Swing Strategy Trader

我们把最活跃的交易者踢出了跟单名单。利润反而上涨了。

有七个钱包每天成交 100–1,300 笔。以我们的资金规模，每笔成交都会触及 5 美元的最低订单金额，还要支付吃单手续费。对跟单者的净影响是：亏损 87 美元，手续费 24 美元；而信号提供者本人却是盈利的。速度是无法复制的。

我们新增的门槛：平均成交规模 ≥ 信号提供者资金的 0.2%，且持续时间短于一小时的交易周期占比 ≤ 50%。

问题：跟单速度多快才算太快？

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如果你和我们一样通过 API 跟单，或者只是想实时了解这些开仓和平仓记录，我们在 Binance 上建了一个小群：https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

复制交易开3倍杠杆：风险管理还是贪婪？

我们的数据在每日快照中。#copytrading #hyperliquid

如果你不想费力翻找，而是希望数据一出来就收到，这里是群组链接：https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

跟单交易最大的漏洞不在入场，而在加仓。

我们统计了 400 天内 2,900 万次主交易员操作。每次加仓都跟，亏损 −28%/年。主交易员已经亏损 −20% 时跟着加仓，亏损 −99.9%。盈利时加仓的中位数为正，但这一优势在样本的前后两半都未能保持。

我们最终采用的规则：只在我们已经持有的仓位中跟着加仓，绝不加入主交易员已有的亏损仓位。

问题：你会对亏损仓位加仓吗？

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无论你是通过 API 跟单、交易自己的账户，还是使用 Binance 跟单交易，相同的交易都会发送到我们的群组：https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

命中率 44%，收益仍达 +31%。原因如下。

已平仓交易：71 笔盈利，92 笔亏损。平均盈利 +$34，平均亏损 −$11。收益曲线靠的是盈亏比，而非准确率。大多数跟单交易营销都在宣传“胜率”。真正重要的指标是平均盈利 / 平均亏损。我们的比例是 3.2:1。

问题：你会跟随一位准确率只有 44% 的交易员吗？

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同样的交易，同样的规则。加入 Binance 群组，适合通过 API 跟单或手动交易的人：https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

跟单时止损，还是相信大师出场？

我们的数据都在每日快照中。#copytrading #hyperliquid

无论你是通过 API 跟单、用自己的账户交易，还是使用 Binance 跟单交易，相同的交易都会同步到我们的群组：https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

每 30 分钟都会将交易记录与交易所进行核对。

核对交易记录与 Binance 的持仓、交易记录与各位主交易员在 Hyperliquid 上的当前持仓，以及交易记录与仪表盘。任何不匹配都会在 Telegram 中标红。今天唯一一次标红是核对程序本身出现了竞态条件，并在同一小时内修复了。如果无法核对一致，就无法跟单。

问题：你上次将自己的记录与交易所进行核对是什么时候？

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如果你像我们一样通过 API 跟单，或者只是想在这些进出场发生时及时了解，我们在 Binance 上建了一个小群：https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

每一笔跳过的交易都有书面原因。这就是我们的产品。

我们的日志不仅记录成交，也记录每一次跳过的交易：‘订阅前已开仓’、‘低于最低要求’、‘已达到币种上限’、‘币安上没有该交易对’。15 天内：观察到 13,295 笔成交，执行了 4,190 笔，记录了 9,105 条原因。透明比信任更省成本。

问题：你的跟单工具会告诉你它跳过了什么吗？

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我们在币安跟单账户上运行这套工具。交易最先进入的群组：https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

你会跟单一个准确率为 44%、盈亏比为 3:1 的交易员吗？

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如果你像我们一样通过 API 跟单，或者只是想实时获取这些入场和出场信号，我们在 Binance 上有一个小群：https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

盲目交易新闻：胜率和抛硬币差不多。

两次实验，分别在9月6日和17日：在看到价格之前，根据新闻标题预测走势。两次的准确率都与随机猜测没有显著差异。我们不发布新闻交易建议；我们发布附有数据依据的持仓。

问题：你曾经靠一条新闻标题赚到钱吗？

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相同的交易，相同的规则，适用于一个 Binance 群组，供通过 API 跟单或手动交易的人加入：https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

