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DAY 1 - 5,063 USDT to 1,000,000 USDT
Balance: 5,063.23 USDT
Change: +0.00 USDT (+0.0%)
Runners stopped while I rebuild the strategy from the backtest evidence. Nothing open.
Running on a Binance testnet account, so this is demo capital - I would rather say that than let you assume otherwise. The strategy, the costs and the losses are all real.
No signals for sale, no course, no affiliate link. Just the account and the data behind it.
Traded in this challenge: $BTC $SOL $AVAX
#Binance #USDT #Futures #TradingChallenge #Crypto
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Traded in this challenge: $BTC $SOL $AVAX
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Traded in this challenge: $BTC $SOL $AVAX
#Binance #USDT #Futures #TradingChallenge #Crypto
文章
我的策略三分之二的利潤都來自某一年。這不是優勢，而是一次偶發事件我的策略三分之二的利潤都來自某一年。這不是優勢，而是一次偶發事件。
醒目的數字是，短線突破策略帶來了 +134.12 USDT。接着我按年份拆分了這筆收益。
2022 年——LUNA 崩盤、FTX 倒閉的那一年——貢獻了其中 88.54 USDT。剔除這一年後，四年的交易收益爲 45.59 USDT，其中大部分來自 2025 年。
2026 年迄今表現持平。
這意味着什麼
這是在捕捉尾部收益，而不是獲取穩定收入。現實情況是，市場平靜時它幾乎毫無作用，市場急劇下跌時纔會帶來回報。指望它每個月都能賺錢，正是人們在策略奏效前放棄它的原因。
我的策略三分之二的利潤都來自某一年。這不是優勢，而是一次偶發事件
我的策略三分之二的利潤都來自某一年。這不是優勢，而是一次偶發事件。
醒目的數字是，短線突破策略帶來了 +134.12 USDT。接着我按年份拆分了這筆收益。
2022 年——LUNA 崩盤、FTX 倒閉的那一年——貢獻了其中 88.54 USDT。剔除這一年後，四年的交易收益爲 45.59 USDT，其中大部分來自 2025 年。
2026 年迄今表現持平。
這意味着什麼
這是在捕捉尾部收益，而不是獲取穩定收入。現實情況是，市場平靜時它幾乎毫無作用，市場急劇下跌時纔會帶來回報。指望它每個月都能賺錢，正是人們在策略奏效前放棄它的原因。
醒目的數字是，短線突破策略帶來了 +134.12 USDT。接着我按年份拆分了這筆收益。
2022 年——LUNA 崩盤、FTX 倒閉的那一年——貢獻了其中 88.54 USDT。剔除這一年後，四年的交易收益爲 45.59 USDT，其中大部分來自 2025 年。
2026 年迄今表現持平。
這意味着什麼
這是在捕捉尾部收益，而不是獲取穩定收入。現實情況是，市場平靜時它幾乎毫無作用，市場急劇下跌時纔會帶來回報。指望它每個月都能賺錢，正是人們在策略奏效前放棄它的原因。
10
第 1 天 - 5,063 USDT 到 1,000,000 USDT
餘額：5,063.23 USDT
變動：+0.00 USDT (+0.0%)
我已停止運行交易程序，正在根據回測證據重建策略。目前沒有持倉。
我使用的是 Binance 測試網賬戶，所以這只是模擬資金——我寧願直接說明，也不想讓你誤以爲並非如此。策略、成本和虧損都是真實的。
不出售信號，不開課程，沒有聯盟鏈接。只有賬戶，以及背後的數據。
本次挑戰中的交易：$BTC $SOL $AVAX
#Binance #USDT #Futures #TradingChallenge #Crypto
第 1 天 - 5,063 USDT 到 1,000,000 USDT
餘額：5,063.23 USDT
變動：+0.00 USDT (+0.0%)
我已停止運行交易程序，正在根據回測證據重建策略。目前沒有持倉。
我使用的是 Binance 測試網賬戶，所以這只是模擬資金——我寧願直接說明，也不想讓你誤以爲並非如此。策略、成本和虧損都是真實的。
不出售信號，不開課程，沒有聯盟鏈接。只有賬戶，以及背後的數據。
本次挑戰中的交易：$BTC $SOL $AVAX
#Binance #USDT #Futures #TradingChallenge #Crypto
餘額：5,063.23 USDT
變動：+0.00 USDT (+0.0%)
我已停止運行交易程序，正在根據回測證據重建策略。目前沒有持倉。
我使用的是 Binance 測試網賬戶，所以這只是模擬資金——我寧願直接說明，也不想讓你誤以爲並非如此。策略、成本和虧損都是真實的。
