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合約交易量化規則

2020-09-10 08:30
為了達成更完善的交易環境並防範惡意交易活動,幣安合約建立了下列量化規則。

1. 定義

交易量化規則指的是一組可以依據量化指標規範一般交易的規則,目前的指標如下:
指標
定義
計算方式
未成交率 (UFR)
未成交的订单数佔所有訂單数量的百分比
UFR = 1 - (前 10 分鐘內已下單並執行的訂單數量 / 前 10 分鐘內下單總數量)
GTC 取消率 (GCR)
無效的取消訂單佔所有 GTC 訂單的百分比,無效的取消訂單是指下單不到 2 秒就被取消的訂單
無效的取消訂單計數 / GTC 訂單計數
IOC 和 FOK 到期率 (IFER)
到期的 IOC 和 FOK 訂單計數佔所有 IOC 和 FOK 訂單的百分比
到期的 IOC 和 FOK 訂單計數 / FOK 和 IOC 訂單計數
小單率 (DR)
小單計數佔所有訂單計數的百分比,小單指的是價值低於閥值的訂單,閥值會依不同幣種而有差異 (目前為 50 美元)
小單計數 / 訂單計數
禁令計數 (BC)
24 小時內的禁令計數 (*滾動計算時間)
24 小時內的禁令計數 (*滾動計算時間)

2. 記錄和禁令閥值

VIP 9
免受量化交易規則約束
VIP 4 到 8
請注意,目前的系統為幣種特定系統。在每 10 分鐘的循環內,訂單計數高於記錄閥值的幣種將會觸發第二層計算 (禁令閥值計算) 以判定是否應該限制該幣種。違反禁令閥值的幣種將受到限制 (請參考下方限制部分)。
指標
記錄閥值 (各幣種)
禁令閥值 (各幣種)
未成交率 (UFR)
週期内的所有訂單計數 >= 10,000
UFR >= 0.99
GTC 取消率 (GCR)
週期内的 GTC 訂單計數 >=5,000
GCR >= 0.99
IOC 和 FOK 到期率 (IFER)
週期内的 FOK 和 IOC 訂單計數 >=5,000
IFER >= 0.99
小單率 (DR)
週期内的所有訂單計數 >= 10,000
DR>=0.9
禁令計數 (BC)
24 小時內的禁令計數 (*滾動計算時間)
BC >= 10 (*滾動計算時間)
常規用戶,VIP 1 到 3
請注意,目前的系統為幣種特定系統。在每 10 分鐘的循環內,訂單計數高於記錄閥值的幣種將會觸發第二層計算 (禁令閥值計算) 以判定是否應該限制該幣種。違反禁令閥值的幣種將受到限制 (請參考下方限制部分)。
對於 常規用戶,VIP 1 到 3,我們在閥值計算中加入「N」作為權重。「N」是每 10 分鐘循環內未成交訂單的幣種數。
  • N 的最小值為 1
指標
記錄閥值
禁令閥值
未成交率 (UFR)
循環內的所有訂單計數 >= 10,000/(1.2^(N-1))
UFR >= 0.99
GTC 取消率 (GCR)
循環內的 GTC 訂單計數 >=5,000/(1.2^(N-1))
GCR >= 0.99
IOC 和 FOK 到期率 (IFER)
循環內的 FOK 和 IOC 訂單計數 >=5,000/(1.2^(N-1))
IFER >= 0.99
小單率 (DR)
循環內的所有訂單計數 >= 10,000/(1.2^(N-1))
DR>=0.9
禁令計數 (BC)
24 小時內的禁令計數 (*滾動計算時間)
BC >= 10 (*滾動計算時間)

