Shin-obi

嗨夥伴們 👋
我不在這裡要拋出技術分析或灌輸任何偏見。目標很簡單：建立一個堅實的日內交易社群，讓我們可以公開分享策略、想法，並討論真實的市場觀點。
讓我們一起學習、調整，並共同成長 #trading #TradingCommunity

關於一切如何開始的小故事
說實話，我從沒想到這段旅程會花這麼長時間。一切始於一個幣安交易機器人。我們遇到了一些計算問題，也發現某些功能的運行方式不太對勁。後來有一天，我們想：爲什麼不自己做一個機器人呢？

我們以爲這會很容易，因爲我們會編程。結果發現，構建一個交易系統完全是另一回事。

一個問題接着一個問題。我們面臨工程方面的挑戰、策略問題、執行問題，還有許多之前根本沒想到的事情。

從一開始，我們的目標就只有一個：儘可能把所有成本降到接近零。我們不想支付昂貴的 API 調用費用，也不想依賴雲基礎設施。我們想要的是隻靠電力和 WiFi 就能運行的東西。

而且，我們想用一臺配備 8GB 內存的普通 Mac Mini 來實現。我們本可以去找算力更強的設備，但我們想看看僅憑現有條件能走多遠。

後來，本地 AI 和 Nemotron 登場了。

我們開始把它當作一個課堂。Nemotron 是學生，我們是老師。我們準備課程、撰寫教師筆記，不斷嘗試如何教它瞭解市場。說實話，這部分真的很有趣。

當然，交易本身就沒那麼有趣了。我們花了無數個小時測試策略，並對不同市場狀況進行回測。失敗和爆倉的情況屢見不鮮。在我們的各種實驗中，爆倉數量大約在 70 到 120 之間。

我們總是回到 TAO，因爲我們確實對這個市場及其與 AI 的聯繫感到好奇。讓我們堅持下去的一件事，是看到測試中的爆倉次數從 78 次降到了 16 次。16 次夠好嗎？不夠。我們還有很多東西要學習和改進。但和起點相比，這對我們來說意義重大。

回頭看，我們從沒想過一個簡單的機器人構想，會變成數月的編程、測試、學習和實驗。我們分享的並不是一個已經圓滿成功的故事，只是這段仍在繼續的旅程中的一小部分。說實話，我們很慶幸自己沒有放棄。

120次實驗。關於TAO的一條重要教訓。

我們在2024年至2026年間進行了120次歷史實驗。每次實驗都從50美元開始，按照相同的交易規則運行30天。

以下是我們的發現：

📈 平均每日平倉交易數：3.2筆
💰 平均已實現利潤：+12美元
⚠️ 計入未平倉頭寸後的平均淨結果：-7美元
📉 120次運行中有113次以持倉虧損告終
💥 120次運行中有23次被強制平倉

這-7美元意味着，計入未平倉頭寸後，典型賬戶最終的權益約爲43美元。

教訓是什麼？

一個系統可以頻繁獲小利，但整體仍然虧錢。當未平倉頭寸造成重大虧損時，已實現利潤並不能說明全部情況。

我們進行這些實驗，是爲了檢驗自己的假設，並在風險造成實際損失之前瞭解這些風險。

分享這些內容，希望能幫助其他交易者把目光放在勝率和已平倉利潤之外。

#CryptoTrading # #風險管理

幣安客服真的需要升級了

今天我以 263.20 美元買入 TAO，但幣安不知怎麼把我的入場價顯示成了 317.45 美元，還顯示虧損 127 美元。想象一下，買了加密貨幣，市場甚至還沒來得及讓你失望，你就已經虧了 127 美元。

我聯繫了幣安客服，本以爲會有人調查問題，結果對方卻給我上了一整套保證金交易科普課。浪費時間讀完那些和實際問題毫不相關的解釋後，我乾脆退出賬號，再重新登錄。

猜猜發生了什麼？

入場價改回了 263.50 美元，127 美元的虧損也神奇地消失了。看來，退出登錄按鈕的故障排查能力比幣安客服強多了。最搞笑的是，客服信心十足地解釋了一大堆，卻始終沒找出真正的問題。我不指望客服創造奇蹟，但至少在發送千篇一律的回覆前先調查一下。現在交易沒問題了，但幣安客服還是需要一次軟件更新。

#Binance #BinanceSquare #TAO #CryptoTrading

比特幣從 87,000 美元跌至接近 81,000 美元，市場開始變得有意思了
我一直在關注近期的市場走勢，說實話，這看起來不只是又一次巨鯨拋售 BTC

多件事情正在同時發生。10 月 7 日，近 4.85 億美元資金流出比特幣 ETF
以太坊 ETF 也錄得約 1.61 億美元資金流出
槓桿多頭頭寸正在被強制平倉
價值約 10 億美元、與政府有關聯的比特幣在不同錢包之間轉移

