我最好的策略有 64% 的交易是虧損的。但它仍然是我目前最好的策略。
這個系統中的單筆交易，典型虧損爲 1.535 USDT。近三分之二的交易都是虧損的。
儘管如此，它仍然盈利，因爲盈利交易的收益遠大於虧損交易的損失。平均交易收益爲正，而中位數則明顯爲負。
它的形態也與我測試過的馬丁格爾策略正好相反：後者有 96% 的時間都在盈利，卻仍然虧了 519.83 USDT。
這意味着什麼
大多數時候虧損，尚且可以承受。偶爾一次鉅虧，卻不行。評估一個系統，要看它的虧損幅度，而不是它的勝率。
這是一個公開實驗的一部分：從 5,063 USDT 增長到 1,000,000 USDT，公佈每一項結果——包括那些讓我看起來很糟的結果。
在 $BTC $XRP $LTC 上運行
#Binance #Futures #Backtesting #TradingBot #CryptoData
這個系統中的單筆交易，典型虧損爲 1.535 USDT。近三分之二的交易都是虧損的。
儘管如此，它仍然盈利，因爲盈利交易的收益遠大於虧損交易的損失。平均交易收益爲正，而中位數則明顯爲負。
它的形態也與我測試過的馬丁格爾策略正好相反：後者有 96% 的時間都在盈利，卻仍然虧了 519.83 USDT。
這意味着什麼
大多數時候虧損，尚且可以承受。偶爾一次鉅虧，卻不行。評估一個系統，要看它的虧損幅度，而不是它的勝率。
這是一個公開實驗的一部分：從 5,063 USDT 增長到 1,000,000 USDT，公佈每一項結果——包括那些讓我看起來很糟的結果。
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