不出售信號，不開課程，沒有聯盟鏈接。只有賬戶，以及背後的數據。
本次挑戰中的交易：$BTC $SOL $AVAX
#Binance #USDT #Futures #TradingChallenge #Crypto
2
我是如何測試的
同一資產範圍、同一排名規則、同一持有期，五個不同的年份。
整個策略的表現都靠 2024 和 2025 年撐了起來。2026 年是這五年裏最差的一年——大約九個月的勝率只有 25%。
買入最強勢的幣、做空最弱勢的幣，今年已經行不通了。反過來操作，每次調倉的收益率將達到 +1.47%，勝率爲 69%。
數據
2022: +0.510%
2023: -0.323%
2024: +5.008%
2025: +3.900%
2026 年初至今: -1.950%
策略不是關於市場的事實，而是關於某一段時期的事實。任何人如果給你看回測，卻不提供逐年明細，那就是在隱瞞那些表現不佳的年份。
這是一個公開實驗的一部分：從 5,063 USDT 到 1,000,000 USDT，公佈每一項結果——包括那些讓我看起來很糟的結果。
在 $SOL $BTC $ETH 上運行
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
我是如何測試的
同一資產範圍、同一排名規則、同一持有期，五個不同的年份。
整個策略的表現都靠 2024 和 2025 年撐了起來。2026 年是這五年裏最差的一年——大約九個月的勝率只有 25%。
買入最強勢的幣、做空最弱勢的幣，今年已經行不通了。反過來操作，每次調倉的收益率將達到 +1.47%，勝率爲 69%。
數據
2022: +0.510%
2023: -0.323%
2024: +5.008%
2025: +3.900%
2026 年初至今: -1.950%
策略不是關於市場的事實，而是關於某一段時期的事實。任何人如果給你看回測，卻不提供逐年明細，那就是在隱瞞那些表現不佳的年份。
這是一個公開實驗的一部分：從 5,063 USDT 到 1,000,000 USDT，公佈每一項結果——包括那些讓我看起來很糟的結果。
在 $SOL $BTC $ETH 上運行
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
同一資產範圍、同一排名規則、同一持有期，五個不同的年份。
整個策略的表現都靠 2024 和 2025 年撐了起來。2026 年是這五年裏最差的一年——大約九個月的勝率只有 25%。
買入最強勢的幣、做空最弱勢的幣，今年已經行不通了。反過來操作，每次調倉的收益率將達到 +1.47%，勝率爲 69%。
數據
2022: +0.510%
2023: -0.323%
2024: +5.008%
2025: +3.900%
2026 年初至今: -1.950%
策略不是關於市場的事實，而是關於某一段時期的事實。任何人如果給你看回測，卻不提供逐年明細，那就是在隱瞞那些表現不佳的年份。
這是一個公開實驗的一部分：從 5,063 USDT 到 1,000,000 USDT，公佈每一項結果——包括那些讓我看起來很糟的結果。
在 $SOL $BTC $ETH 上運行
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
5
文章
LSK 上漲 +46.91%——我測試了兩種交易方式今日漲幅榜
LSK：+46.91%
EDEN：+17.17%
CVC：+16.93%
STX：+16.88%
RAD：+15.25%
這個應用上的每個賬戶都會看到這份列表。這裏是他們略過的部分。
我用回測測試了兩種交易方式，來應對像 LSK 這樣上漲 +46.91% 的行情：一種是突破時買入，另一種是假設行情會回落而反向操作。兩種方式都虧了錢。虧損並不小——每輪交易大約虧掉交易成本 0.240%，這正是一個不含有效信息的信號在扣除手續費後的表現。
24 小時內的大幅波動只能說明某件事已經發生。它無法告訴你接下來會發生什麼，而數據表明，無論漲跌都是如此。
LSK 上漲 +46.91%——我測試了兩種交易方式
今日漲幅榜
LSK：+46.91%
EDEN：+17.17%
CVC：+16.93%
STX：+16.88%
RAD：+15.25%
這個應用上的每個賬戶都會看到這份列表。這裏是他們略過的部分。
我用回測測試了兩種交易方式，來應對像 LSK 這樣上漲 +46.91% 的行情：一種是突破時買入，另一種是假設行情會回落而反向操作。兩種方式都虧了錢。虧損並不小——每輪交易大約虧掉交易成本 0.240%，這正是一個不含有效信息的信號在扣除手續費後的表現。
24 小時內的大幅波動只能說明某件事已經發生。它無法告訴你接下來會發生什麼，而數據表明，無論漲跌都是如此。
LSK：+46.91%
EDEN：+17.17%
CVC：+16.93%
STX：+16.88%
RAD：+15.25%
這個應用上的每個賬戶都會看到這份列表。這裏是他們略過的部分。
我用回測測試了兩種交易方式，來應對像 LSK 這樣上漲 +46.91% 的行情：一種是突破時買入，另一種是假設行情會回落而反向操作。兩種方式都虧了錢。虧損並不小——每輪交易大約虧掉交易成本 0.240%，這正是一個不含有效信息的信號在扣除手續費後的表現。
24 小時內的大幅波動只能說明某件事已經發生。它無法告訴你接下來會發生什麼，而數據表明，無論漲跌都是如此。
4
我是如何測試的
資金費率是永續合約多頭和空頭持倉者之間的支付。正值表示多頭支付給空頭，這通常是市場上大多數人看漲時的狀態。
