要掛單賣出的基準貨幣數量和預留手續費數量,然後通過市價單買入基準貨幣後進行掛單,最後在網格策略啟動成功後的掛單情況如下:
價格掛單詳情
60000掛賣單
56000掛賣單
52000不掛單
48000掛買單
44000掛買單
40000掛買單
網格啟動成功後,當價格下跌至48000BUSD時,買單成交,並同時在52000 BUSD掛出賣單。
當價格繼續下跌後回調至52000 BUSD時,賣單成交,並在48000 BUSD掛出買單,以此實現“低買高賣,高拋低吸“。
當BTC價格高於60000 BUSD或跌破40000 BUSD時,策略會暫停。
当BTC价格回落至网格价格区间时,策略继续进行交易。
溫馨提示:數字貨幣的價格或隨市場行情具有高波動特性,請您務必留意可能存在的風險。建議您養成設置止損價格的習慣,防止單邊行情造成不可挽回的損失。

其它術語解釋

  • 最低價格:網格交易價格區間的下限。當市場價低於最低價時,將停止執行下單操作。
  • 最高價格:網格交易價格區間的上限。當市場價高於最高價時,將停止執行下單操作。
  • ​​網格數量:即掛單數量。
  • 網格類型為等差網格時,價差=(網格上限- 網格下限)/網格數量
  • 網格類型為等比網格時,價格比例= (網格上限/ 網格下限) ^ (1/網格數量)。
  • 總收益:網格策略運行以來的總收益。總收益= 網格利潤+浮動盈虧
  • 網格利潤:網格交易產生的已實現盈虧,累計加總所有網格配對的收益減去手續費。
  • 浮動盈虧:因當前交易對的基準貨幣漲跌產生的浮動盈虧。為當前交易對基準貨幣的最新價相對於買入均價的漲跌幅。
1. 為什麼我無法創建網格交易?
  • 目前,一個交易對下,您只能開啟一個網格交易,每個網格下最多委託數量為200個。
  • 幣安的現貨網格交易遵循現貨交易市場的相關規則。具體請查看交易規則
  • 現貨賬戶可用餘額不足。如您現貨賬戶有掛單,您無法使用這部分凍結的資產進行開單。在此情況下,您可以嘗試取消現貨掛單釋放凍結的資產,或更改網格參數,如調低網格數量,使開單金額小於可用餘額來進行網格交易。
2. 如果主動撤銷網格訂單,我的收益如何結算?
手動撤銷網格交易訂單時,您的收益將以當前市場價進行結算。
3. 現貨網格交易如何收取手續費?
網格交易的手續費與現貨交易的手續費率相同,詳情請查看幣安費率表
4. 為什麼我的網格交易策略被動終止?
  • 您在現貨交易頁手動撤銷了屬於網格交易的委託訂單,網格終止。
  • 您設置了止盈或者止損價格,市場價格達到設置的網格終止價格後終止。
  • 交易對下架,服務撤銷了網格交易的委託訂單,網格終止。
  • 您在現貨網格交易頁手動下達了委託單,導致交易對達到委託訂單數量上限。
  • 現貨賬戶餘額不足導致策略下單失敗,網格終止。
5. 網格創建時為什麼要買入預留手續費?
現貨網格策略在策略啟動時,會買入一定的“基準貨幣”作為預留手續費,以覆蓋在網格運作過程中因買入基準貨幣付出的基準貨幣手續費。這部分手續費並非一次性被收取,而是一直存放在現貨錢包中,當交易過程中產生手續費時才會從錢包中進行扣除。當交易策略終止時,剩餘的預留手續費也繼續保留在錢包中。當策略檢測消耗的手續費導致預留手續費不足原來一半時,會自動買入基準貨幣補足,這些運行後補充的手續費訂單都可以在策略明細裡的已完成裡查詢。
注意:構建網格時,不會鎖定用戶的資產,因此在創建網格後,如果用戶將基準貨幣和標價貨幣從現貨賬戶中轉出,導致網格運作過程中下單時餘額不足,則網格將會終止。請慎重進行現貨賬戶資產劃出操作,避免网格终止。
6. 什麼是標價貨幣、基準貨幣?
在外匯、加密貨幣市場中,貨幣單位價格被稱為貨幣對。基準貨幣被認為是貨幣對的第一個貨幣,第二部分是標價貨幣。貨幣對通常以“/”區分錶示,比如:BTC/BUSD。上述案例裡,BTC是基準貨幣,BUSD是標價貨幣。
7. 網格狀態代表什麼?
  • 待觸發:網格創建但沒觸發;
  • 運作中:網格觸發運作;
  • 已過期:網格被動終止;
  • 取消:用戶手動終止網格策略。
8. 為什麼我撤單了現貨掛單,策略終止了?
網格交易所掛訂單都會展示在交易頁的”當前委託”裡。此時如用戶在交易時不小心撤銷了屬於網格策略的掛單,則該策略也會終止。用戶進入到現貨交易頁,切換到正在進行網格交易到交易對時,我們建議您留意撤單操作導致的網格終止。