最後這一點引起了很多關注。但有一點值得了解：巨鯨或政府錢包轉移比特幣，並不代表他們正在賣出。據報道，這些幣被轉入身份不明的錢包，而不是直接轉入交易所。因此，把這說成是 10 億美元的比特幣拋售會有誤導性

現在來聊聊價格

BTC 從 87,000 美元附近下跌了約 6,000 美元。83,000 美元是我會關注的第一個反彈關口。85,000 至 87,000 美元可能成爲明顯阻力位。80,000 美元是一個重要的心理關口。如果 80,000 美元在強勁拋壓下失守，我們可能會看到新一波強制平倉。但如果買家入場，且 BTC 在現貨成交量的支撐下重新站上 83,000 美元，情況可能就會開始變得不一樣。觀察加密市場讓我學到一件事：最大的行情往往發生在所有人都站在同一邊的時候

而眼下，恐慌情緒正在迅速蔓延。就我個人而言，我不會急着判斷底部已經出現，也不會急着預測新一輪崩盤。我更願意關注現貨成交量、未平倉合約量，以及買家是否真的在守住這些價位。因爲反彈並不總意味着行情復甦，暴跌也不代表牛市必然結束

你怎麼看？
我們看到的是健康的市場回調，還是更大行情的開端？

#Bitcoin #BTC #Crypto #BinanceSquare #CryptoMarket #Trading

$LSK 危險的配置是：

價格 < 0.3697
未平倉量（OI）上升
做多賬戶比率保持在較高水平
taker 賣出增加

然後 0.3626 會變得脆弱。如果 0.3626 在有新的 OI 流入的情況下失敗，那就是我會期待出現另一輪槓桿清洗的時候，而不是試圖抄底。

我現在的解讀
我不會把這稱爲已確認的反轉。市場經歷了從激進的看跌去槓桿 → 橫盤/再槓桿化，但尚未轉向激進的買入。

最有意思的不一致之處在於：
很多賬戶是做多
OI 已經重建
價格仍然偏弱
基差仍爲負
資金費率（funding）已顯著正常化

這會讓雙向都有燃料。

想要出現向上的擠壓，LSK 需要先收復 0.383–0.390。

想要再來一輪清洗，失守 0.369 並跌到 0.3626 且 OI 仍然維持高位，將是我會更認真對待的信號。

目前 0.369–0.390 基本就是戰場

我們一直在嘗試在幣安、庫幣以及其他一些平臺上使用期貨網格機器人
最初的目標其實很簡單
從每個設置裏額外賺個 10 到 20 美元
但不知怎麼的，這個小實驗最後變成了我們親手做自己的機器人 😂

有一個設置特別把我們“推”進了這件事

資金大約 260 美元
持倉大約 3.70 枚 TAO
網格區間 220 到 255 美元

TAO 跌得很猛，但網格本身在發揮作用，產生了大約 12 美元的網格利潤
與此同時，我們的期貨倉位仍然積累在更低的水平附近，接近 229 美元
所以如果 TAO 從 229 回到 237 附近，3.70 TAO × 8 大概就是在考慮手續費、資金費率以及其他調整之前，倉位變動約 29.60 美元
把它加上網格利潤，理論上總價值應該會在 295 到 300 美元附近波動，取決於執行情況
但當我們把它和一些期貨網格平臺用來計算“總利潤”（未實現盈虧 PNL 和整體估值）的方式對比時，數字根本不像我們預期的那樣能對上
我們和客服支持來來回回，想搞清楚計算邏輯

最後我們決定把整個系統從頭自己做
其實這個設置並不複雜

我們使用幣安 API 獲取行情數據、下單、查看持倉並進行期貨交易執行

Telegram 作爲遠程控制檯

在 Telegram 裏我們可以選擇交易方向、設置價格範圍、選擇網格數量、配置資金和槓桿、啓動機器人、停止機器人、並監控持倉和 PNL

一旦所有配置完成，機器人會通過交易所 API 自動處理期貨網格的執行
我們的目標不是去做什麼“神奇的自動印鈔機”
我們只想要透明的計算、合理的倉位規模、清晰的網格資金分配、完善的風控，以及一個系統讓我們能準確理解每一筆 PNL 的來源

目前我們還在測試所有內容，確認沒問題之前不會用認真的資金去信任它
有時候爲了研究一個小問題多花點時間，就會創造出完全不同的機會 😂

機器人測試結果與投資組合表現，更多更新即將到來 👀

你現在怎麼看 $DOS ？👀

已經拿着這份 $LSK 好幾天了，大多是出於好奇 😂
倉位目前大約在 -$18（未實現），但已實現的 PNL 已經 +$15，這主要來自極端的負資金費率
做空的人一直在重重地補貼資金費用，只是爲了維持他們的倉位
這並不意味着每個人都應該做多
我真的很好奇，空頭還能繼續按這些資金費率一直付下去多久並活着 😭

