我如何測試它

2026 年動量反轉了。顯而易見的修復方法：觀察近期表現，當動量不再奏效時，就切換到相反的規則。

我在六個不同的回溯窗口上進行了測試。表現最佳的那一個在每次再平衡時帶來了 +1.783%，而基準是 +1.737%——兩者的差異幾乎與噪聲無異。其他所有窗口都更差。沒有任何方法能修復 2026 年。

原因很簡單：當追蹤表現告訴你“行情已切換”時，你已經在那之前承擔了導致你得出這個信號的虧損。

數據
基準：+1.737%/次再平衡
最佳自適應規則：+1.783%/次再平衡
差異：噪聲
2026 年的最佳修復仍爲：-0.66%

自適應規則看起來像是對“行情變化”的答案。它們通常只是同一筆下注的更慢版本——虧損已經爲這個信號付過了。

公開實驗的一部分：從 5,063 USDT 到 1,000,000 USDT，所有結果都會發布——包括那些讓我的結論看起來不太好看的。

在 $SOL $BTC 上運行

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