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任何交易期貨的人，哪怕只做了幾個月，都知道這種痛點：你設置一個清晰的止損（Stop-Loss），價格用一根帶長下影線的長K剛好“狙擊”到止損位，隨後立刻反轉，並直接朝你的止盈（Take-Profit）目標疾馳。虧損就被鎖定了，你的入場也被毀掉了，賬戶餘額還會再挨一次微小的打擊。
傳統的風險管理宣揚一條基本原則：要盲目止損。但深入研究市場數學後，會引出一個合乎邏輯的問題：既然可以將局部的反向動作轉化爲回撤緩解工具，爲什麼要把虧損“鎖死”？