$LSK 看跌趨勢 + 槓桿清算 + 超賣動能 + 越來越有利於擠壓的衍生品條件——但目前尚未確認反轉。

$0.33–$0.37 區域是關鍵區域。我會更關注那裏的價格、未平倉量（OI）和做市/交易者資金流（taker flow）會做什麼，而不是僅僅盯着負的資金費率

$LSK 市場變得越來越有趣了😂
巨大的流動性正停在0.34及以下，如果出現清洗/砸盤啓動，這裏可能會成爲目標
看起來大多數交易者現在都在偏空，所以在真正的行情到來之前，也可能先來一次逼空

我仍然在持有我0.47的倉位💀
要麼我們向0.34或更低位置下探（清洗），要麼市場先把所有做空的都擠掉🦧

$LSK 更新
LSK 在新聞驅動的急漲之後顯示出嚴重弱勢
價格以激進的追單賣出主導訂單流的方式，跌向 0.48607 美元
未平倉合約（Open Interest）從 43.5M 降至 41.7M，因槓桿被清算
資金費率深度爲負 -0.2331%，而基差（Basis）爲 -0.012
頭部交易員賬戶比例從 1.49 升至 1.74，表明存在逢低買入
但持倉比例仍偏空，爲 0.93
這是一種有趣的背離
散戶在買入下跌，而更大的倉位仍保持偏空

關鍵問題是：賣方是否還能繼續把價格往更低處推，或是擁擠的空頭會成爲逼空的燃料

請密切關注 OI 和追單成交量
若出現新一輪 OI 增加且伴隨激進買入，可能會改變結構
在此之前，LSK 仍高度波動

剋制衝動，別因 FOMO（錯失恐懼）追漲追跌

#LSK #Crypto #BinanceSquare

$LSK ⚠️ 注意防止傾倒。這位女士馬上會比我前任傾倒得更厲害。💀

這是讓我感到挫折的地方
我把 $260 投入一個圍繞 TAO $237 的 Futures Grid。價格下跌後，因為我啟用了「Fill All Orders」，機器人就繼續累積 TAO，同時也在回調中不停地買進和賣出。大約做了 100 次網格交易後，我賺到的「匹配網格獲利」大概只有 $12，而且我的持倉已經成長到大約 3.7 TAO；此時畫面上顯示的進場價格大約是 $229。
現在想像 TAO 回到剛好跟我一開始的地方一樣，也就是回到 $237。這正是我預期策略會開始有意義的地方。
如果我只是把那 3.7 TAO 在 $229 附近逐步累積，那麼從 $229 漲到 $237 這段，持倉的部位獲利大約還有另外 $28。
而且我早就已經從網格交易的活動中賺了大約 $12。
所以自然地，我開始覺得策略應該會產生一些「有意義的額外價值」。
但實際機器人的權益從回撤後大約是 $247 開始，而帳務把整件事看起來變得非常不一樣。
那就是讓我挫折的原因。
我不是在問網格是否賺了 $12 —— 它確實賺了。
我在問：這些買進和賣出，真的比「在下跌期間直接累積持倉」創造了更多價值嗎？
因為如果我從 $260 以 $237 作為起點，最後 TAO 又回到完全相同的 $237，那我就想知道：在所有交易手續費和庫存變動之後，機器人實際替我創造了什麼。
不然做了 100 次交易到底有什麼意義呢？
這就是我想理解的實驗。
我不是在問機器人有更多功能。
我只想知道它的確是否比做一件簡單的事——照單純地在回調時累積持倉——更能讓我多賺錢 😂