在 34,431 條記錄中，BNB 的平均資金費率爲負值——空頭支付給多頭——只有 22% 的記錄爲正值。BTC、ETH 和 DOGE 的資金費率則均爲正值。
所以，持有 BNB 永續合約多頭倉位還能收到報酬，而持有 BTC 永續合約多頭倉位卻得付“租金”。
數據一覽
BNB 資金費率：-0.0042%
正值記錄：僅 22%
BTC / ETH / DOGE：正值
統計事件：34,431
這個數值太小了，根本不足以據此制定策略——0.0042% 相比之下，8 小時內的價格波動幅度爲 2.36%。但如果你已經持有倉位，就要注意，各幣種的資金費率方向並不相同，而大多數人都以爲它們是相同的。
這是一個公開實驗的一部分：將 5,063 USDT 變成 1,000,000 USDT，公佈每一個結果——包括那些讓我看起來很糟的結果。
運行於 $BNB $BTC $ETH
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
我是如何測試的
資金費率是永續合約多頭和空頭持倉者之間的支付。正值表示多頭支付給空頭，這通常是市場上大多數人看漲時的狀態。
在 34,431 條記錄中，BNB 的平均資金費率爲負值——空頭支付給多頭——只有 22% 的記錄爲正值。BTC、ETH 和 DOGE 的資金費率則均爲正值。
所以，持有 BNB 永續合約多頭倉位還能收到報酬，而持有 BTC 永續合約多頭倉位卻得付“租金”。
數據一覽
BNB 資金費率：-0.0042%
正值記錄：僅 22%
BTC / ETH / DOGE：正值
統計事件：34,431
這個數值太小了，根本不足以據此制定策略——0.0042% 相比之下，8 小時內的價格波動幅度爲 2.36%。但如果你已經持有倉位，就要注意，各幣種的資金費率方向並不相同，而大多數人都以爲它們是相同的。
這是一個公開實驗的一部分：將 5,063 USDT 變成 1,000,000 USDT，公佈每一個結果——包括那些讓我看起來很糟的結果。
運行於 $BNB $BTC $ETH
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
資金費率是永續合約多頭和空頭持倉者之間的支付。正值表示多頭支付給空頭，這通常是市場上大多數人看漲時的狀態。
在 34,431 條記錄中，BNB 的平均資金費率爲負值——空頭支付給多頭——只有 22% 的記錄爲正值。BTC、ETH 和 DOGE 的資金費率則均爲正值。
所以，持有 BNB 永續合約多頭倉位還能收到報酬，而持有 BTC 永續合約多頭倉位卻得付“租金”。
數據一覽
BNB 資金費率：-0.0042%
正值記錄：僅 22%
BTC / ETH / DOGE：正值
統計事件：34,431
這個數值太小了，根本不足以據此制定策略——0.0042% 相比之下，8 小時內的價格波動幅度爲 2.36%。但如果你已經持有倉位，就要注意，各幣種的資金費率方向並不相同，而大多數人都以爲它們是相同的。
這是一個公開實驗的一部分：將 5,063 USDT 變成 1,000,000 USDT，公佈每一個結果——包括那些讓我看起來很糟的結果。
運行於 $BNB $BTC $ETH
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
5
第 1 天 - 從 5,063 USDT 到 1,000,000 USDT
餘額：5,063.23 USDT
變動：+0.00 USDT (+0.0%)
我已停止運行中的策略，正在根據回測證據重建策略。目前沒有持倉。
我使用的是 Binance 測試網賬戶，所以這是模擬資金——我寧願直接說明，也不想讓你誤以爲另有其事。策略、成本和虧損都是真實的。
不出售信號，不開設課程，也沒有推廣鏈接。只有賬戶，以及支撐這一切的數據。
本次挑戰中的交易：$BTC $SOL $AVAX
#Binance #USDT #Futures #TradingChallenge #加密貨幣
第 1 天 - 從 5,063 USDT 到 1,000,000 USDT
餘額：5,063.23 USDT
變動：+0.00 USDT (+0.0%)
我已停止運行中的策略，正在根據回測證據重建策略。目前沒有持倉。
我使用的是 Binance 測試網賬戶，所以這是模擬資金——我寧願直接說明，也不想讓你誤以爲另有其事。策略、成本和虧損都是真實的。
不出售信號，不開設課程，也沒有推廣鏈接。只有賬戶，以及支撐這一切的數據。
本次挑戰中的交易：$BTC $SOL $AVAX
#Binance #USDT #Futures #TradingChallenge #加密貨幣
餘額：5,063.23 USDT
變動：+0.00 USDT (+0.0%)
我已停止運行中的策略，正在根據回測證據重建策略。目前沒有持倉。
我使用的是 Binance 測試網賬戶，所以這是模擬資金——我寧願直接說明，也不想讓你誤以爲另有其事。策略、成本和虧損都是真實的。
不出售信號，不開設課程，也沒有推廣鏈接。只有賬戶，以及支撐這一切的數據。
本次挑戰中的交易：$BTC $SOL $AVAX
#Binance #USDT #Futures #TradingChallenge #加密貨幣
2
文章
LSK 上漲了 +35.47%——我測試了兩種交易方式今日漲幅榜
LSK：+35.47%
STX：+29.44%
CVC：+14.13%
EDEN：+13.64%
RAD：+13.54%
這個應用上的每個賬戶都會看到這份榜單。以下是他們略過的部分。