大户钱包不等于可复制的钱包。

我们分析了 Hyperliquid 上 124 个最大的钱包，并梳理出 42 种转账模式。大多数是做市商、金库或对冲头寸。它们的成交看起来像交易，实际上并非如此。规模不是信号，行为才是。

问题是：你会跟随规模最大的，还是行为最稳定的？

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复制28位交易员，每位3.6%，还是5位交易员，每位20%？为什么？

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相同的交易、相同的规则，加入 Binance 群组，适合通过 API 跟单或手动交易的人：https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

×3 仓位：收益 ×9，回撤 ×4。

同一资金池，同一年：不加杠杆时收益 +168 %，回撤 −12 %；使用 ×3 时，收益 +1,562 %，回撤 −47 %。资金池是事后挑选的，所以请看比例，而非绝对值。杠杆会放大两端的波动。我们在一个 5,000 美元的真实账户上使用 ×3，心里清楚第二个数字。

问题：你会选择哪一组数字？

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我们在一个 Binance 跟单账户上运行这个策略。交易最先落地的群组：https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

三次 −35…−47 % 的回撤，原因只有一个。

持仓一年，规模 ×3：出现了三次大幅回撤。每次回撤中，49–84 % 的亏损都来自多个大师同时持有同一种币——BTC、ETH、AAVE、ZEC。解决办法不是减少跟单大师，而是为所有大师持有的每种币设定统一上限：占账户的 30 %。

问题是：你的持仓中，有多少其实暗中押的是同一注？

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对于一个每月收益 +30% 的策略，你能承受多大的最大回撤？

我们的数据在每日快照中。#copytrading #hyperliquid

我们在 Binance 跟单账户上运行这个策略。交易首先发布到这个群组：https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

为什么一台伺服器一次只能监看 15 位交易者。

Hyperliquid 的即时订阅每个 IP 最多允许 15 个不同的钱包，而且是以负载平衡器后方的每个节点为单位计算。只有当两个连线连到不同节点时，才能监看 30 个钱包。我们现在会持续重新连线，直到连到不同节点，并从另一个 IP 启动第二个转送服务。基础架构也是策略的一部分。

问题：你的工具实际上追踪了多少个钱包？

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一个隐藏账户让我们平掉了两笔不错的交易。

Hyperliquid 会将股票、石油和金属仓位放在单独的子交易所。我们的仓位检查只查看了主交易所，看到“空仓”后，就把石油仓位平了两次，而主账户其实仍持有这些仓位。当晚我们就修复了：现在每次检查都会读取所有子交易所。真金白银才能发现模拟交易永远发现不了的漏洞。

问题：你在第一个真实交易周里学到了什么？

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如果你像我们一样通过 API 跟单，或者只是想实时了解这些开仓和平仓记录，我们在 Binance 上建了一个小群：https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

跟单开 3 倍杠杆：风险管理还是贪婪？

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延迟两秒毫无损失，流动性薄弱的交易对却可能让你付出一切。

我们测量了跟单主账户后的成交延迟：1.9–2.8 秒。在 2–5 秒的区间内多延迟一秒，模拟成本几乎为零。真正的损失来自盘口深度不足的交易对：市价单会一路吃穿盘口。速度不是优势，流动性筛选才是。

问题：跟单某种币之前，你会先看盘口吗？

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无论你是通过 API 跟单、交易自己的账户，还是使用 Binance 跟单交易，同样的交易都会发布到我们的群组：https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

每位交易员的资金份额低于 150 美元时，交易所的最低下单金额就会吞掉一半信号。

Binance 每笔订单的最低金额约为 5 美元。将 5,000 美元分配给 28 位交易员，并乘以 3 倍杠杆后，每位交易员对应的敞口资金为 535 美元。若将每位交易员的资金份额降至 150 美元以下，大师交易员的一半订单就会低于最低下单金额，因而被跳过。分散投资受存款金额限制，而非受愿望限制。

问题：你的跟单账户小到什么程度就不够用了？

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相同的交易，相同的规则。加入 Binance 群组，适合通过 API 跟单或手动交易的人：https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

跟单时止损，还是相信带单大师离场？

我们的数据已发布在每日快照中。#copytrading #hyperliquid

通过 API 跟单、使用自己的账户交易或参与 Binance 跟单交易的朋友，都可以在我们的群组看到相同的交易：https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD