Selene971

Bilan du 12 octobre au 2 novembre 2026 · 22 jours
Dans mon ancien rapport v6.3, je présentais +5,17 % sur 7 jours de trading actif.
Depuis, mon approche a évolué : une sélection plus ciblée des mouvements, davantage d’observation avant l’entrée et une gestion active des grilles Futures.
🔎 CE QUI A CHANGÉ
Je recherche des phases calmes suivies d’une accélération exceptionnelle du prix et des achats exécutés. J’attends ensuite l’essoufflement des achats et les premiers signes de baisse sur les bougies d’une minute.
Mon objectif : exploiter les allers-retours avec une grille fine, tout en bénéficiant du mouvement directionnel lorsqu’il se confirme.
💰 CAPITAL ET CHIFFRES CLÉS
Capital de départ au 12 octobre : 1 251,45 USDT, selon la référence comptable reconstruite.
Apports supplémentaires le 22 octobre après clôture : 1 212,00 USDT.
Total capital initial + apports : 2 463,45 USDT. Les apports ne sont pas des gains.
🟢 +3 120,60 USDT de résultats sur les trades clôturés
📅 +141,85 USDT par jour en moyenne, pertes incluses
📈 +5,42 % de RSI journalier moyen arithmétique, non composé
✅ 18 journées positives sur 22
🎯 15 journées sur 22 à au moins +3 %
🔢 416 trades clôturés
📊 PERFORMANCES PAR SEMAINE
RSI = retour sur investissement, pas l’indicateur technique.
🟢 12–18 OCTOBRE
💰 G/P clôturé : +445,80 USDT
📈 RSI semaine : +35,62 %
📅 RSI moyen/jour : +4,50 %
✅ Win rate : 73,86 %
⚖️ Profit factor : 1,53
🔢 88 trades : 65 gagnants / 17 perdants / 6 nuls
🟢 19–25 OCTOBRE
💰 G/P clôturé : +267,15 USDT
📈 RSI semaine ajusté des apports : +23,55 %
📅 RSI moyen/jour : +3,74 %
✅ Win rate : 65,59 %
⚖️ Profit factor : 1,18
🔢 93 trades : 61 gagnants / 30 perdants / 2 nuls
🟢 26 OCTOBRE–1er NOVEMBRE
💰 G/P clôturé : +1 679,32 USDT
📈 RSI semaine : +53,37 %
📅 RSI moyen/jour : +6,66 %
✅ Win rate : 64,55 %
⚖️ Profit factor : 1,79
🔢 220 trades : 142 gagnants / 74 perdants / 4 nuls
🟡 SEMAINE EN COURS — 2 NOVEMBRE UNIQUEMENT
💰 G/P clôturé : +728,33 USDT
📈 RSI comptable du jour : +15,00 %
📅 RSI moyen/jour : +15,00 % sur une seule journée
✅ Win rate : 93,33 %
⚖️ Profit factor : 15,28
🔢 15 trades : 14 gagnants / 1 perdant / 0 nul
Moyenne des trois semaines complètes : +797,42 USDT par semaine.
🏆 MES RECORDS SUR CETTE PÉRIODE
🥇 Meilleure journée : +984,25 USDT le 1er novembre, soit +25,42 % sur la référence comptable du jour.
🥇 Meilleure semaine : +1 679,32 USDT et +53,37 % du 26 octobre au 1er novembre.
🥇 Meilleur trade : IRYS, +267,93 USDT.
🔬 DEUX EXEMPLES DE MA NOUVELLE APPROCHE
ON : +487,71 USDT clôturés sur quatre shorts. Sur les deux derniers, le dernier relevé actif affichait 59 paires et +174,26 USDT appariés. Les oscillations ont donc réellement contribué au résultat.
CYS : trois shorts clôturés pour +238,59 USDT.
📌 COMMENT LIRE CES CHIFFRES
• RSI moyen/jour : moyenne arithmétique des rendements journaliers comptables, pertes incluses. Ce n’est ni un rendement composé ni le RSI hebdomadaire divisé par sept.
• Win rate : trades gagnants ÷ tous les trades clôturés, résultats nuls inclus.
• Profit factor : somme des gains ÷ valeur absolue de la somme des pertes.
• Les RSI hebdomadaires suivent les valorisations du dashboard, ajustées des apports lorsque nécessaire. Les G/P des trades et les rendements du portefeuille peuvent différer en raison des rapprochements comptables.
⚠️ TRANSPARENCE
La pire journée reste intégralement incluse : −849,21 USDT le 24 octobre, soit −21,13 %, dont un trade à −700 USDT.
Ces résultats proviennent de mon journal personnel. Les rendements utilisent des références comptables reconstruites ; les journées suivent la date d’ouverture en Europe/Zurich. Les frais et écarts de rapprochement séparés ne sont pas tous intégrés aux résultats des trades : il ne s’agit pas d’un rendement net tous frais audité.
Les périodes, capitaux et méthodes diffèrent de mon ancien rapport : cette comparaison illustre mon évolution, sans prouver une supériorité à risque égal.
Mon objectif reste +3 % par jour en moyenne. Ces résultats sont encourageants ; leur régularité reste à construire.
Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
#TradingJournal #Future #TradingBots

機器人的所有通知都是公開的——進場、出場、每小時報告、回撤警報。您可以在這裏實時跟蹤 → t.me/Binance_selenebot
我已經在Binance現貨上測試一個加密交易機器人幾天了。以下是關於發生的事情、出錯的地方，以及我們所做的更改的透明反饋。
📌背景
固定測試資本。沒有槓桿。對流動性好的山寨幣採用趨勢跟隨策略，15分鐘信號，自動化風險管理。在這段時間內運行了兩個版本。

本次會話的數字
🤖 勝率：70%（14/20 次出場）
💰 交易的已累積未平倉損益（PnL）總額：+20.51%
⚖️ 獲利/虧損比率：1.45×——每次獲利平均 +2.08% | 每次停損（SL）為 −1.43%
🏆 部分獲利 + 階梯策略：14 次出場 | 勝率 100% | +29.11%
─────────────────────────────
為什麼儘管未平倉損益（PnL）總額為正，資本仍然偏低？
這是每個人都應該提出的合理問題。
未平倉損益（PnL）總額（+20.51%）是每筆交易個別表現的加總。但每個部位只佔總資本的15–20%——而不是100%。因此，一筆交易若為+3%，在整體資本上只會帶來+0.45–0.60%的收益。

Binance現貨 | Python | 7天 | 6個版本
2026年4月24日。初始資本：566 USDT。
目標：從零開始構建一個完全的算法交易機器人，在真實市場上實時迭代，並誠實記錄每個版本——包括損失。
這是完整的回顧。
🔴 v1 / v2 / v3 — 基礎建設 (4月24–25日)
13筆交易。0筆盈利。−7 USDT。
第一架構：基本的RSI信號 + EMA。止損過於緊湊（ATR×1.5），BTC市場處於狹窄區間，觸發了正常波動的止損。每次調整都會生成一個新版本。沒有盈利——但雙循環線程和Binance連接非常穩定。