我用兩種方式對 LSK 這類 +35.47% 的行情進行了回測：一種是在突破時買入，另一種是假設行情會反轉而逆勢操作。兩種方式都虧了錢。虧損並不小——大約相當於每次往返交易 0.240% 的交易成本。收取手續費後，一個沒有信息優勢的信號看起來就是這樣。
24 小時內的大幅波動告訴你，有些事情已經發生了。但它無法告訴你接下來會發生什麼，而數據表明，漲跌兩個方向都是如此。
LSK 上漲了 +35.47%——我測試了兩種交易方式
今日漲幅榜
LSK：+35.47%
STX：+29.44%
CVC：+14.13%
EDEN：+13.64%
RAD：+13.54%
這個應用上的每個賬戶都會看到這份榜單。以下是他們略過的部分。
我用兩種方式對 LSK 這類 +35.47% 的行情進行了回測：一種是在突破時買入，另一種是假設行情會反轉而逆勢操作。兩種方式都虧了錢。虧損並不小——大約相當於每次往返交易 0.240% 的交易成本。收取手續費後，一個沒有信息優勢的信號看起來就是這樣。
24 小時內的大幅波動告訴你，有些事情已經發生了。但它無法告訴你接下來會發生什麼，而數據表明，漲跌兩個方向都是如此。
LSK：+35.47%
STX：+29.44%
CVC：+14.13%
EDEN：+13.64%
RAD：+13.54%
這個應用上的每個賬戶都會看到這份榜單。以下是他們略過的部分。
我用兩種方式對 LSK 這類 +35.47% 的行情進行了回測：一種是在突破時買入，另一種是假設行情會反轉而逆勢操作。兩種方式都虧了錢。虧損並不小——大約相當於每次往返交易 0.240% 的交易成本。收取手續費後，一個沒有信息優勢的信號看起來就是這樣。
24 小時內的大幅波動告訴你，有些事情已經發生了。但它無法告訴你接下來會發生什麼，而數據表明，漲跌兩個方向都是如此。
4
第 1 天 - 從 5,063 USDT 到 1,000,000 USDT
餘額：5,063.23 USDT
變動：+0.00 USDT（+0.0%）
我已停止運行中的機器人，正在根據回測證據重建策略。目前沒有持倉。
賬戶運行在 Binance 測試網上，所以這是模擬資金——我寧願直接說明，也不想讓你誤以爲不是這樣。策略、成本和虧損都是真實的。
不賣信號，不開課程，也沒有推廣鏈接。只有賬戶，以及背後的數據。
本次挑戰中的交易：$BTC $SOL $AVAX
#Binance #USDT #Futures #TradingChallenge #加密貨幣
第 1 天 - 從 5,063 USDT 到 1,000,000 USDT
餘額：5,063.23 USDT
變動：+0.00 USDT（+0.0%）
我已停止運行中的機器人，正在根據回測證據重建策略。目前沒有持倉。
賬戶運行在 Binance 測試網上，所以這是模擬資金——我寧願直接說明，也不想讓你誤以爲不是這樣。策略、成本和虧損都是真實的。
不賣信號，不開課程，也沒有推廣鏈接。只有賬戶，以及背後的數據。
本次挑戰中的交易：$BTC $SOL $AVAX
#Binance #USDT #Futures #TradingChallenge #加密貨幣
餘額：5,063.23 USDT
變動：+0.00 USDT（+0.0%）
我已停止運行中的機器人，正在根據回測證據重建策略。目前沒有持倉。
賬戶運行在 Binance 測試網上，所以這是模擬資金——我寧願直接說明，也不想讓你誤以爲不是這樣。策略、成本和虧損都是真實的。
不賣信號，不開課程，也沒有推廣鏈接。只有賬戶，以及背後的數據。
本次挑戰中的交易：$BTC $SOL $AVAX
#Binance #USDT #Futures #TradingChallenge #加密貨幣
6
我是如何測試的
在一次快速下跌中，Binance 因錯誤代碼 -2021 拒絕了我的止損單：訂單提交時，市場價格已經越過觸發價。
我的代碼沒有處理這次拒單。倉位一直開着，卻沒有止損；而且由於機器人自身的狀態從未記錄這筆倉位，下一次信號又在此基礎上開了一個新倉位。這樣的情況發生了三次。
預期風險爲 3 USDT。實際虧損爲 11.75 USDT。
數據
預期最大虧損：-3.00
實際虧損：-11.75
疊加倉位：3
經過時間：6 秒
回測假設止損單始終存在。但在實盤中，止損單可能會被拒絕。這兩種假設之間的差距，就是資金真正流失的地方。
這是一次公開實驗的一部分：從 5,063 USDT 到 1,000,000 USDT，每個結果都會公開——包括那些讓我看起來很糟的結果。
在 $BNB 上運行
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
我是如何測試的
在一次快速下跌中，Binance 因錯誤代碼 -2021 拒絕了我的止損單：訂單提交時，市場價格已經越過觸發價。
我的代碼沒有處理這次拒單。倉位一直開着，卻沒有止損；而且由於機器人自身的狀態從未記錄這筆倉位，下一次信號又在此基礎上開了一個新倉位。這樣的情況發生了三次。
預期風險爲 3 USDT。實際虧損爲 11.75 USDT。
數據
預期最大虧損：-3.00
實際虧損：-11.75
疊加倉位：3
經過時間：6 秒
回測假設止損單始終存在。但在實盤中，止損單可能會被拒絕。這兩種假設之間的差距，就是資金真正流失的地方。
這是一次公開實驗的一部分：從 5,063 USDT 到 1,000,000 USDT，每個結果都會公開——包括那些讓我看起來很糟的結果。
在 $BNB 上運行
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
