4月5日 加密期權波動率研報
瀑布結束了?又要漲了麼?
一、核心觀點:
1-昨天私教羣裏和大家溝通要做一下Call端long gamma策略,今天收益180%;主觀認爲大跌概率不大(10%以上),橫盤或者上漲突然爆 Gamma概率更大
2-ETH 雖然匯率還創新低,但是從期權surface來看,call端隱波開始翹起
3-山寨期權持續降波之中(Sol、Ton、Doge等);等待long gamma機會中
二、大宗交易
ETH 上面有2個大於1000顆頭寸的成交,主要方向看漲以及做空put端隱波
buy ETH-19APR24-3600-C
sell ETH-12APR24-3400-C
Sol 上面有680顆的賣出看漲期權
sell SOL_USDC-26APR24-200-C
三、其他山寨
目前交易還是聚焦自己比較熟悉的幾個標的,Doge 和 Kas 下週會擇機long gamma ;目前隱波還處於中端狀態
四、宏觀市場
美股:
10 年期美債收益率仍處於今年高點,但市場尚未出現太多擔憂,不過這可能會在第二季度成爲股市的阻力。