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合約API交易量化規則

Binance
2020-09-10 08:30
爲提供更好的交易環境,避免惡意操作與異常API用戶影響市場的正常交易秩序,現對API交易行爲制定以下交易量化規則。
1. 定義
API 交易量化規則指一定的數據制定的規範正常交易的指標,目前包括以下指標:
指標名稱定義算法
未成交率 UFR未成交金額佔所有委託金額的比例1-成交金額/委託金額
撤單率 GCR無效撤單佔所有GTC委託單的比例,其中無效撤單指下單到撤單小於2秒的委託無效撤單數量/GTC單數量
過期率 IFER過期委託數量佔所有FOK和IOC單數量的比例過期委託數量/FOK&IOC單數量
小單率 DR小單數量佔所有委託數量的比例,其中小單爲等值金額小於閾值的委託單,根據不同品種閾值不同(目前暫定$10)小單數量/所有委託數量
短期封禁次數 BC24小時內封禁的次數24小時內封禁的次數
2. 記錄與封禁閾值
目前系統採用回溯計算10分鐘週期指標,且只對委託數量超過一定閾值的行爲實施封禁,所有情況均分爲每個交易品種單獨計算,具體如下:
指標名稱記錄閾值封禁閾值
未成交率 UFR週期內委託單數量>=10000未成交率>=0.99
撤單率 GCR週期內GTC單數量>=5000撤單率>=0.99
過期率 IFER週期內單FOK&IOC數量>=5000過期率>=0.99
小單率 DR週期內委託單數量>=10000小單率>=0.9
短期封禁次數 BC-短期封禁次數>=10
3. 封禁措施
對於違反量化規則的用戶,在其違反規則下單的品種上會受到開倉或者加倉委託的限制,短期封禁時間爲5分鐘,到期會自動解封,2小時內連續違反10次則會封禁2小時,到期自動解封;其減倉委託或其他未違反規則的品種交易不會受到影響。
例如:某用戶在BTCUSDT永續合約上違反規則未成交率 UFR,則5分鐘內其無法在BTCUSDT永續合約進行開倉或者加倉的委託,但可以進行減倉委託(使倉位減小的委託);同時其在其他品種如ETHUSDT永續合約沒有違反規則的話交易不會受到影響;若其在BTCUSDT永續合約上2小時內違反任意規則一共10次,則其在BTCUSDT永續合約的開倉委託會被限制2小時。

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