在一次快速下跌中，Binance 因錯誤代碼 -2021 拒絕了我的止損單：訂單提交時，市場價格已經越過觸發價。
我的代碼沒有處理這次拒單。倉位一直開着，卻沒有止損；而且由於機器人自身的狀態從未記錄這筆倉位，下一次信號又在此基礎上開了一個新倉位。這樣的情況發生了三次。
預期風險爲 3 USDT。實際虧損爲 11.75 USDT。
數據
預期最大虧損：-3.00
實際虧損：-11.75
疊加倉位：3
經過時間：6 秒
回測假設止損單始終存在。但在實盤中，止損單可能會被拒絕。這兩種假設之間的差距，就是資金真正流失的地方。
這是一次公開實驗的一部分：從 5,063 USDT 到 1,000,000 USDT，每個結果都會公開——包括那些讓我看起來很糟的結果。
在 $BNB 上運行
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
12
文章
LSK 漲了 +32.66%——我測試了兩種交易方式今日漲幅榜
LSK：+32.66%
RAD：+18.67%
CVC：+16.09%
EDEN：+15.80%
GTC：+14.46%
這個應用上的每個賬戶都會看到這份列表。下面是他們略過的部分。
我用兩種方式回測瞭如何交易像 LSK 這樣漲幅達 +32.66% 的行情：一種是在突破時買入，另一種是假設價格會回落而反向交易。兩種方式都虧了錢。虧損並不小——每次完整交易的成本約爲 0.240%，這正是一個不含任何信息的信號在計入手續費後的表現。
24 小時內的大幅波動說明有些事情已經發生了，但並不能告訴你接下來會發生什麼，而數據在漲跌兩個方向上都印證了這一點。
LSK 漲了 +32.66%——我測試了兩種交易方式
今日漲幅榜
LSK：+32.66%
RAD：+18.67%
CVC：+16.09%
EDEN：+15.80%
GTC：+14.46%
這個應用上的每個賬戶都會看到這份列表。下面是他們略過的部分。
我用兩種方式回測瞭如何交易像 LSK 這樣漲幅達 +32.66% 的行情：一種是在突破時買入，另一種是假設價格會回落而反向交易。兩種方式都虧了錢。虧損並不小——每次完整交易的成本約爲 0.240%，這正是一個不含任何信息的信號在計入手續費後的表現。
24 小時內的大幅波動說明有些事情已經發生了，但並不能告訴你接下來會發生什麼，而數據在漲跌兩個方向上都印證了這一點。
LSK：+32.66%
RAD：+18.67%
CVC：+16.09%
EDEN：+15.80%
GTC：+14.46%
這個應用上的每個賬戶都會看到這份列表。下面是他們略過的部分。
我用兩種方式回測瞭如何交易像 LSK 這樣漲幅達 +32.66% 的行情：一種是在突破時買入，另一種是假設價格會回落而反向交易。兩種方式都虧了錢。虧損並不小——每次完整交易的成本約爲 0.240%，這正是一個不含任何信息的信號在計入手續費後的表現。
24 小時內的大幅波動說明有些事情已經發生了，但並不能告訴你接下來會發生什麼，而數據在漲跌兩個方向上都印證了這一點。
5
我是如何測試的
2026年，動量策略反轉了。顯而易見的解決辦法是：觀察近期表現，並在動量策略不再奏效時，改用相反的規則。
我用六種不同的回看窗口測試了這個方法。表現最好的一種每次再平衡的收益爲 +1.783%，基準爲 +1.737%——兩者差異小到無法與噪聲區分。其他所有窗口的表現都更差。沒有一種修復了2026年的問題。
原因很簡單：等到過去的表現告訴你市場狀態已經反轉時，你早已承受了那些讓你意識到這一點的虧損。
數據
基準：每次再平衡 +1.737%
表現最好的自適應規則：每次再平衡 +1.783%
差異：噪聲
2026年最好的修復方案：仍然是 -0.66%
面對市場狀態變化，自適應規則看起來像是答案。但它們通常只是同一筆押注的遲緩版本，而且爲了獲得信號，虧損早已付出。
這是一個公開實驗的一部分：從 5,063 USDT 增至 1,000,000 USDT，公佈每一個結果——包括那些讓我顯得很糟的結果。
在 $SOL $BTC 上運行
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
我是如何測試的
2026年，動量策略反轉了。顯而易見的解決辦法是：觀察近期表現，並在動量策略不再奏效時，改用相反的規則。
我用六種不同的回看窗口測試了這個方法。表現最好的一種每次再平衡的收益爲 +1.783%，基準爲 +1.737%——兩者差異小到無法與噪聲區分。其他所有窗口的表現都更差。沒有一種修復了2026年的問題。
原因很簡單：等到過去的表現告訴你市場狀態已經反轉時，你早已承受了那些讓你意識到這一點的虧損。
數據
基準：每次再平衡 +1.737%
表現最好的自適應規則：每次再平衡 +1.783%
差異：噪聲
2026年最好的修復方案：仍然是 -0.66%
面對市場狀態變化，自適應規則看起來像是答案。但它們通常只是同一筆押注的遲緩版本，而且爲了獲得信號，虧損早已付出。
這是一個公開實驗的一部分：從 5,063 USDT 增至 1,000,000 USDT，公佈每一個結果——包括那些讓我顯得很糟的結果。
在 $SOL $BTC 上運行
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
2026年，動量策略反轉了。顯而易見的解決辦法是：觀察近期表現，並在動量策略不再奏效時，改用相反的規則。
我用六種不同的回看窗口測試了這個方法。表現最好的一種每次再平衡的收益爲 +1.783%，基準爲 +1.737%——兩者差異小到無法與噪聲區分。其他所有窗口的表現都更差。沒有一種修復了2026年的問題。
