Pyth 上已上線六個固定久期(constant maturity)期貨指數。
WTI、Brent、Henry Hub、Henry LD1、London WTI 以及 Dutch TTF。
沒有換月計劃(roll schedule)。也沒有換月日期(roll date)。
標準的期貨行情會遵循單一合約:例如,BRENTU6 代表 9 月的 Brent,並在 9 月到期。
這意味着一個“滾動到期”的市場會持續遷移。期間,它的期限(horizon)會不斷縮短。
距離到期 25 天的合約,與到期前 3 天同一合約所呈現的視角是不同的。
固定久期指數會在合約下方移動的同時,將到期時間保持不變。
久期保持恆定。
提前一個月,逐日計算。
每個指數以美元計價,精確到小數點後五位,並且大致遵循底層交易所日曆,約爲 23/5。
對開發者而言,這爲基於期貨的市場提供了更清晰的參考,而無需他們自行管理換月計劃。
目前,Pyth Indices 已上線六個固定久期期貨指數。
申請 Pyth Indices 訪問權限:https://www.pyth.network/indices#request-access
#Trading #RWA
WTI、Brent、Henry Hub、Henry LD1、London WTI 以及 Dutch TTF。
沒有換月計劃(roll schedule)。也沒有換月日期(roll date)。
標準的期貨行情會遵循單一合約:例如,BRENTU6 代表 9 月的 Brent,並在 9 月到期。
這意味着一個“滾動到期”的市場會持續遷移。期間,它的期限(horizon)會不斷縮短。
距離到期 25 天的合約,與到期前 3 天同一合約所呈現的視角是不同的。
固定久期指數會在合約下方移動的同時,將到期時間保持不變。
久期保持恆定。
提前一個月,逐日計算。
每個指數以美元計價,精確到小數點後五位,並且大致遵循底層交易所日曆,約爲 23/5。
對開發者而言,這爲基於期貨的市場提供了更清晰的參考,而無需他們自行管理換月計劃。
目前,Pyth Indices 已上線六個固定久期期貨指數。
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