3. 限制

第 1 級限制 - 單一幣種違規
違反交易量化規則的用戶在 5 分鐘內不得對違反規則的幣種開倉或增加倉位。這項限制會在 5 分鐘後自動解除。請注意,這些限制不會限制用戶下只減倉訂單,也不會限制他們交易其他未違反規則的幣種。
第 2 級限制 - 多次违规
24 小時內對相同幣種違反交易量化規則 10 次的用戶,在接下來 2 小時內不得對違規幣種開倉或增加倉位。這項限制會在 2 小時後自動解除。請注意,這些限制不會限制用戶下只減倉訂單,也不會限制他們交易其他未違反規則的幣種。
第 3 級限制 - 帳戶違規
同時有 10 種 (或以上) 幣種受到限制的用戶將會觸發帳戶等級的限制。這些用戶在接下來 2 小時內將無法對所有幣種開倉或增加倉位。用戶在這段期間只能下只減倉訂單。這項限制會在 2 小時後自動解除。
範例 1 - 用戶違反 BTCUSDT Perp 的交易量化規則
用戶在 5 分鐘內將無法對 BTCUSDT 開倉或增加倉位。這項限制僅適用 BTCUSDT 而且會在 5 分鐘後自動解除。用戶仍然可以對 BTCUSDT 下只減倉訂單以及自由交易其他未違反規則的幣種。
範例 2 - BTCUSDT Perp 的多次违规 (24 小時內 >= 10 次)
如果用戶違反 BTCUSDT 的規則 10 次 (或以上),該用戶在接下來 2 小時將無法對 BTCUSDT 開倉或增加倉位。這項限制會在 2 小時後自動解除。用戶仍然可以對 BTCUSDT 下只減倉訂單以及自由交易其他未違反規則的幣種。
範例 3 - 多次跨幣種違規
同時有 10 種 (或以上) 幣種受到限制的用戶將會觸發帳戶等級的限制。這些用戶在接下來 2 小時內將無法對所有幣種開倉或增加倉位。用戶在這段期間只能下只減倉訂單。這項限制會在 2 小時後自動解除。
注意
  • 上述交易量化規則自 2022 年 2 月 18 日 00:00 UTC 起生效。
  • 僅適用 U 本位期貨合約
  • 即時限制狀態可透過下列方式查看:/fapi/v1/apiTradingStatus
  • 各幣種的所有紀錄和禁止檢查都是在每次循環結束時進行。
  • 在先前的循環下單但是到目前的循環才成交的訂單,在 UFR 規則下將不計入目前循環的已執行數量。
    • 例如,如果用戶在 9:15 am 下止損單,但是到 10:12 am 才執行,這張市價單/限價單 (源自該止損單) 在 UFR 規則下將不計入 10:10 - 10:20 am 這個 10 分鐘循環的已執行數量

常見問題

1. 當用戶違反交易量化規則,會顯示什麼錯誤代號?
{
"code": -4400,
"msg": "Futures Trading Quantitative Rules violated, only rReduce Only order is allowed, please try again later."
}
2. 我們要如何計算 N?
「N」是每個 10 分鐘循環內未成交訂單的幣種數 (無論何時下單)
  • N 的最小值為 1
3. 如果未成交訂單在該循環內成交/被取消,它會持續計入未成交訂單嗎?
不,不會。未成交訂單的基本定義是任何未成交/部分成交的有效訂單
4. 哪些訂單類型會用於計算記錄和禁令閥值?
在循環內成功下單的所有訂單都會被用來計算記錄和禁令閥值
*計算按各幣種進行
5. 在 UFR 之下,如果在先前的循環下單的訂單獲得成交。這張訂單會被計入目前循環的 UFR 計算嗎?
只有在同一個循環內下單和執行的訂單可以計入目前循環的 UFR 計算
*UFR = 1 - (前 10 分鐘內已下單並執行的訂單數量/前 10 分鐘內下單總數量)
6. 遭拒絕的訂單和只減倉訂單會計入計算嗎?
遭拒絕訂單 - 不計入
只減倉訂單 - 計入
7. 如果用戶在超過 50 個幣種都有未成交訂單,是否代表該用戶會一律遭到禁止?
只要所有指標 (UFR、GCR、IFER、DR) 都在閥值限制內就不會發生這種事。
8. 10 分鐘的循環是從用戶第一次下單開始計算還是有固定的時間範圍?
每個循環都有固定的時間範圍,例如 00~10 分、10~20 分、20~30 分、30~40 分、40~50 分、50~00 分
9. 用戶會在違反禁令閥值時立即遭到禁止嗎?
違反禁令閥值的用戶會立即遭到禁止或是在非常接近循環結束的時間點遭到禁止。從違規到遭禁止之間的時間無法保證。