原因很簡單：等到過去的表現告訴你市場狀態已經反轉時，你早已承受了那些讓你意識到這一點的虧損。
數據
基準：每次再平衡 +1.737%
表現最好的自適應規則：每次再平衡 +1.783%
差異：噪聲
2026年最好的修復方案：仍然是 -0.66%
面對市場狀態變化，自適應規則看起來像是答案。但它們通常只是同一筆押注的遲緩版本，而且爲了獲得信號，虧損早已付出。
這是一個公開實驗的一部分：從 5,063 USDT 增至 1,000,000 USDT，公佈每一個結果——包括那些讓我顯得很糟的結果。
在 $SOL $BTC 上運行
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
13
文章
我進行了3,209筆突破交易。多頭虧了錢。空頭賺到了全部利潤。我進行了3,209筆突破交易。多頭虧了錢。空頭賺到了全部利潤。
唐奇安20通道、ATR止損、10個標的、四年半。
如果這只是搭上牛市的順風車，多頭本該是贏家。但事實並非如此——他們虧了。
即使是那些在這段時期上漲的幣，做空也能賺錢。BTC買入並持有收益爲94%，而做空其跌破支撐位的走勢仍獲得了+22.83 USDT的回報。XRP上漲了87%，做空則獲得了+24.27 USDT的回報。
這意味着什麼
加密貨幣下跌的速度快於上漲——強制平倉引發的連鎖反應是不對稱的。這是有據可查的市場結構，因此，這個結果比那種只有在所有資產都上漲時才奏效的結果更可信。
我進行了3,209筆突破交易。多頭虧了錢。空頭賺到了全部利潤。
我進行了3,209筆突破交易。多頭虧了錢。空頭賺到了全部利潤。
唐奇安20通道、ATR止損、10個標的、四年半。
如果這只是搭上牛市的順風車，多頭本該是贏家。但事實並非如此——他們虧了。
即使是那些在這段時期上漲的幣，做空也能賺錢。BTC買入並持有收益爲94%，而做空其跌破支撐位的走勢仍獲得了+22.83 USDT的回報。XRP上漲了87%，做空則獲得了+24.27 USDT的回報。
這意味着什麼
加密貨幣下跌的速度快於上漲——強制平倉引發的連鎖反應是不對稱的。這是有據可查的市場結構，因此，這個結果比那種只有在所有資產都上漲時才奏效的結果更可信。
唐奇安20通道、ATR止損、10個標的、四年半。
如果這只是搭上牛市的順風車，多頭本該是贏家。但事實並非如此——他們虧了。
即使是那些在這段時期上漲的幣，做空也能賺錢。BTC買入並持有收益爲94%，而做空其跌破支撐位的走勢仍獲得了+22.83 USDT的回報。XRP上漲了87%，做空則獲得了+24.27 USDT的回報。
這意味着什麼
加密貨幣下跌的速度快於上漲——強制平倉引發的連鎖反應是不對稱的。這是有據可查的市場結構，因此，這個結果比那種只有在所有資產都上漲時才奏效的結果更可信。
11
文章
LSK 上漲了 +24.83%——我測試了兩種交易方式今日漲幅榜
LSK：+24.83%
RAD：+22.81%
EDEN：+15.04%
RSR：+13.60%
BEAMX：+12.82%
這款應用上的每個賬戶都會看到這份列表。下面是他們略過的部分。
我用兩種方式回測瞭如何交易像 LSK 這樣漲幅達 +24.83% 的行情：一種是突破時買入，另一種是假設漲勢會回落而反向操作。兩種方式都虧了錢。虧損並非微不足道——每次完整買賣大約虧掉交易成本，也就是 0.240%。收取手續費後，一個不包含任何信息的信號看起來就是這樣。
24 小時內的大幅波動說明有些事已經發生了。但它並不能告訴你接下來會發生什麼，數據也從兩個方向印證了這一點。
LSK 上漲了 +24.83%——我測試了兩種交易方式
今日漲幅榜
LSK：+24.83%
RAD：+22.81%
EDEN：+15.04%
RSR：+13.60%
BEAMX：+12.82%
這款應用上的每個賬戶都會看到這份列表。下面是他們略過的部分。
我用兩種方式回測瞭如何交易像 LSK 這樣漲幅達 +24.83% 的行情：一種是突破時買入，另一種是假設漲勢會回落而反向操作。兩種方式都虧了錢。虧損並非微不足道——每次完整買賣大約虧掉交易成本，也就是 0.240%。收取手續費後，一個不包含任何信息的信號看起來就是這樣。
24 小時內的大幅波動說明有些事已經發生了。但它並不能告訴你接下來會發生什麼，數據也從兩個方向印證了這一點。
LSK：+24.83%
RAD：+22.81%
EDEN：+15.04%
RSR：+13.60%
BEAMX：+12.82%
這款應用上的每個賬戶都會看到這份列表。下面是他們略過的部分。
我用兩種方式回測瞭如何交易像 LSK 這樣漲幅達 +24.83% 的行情：一種是突破時買入，另一種是假設漲勢會回落而反向操作。兩種方式都虧了錢。虧損並非微不足道——每次完整買賣大約虧掉交易成本，也就是 0.240%。收取手續費後，一個不包含任何信息的信號看起來就是這樣。
24 小時內的大幅波動說明有些事已經發生了。但它並不能告訴你接下來會發生什麼，數據也從兩個方向印證了這一點。
12
文章
AMP 上漲 +25.16%——我測試了兩種交易方式今日漲幅榜
AMP：+25.16%
RAD：+23.18%
LSK：+15.49%
EDEN：+15.14%
GTC：+13.64%
這款應用上的每個賬戶都會看到這份榜單。下面是他們略過的部分。
我對 AMP 這種 +25.16% 的行情走勢進行了兩種交易方式的回測：一種是突破時買入，另一種是假設行情會回落而逆勢做空。兩種方式都虧了錢。虧損並非微不足道——每次往返交易大約虧掉了 0.240% 的交易成本。收取手續費後，一個不含任何信息的信號看起來就是這樣。
