自適應規則看起來像是應對市場狀態變化的答案。但它們通常只是同一個押注的慢速版本——等信號出現時，虧損早已付出。

這就是事情的來龍去脈。

我試着讓機器人檢測動量何時反轉，但根本來不及。

動量在 2026 年反轉了。顯而易見的解決辦法是：觀察近期表現，在動量不再帶來收益時，切換到相反的規則。

我用六種不同的回溯窗口測試了這個辦法。表現最好的一種，每次再平衡的回報率是 +1.783%，而基準爲 +1.737%——兩者的差異與噪聲無異。其他所有窗口的表現都更差。沒有一種能彌補 2026 年的損失。

原因很簡單：等到近期表現告訴你市場狀態已經反轉時，你早已承受了那些讓你意識到這一點的虧損。

這是一個公開實驗的一部分：從 5,063 USDT 到 1,000,000 USDT，所有結果都會公佈——包括那些讓我看起來很糟的結果。

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