我花了過去幾天的時間測試 Binance Futures Grid，因爲我想爲自己搭建第二個交易“桌面”
想法很簡單：我已經在手動交易了，所以我想讓某個東西在後臺運行，當我專注於主力交易時，它可以捕捉一些小幅波動。我把 260 美元投入到一個 TAO Futures Grid，並啓用了“Fill All Orders（全部成交）”，因爲我希望機器人能保留足夠的 TAO 庫存：即使價格上行，也能賣得出去。機器人做了它應該做的事
大約完成了 100 筆網格交易，機器人帶來了大約 12 美元的“Matched Grid Profit（已匹配網格利潤）”。聽起來不錯，對吧？但接下來我開始更深入地查看
賬戶從大約 260 美元變成了大約 247 美元，因爲機器人還在持有未平倉庫存，並顯示大約 25 美元的“Unmatched PNL（未匹配盈虧）”。然後我開始問一個顯而易見的問題：
如果價格下跌時機器人累積了大約 3.6 到 3.7 枚 TAO，並且持倉均價向 229 美元靠近，那麼當 TAO 回到大約 237 美元時，這些網格交易到底帶來了什麼實際好處？
我和 Binance 支持來來回回溝通了好像很久之後，我終於明白了關鍵點：
那 12 美元的網格利潤是真的。
但這並不自動意味着：在其他情況下我賺的會比“僅僅累積並持有 TAO”多 12 美元。
在橫盤市場裏，網格策略是有意義的，因爲它能在低位持續買入、在高位持續賣出。
但如果市場下跌後又出現強勁反彈，持有已累積的倉位有時反而能捕捉到更多收益。說實話，這也改變了我想要搭建的東西。
我並不是在尋找一個只會生成 100 筆交易、再給我一個漂亮的“已匹配利潤（Matched Profit）”數字的機器人。我需要的是一個第二個“桌面”，它的價值要比單純持有期貨倉位更高。
所以現在真正的問題不是：網格有沒有賺錢？它賺了。
真正的問題是：它是否比“僅用相同資金去持有”賺得更多？接下來我需要弄清楚這一點。
而且老實說，在經歷了那麼多按鈕、功能設置和計算之後，我現在坐在這兒還在想：
也許我只是想找一個對一個非常複雜的按鈕給出簡單答案而已 😂

鴿子🐣

美國進口價格今天表現強勁。這會帶來通脹壓力，並可能使收益率和美元保持堅挺。比特幣可能仍將波動，但今晚真正的觸發點在於美聯儲的決定。

$LSK ⁠ 觸發教科書級的短期擠壓（Short Squeeze），多頭！(↑ ↑ ↓)。

價格上漲 (↑)：直線竄升至 $0.67096。
未平倉量上升 (↑)：

擴張得非常兇猛至 >50M 合約。
資金費率下跌 (↓)：暴跌至極端負值 -0.0762%。
這種精準的配置證明市場正在積極做空該代幣，但那些空單已被困住，並被迫回補，導致價格被猛烈向上推升。
這波技術性擠壓由重大結構性催化劑支撐。Lisk 最近宣布，將戰略從 Layer-2 區塊鏈轉向企業級穩定幣支付平台。此外，DAO 核准了高達 1 億枚 LSK 的代幣銷毀，將最高供應量永久從 4 億下調至 3 億。
而在傳統 Lisk 主鏈將於 2026 年 10 月 31 日遭遇硬關機、被迫遷移的情況下，這個硬截止日期與供應衝擊彼此撞擊，創造出爆炸性的、由衍生品驅動的價格走勢。
當鯨魚部位淨空在 0.67，且被困在深度負資金費率體系中，這枚被壓住的彈簧正要釋放。閱讀這個型態。交易請保持耐心

$LSK 別跟你的交易「結婚」
我今天想提醒每一位 LSK 交易者的一件事：別跟你的交易「結婚」。用你的計畫在交易。

在 $0.60 到 $0.90 之間，我們有很多「靶子」正在等待。那些在拉升時買入的人，現在只是等著打平而已。如果價格觸及這些水位，我們可能會看到持有人為了退出而出現嚴重的賣壓。這不代表一定會發生，但值得留意。

1 億枚 Burn 的真相

是的，Lisk 正在燃燒 1 億枚 LSK。這是真實的供給減少：從 4 億降到 3 億（完成後）。但讓我們來做算術。

如果原本的供給是 4 億、價格是 $0.10

市值 = $40M

燃燒 1 億之後

3 億供給 × $0.10 = $30M 市值

要讓價格達到 $1（供給為 3 億）

市值需要 $300M

這比先前那個 $30M 的市值增加了 10 倍。燃燒代幣並不會自動創造需求。

新的 Lisk 商業模式以及實際資金流入生態系才是關鍵。

⚠️ 今天留意 OI

如果 LSK 拉升且 OI 激烈上升，表示有更多槓桿正在進場。如果價格開始下跌，但 OI 仍然偏高或持續上升，我們可能會看到清算。不要因為你看到一根綠色K棒就盲目做多。

如果你已經身處一筆不好的多單交易

退出也可以。

降低曝險也可以。

如果你理解風險，對沖也可以。

但不要在沒想清楚的情況下就開出相反方向的交易。對沖不是能救一個糟糕倉位的魔法按鈕。如果管理不當，它也可能讓你的損失增加。

利用波動。吃一口就好。不要想把整個市場都吃下來。先保護你的資本。

聰明交易 🐦

#LSK #Crypto #BinanceSquare #Trading