24 小時內的大幅波動只能說明某件事已經發生，卻無法告訴你接下來會發生什麼，而數據表明，無論漲跌都是如此。
AMP 上漲 +25.16%——我測試了兩種交易方式
今日漲幅榜
AMP：+25.16%
RAD：+23.18%
LSK：+15.49%
EDEN：+15.14%
GTC：+13.64%
這款應用上的每個賬戶都會看到這份榜單。下面是他們略過的部分。
我對 AMP 這種 +25.16% 的行情走勢進行了兩種交易方式的回測：一種是突破時買入，另一種是假設行情會回落而逆勢做空。兩種方式都虧了錢。虧損並非微不足道——每次往返交易大約虧掉了 0.240% 的交易成本。收取手續費後，一個不含任何信息的信號看起來就是這樣。
24 小時內的大幅波動只能說明某件事已經發生，卻無法告訴你接下來會發生什麼，而數據表明，無論漲跌都是如此。
AMP：+25.16%
RAD：+23.18%
LSK：+15.49%
EDEN：+15.14%
GTC：+13.64%
這款應用上的每個賬戶都會看到這份榜單。下面是他們略過的部分。
我對 AMP 這種 +25.16% 的行情走勢進行了兩種交易方式的回測：一種是突破時買入，另一種是假設行情會回落而逆勢做空。兩種方式都虧了錢。虧損並非微不足道——每次往返交易大約虧掉了 0.240% 的交易成本。收取手續費後，一個不含任何信息的信號看起來就是這樣。
24 小時內的大幅波動只能說明某件事已經發生，卻無法告訴你接下來會發生什麼，而數據表明，無論漲跌都是如此。
7
我是如何測試的
我掃描了 40 個交易品種，找到了 3 個看起來有盈利潛力的。我稱它們通過了驗證，並投入實盤。
然後，我用搜索過程從未接觸過的 751 天價格歷史，測試了完全相同的設置。結果這 3 個全都反轉了。不是略有反轉，而是徹底反轉。
在這個樣本規模下，40 箇中有 3 個倖存，大致就是純粹靠運氣能得到的結果。
數據
樣本內結果：+1.74
樣本外結果：-208.72
未觸碰過的數據天數：751
通過測試的交易品種：0 / 3
只要在隨機數據裏搜得足夠深入，總能找到一個贏家。樣本外測試是唯一能告訴你究竟找到了優勢，還是隻找到了僞裝成優勢的噪聲的方法。
這是一個公開實驗的一部分：從 5,063 USDT 到 1,000,000 USDT，每個結果都會公佈——包括那些讓我看起來很糟的結果。
在 $BTC $ETH $BNB 上運行
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
我是如何測試的
我掃描了 40 個交易品種，找到了 3 個看起來有盈利潛力的。我稱它們通過了驗證，並投入實盤。
然後，我用搜索過程從未接觸過的 751 天價格歷史，測試了完全相同的設置。結果這 3 個全都反轉了。不是略有反轉，而是徹底反轉。
在這個樣本規模下，40 箇中有 3 個倖存，大致就是純粹靠運氣能得到的結果。
數據
樣本內結果：+1.74
樣本外結果：-208.72
未觸碰過的數據天數：751
通過測試的交易品種：0 / 3
只要在隨機數據裏搜得足夠深入，總能找到一個贏家。樣本外測試是唯一能告訴你究竟找到了優勢，還是隻找到了僞裝成優勢的噪聲的方法。
這是一個公開實驗的一部分：從 5,063 USDT 到 1,000,000 USDT，每個結果都會公佈——包括那些讓我看起來很糟的結果。
在 $BTC $ETH $BNB 上運行
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
我掃描了 40 個交易品種，找到了 3 個看起來有盈利潛力的。我稱它們通過了驗證，並投入實盤。
然後，我用搜索過程從未接觸過的 751 天價格歷史，測試了完全相同的設置。結果這 3 個全都反轉了。不是略有反轉，而是徹底反轉。
在這個樣本規模下，40 箇中有 3 個倖存，大致就是純粹靠運氣能得到的結果。
數據
樣本內結果：+1.74
樣本外結果：-208.72
未觸碰過的數據天數：751
通過測試的交易品種：0 / 3
只要在隨機數據裏搜得足夠深入，總能找到一個贏家。樣本外測試是唯一能告訴你究竟找到了優勢，還是隻找到了僞裝成優勢的噪聲的方法。
這是一個公開實驗的一部分：從 5,063 USDT 到 1,000,000 USDT，每個結果都會公佈——包括那些讓我看起來很糟的結果。
在 $BTC $ETH $BNB 上運行
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
8
大多數時候虧損，尚可承受；但一次鉅虧，就無法承受。評判一個系統，要看它虧損的幅度，而不是它獲勝的頻率。
以下是這個結論的由來。
我表現最好的策略，有 64% 的交易是虧損的。但它仍然是我擁有的最佳策略。
這個系統的單筆典型交易虧損 1.535 USDT。將近三分之二的交易都是虧損的。
但它依然有盈利，因爲盈利的交易金額遠大於虧損的交易。平均單筆交易是盈利的，而中位數則明顯爲負。
它的表現形態也與我測試過的馬丁格爾策略截然相反：後者有 96% 的時間都在獲勝，卻仍然虧損了 519.83 USDT。
這是一次公開實驗的一部分：從 5,063 USDT 到 1,000,000 USDT，公佈每一項結果——包括那些讓我看起來很糟的結果。
在 $BTC $XRP $LTC 上運行
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
大多數時候虧損，尚可承受；但一次鉅虧，就無法承受。評判一個系統，要看它虧損的幅度，而不是它獲勝的頻率。
以下是這個結論的由來。
