策略不是關於市場的事實，而是關於某個時期的事實。任何人給你看回測，卻不提供逐年明細，都是在隱瞞那些表現不佳的年份。

這就是這些數據的由來。

動量策略在 2024 年每筆交易盈利 +5%。到了 2026 年，同一條規則卻開始虧錢。

同一交易標的範圍、同一排名規則、同一持倉週期，五個不同的年份。

整個策略的表現都靠 2024 年和 2025 年撐起來。2026 年是這五年中最差的一年——大約九個月裏，勝率只有 25%。

今年，買入最強勢的幣並做空最弱勢的幣，這種做法已經失靈。反過來操作，每次再平衡可獲得 +1.47% 的收益，勝率爲 69%。

這是一個公開實驗的一部分：將 5,063 USDT 變成 1,000,000 USDT，公佈每一項結果——包括那些讓我看起來很糟的結果。

運行於 $SOL $BTC $ETH

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