我表現最好的策略，有 64% 的交易是虧損的。但它仍然是我擁有的最佳策略。
這個系統的單筆典型交易虧損 1.535 USDT。將近三分之二的交易都是虧損的。
但它依然有盈利，因爲盈利的交易金額遠大於虧損的交易。平均單筆交易是盈利的，而中位數則明顯爲負。
它的表現形態也與我測試過的馬丁格爾策略截然相反：後者有 96% 的時間都在獲勝，卻仍然虧損了 519.83 USDT。
這是一次公開實驗的一部分：從 5,063 USDT 到 1,000,000 USDT，公佈每一項結果——包括那些讓我看起來很糟的結果。
在 $BTC $XRP $LTC 上運行
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
以下是這個結論的由來。
我表現最好的策略，有 64% 的交易是虧損的。但它仍然是我擁有的最佳策略。
這個系統的單筆典型交易虧損 1.535 USDT。將近三分之二的交易都是虧損的。
但它依然有盈利，因爲盈利的交易金額遠大於虧損的交易。平均單筆交易是盈利的，而中位數則明顯爲負。
它的表現形態也與我測試過的馬丁格爾策略截然相反：後者有 96% 的時間都在獲勝，卻仍然虧損了 519.83 USDT。
這是一次公開實驗的一部分：從 5,063 USDT 到 1,000,000 USDT，公佈每一項結果——包括那些讓我看起來很糟的結果。
在 $BTC $XRP $LTC 上運行
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
12
文章
LSK 上漲 +26.39%——我測試了兩種交易方式今日漲幅榜
LSK：+26.39%
BEAMX：+14.57%
EDEN：+12.93%
RSR：+12.84%
WOO：+12.60%
這款應用上的每個賬戶都會向你展示這份榜單。下面纔是他們略過的部分。
我回測了兩種交易方式，看看如何應對 LSK 這樣的 +26.39% 漲幅：一種是突破時買入，另一種是假設價格會回落而反向操作。兩種方式都虧了錢。虧損並非微不足道——它們大約虧掉了每筆往返交易 0.240% 的交易成本。這正是一個不含信息的信號在計入手續費後的表現。
24 小時內的大幅波動只能說明事情已經發生了。它無法告訴你接下來會發生什麼，而數據表明，無論漲跌方向都是如此。
LSK 上漲 +26.39%——我測試了兩種交易方式
今日漲幅榜
LSK：+26.39%
BEAMX：+14.57%
EDEN：+12.93%
RSR：+12.84%
WOO：+12.60%
這款應用上的每個賬戶都會向你展示這份榜單。下面纔是他們略過的部分。
我回測了兩種交易方式，看看如何應對 LSK 這樣的 +26.39% 漲幅：一種是突破時買入，另一種是假設價格會回落而反向操作。兩種方式都虧了錢。虧損並非微不足道——它們大約虧掉了每筆往返交易 0.240% 的交易成本。這正是一個不含信息的信號在計入手續費後的表現。
24 小時內的大幅波動只能說明事情已經發生了。它無法告訴你接下來會發生什麼，而數據表明，無論漲跌方向都是如此。
LSK：+26.39%
BEAMX：+14.57%
EDEN：+12.93%
RSR：+12.84%
WOO：+12.60%
這款應用上的每個賬戶都會向你展示這份榜單。下面纔是他們略過的部分。
我回測了兩種交易方式，看看如何應對 LSK 這樣的 +26.39% 漲幅：一種是突破時買入，另一種是假設價格會回落而反向操作。兩種方式都虧了錢。虧損並非微不足道——它們大約虧掉了每筆往返交易 0.240% 的交易成本。這正是一個不含信息的信號在計入手續費後的表現。
24 小時內的大幅波動只能說明事情已經發生了。它無法告訴你接下來會發生什麼，而數據表明，無論漲跌方向都是如此。
6
文章
一個勝率高達 96% 的策略讓我虧了錢。勝率幾乎說明不了什麼。一個勝率高達 96% 的策略讓我虧了錢。勝率幾乎說明不了什麼。
我回測了一套馬丁格爾系統——虧損時加倉，等行情回升後平倉。78 筆交易中有 75 筆盈利。
它最終還是虧了 519.83 USDT，因爲三筆虧損交易回吐的金額，超過了其餘 75 筆盈利交易的總收益。
這些交易的峯值保證金佔用達到整個賬戶的 4 倍。
這意味着什麼
勝率是最容易包裝得好看的數字，也是最不值得單獨拿來報告的指標。如果有人只告訴你勝率，卻不告訴你虧損的規模，那他展示的只是對自己有利的半幅圖景。
一個勝率高達 96% 的策略讓我虧了錢。勝率幾乎說明不了什麼。
一個勝率高達 96% 的策略讓我虧了錢。勝率幾乎說明不了什麼。
我回測了一套馬丁格爾系統——虧損時加倉，等行情回升後平倉。78 筆交易中有 75 筆盈利。
它最終還是虧了 519.83 USDT，因爲三筆虧損交易回吐的金額，超過了其餘 75 筆盈利交易的總收益。
這些交易的峯值保證金佔用達到整個賬戶的 4 倍。
這意味着什麼
勝率是最容易包裝得好看的數字，也是最不值得單獨拿來報告的指標。如果有人只告訴你勝率，卻不告訴你虧損的規模，那他展示的只是對自己有利的半幅圖景。
我回測了一套馬丁格爾系統——虧損時加倉，等行情回升後平倉。78 筆交易中有 75 筆盈利。
它最終還是虧了 519.83 USDT，因爲三筆虧損交易回吐的金額，超過了其餘 75 筆盈利交易的總收益。
這些交易的峯值保證金佔用達到整個賬戶的 4 倍。
這意味着什麼
勝率是最容易包裝得好看的數字，也是最不值得單獨拿來報告的指標。如果有人只告訴你勝率，卻不告訴你虧損的規模，那他展示的只是對自己有利的半幅圖景。
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